69、所謂平值是指期權的行權價等于合約標的的（市場價格）
70、一級投資者進行股票保險策略的開倉要求是（持有足額的標的證券）
71、甲股票價格是39元，其2個月后到期、行權價格為40元的認沽期權價格為3.2元，
則構建保險策略的成本是每股（42.2）元
72、甲股票的價格為50元，第二天漲停，漲幅為10%，其對應的一份認購期權合約價
格漲幅為50%，則該期權此時的杠桿倍數(shù)為（5）
73、甲股票的價格為50元，第二天跌停，跌幅為10%，其對應的一份認購期權合約價
格跌幅為30%，則該期權此時的杠桿倍數(shù)為（3）
74、甲股票價格是39元，其1個月后到期、行權價格為40元的認沽期權價格為2元，
則構建保險策略的成本是每股（41）元
75、其他條件相同，對以下哪種期權義務收取的保證金水平較高（實值）
76、在其他條件不變的情況下，當標的股票波動率上升，認購期權的權利金會（上漲）
77、其他條件不變，若標的證券價格上漲，則認購期權義務方需要繳納的保證金將（增
加）
78、在其他條件不變的情況下，當標的股票波動率上升，認沽期權的權利金會（上漲）
79、行權價格低于標的市場價格的認購期權是（實值期權）
80、如果出現(xiàn)備兌證券數(shù)量不足，且未及時補足證券或自行平倉的，則將導致（被強行
平倉）
81、保險策略的作用是（對沖股票下跌風險）
82、保險策略的交易目的是（為持股提供價格下跌保護）
83、投資者收到期權經(jīng)營機構的追繳保證金通知時，應當（及時補足保證金或平倉）
84、投資者持有10000股甲股票，買入成本為每股30元，該投資者以每股0.4元賣出
了行權價格為32元的10張甲股票認購期權（合約單位為1000股），收取權利金共4000元。如果到期日股票價格為29元，則備兌開倉的總收益為（-6000元）
85、投資者買入開倉虛值認購期權的市場預期是（認為標的證券價格將大幅上漲）
86、投資者買入開倉虛值認沽期權的市場預期是（認為標的證券價格將大幅下跌）
87、投資者賣出一份行權價格為85元的認沽期權，權利金為2元，到期日標的股票價
格為90元，則該投資者的到期日盈虧為（2）元
88、投資者賣出一份行權價格為85元的認購期權，權利金為2元，到期日標的股票價
格為85元，則該投資者的到期日盈虧為（2）元
89、投資者賣出一份行權價格為5元的認沽期權，權利金為0.2元，到期日標的ETF價
格為6元，則該投資者的到期日盈虧為（0.2）元
90、投資者賣出一份行權價格為5元的認沽期權，權利金為0.2元，到期日標的ETF價
格為4元，則該投資者的到期日盈虧為（-0.8）元
91、投資者賣出一份行權價格為5元的認購期權，權利金為0.2元，到期日標的ETF價
格為4元，則該投資者的到期日盈虧為（0.2）元
92、小張進行保險策略，持股成本為40元/股，買入的認沽期權其行權價格為42元，
支付權利金3元/股，若到期日股票價格為39元，則每股盈虧是（-1）元
93、老張買入認沽期權，則他的（風險有限，盈利無限）
94、老張買入認購期權，則他的（風險有限，盈利無限）
95、王先生以0.2元每股的價格買入行權價為20元的甲股票認購期權，剽在到期日價
格為19元，不考慮其他因素的情況下，則王先生的盈虧情況為（完全虧光權利金）96、王先生以0.2元每股的價格買入行權價為20元的甲股票認購期權，剽在到期日價
格為21元，不考慮其他因素的情況下，則王先生的盈虧情況為（不會損失）
聯(lián)系客服
