2017監(jiān)管大年，后監(jiān)管風暴時期，商業(yè)銀行創(chuàng)新業(yè)務面臨更多挑戰(zhàn)，依靠存貸利差躺著掙錢的日子也早已一去不返。
商業(yè)銀行在業(yè)務創(chuàng)新、跨界經營的過程中，各類風險隨之而來。銀行風險管理從單一的信用風險，延伸到市場風險、流動性風險、操作風險、并表管理等各個領域。
嚴監(jiān)管之下，是銀監(jiān)會在已建立起的風險管理規(guī)制體系基礎上，提出的全面風險管理的要求；中國人民銀行則從2016年起將差別準備金動態(tài)調整機制“升級”為宏觀審慎評估（MPA）。最近的貨幣政策報告中，MPA監(jiān)管更是大有升級的趨勢。
如何準確把握現在的監(jiān)管趨勢、正確理解不同風險的本質、防范與化解各類風險，還是要回歸金融業(yè)務的本質，從監(jiān)管統(tǒng)計報表中準確識別、計量與監(jiān)測不同類別的風險，全面提高銀行風險管理水平，防范和化解各類風險，提升監(jiān)管評級和宏觀審慎評估檔次。
9月23日上午
劉老師丨監(jiān)管統(tǒng)計報表體系整體介紹
一、簡述監(jiān)管統(tǒng)計發(fā)展歷史
（一）1104歷史與監(jiān)管統(tǒng)計定義
（二）商業(yè)銀行業(yè)務概覽
（三）監(jiān)管統(tǒng)計報表體系
（四）監(jiān)管統(tǒng)計指標體系
二、商業(yè)銀行基本業(yè)務報表填報
（一）生息資產與付息負債確認
（二）人行銀監(jiān)各項存貸款口徑差異
（三）廣義信貸構成要素與MPA考核
（四）雙平均法下超額存款準備金計算（案例）
（五）貸款分類的24種方式
三、同業(yè)業(yè)務與同業(yè)投資業(yè)務報表填報
（一）同業(yè)融資的幾種形式
（二）自營資金投資與委外投資區(qū)別與聯系
（三）同業(yè)集中度與流動性指標
（四）詳解同業(yè)存單（案例）
（五）八類資管產品簡述
（六）穿透到底層資產的原理（案例）
四、商業(yè)銀行理財業(yè)務報表填報
（一）權益端理財產品的分類
（二）資產端如何進行穿透處理
（三）負債端加杠桿后報表的填報
五、商業(yè)銀行表外業(yè)務報表填報
（一）表外業(yè)務管理辦法征求意見稿解讀
（二）擔保承諾類業(yè)務報表填報
（三）代理投融資業(yè)務報表填報
（四）中介服務類業(yè)務填報注意事項
9月23日下午
劉老師丨信用風險與資本監(jiān)管相關報表
一、信用風險相關報表填報
（一）信用風險相關概念
（二）五級分類的邏輯與核心定義
（三）貸款撥備率與撥備覆蓋率的關系
（四）準備金相關計提方法
（五）貸款減值準備對利潤和資本影響
二、不良貸款遷徙與處置
（一）不良貸款遷徙報表的填報
（二）不良貸款遷徙率監(jiān)測
（三）不良貸款處置的五種結果
（四）信貸資產轉讓報表的填報
三、合格資本報表填報
（一）上市銀行資本充足率比較
（二）監(jiān)管資本的定義
（三）監(jiān)管資本的組成要素
（四）需要全額扣除或門檻扣除的資產
（五）資本補充途徑與合格資本工具確認
四、信用風險資產如何計算
（一）權重法下表內外各類資產權重如何計量
（二）票據承兌、貼現、轉貼現業(yè)務的資本計提（案例）
（三）同業(yè)投資穿透資本計提（案例）
（四）如何理解會計出表，資本不出表（案例）
（五）從代持事件看交易對手信用風險（案例）
（六）資產證券化與類ABS對資本計提的影響（案例）
9月24日上午
B老師丨流動性管理及相關報表填報
一、流動性壓力事件
（一）2013年6月份市場流動性非典型性異常情景回顧
（二）流動性事件的啟示
二、流動性風險管理
（一）流動性風險的定義和特點
（二）影響流動性的因素
（三）流動性管理的特點
1、資產負債管理
2、現金流管理
3、壓力測試
4、應急計劃
三、報表填報實務
（一）G21填報方法和注意事項
1、G21填報
2、如何利用G21報表進行壓力測試
（二）G22填報方法和注意事項
（三）G25填報方法和注意事項
1、G251和G252的設計原理
2、合格優(yōu)質流動性資產
3、資金來源項目在G25中的處理方式
4、資金運用項目在G25中的處理方式
（四）如何拆分數據維度以適應所有流動性監(jiān)管報表
（五）如何在報表日提高流動性指標
9月24日下午
劉老師丨監(jiān)管統(tǒng)計管理質量提升
一、監(jiān)管統(tǒng)計數據質量管理
（一）監(jiān)管統(tǒng)計處罰案例分析
（二）監(jiān)管統(tǒng)計管理暫行辦法（修訂稿）
（三）監(jiān)管統(tǒng)計內涵與外延
二、統(tǒng)計數據管理良好標準
（一）數據治理與質量管理
（二）數據源與元數據
（三）管理制度與業(yè)務制度
（四）信息系統(tǒng)的選擇
三、數據源質量控制
（一）小微企業(yè)數據源管理
（二）涉農貸款數據源管理
（三）房地產貸款數據源管理
（四）投貸聯動數據源管理
四、監(jiān)管統(tǒng)計分析報告撰寫
（一）監(jiān)管統(tǒng)計分析報告重要性
（二）數據收集與整理
（三）數據如何可視化
（四）通過監(jiān)管指標預警業(yè)務發(fā)展
（五）文字精煉、化煩求簡
講師介紹
劉誠燃
上海法詢金融信息服務有限公司合伙人、金融監(jiān)管研究院副院長。曾先后就職于人民銀行、銀監(jiān)系統(tǒng)，有長達 15 年銀行監(jiān)管工作經驗，專注于銀行業(yè)金融法規(guī)和風險監(jiān)管研究。
“成于微言”微信公眾號創(chuàng)辦人，發(fā)表金融類原創(chuàng)文章 100 余篇；《1104 報表助學手冊》、《1104 問》作者，《監(jiān)管機構行政處罰案例分析》、《銀行合規(guī)政策研究報告》、《1104政策匯編》主編。
講師B
英國Cardiff University碩士，在某大型銀行從事流動性風險管理及壓力測試相關工作9年。
參與完成該行全額資金管理體系建設、流動性管理系統(tǒng)建設、流動性覆蓋率電子化計量系統(tǒng)建設工作，全程參與銀監(jiān)會巴塞爾定量測算工作、銀監(jiān)會《G25-II凈穩(wěn)定資金比例情況表填報說明》編寫工作、銀監(jiān)會亞洲銀行《銀行業(yè)壓力測試能力提高》項目技術手冊的編寫工作。
報名信息
?地點：北京
?時間：9.23-24日
? 價格：3800元 / 人（含兩日午餐及課程資料；三人或以上享受團購價，具體詳詢工作人員）
? 聯系人：朱老師 13671713749 （同微信）
朱老師 13671713749
上海法詢金融信息
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