給大家上一個螺紋鋼策略： 基于28分鐘bar， 歷史回測結果很好。
移動窗口優(yōu)化分析結果比全樣本內優(yōu)化還好，為啥呢？因為這個策略幾乎沒有參數(shù)。
策略基本概念是基于區(qū)間突破， 當前close突破n天前的均值+m倍的標準差，就long或short。加了一個過濾器，CCI >0。 然后利用移動止損， n天前的ATR。 策略的概念其實很簡單， 核心是回望窗口n天。 n不是固定值， 是實時根據(jù)當前市場的狀態(tài)（波動性等等）計算的。
為啥用28分鐘，不用30分鐘， 或者20分鐘？ 我們發(fā)現(xiàn)螺紋鋼到30分鐘，1小時的時候波動很大， 應該有不少專門針對自動化交易（通常在30分鐘，1小時出觸發(fā)買賣交易）的特性， 拉動市場造成自動化交易止損，然后價格馬上平復（我們過去吃了不少虧， 幾個策略都是在這些時候被止損了）。
只交易一手螺紋鋼， 最大回撤2602塊。 如果按照一手最大手續(xù)費3000， 加上2倍最大回撤5200， 本金需要大約8500塊。 從2009到2016一共7.5年， 凈收益75531， 900%收益。 交易次數(shù)不算頻繁， 平均3天一次交易， 一次交易2天左右。 所以手續(xù)費不算大。
當然， 如果考慮到Position sizing， 這個策略收益可以放大很多， 當然風險也就很高了。大家都懂的。
策略2017年1月開始實盤交易（做了一手， 留出1萬元本金），到3月2日， 凈收益1590元， 以1萬元本金記， 15.9%的收益（一共5周， 12次交易， 8次盈利）。
未來會陸續(xù)定期貼出該策略的實盤表現(xiàn)
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