期貨實(shí)戰(zhàn)全局觀，境界爾。運(yùn)用整體思維，策略思維對(duì)交易進(jìn)行全面布局。剩下來就是“謀事在人，成事在天”了。
交易這個(gè)事件就是一個(gè)概率事件與隨機(jī)事件。面對(duì)這種性質(zhì)的事件，如何實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利呢？這就需要運(yùn)用整體思維，策略思維對(duì)交易進(jìn)行全面布局。剩下來就是“謀事在人，成事在天”。
四，概率事件與隨機(jī)事件
超短線交易必須做到快進(jìn)快出，這是對(duì)操盤手外在行為方面的基本要求。如果只是勉強(qiáng)能夠做到這一點(diǎn)，也還是難以避免出現(xiàn)各種各樣的心理困擾，以及各種各樣的行為錯(cuò)亂。為了達(dá)到身心由內(nèi)而外的統(tǒng)一，實(shí)現(xiàn)知行合一的圓滿，很有必要對(duì)秉持的交易理念，做一番徹底的清理。
要想在變動(dòng)不拘的行情當(dāng)中，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的盈利，我們必須時(shí)時(shí)刻刻保持清醒的認(rèn)識(shí)：交易在本質(zhì)上，是一個(gè)隨機(jī)試錯(cuò)的過程。這意味著，在交易當(dāng)中判斷失誤，并由此遭受一定損失是不可避免的事情；對(duì)具體的每一筆交易而言，操盤手無論如何努力，也是不可能做到萬無一失、百發(fā)百中的。
為什么會(huì)是這樣呢？這是因?yàn)?，我們賴以判斷行情的依?jù)，其實(shí)都是對(duì)以往歷史行情的經(jīng)驗(yàn)性總結(jié)。不論是采用基本分析的方法，還是采用技術(shù)分析的方法，還是直截了當(dāng)依賴自己的直覺，都同樣如此。歷史行情盡管是相似的，但是絕不會(huì)簡單的重復(fù)。這也就決定了所做出的判斷只能是一個(gè)概率事件，而不可能是一個(gè)必然事件。另外，每一個(gè)當(dāng)下都是多空雙方正在進(jìn)行博弈的過程，互動(dòng)之中的雙方都有可能隨機(jī)應(yīng)變，臨時(shí)改變建倉之初的既定方案，這樣也就更增加了意料之外的變數(shù)。
概率事件到底意味著什么呢？這就意味著，操盤手所做的個(gè)別交易，有時(shí)候是可以盈利的，有時(shí)候是要虧損的，并且何時(shí)盈利、何時(shí)虧損的前后秩序，是隨機(jī)分布的。交易的結(jié)果分布，是如此的撲朔迷離，我們?nèi)绾尾拍軐?shí)現(xiàn)穩(wěn)定的盈利呢？這就需要運(yùn)用整體思維、策略思維對(duì)交易進(jìn)行全面的布局了。經(jīng)過一番研究，在確定了某個(gè)策略確實(shí)可行，接下來要做的就是讓既定交易策略的概率正常地發(fā)揮出來。唯一的做法就是遇到應(yīng)該下單的時(shí)候，堅(jiān)定不移地采取行動(dòng)。在這個(gè)過程中，不應(yīng)該隨意地對(duì)此進(jìn)行主觀的改造。這就是既不能在信號(hào)明確的時(shí)候裹足不前，也不能在信號(hào)曖昧的時(shí)候貿(mào)然進(jìn)場(chǎng)。就是這樣堅(jiān)定不移地進(jìn)行交易，做到一定交易量的時(shí)候，既定策略符合概率的成果就會(huì)自然而然地呈現(xiàn)出來。如果你不夠堅(jiān)定，在開始遇到挫折的時(shí)候，改弦更張了，那么最終的結(jié)果，也就變得不可預(yù)知了。
假設(shè)一個(gè)操盤手做交易，一開始遇到的是編號(hào)“010”、“012”這樣先苦后甜型的組合，結(jié)果他半途而廢了，改用了其他策略，那么他就享受不到后面盈利的果實(shí)了。同樣，在做得順手了，遇到好像編號(hào)“001”、“002”這樣情形，也別太高興，只要繼續(xù)做下去，后面也一定會(huì)遭遇獲利回吐的尷尬。
中國有句古話概括這種情形十分到位，這就是“謀事在人，成事在天”。操盤手通過這個(gè)例子應(yīng)該認(rèn)識(shí)到一點(diǎn)，即使操作行為無可挑剔，也還是難以避免虧損的發(fā)生。這是一個(gè)不能逃避，必須直面的現(xiàn)實(shí)。如果一個(gè)操盤手不能接受“難以避免虧損”這一現(xiàn)實(shí)，總是試圖尋找萬無一失的機(jī)會(huì)，那么他實(shí)際就是在做一件不可能完成的事情。這種行為不僅是徒勞無益的，而且隨意地改變策略，只會(huì)亂上添亂，最后的結(jié)果就是使得既定策略的優(yōu)勢(shì)難以充分地發(fā)揮出來。交易的穩(wěn)定性，就會(huì)因此而大打折扣。
