一、三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)簡(jiǎn)介
二、“三重濾網(wǎng)”是哪三重？
三重濾網(wǎng)系統(tǒng)解決了指標(biāo)與時(shí)間結(jié)構(gòu)的沖突。在長(zhǎng)周期時(shí)間結(jié)構(gòu)內(nèi)運(yùn)用趨勢(shì)指標(biāo)做出戰(zhàn)略的決定，這是第一層！用震蕩指標(biāo)繼續(xù)作出戰(zhàn)術(shù)決定，這是第二層！第三層則提供具體的方法（具體入場(chǎng)位和止損位設(shè)置等）。
第一重濾網(wǎng)：在長(zhǎng)期圖表上定方向；參考趨勢(shì)性指標(biāo)，如：均線，趨勢(shì)線，BOLL等。
第二重濾網(wǎng)：在中間圖表上選擇進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)；參考震蕩指標(biāo)，如：MACD，KDJ，SAR，CDP等。
第三重濾網(wǎng)：在第一層與第二層濾網(wǎng)發(fā)出買進(jìn)或放空訊號(hào)之后，用來設(shè)定進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)的技巧。它根據(jù)盤中的價(jià)格行為設(shè)定進(jìn)場(chǎng)位和止損位。
三、三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)
1.實(shí)例
①第一層濾網(wǎng)：采用順勢(shì)指標(biāo)（expma）辨識(shí)市場(chǎng)長(zhǎng)期（周線）的趨勢(shì)，進(jìn)而從大方向上認(rèn)知市場(chǎng)，了解市場(chǎng)所處的階段（牛市或是熊市）。
②第二層濾網(wǎng)：運(yùn)用日線圖上的擺蕩指標(biāo)（KDJ），在周線的上升趨勢(shì)中，利用日線的跌勢(shì)尋找買進(jìn)機(jī)會(huì)。
③第三層濾網(wǎng)：根據(jù)盤中的價(jià)格走勢(shì)，設(shè)定入場(chǎng)和止損點(diǎn)位。
2.交易系統(tǒng)規(guī)則
入場(chǎng)時(shí)機(jī)：如果第一層濾網(wǎng)顯示上升趨勢(shì)，第二層濾網(wǎng)顯示反向移動(dòng)，交易者應(yīng)該在第三層濾網(wǎng)選擇一個(gè)正確時(shí)機(jī)做多；如果第一層濾網(wǎng)呈現(xiàn)一種上升趨勢(shì)，第二層濾網(wǎng)的振蕩指標(biāo)顯示超賣，同時(shí)第三層濾網(wǎng)的振蕩指標(biāo)也顯示了超賣，價(jià)格高于當(dāng)日或前一交易日的最大值，那么交易者應(yīng)該開立一個(gè)多頭頭寸。
如果第一層濾網(wǎng)顯示下降趨勢(shì)，第二層濾網(wǎng)顯示與趨勢(shì)相反的移動(dòng)，交易者應(yīng)該在第三層濾網(wǎng)選擇一個(gè)正確時(shí)機(jī)做空；如果第一層濾網(wǎng)呈現(xiàn)一種下降趨勢(shì)，第二層濾網(wǎng)的振蕩指標(biāo)顯示市場(chǎng)超買，同時(shí)第三層濾網(wǎng)的振蕩指標(biāo)也顯示了超買，價(jià)格低于當(dāng)日或前一交易日的最低值，那么交易者應(yīng)該開設(shè)一個(gè)空頭頭寸。
如果第一層和第二層濾網(wǎng)方向相同，無(wú)論是上升趨勢(shì)還是下降趨勢(shì)，最好的建議是交易者應(yīng)該等待更好的機(jī)會(huì)再入場(chǎng)。
止損：適當(dāng)?shù)馁Y金管理方式，是交易成功必不可少的一環(huán)。三重濾網(wǎng)交易是順勢(shì)交易，因此在發(fā)現(xiàn)判斷趨勢(shì)錯(cuò)誤時(shí)，需要及時(shí)止損。
