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一 第一部分

1 資本是商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)虧損保證穩(wěn)定的。

2 新巴塞爾協(xié)議：資本分為核心資本（如出資人、自己的利潤(rùn)留存）、附屬資本（如發(fā)行次級(jí)債券）。區(qū)別在于商業(yè)銀行對(duì)這些資本的使用權(quán)利不同。

3 次級(jí)債券：如買房子問同事借錢是一般債務(wù)（肯定要還），問父母借錢是次級(jí)債務(wù)（可還可不還），后者可以賴著不還。

4 新巴塞爾協(xié)議產(chǎn)生于亞洲金融危機(jī)的背景：

（1）改進(jìn)對(duì)資本金的充足要求，以便更好地反映銀行的基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)金融監(jiān)管的國(guó)際合作，維護(hù)國(guó)際金融體系穩(wěn)定。

（2）商業(yè)銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)全面化：金融衍生品交易導(dǎo)致僅靠資本金率已不足以防范金融危機(jī)

（3）金融風(fēng)險(xiǎn)定量管理技術(shù)發(fā)展帶來(lái)的技術(shù)可行性

 

二 第二部分

1 新巴塞爾協(xié)議的三大支柱：

（1）最低資本要求（最核心）

 

 資本充足率=資本/資產(chǎn)×100%

 

 資產(chǎn)要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)

 

 有關(guān)監(jiān)管資本的各項(xiàng)規(guī)定保持不變，8%的最低比率保持不變，信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量采用標(biāo)準(zhǔn)法或基于內(nèi)部評(píng)價(jià)法確定。（標(biāo)準(zhǔn)法+內(nèi)部評(píng)級(jí)法）

 

 中國(guó)的農(nóng)行、工行等充足率肯定到不了8%，如果嚴(yán)格按照此標(biāo)準(zhǔn)，銀行關(guān)門大吉了。

（2）監(jiān)督部分監(jiān)督檢查

 

 監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)根據(jù)銀行風(fēng)險(xiǎn)和外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境要求銀行保持高于低水平的資本充足率

 

 銀行應(yīng)參照承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小，建立起關(guān)于資本充足率整體狀況的內(nèi)部評(píng)價(jià)機(jī)制，并制定維持資本充足率水平的戰(zhàn)略

 

 監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)對(duì)上述第二項(xiàng)原則進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)

 

 監(jiān)管當(dāng)局應(yīng)對(duì)銀行資本下滑的狀況及早進(jìn)行干預(yù)

（3）市場(chǎng)紀(jì)律

 

 第一、二支柱的補(bǔ)充

 

 制定一套信息披露規(guī)則，使市場(chǎng)參與者掌握有關(guān)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)輪廓和資本水平等信息：資本構(gòu)成、資本狀況、盈利水平、風(fēng)險(xiǎn)股價(jià)、管理過程。

 

2 中國(guó)的銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)：

（1）國(guó)有商業(yè)銀行體制性的風(fēng)險(xiǎn)：不良信貸率過高

 

 貸款評(píng)級(jí)：正常 關(guān)注 次級(jí) 可疑 損失

（2）中小金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)：資本充足率低，不良資產(chǎn)比例高

 

 不良資產(chǎn)處理辦法：資產(chǎn)證券化：匯集同一類型的貸款，將這些資產(chǎn)出售給某個(gè)具有特別目的的公司（Special Purpose Vehicle,SPV）或信托公司，由該公司以該資產(chǎn)組合為后備而發(fā)行上市證券。

 

 資產(chǎn)證券化的先決條件：略

（3）金融市場(chǎng)的內(nèi)生性風(fēng)險(xiǎn)：固定資產(chǎn)投資過快

（4）入世后面臨的風(fēng)險(xiǎn)：盈利能力較低，業(yè)務(wù)范圍狹窄

 

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