網(wǎng)格交易策略是一種非常普通、非常常見(jiàn)的交易策略，網(wǎng)上可以搜索到很多相關(guān)資料。鑒于不少朋友給我留言想了解網(wǎng)格交易，就在這里寫(xiě)一下我個(gè)人的理解。
什么是網(wǎng)格交易？
假設(shè)一個(gè)交易品種的價(jià)格區(qū)間為 [P0, Pn]，將 P0 到 Pn 等分，得到一個(gè)價(jià)格序列：P0, P1, P2 … Pn，價(jià)格序列中的每一個(gè)價(jià)格稱作“一格”
從 P0 開(kāi)始，價(jià)格每下降一格，買入一部分倉(cāng)位，每上漲一格，賣出一部分倉(cāng)位，這就是網(wǎng)格交易策略。
問(wèn)題1: 網(wǎng)格交易的價(jià)格應(yīng)該是等差數(shù)列，還是等比數(shù)列？
我選擇等差數(shù)列，等差數(shù)列的網(wǎng)格數(shù)是有限的，等比數(shù)列的網(wǎng)格數(shù)是無(wú)限的。
問(wèn)題2: 網(wǎng)格交易每一格的價(jià)格差設(shè)置多少合適？
需要看你個(gè)人的喜好，價(jià)格差大可能成交的次數(shù)少，價(jià)格差小需要操作頻繁。個(gè)人覺(jué)得3%-10%都可以，看你自己的品種和操作頻率需要。
問(wèn)題3：每一格買入或者賣出的金額是固定的嗎？
可以不固定，價(jià)格越低買入的金額應(yīng)該越高，至于高多少，自己把握。
問(wèn)題4: 起始交易價(jià)格 P0 怎么選擇？
起始交易價(jià) P0 不應(yīng)設(shè)置的太高，應(yīng)該留夠足夠的安全邊際，不然剛開(kāi)始的買入倉(cāng)位可能會(huì)浮虧很長(zhǎng)時(shí)間。
問(wèn)題5: 最低交易價(jià)格 Pn 怎么選？
最低交易價(jià)格 Pn 是你預(yù)估這個(gè)品種的極限最低價(jià)格，這個(gè)預(yù)估會(huì)影響你的最大可能投入資金量。預(yù)估 Pn 需要看你選擇的品種，以及你對(duì)這個(gè)品種的熟悉程度，建議盡量預(yù)留足夠的下跌空間，做好應(yīng)付極端情況的準(zhǔn)備。
問(wèn)題6: 網(wǎng)格交易需要多少資金？
最大資金量 ＝ sum(Pi * Mi)
Pi 為 [P0, Pn] 序列中的每一個(gè)價(jià)格，Mi 為對(duì)應(yīng)每一個(gè)價(jià)格你準(zhǔn)備買入的資金量
也就是說(shuō)你要準(zhǔn)備好價(jià)格從 P0 一路下跌到 Pn，而且你每一格都足額買入的資金量。
網(wǎng)格交易適合什么品種？
最適合價(jià)格區(qū)間固定、震蕩幅度大、震蕩頻率高的品種。
價(jià)格區(qū)間固定，有利于預(yù)估準(zhǔn)確的 P0 和 Pn
震蕩幅度大，可以將每一格的價(jià)格差設(shè)置的大一些，每一格的盈利幅度大一些
震蕩頻率高，可以短時(shí)間內(nèi)不斷盈利，總盈利更多一些
下面這幅圖就是最適合網(wǎng)格交易的品種和場(chǎng)景：
能解決什么問(wèn)題？
網(wǎng)格交易策略簡(jiǎn)單易行，不需要專業(yè)的金融投資知識(shí)，一旦設(shè)定好一個(gè)網(wǎng)格交易計(jì)劃，后面只需要機(jī)械執(zhí)行，無(wú)需再做費(fèi)時(shí)費(fèi)力的基本面分析、趨勢(shì)分析。
網(wǎng)格交易策略能夠在震蕩市里不斷積累利潤(rùn)，降低長(zhǎng)線投資的成本。
不能解決什么問(wèn)題？
每一個(gè)策略都有自己適合的場(chǎng)景，也有自己不適合的場(chǎng)景，比如下面這些場(chǎng)景就不太適合用網(wǎng)格交易策略。
如果價(jià)格持續(xù)上漲，網(wǎng)格交易盈利不夠，不如長(zhǎng)線持有。如下圖所示，剛買入一點(diǎn)倉(cāng)位又全部賣出，錯(cuò)過(guò)后面的豐厚利潤(rùn)。
如果價(jià)格持續(xù)下跌，甚至清零，浮虧也不少。如下圖所示，不斷買入，買成重倉(cāng)也沒(méi)有反彈。
如果震蕩幅度太小，每一格的利潤(rùn)很微薄。
如果震蕩頻率低，很長(zhǎng)時(shí)間可能也沒(méi)有一單成交，總利潤(rùn)很微薄。
我的網(wǎng)格實(shí)戰(zhàn)
上面講了理論，下面介紹一下我的實(shí)際操作。我從2017-04-07開(kāi)始用華寶油氣（162411）做網(wǎng)格交易，到現(xiàn)在差不多正好一年。
我預(yù)定的網(wǎng)格交易計(jì)劃如下，每一格的（賣出價(jià)格 - 買入價(jià)格）是買入價(jià)格差的兩倍，這是為了保證我的每一格的盈利比例在3%-5%之間，而且買入頻率比較符合我個(gè)人的習(xí)慣。另外每次的賣出份數(shù)會(huì)比買入份數(shù)少一點(diǎn)，這樣沒(méi)有賣出的份數(shù)持倉(cāng)成本就會(huì)非常低，我打算長(zhǎng)期持有到價(jià)格飛漲的時(shí)候再賣出。
我的網(wǎng)格交易實(shí)際運(yùn)行結(jié)果如下，圖中標(biāo)黃色的是已成交的部分。其中20次買入已順利賣出，還有10次買入沒(méi)有賣出。
在過(guò)去的一年里華寶油氣的凈值走勢(shì)如下：
從2017年4月到2018年1月底正好走出了一個(gè)V字型，是非常適合網(wǎng)格交易的一段時(shí)間，前期買入的份數(shù)幾乎全部賣出。從2018年2月開(kāi)始又一次快速下跌，這一時(shí)段持續(xù)買入，所以目前持倉(cāng)份數(shù)還比較多。
我的網(wǎng)格交易用于滿足自己的操作愿望，在震蕩市場(chǎng)上利用波動(dòng)做一些短線，幫助降低長(zhǎng)線持倉(cāng)成本。各位可以根據(jù)自己的實(shí)際需要選擇是否參與，如果要參與請(qǐng)選擇好 P0 和 Pn，做好資金規(guī)劃。
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