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有一個(gè)牛人，發(fā)明了一個(gè)公式，并用這個(gè)公式去賭博，贏了錢(qián)。

后來(lái)有人用這個(gè)公式來(lái)炒股，長(zhǎng)期投資后，也贏了不少錢(qián)。

這個(gè)公式就是凱利公式。

凱利公式如下

F=(Pw*Rw-Pl*Rl)/(Rw*Rl)

=預(yù)期收益率/(Rw*Rl)

=Pw/Rl-Pl/Rw

簡(jiǎn)化為

F=Pw/Rl-Pl/Rw

其中，Pw為贏的概率，Pl為輸?shù)母怕剩琑w是贏時(shí)的凈收益率，Rl是輸時(shí)的凈損失率。

F是現(xiàn)有資金下次下注的比例，可以理解為股票的倉(cāng)位。

是的，這公式不是教你如何在賭場(chǎng)/股市中取勝，而是為你控制倉(cāng)位，讓你在長(zhǎng)期投資的過(guò)程中不爆倉(cāng)，并且能獲利最大的收益。

為什么要倉(cāng)位控制？

舉個(gè)例子，我和你兩個(gè)人抽撲克賭大小，52張撲克，K最大，A最小，賭注隨意。當(dāng)我抽到一張黑桃Q后，而桌面上已有三張K時(shí)，我這一注應(yīng)該全押，還是押一半，還是不押呢？怎樣押才能使收益最大化呢？

凱利公式就是為這類問(wèn)題解答的。

凱利公式中最重要的是Pw、Pl、Rw、Rl這幾個(gè)關(guān)鍵的函數(shù)，那這些是從那里來(lái)的？我們炒股的時(shí)候，有沒(méi)有發(fā)現(xiàn)這幾個(gè)函數(shù)？怎樣得到這幾個(gè)函數(shù)呢？

答案就在“程度交易評(píng)測(cè)系統(tǒng)”，

快捷方式是“CTRL+S”，這個(gè)以前已經(jīng)介紹過(guò)

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以“水鴨一號(hào)”指標(biāo)為例

總測(cè)試次數(shù)173

Pw為贏的概率，即123/173

Pl為輸?shù)母怕?，即?73-123）/173

因?yàn)槲以O(shè)定的規(guī)則，止盈止損為4%。所以，

Rw是贏時(shí)的凈收益率，4%

Rl是輸時(shí)的凈損失率，4%

F是10，意思即是，可以滿倉(cāng)操作，甚至加10倍杠桿。

然后，我們以“三金叉”指標(biāo)來(lái)測(cè)試，“三金叉”是指MACD、均線、量線同時(shí)金叉。

止盈止損條件假設(shè)為一樣的

F是-0.54，意思是下注就要虧，不要再下注了。

好了，現(xiàn)在根據(jù)你自己的公式，來(lái)測(cè)試一下你需要用幾多倉(cāng)位吧。