在二級市場進(jìn)行交易，必須先有屬于自己的交易系統(tǒng)，這是大家都心知肚明的事。但是，交易系統(tǒng)是怎樣的，如何建立交易系統(tǒng)，網(wǎng)上眾說風(fēng)云。

好的交易系統(tǒng)就好像“絕世武功”一樣，是各門各派的絕學(xué)，不輕易外傳。所以，每個人的交易系統(tǒng)都不太一樣。

不過，不管黑貓、白貓，能抓住老鼠的就是好貓。交易系統(tǒng)本就沒有一個定式，非要千篇一律，再加上二級市場本身就變幻莫測，因此，交易系統(tǒng)各不相同，效果也不一樣，很難有對比性。

我們認(rèn)為交易系統(tǒng)=交易模型+資金管理+心態(tài)調(diào)整。今天我們和大家分享一個交易系統(tǒng)，希望對大家能有所啟發(fā)。

目錄簡介

• 心態(tài)調(diào)整

• 交易模型

• 資金管理

• 交易系統(tǒng)

心態(tài)調(diào)整

為什么先聊心態(tài)？因?yàn)樾膽B(tài)是個很容易理解也很玄學(xué)的存在。

我們都知道“逆風(fēng)不投、順風(fēng)不浪”，不能因?yàn)榫謩菀粫r半會不利于自己而焦躁。

不好意思，好像說了點(diǎn)和交易無關(guān)的事。但，實(shí)際上，交易的的確確會牽扯到心態(tài)問題。我們相信大部分在交易前都能保持一個平靜的心，但是建倉之后呢？比如市場方向朝反方向走了，交易浮虧了怎么辦？又比如交易盈利了，但是還沒有到目標(biāo)位，甚至還來了個回調(diào)，怎么辦？

更有甚至，用自己的交易模型，連續(xù)止損，但是明明之前也盈利了好幾次，這種情況下還能相信自己的交易模型嗎？

因此，浮虧、回調(diào)、連續(xù)止損等等都會影響自己的交易心態(tài)，從而導(dǎo)致自己的交易策略“變形”，偏離了自己當(dāng)初設(shè)下的交易策略。

那么，心態(tài)如何調(diào)整？這也是個很扯的事。因?yàn)樾膽B(tài)調(diào)整從來都是靠自己的，旁人說再多都沒用，只有自己精心、反省甚至頓悟，才能恢復(fù)心態(tài)。

但是心態(tài)是一成不變的嗎？

恰恰相反，這次心態(tài)調(diào)整好了，下次依然會出現(xiàn)之前的情況，要想杜絕心態(tài)的變化，除非變成“機(jī)器人”。

這也就是為什么目前量化交易能大行其道的原因。

而且，心態(tài)還有另外一個吊詭的地方，那就是“自信心”問題。

我們都知道，走在正確的道路上，往正確的方向使勁是個正確的事。但是，你怎么知道你現(xiàn)在的交易模型、資金管理是正確的？如果一開始就是錯的，那盲目的自信豈不是越陷越深？

并且，就如我們一開始說的，交易系統(tǒng)這件事沒有對與錯之分，二級市場捉摸不定，現(xiàn)在適用的交易系統(tǒng)，也許過段時間就會失效，然后再過段時間又起效。

這起起伏伏的過程也很容易讓人心態(tài)失衡。

因此，心態(tài)容易解釋，但是卻又極難掌握，無論多少年、經(jīng)歷了多少次交易，自始至終都是我們需要面對的問題。

交易模型

相比于心態(tài)調(diào)整，交易模型已經(jīng)屬于非?！坝焉啤绷?。之所以這么說的原因在于，市面上有很多種交易模型，比較熟知的有：海龜交易、布林帶交易、均線交易、金叉死叉交易、趨勢交易等等。

而且，這些交易模型多多少少都已經(jīng)很成熟了，有各種類型的書籍來進(jìn)行描述、分析，大家感興趣可以自行挑選一種。

交易模型沒有對與錯之分，只有順不順手的區(qū)別，就比如釣魚，如果你在一個地方經(jīng)常釣到魚，那么自然不會想離開目前的釣魚點(diǎn)并且換個釣魚方法。尤其在二級市場，用的是真金白銀，可經(jīng)不起那么多次的嘗試。

