一、網(wǎng)格交易法介紹

網(wǎng)格交易法是由一位數(shù)學(xué)家詹姆斯.西蒙斯發(fā)明：

西蒙斯所操盤的“大獎(jiǎng)?wù)禄稹泵磕甑膹?fù)利率高達(dá)40%，收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于巴菲特和索羅斯；

網(wǎng)格交易簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是一種倉(cāng)位策略交易，就好像漁夫捕魚(yú)一樣，在不同的價(jià)位上設(shè)置好漁網(wǎng)，以逸待勞，等待捕魚(yú)，下跌買入，上漲賣出，只要價(jià)格在一定的范圍內(nèi)波動(dòng)就能賺到錢，而且買賣一次都能賺到錢。

舉個(gè)簡(jiǎn)單的例子，比如以上證指數(shù)3000點(diǎn)為中樞，每跌50點(diǎn)就買10%，如果漲到3000點(diǎn)以上，每漲50點(diǎn)就賣10%，不設(shè)止損，不賺錢堅(jiān)決不賣，——這就是最簡(jiǎn)單的網(wǎng)格交易法。如下圖:

中間的紅線稱為中樞線，也就是本例中的上證指數(shù)3000點(diǎn)。只要上證指數(shù)低于3000點(diǎn)可以持續(xù)分批買入，高于3000點(diǎn)開(kāi)始分批賣出。
當(dāng)然中樞線、網(wǎng)格寬度和百分比可以自己調(diào)整。如果未來(lái)大盤行情持續(xù)震蕩，那么這套交易規(guī)則會(huì)不停的賺錢，但如果出現(xiàn)單邊行情，比如一直下跌，跌破2000點(diǎn)(會(huì)巨幅虧損)，或者一直上漲，漲到3500點(diǎn)之上(會(huì)踏空行情)，同樣非常難受。

二、網(wǎng)格交易法適用條件

（1）市場(chǎng)處于震蕩市。網(wǎng)格交易法主要適合的市場(chǎng)環(huán)境是震蕩市場(chǎng)，因?yàn)閱芜吷蠞q行情容易造成踏空，單邊下跌行情容易造成巨幅虧損。所以采用網(wǎng)格交易時(shí)要對(duì)市場(chǎng)有一個(gè)簡(jiǎn)單的預(yù)判。

（2）交易品種波動(dòng)大。網(wǎng)格交易法的收益取決于品種的波動(dòng)，波動(dòng)越大，觸及買入賣出線的可能就越大，買入和賣出次數(shù)越多，兌現(xiàn)出的利潤(rùn)就越多。例如波動(dòng)比較小的貨幣基金、債券基金就不適用。
（3）交易成本要低。由于網(wǎng)格交易是頻繁交易，所以必然需要選擇交易費(fèi)用較低的品種，不然小小的收益全補(bǔ)貼手續(xù)費(fèi)了，瞎忙活一場(chǎng)，全給券商或者基金公司做貢獻(xiàn)了。

如果是散戶做網(wǎng)格交易，還有幾個(gè)重要的考量：1、要安全性有保障、2、操作簡(jiǎn)單易上手、3、軟件使用不能有額外的收費(fèi)！

網(wǎng)格交易本是要頻繁的操作買賣、在震蕩的行情里面反復(fù)去賺取差價(jià)，不斷地高拋低吸、低買高賣，來(lái)獲取超額收益；而且波動(dòng)越大，收益越高。

因此，我們做網(wǎng)格交易的標(biāo)的也要滿足一個(gè)要求——手續(xù)費(fèi)不能高；

說(shuō)來(lái)說(shuō)去，比較好選擇的標(biāo)的就是ETF，一般來(lái)說(shuō)，ETF的手續(xù)費(fèi)都要比股票交易低得多，而且還是T+0交易。

總的來(lái)說(shuō)，波動(dòng)大，有周期性，長(zhǎng)期震蕩走勢(shì)的ETF是網(wǎng)格交易的首選。

三、網(wǎng)格交易法舉例（適合普通散戶）

下面我舉例來(lái)說(shuō)明一下，如何操作。我們就以券商ETF(512000)為例！

最近一年走勢(shì)如上，年度漲幅大約20%。同樣的走勢(shì)，如果我們使用了網(wǎng)格交易，可以完美地獲得年化近10%的超額收益！我們用軟件做一個(gè)簡(jiǎn)單的歷史回測(cè)來(lái)看！

我設(shè)置的價(jià)格區(qū)間是0.75~1.3

基準(zhǔn)價(jià)格是1.15

上漲3.5%賣出

下跌2.5%買入

每一次買入賣出的金額10000元；

回測(cè)時(shí)間：2019-12-16——2020-12-16

券商ETF收益：21.54%

網(wǎng)格交易收益：29.17%，年化收益29.99%

假如你是普通持有，一直持有不交易，收益是21.54%，如果使用網(wǎng)格交易，也是一直持有不動(dòng)，但是系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)交易，網(wǎng)格交易收益：29.17%，前后收益率相差7.63%。

網(wǎng)格交易最大的特點(diǎn)就是，設(shè)置好參數(shù)，行情震蕩的越久，盈利的機(jī)會(huì)就越大，薅羊毛就越容易；跟普通交易比起來(lái)，賺錢容易得多了！智能化的網(wǎng)格交易因?yàn)槟苊馊ト诵缘母蓴_，在不斷下跌的行情每次下跌等份額的時(shí)候買進(jìn)，不斷地積累便宜籌碼。