如果需要找一個策略做程序化測試，海龜法則應(yīng)當(dāng)是不二之選。
為什么呢？因為海龜交易法則自身就是一套機械定量的法則，幾乎沒有主觀判斷的余地。丹尼斯所做的事情，其實就是找了一波人去跑海龜交易法則這個程序。作為一款典型的趨勢跟蹤策略，海龜法則已經(jīng)被無數(shù)次的模仿和改寫。這里試著寫對一下海龜法則的理解。
第一部分 海龜加倉
海龜式加倉：金字塔
首單入場后，伴隨獲利，每次間隔一個ATR就加一個單位，直到手上有五個單位為止。這種加倉方式被稱作金字塔式加倉，因為從下到上，單子的利潤分布類似金字塔的形態(tài)（還有一種金字塔加倉，是初始倉位重，而加倉逐漸減小，這種是倉位數(shù)量的金字塔）。之所以設(shè)置5個單位的上限，書中的解釋是為了避免過度交易。
海龜式加倉：利弊
金字塔式加倉好處是可以在趨勢中用積累的倉位賺取更多的利潤，不好的地方是偏激進(jìn)，在沒有充分的盈利的情況下加倉，容易竹籃打水，造成勝率降低和資金回撤。為了應(yīng)對加倉的副作用，海龜們使用了更保守的倉位管理——原始資金每回撤10%，交易風(fēng)險降低20%。（為了賺的時候大賺，虧得時候就忍一下）。激進(jìn)的進(jìn)攻和保守的防御，互補的存在于海龜法則中。
海龜式加倉：盲點
海龜?shù)某跏荚O(shè)定是單筆最大損失2%（2倍ATR）。在實際操作中，由于加倉的存在，潛在的最大風(fēng)險會上升到3%。如下圖，完成首次加倉之后，共持有兩筆訂單。如果此時市場方向轉(zhuǎn)向并觸發(fā)止損，實際的損失是3倍的ATR（960=3*320）
第二部分 海龜策略（系統(tǒng)1）的程序化
首先需要說明的是：
完整海龜法則==四周法則+過濾器原則+系統(tǒng)2+倉位管理法則+多市場分散交易；
程序化海龜法則==系統(tǒng)1==四周法則+倉位管理法則；
即測試只是針對系統(tǒng)1，而且孤例測試說明不了什么，主要感受下資金曲線。
主要函數(shù)運行邏輯
測試案例
歐元十年間的數(shù)據(jù)（2006.01.01-2016.01.01），初始金額10萬。
可以見到三個明顯的資金高點，兩個明顯的資金低點。刺激程度不亞于過山車。
兩次最低點最大回撤相對于初始資金約32%。
在第二個明顯的低點之前，是一段漫長的資金回落，后期的下跌速率在變緩，可以看到對應(yīng)的綠色柱子（倉位）相應(yīng)減小，說明海龜?shù)娘L(fēng)險管理起了作用。
在風(fēng)險管理函數(shù)中，根據(jù)資金余額，進(jìn)行了簡單的風(fēng)險分配。
第三部分 策略參考
書目：《真正的海龜交易者》作者卡沃爾+《海龜培訓(xùn)班》作者費斯
系統(tǒng)1（唐齊安法則/四周法則）：
以符合過濾器原則為前提，20日突破作為入場信號，反向的10日突破作為出場信號。
系統(tǒng)2：
55日突破作為入場信號，反向的20日突破作為出場信號。
//系統(tǒng)2是為了防止因為系統(tǒng)1的不入場而錯過大趨勢。
資金管理：
N=15日日線ATR
每筆交易占總資金的2%，每個2%叫做一個單位。
交易手?jǐn)?shù)*每手單位點值*2N=總資金量*2% （ 交易手?jǐn)?shù)=總資金量*2%/每手單位點值/2N ,[向下取整數(shù)]）
止損點=入場價位-2N
海龜金字塔加倉
首單入場后，每上漲1個N，就加一個單位。所有單子的止損被統(tǒng)一調(diào)整到最新入場的單子的入場價-2N，即止損點會隨著每次加倉移動一個ATR。最多持有5個單位，即最多加4次。加倉次數(shù)的限定是防止過度交易。
如果完成五個加倉，價格又順向波動了2個ATR，此時將止損統(tǒng)一調(diào)整為最后一單的入場點，這時候的出場有兩種情況，第一種是在第五單的盈虧平衡點出場，第二種是在反向的10日出場點被觸及后出場。
出場
初始止損
2N跟進(jìn)止損
系統(tǒng)高低點出場信號
動態(tài)資金管理
當(dāng)資金余額大于等于初始資金的90%的時候，每一筆交易最大風(fēng)險是本金的2%；
賬戶資金每回吐10%，每一筆交易最大風(fēng)險減少20%。
10000 = 2% ；
10000（1-10%）= 2%*80% ；
10000*（1-10%）（1-10%）= 2%*80%*80%；依此類推。
過濾器原則
如果之前的4周突破信號是賺錢的，那么海龜們就忽略當(dāng)前系統(tǒng)1的4周突破信號。即使他們沒有采用之前的4周突破信號，或那只是理論上的盈利交易，海龜們?nèi)匀徊徊捎孟到y(tǒng)1的突破。然而，如果一個前4周突破前的交易虧損了2N，那么他們才用這個突破。另外，系統(tǒng)1的4周突破方向和過濾器的原則沒有關(guān)系。如果之前一筆是做空的且虧錢的交易，一個新的做多或做空突破發(fā)生了，他們可以采用這個突破并進(jìn)場。如果海龜們錯過了系統(tǒng)1的4周突破，結(jié)果趨勢在發(fā)展，他們可以用系統(tǒng)2的11周突破（看下面）。系統(tǒng)2就是為了防止海龜們錯過了大趨勢。
第四部分 海龜策略探索空間
角度1：過濾器原則是否違背了入場一致性原則？
過濾器原則是否真的可以提高系統(tǒng)的勝率？
（前一筆交易的盈虧和當(dāng)前突破的有效性之間是否存在正相關(guān)）
角度2：海龜法則的“突破”應(yīng)當(dāng)如何界定？
角度3：手工入場和海龜法則加倉的結(jié)合，是否有優(yōu)勢？
第五部分 寫在最后
最原始的海龜法則什么樣，恐怕只有丹尼斯自己知道。
但是這恰恰也最不重要。因為一個策略重要的是它的思想。
自學(xué)進(jìn)入市場，虧錢？
嘗試喊單、EA、跟單、保險交易……
總之市場上只要有的模式挨個試一遍
四個字總結(jié)：全不靠譜！
再找大師學(xué)，被騙？
再摸索再虧，失去信心，最后茫然離開，
多年過去仍然一無所獲……
——想學(xué)習(xí)真正的職業(yè)交易，
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