一個完整的交易系統(tǒng)，包括：
ATR:EMA(TR,20);
單次買賣股數(shù)=帳戶的1%/ATR
由于國內(nèi)股市波動性明顯強于成熟市場，單次倉位一般在10%--20%之間，所以，不管帳戶多大，不考慮買賣時流動性的話，有5--7只個股就滿倉了。
每當帳戶虧損10%時，海龜就將帳戶的規(guī)模減小20%，直到達到起始凈值為止。如果我們再虧損10%，就要再減小帳戶規(guī)模的20%，以此類推。反過來，如果獲利10%，可以追加不超過20%的資金。很明顯，海龜交易系統(tǒng)是一個順勢交易的系統(tǒng)，贏了增加本金，輸了則減少本金。
海龜們得到了兩種不同卻有關系的突破系統(tǒng)法則，我們稱這兩個系統(tǒng)為系統(tǒng)一和系統(tǒng)二。我們完全可以按照自己的意愿自行決定將凈值配置在何種系統(tǒng)上。我們中的一些人選用系統(tǒng)二交易所有的凈值，一些人分別用凈值的50%選擇系統(tǒng)一，50%選擇系統(tǒng)二，而其他人則選擇了不同的組合。
系統(tǒng)一----以20日突破為基礎的偏短線系統(tǒng)
系統(tǒng)二----以55日突破為基礎的較簡單的長線系統(tǒng)
海龜總是在當天突破發(fā)生時進行交易，而不會等到每日收盤或次日開盤。在開盤跳空的情況下，如果市場開盤超過了突破的價位，海龜一開盤就會買入股票。
如果上次突破已導致贏利的交易，系統(tǒng)一的突破入市信號就會被忽視。注意：為了檢驗這個問題，上次突破被視為某種商品上最近一次的突破，而不管對那次突破是否實際被接受，或者因這項法則而被忽略。如果有贏利的10日離市之前，突破日之后的價格下跌了2ATR，那么，這一突破就會被視為失敗的突破。
上次突破的方向與這項法則無關。因此，虧損的多頭突破將使隨后新的突破被視為有效的突破。
然而，如果系統(tǒng)一的入市突破由于以前的交易已經(jīng)取得贏利而被忽略，還可以在55日突破時入市，以避免錯過主要的波動。這種55日突破被視為自動保險突破點（FailsafeBreakout point）。
加倉
海龜在突破時只建立一個單位的頭寸，在建立頭寸后以1/2ATR（即二分之一ATR----譯注）的間隔增加頭寸。這種1/2ATR的間隔以前面指令的實際成交價為基礎。因此，如果初始突破指令降低了1/2ATR，那么，為了說明1/2ATR的降低，新指令就是突破后的1ATR加上正常的1/2ATR個單位的增加間隔。
在達到最大許可單位數(shù)之前，這樣都是正確的。如果市場波動很快，有可能在一天之內(nèi)就增加到最大4個單位。
示例：
某只個股最近20日的最高價是15元，最近20日的平均日常波動是0.7元，賬戶資金50萬元（空倉）。那么，當股價突破15元時買入7000股（計算公式為50萬*0.01/0.7，向下取整），假設第一次買入價為15.05元；那么以后在價格每上漲0.35元（ATR0.7的一半）時即15.4、15.75、16.1元時分別買入7000股，共計28000股。
海龜交易系統(tǒng)規(guī)定任何一筆交易都不能出現(xiàn)2%以上的風險。
因為價格波動1ATR表示1%的帳戶凈值，容許風險為2%的最大止損就是價格波動2ATR。海龜?shù)闹箵p設置在買入價格以下的2ATR。
為了保證全部倉位的風險最小，如果另外增加單位，前面單位的止損就提高1/2ATR。這一般意味著全部頭寸的止損將被設置在距最近增加的單位的2ATR處。然而，在后面單位因市場波動太快造成?°滑點（skid）?±或者因開盤跳空而以較大的間隔設置的情況下，止損就有所不同。
備選止損策略----雙重損失
海龜被傳授了一項會帶來更好收益的備選止損策略，但是，由于它會造成更多虧損從而導致盈虧比例較低，因此，這項策略執(zhí)行起來更難。這項策略稱為雙重損失（theWhipsaw）。
與每筆交易承受2%的風險不同的是，止損被設置在1/2ATR即帳戶風險的1/2%處。如果某個單位已被止損，而市場回到了原來的買入價，該單位就會被重新建立頭寸。有些海龜用這種方法交易，取得了良好的成效。
雙重損失也有額外的好處，即，在增加新的單位時不需要改變原有單位的止損，因為在最大4個單位時全部風險決不會超過2%。
海龜?shù)?0日或20日離市
系統(tǒng)一離市：當前價格為10日最低價。如果價格下跌到成為10日突破，所有股票都會退出。
系統(tǒng)二離市：當前價格為20日最低價。如果價格下跌到成為20日突破，所有股票都會退出。
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