止盈：市場(chǎng)趨勢(shì)并不是一成不變的，盛極而衰是經(jīng)常的現(xiàn)象，因此在三重濾網(wǎng)的第一層濾網(wǎng)，市場(chǎng)趨勢(shì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)時(shí)，要及時(shí)獲利了結(jié)，保住賬面利潤(rùn)。
3.時(shí)間框架
三重濾網(wǎng)的方法通過數(shù)個(gè)時(shí)間結(jié)構(gòu)并附以震蕩指標(biāo)與趨勢(shì)指標(biāo)來分析整個(gè)市場(chǎng)?？捎行Ы鉀Q指標(biāo)間和交易周期間的相互沖突問題，其本質(zhì)是多周期共振。顧名思義，把一個(gè)品種圖表的時(shí)間周期分成三個(gè)，每個(gè)時(shí)間周期原則上都是下一級(jí)時(shí)間周期的5倍，比如第一重濾網(wǎng)是周線，那么第二重濾網(wǎng)就是日，因?yàn)橐恢苡形鍌€(gè)交易日，那么第三重濾網(wǎng)就用小時(shí)線。下面是常用三重濾網(wǎng)時(shí)間周期的匹配：
上表中H4為4小時(shí)周期，H1為1小時(shí)周期，M15為15分鐘周期，M5為5分鐘周期。
在第三重濾網(wǎng)上找買點(diǎn)，有這樣兩個(gè)好處：
1、細(xì)節(jié)放大，不容易錯(cuò)過開倉(cāng)信號(hào)。有些時(shí)候日線并沒有明顯的開倉(cāng)信號(hào)，特別是當(dāng)價(jià)格波動(dòng)非常激烈的時(shí)候，我們看到的日線就是一根長(zhǎng)長(zhǎng)的大陽(yáng)/大陰線，而等日線出現(xiàn)買點(diǎn)的時(shí)候，盈虧比說不定已經(jīng)不符合你的風(fēng)險(xiǎn)控制標(biāo)準(zhǔn)了。但是，日線級(jí)別沒有明顯信號(hào)，不代表小時(shí)線上沒有明顯的信號(hào)。
2、盈虧比合適。止損在小時(shí)線上找，止盈在周線上找，監(jiān)控在日線上監(jiān)控，這樣理論上盈虧比會(huì)非常大，而且一些原本在日線上的風(fēng)控可能不符合要求，但是放在小時(shí)線上能符合要求，這樣交易機(jī)會(huì)就更多。
四、總結(jié)
三重濾網(wǎng)系統(tǒng)最核心的內(nèi)容就是“順大、逆小、找突破”。也就是順著長(zhǎng)期趨勢(shì)確定開倉(cāng)方向，然后在中期趨勢(shì)回調(diào)且短期趨勢(shì)順著長(zhǎng)期趨勢(shì)突破的時(shí)候開倉(cāng)。
優(yōu)點(diǎn)：三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)試圖將不同時(shí)間周期圖表的趨勢(shì)指標(biāo)和振蕩指標(biāo)結(jié)合起來，篩選出成功率最大的機(jī)會(huì)，在市場(chǎng)主要趨勢(shì)方向上進(jìn)行順勢(shì)交易。對(duì)大多數(shù)交易者來說，更實(shí)際的做法是關(guān)注少數(shù)幾個(gè)重要指標(biāo)，了解它們的特征，讓它們的結(jié)合能夠帶來更大的盈利機(jī)會(huì)。
缺點(diǎn)：三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)也只是一種技術(shù)分析的方法和工具，適用于明顯的上漲或下跌行情，在區(qū)間震蕩行情下反而會(huì)有很多局限性。我們運(yùn)用技術(shù)分析行情、做交易決策時(shí)，要學(xué)會(huì)靈活應(yīng)變，而不是生搬硬套。
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