首先，先來看兩張圖：
圖1
2019年2月25日，上證50ETF購2月2800合約暴漲19267%，也就是足足暴漲192倍。
圖2
2020年2月3日，滬深300ETF沽2月3600合約收盤漲幅2849.1%，漲幅超過28倍。
從上面兩圖中，我們了解到一天幾十倍甚至百倍的回報(bào)不是沒有可能。假如你2019年2月25日前交易日買入1萬元50ETF購2月2800合約，第二日就變成了192萬元，妥妥的一夜暴富。
那么問題來了，如何才能抓住這種暴漲的機(jī)會(huì)呢？
修行哥帶大家先來了解下期權(quán)是怎么回事。
股票相信大家都非常熟悉，對(duì)于期權(quán)的概念，估計(jì)很多人還比較陌生。期權(quán)是一種選擇權(quán)，比如你支付一定的權(quán)利金，就有了在將來某個(gè)時(shí)間，以特定的價(jià)格（行權(quán)價(jià)）買入或賣出某一特定標(biāo)的的權(quán)利。其中，買入了認(rèn)購期權(quán)就擁有以特定價(jià)格買入的權(quán)利，買入認(rèn)沽期權(quán)是擁有以特定價(jià)格賣出的權(quán)利。而且買入期權(quán)是只有權(quán)利，沒有義務(wù)，最壞情況就是損失權(quán)利金，但最理想的收益是無限大。不管大盤是上漲或下跌，都可以通過期權(quán)來獲利。
有買方就有賣方，期權(quán)賣方是通過獲得一定的權(quán)利金的方式，來承擔(dān)在未來某個(gè)時(shí)間以特定的價(jià)格（行權(quán)價(jià)）買入或賣出某一特定標(biāo)的的義務(wù)。
像上述的上證50ETF購2月2800合約，就是追蹤標(biāo)的為50ETF的期權(quán)合約，從名稱也可以看出它的意思。支付權(quán)利金之后，就有了在2月到期日（50ETF期權(quán)是歐式期權(quán)，而2月份合約的到期日是2月27日），以2.8元的行權(quán)價(jià)格，買入一份50ETF的權(quán)利。那么權(quán)利金多少呢？也就是看盤軟件上顯示的價(jià)格。
為了方便理解，這里舉個(gè)例子。上證50ETF購2月2800合約在2019年2月22日的收盤價(jià)是0.0003元，假如買入10000份，那么你要支付的權(quán)利金即3元（不考慮手續(xù)費(fèi)等因素）。若2019年2月27日，50ETF漲到3.1元/份，就可以選擇行權(quán)，在行權(quán)價(jià)2.8元/份買入。收益大概等于（3.1-2.8）×10000-3元（權(quán)利金）=2997元。而2019年2月25日，由于二級(jí)市場(chǎng)大幅上漲，50ETF現(xiàn)貨價(jià)格漲到2.8元附近，市場(chǎng)預(yù)期二級(jí)市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)上漲，買入50ETF購2月2800合約有獲利機(jī)會(huì)，因此50ETF購2月2800合約價(jià)格暴漲至0.0578元，漲幅192倍。若在2019年2月25日盤中或收盤將上個(gè)交易日的50ETF購2月2800合約賣出，即可獲得百倍收益。
通過上面的分析，如何來操作呢？
在一段較長時(shí)間內(nèi)，若我們對(duì)短期市場(chǎng)走勢(shì)很確信，可以通過多次低倉試探交易期權(quán)產(chǎn)品（切忌重倉參與），抱著單次本金全部損失的風(fēng)險(xiǎn)來獲取巨額收益。假如將1萬元分成十份，每次短期趨勢(shì)判斷交易1000元，只要正確一次，即可不虧本，正確率越高收益越高。（有的像買彩票，但期權(quán)交易具有強(qiáng)邏輯）
這里講的只是一種投機(jī)技巧，這種期權(quán)投機(jī)交易適合在對(duì)大盤短期趨勢(shì)十分明確的時(shí)候，且需要交易者判斷短期市場(chǎng)趨勢(shì)的判斷能力極高。期權(quán)是一種高風(fēng)險(xiǎn)交易品種，高收益必定面臨風(fēng)險(xiǎn)（2019年2月26日50ETF購2月2800合約跌幅近80%，2020年2月4日滬深300ETF沽2月3600合約跌幅也達(dá)80.27%），不建議在沒有熟悉套路的前提下盲目參與。
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