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新巴塞爾資本主義協(xié)議》的三大支柱

2008.12.14

新巴塞爾資本主義協(xié)議》的三大支柱

1、第一支柱——最低資本規(guī)定
新協(xié)議在第一支柱中考慮了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險，1并為計量風(fēng)險提供了幾種備選方案。關(guān)于信用風(fēng)險的計量。新協(xié)議提出了兩種基本方法。第一種是標(biāo)準(zhǔn)法，第二種是內(nèi)部評級法。內(nèi)部評級法又分為初級法和高級法。對于風(fēng)險管理水平較低一些的銀行，新協(xié)議建議其采用標(biāo)準(zhǔn)法來計量風(fēng)險，計算銀行資本充足率。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)法的要求，銀行將采用外部信用評級機(jī)構(gòu)的評級結(jié)果來確定各項資產(chǎn)的信用風(fēng)險權(quán)利。當(dāng)銀行的內(nèi)部風(fēng)險管理系統(tǒng)和信息披露達(dá)到一系列嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)后，銀行可采用內(nèi)部評級法。內(nèi)部評級法允許銀行使用自己測算的風(fēng)險要素計算法定資本要求。其中，初級法僅允許銀行測算與每個借款人相關(guān)的違約概率，其他數(shù)值由監(jiān)管部門提供，高級法則允許銀行測算其他必須的數(shù)值。類似的，在計量市場風(fēng)險和操作風(fēng)險方面，委員會也提供了不同層次的方案以備選擇。
2、第二支柱——監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查
委員會認(rèn)為，監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查是最低資本規(guī)定和市場紀(jì)律的重要補(bǔ)充。具體包括：（1）監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)督檢查的四大原則。原則一：銀行應(yīng)具備與其風(fēng)險狀況相適應(yīng)的評估總量資本的一整套程序，以及維持資本水平的戰(zhàn)略。原則二：監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)檢查和評價銀行內(nèi)部資本充足率的評估情況及其戰(zhàn)略，以及銀行監(jiān)測和確保滿足監(jiān)管資本比率的能力。若對最終結(jié)果不滿足，監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)采取適當(dāng)?shù)谋O(jiān)管措施。原則三：監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)希望銀行的資本高于最低監(jiān)管資本比率，并應(yīng)有能力要求銀行持有高于最低標(biāo)準(zhǔn)的資本。原則四：監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)爭取及早干預(yù)從而避免銀行的資本低于抵御風(fēng)險所需的最低水平，如果資本得不到保護(hù)或恢復(fù)，則需迅速采取補(bǔ)救措施。（2）監(jiān)管當(dāng)局檢查各項最低標(biāo)準(zhǔn)的遵守情況。銀行要披露計算信用及操作風(fēng)險最低資本的內(nèi)部方法的特點(diǎn)。作為監(jiān)管當(dāng)局檢查內(nèi)容之一，監(jiān)管當(dāng)局必須確保上述條件自始至終得以滿足。委員會認(rèn)為，對最低標(biāo)準(zhǔn)和資格條件的檢查是第二支柱下監(jiān)管檢查的有機(jī)組成部分。（3）監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)督檢查的其它內(nèi)容包括監(jiān)督檢查的透明度以及對換銀行帳薄利率風(fēng)險的處理。
3、第三支柱——市場紀(jì)律
委員會強(qiáng)調(diào)，市場紀(jì)律具有強(qiáng)化資本監(jiān)管，幫助監(jiān)管當(dāng)局提高金融體系安全、穩(wěn)健的潛在作用。新協(xié)議在適用范圍、資本構(gòu)成、風(fēng)險暴露的評估和管理程序以及資本充足率四個領(lǐng)域制定了更為具體的定量及定性的信息披露內(nèi)容。監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)評價銀行的披露體系并采取適當(dāng)?shù)拇胧?。新協(xié)議還將披露劃分為核心披露與補(bǔ)充披露。委員會建議，復(fù)雜的國際活躍銀行要全面公開披露核心及補(bǔ)充信息。關(guān)于披露頻率，委員會認(rèn)為最好每半年一次，對于過時失去意義的披露信息，如風(fēng)險暴露，最好每季度一次。不經(jīng)常披露信息的銀行要公開解釋其政策。委員會鼓勵利用電子等手段提供的機(jī)會，多渠道的披露信息。

參考資料：http://www.5165.cn/Html/jjf/20060427162512965.html

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