因此，我們建議大家可以先通過模擬盤來試驗(yàn)不同的交易模型，最終選定一種，并長時間的堅(jiān)持。

我們暫時不討論市面上流傳勝廣的交易模型是怎樣的邏輯和原理，我們只分析一個交易模型應(yīng)該包括哪幾點(diǎn)要素。

交易模型=建倉原因+平倉原因

沒錯，就這么簡單，這是最基本的要素。我們的交易模型要能告訴我們，什么時候應(yīng)該要建倉，什么時候應(yīng)該要平倉，無論當(dāng)前盈虧，根據(jù)交易模型的指示進(jìn)行交易，這就是交易模型最基本的也是最重要的要素。

由此引申出，為什么要建倉，為什么要平倉，統(tǒng)計數(shù)據(jù)、復(fù)盤，最終得出一套適用于自己的交易模型。

資金管理

說完交易模型，來到了比交易模型更重要的一環(huán)，那就是資金管理。

首先，我們必須達(dá)成一個共識，那就是沒有人能做到每一次都盈利的交易，換言之，沒有誰確保每一次交易都一定能盈利。

因此，這就需要資金管理，來確保我們有多次交易的機(jī)會，而不是因?yàn)橐?、兩次的虧損，導(dǎo)致賬戶爆倉，無法繼續(xù)。

資金管理的原理也很簡單，由于我們不能確保每次的交易都能盈利，但是將所有的交易看做一個整體，最終的結(jié)果是盈利那就可以。因此，我們將自己的資金分為好幾塊，每一塊當(dāng)成不同的交易，進(jìn)行好幾次的交易。

我們做個比方，假如目前在股市里有100萬的資金可用，那么我們假設(shè)我們進(jìn)行10次交易，那么每次我們可用的交易資金就在10萬。這樣，我們就能根據(jù)當(dāng)前的股價，明確我們需要買入多少股票了。

如果是10塊1股，那么我們就可以買入10000股，如果是40塊1股，那么我們只能買入2500股。

外匯市場和股市不同的點(diǎn)在于，外匯市場的資金管理是基于止損比例的。

比如在外匯市場里，我們的可用資金是100萬，我們假設(shè)每次可虧損的最大比例為1%，換言之，每次可虧損的資金是1萬，那么我們在建倉前就可以查看，當(dāng)前這筆交易的手?jǐn)?shù)在多少之下，才能滿足我們1%的比例。如果1手的虧損在1萬，那我們就進(jìn)行1手的交易，如果只有0.5手，那么就進(jìn)行0.5手的交易。

相信細(xì)心的你發(fā)現(xiàn)了這樣的資金管理是怎么一回事。在學(xué)術(shù)上，我們對它有個稱呼：分散投資。也就是俗話說的：雞蛋不放在一個籃子里。

當(dāng)然，就如交易模型一樣，資金管理也有很多種方式。分散投資是一種，重倉交易也是一種，從來就沒有絕對正確的交易模型和資金管理，他們都只是交易系統(tǒng)的一部分。

交易系統(tǒng)

我們最后來說一說交易系統(tǒng)是怎么回事。

心態(tài)調(diào)整只能靠自己，在一次又一次的交易后，逐漸形成一個良好的交易行為，并開始充滿自信。

然后，選擇一種適合自己，或者說用的順手的交易模型，再加上資金管理，最終可以形成交易系統(tǒng)。

交易系統(tǒng)就如上圖所示，是一個無限循環(huán)的過程。

先確定自己的資金管理，明確每次建倉所使用的資金量。根據(jù)自己的交易模型，出現(xiàn)交易信號從而建倉。如果止損，那就繼續(xù)等待，等待出現(xiàn)新的交易信號；如果方向正確，那么就持有，等到達(dá)到目標(biāo)位。如果達(dá)到則平倉，根據(jù)交易信號繼續(xù)建倉；如果在達(dá)到目標(biāo)位前回調(diào)并達(dá)到止損位，則止損，根據(jù)交易信號繼續(xù)建倉。

當(dāng)然，如果建倉后的方向正確，止損位是會移動的，這也屬于交易模型的一個部分。

大家應(yīng)該發(fā)行了，這樣的交易模型和工廠里的流水線工作流程非常相似，我們所做的交易就應(yīng)該是建倉-持有-平倉-建倉-持有-平倉...的一個無限循環(huán)的過程。

交易應(yīng)該是一個充滿理性思考的過程，根據(jù)自己所制定的交易策略進(jìn)行交易，從而達(dá)到知行合一。