認(rèn)識(shí)到，并且也全然接受，交易實(shí)際是一個(gè)隨機(jī)試錯(cuò)的概率事件，這是一個(gè)更為務(wù)實(shí)、更為積極的態(tài)度。果真如此，交易的格局立時(shí)就會(huì)變得大不相同。有了這樣的態(tài)度，一個(gè)操盤手從此就不會(huì)苛刻地強(qiáng)求自己在具體的每一筆交易當(dāng)中，都要非對(duì)不可。一旦有了這樣開放、包容的態(tài)度，操盤手內(nèi)心的沖突也會(huì)由此而緩和下來。即使在判斷失誤，遭受損失之后，也會(huì)更加坦然，不至于感到過分的沮喪。
不僅如此，還要看到，每一筆具體的交易都是一個(gè)獨(dú)立的事件。這意味著，上一筆交易盈利了，也不代表下一筆交易就會(huì)盈利；上一筆交易虧損了，也不代表下一筆交易還會(huì)虧損。既然如此，操盤手又何必對(duì)具體的每一筆交易傾注那么多的感情呢？顯而易見，情緒上的患得患失，既無必要也很不理智。
對(duì)于一個(gè)操盤手來講，當(dāng)然希望前面幾筆交易最好都是賺的。如果你能人為地控制前面幾筆不虧損，那么你也就有能力控制后面的交易都不虧損了。顯而易見，這同樣也是做不到的事情。概率事件與隨機(jī)事件，從本質(zhì)上而言，是不以人的意志為轉(zhuǎn)移的。不幸的是，人們總有一種錯(cuò)覺，以為可以通過自己的主觀努力，改變這一切，因而徒然地耗費(fèi)了許多的心血與精力。
五、正確率與盈虧比
在上一節(jié)所舉的例子當(dāng)中，我們假設(shè)盈利與虧損的數(shù)額是相等的。現(xiàn)實(shí)的交易，每筆交易的盈利與虧損的數(shù)額，都是不盡相同的。如何協(xié)調(diào)盈利與虧損的數(shù)額，則是涉及到交易最終是否能夠穩(wěn)定盈利的、更為關(guān)鍵的問題。
不管采用什么方式進(jìn)行交易，不管交易手法多么復(fù)雜多變，要想穩(wěn)定盈利都必須遵循一定的法則。有些人研究來研究去，究竟想要達(dá)到什么目的呢？歸根結(jié)底，也無非是想要提高交易的勝算而已勝算真有那么重要嗎？
實(shí)際上勝算，或者正確率，只是涉及到能否盈利的一個(gè)方面。需要認(rèn)識(shí)到高勝算的交易并不必然代表盈利低勝算的交易，或者正確率很低的交易，也不一定必然就會(huì)虧損。這還要結(jié)合交易的質(zhì)量來一并考慮，才有現(xiàn)實(shí)意義。有些時(shí)候，即使交易的正確率達(dá)到80%，也還是很難盈利的。如果盈利交易的質(zhì)量不是很高的話，很有可能會(huì)被幾筆高額的虧損吞噬掉所有的利潤。
盈虧比這一指標(biāo)是用來衡量交易內(nèi)在質(zhì)量的，要想最終盈利，就要努力提高這一數(shù)值。說白了，就是要求盈利的時(shí)候，盡量多賺一些；虧損的時(shí)候，盡量少虧一些。
盈虧比顯然要比正確率來得更為重要一些。那些一門心思關(guān)生正確率的交易者，顯然把問題想得過于簡單化了。仿佛只要做對(duì)？方向，一切就萬事大吉了似的。這應(yīng)該也是一種思維的誤區(qū)，而且不易被人所覺察。其實(shí)，建倉之后的后續(xù)處理，遠(yuǎn)遠(yuǎn)要比建倉之前的預(yù)測(cè)過程，來得重要得多。
建倉之后的后續(xù)處理，涉及兩個(gè)方面的問題。一個(gè)問題是面對(duì)浮虧的態(tài)度問題，另一個(gè)是面對(duì)浮盈的態(tài)度問題。這兩個(gè)問題處理的好壞，更多考驗(yàn)的是操盤手的心態(tài)。由于行情總是在漲中有跌、跌中有漲的反復(fù)震蕩過程之中發(fā)展、演變的，這就會(huì)給操盤手帶來一定的迷惑。面對(duì)浮虧之時(shí)，如果操盤手一廂情愿地想著這也許只是暫時(shí)的回調(diào)，那么他就必然會(huì)變得猶豫不決，這就埋下了招致大額虧損的伏筆。面對(duì)浮盈之時(shí)，如果操盤手不夠從容，他也會(huì)擔(dān)心眼前的利潤化為烏有，于是就會(huì)在稍有風(fēng)吹草動(dòng)的時(shí)候，迫不及待地趕快平倉了結(jié)。這樣一來，交易的質(zhì)量也就不大可能會(huì)提高了。這也從另外的一個(gè)角度，再一次說明了心態(tài)的重要性。
在盈虧比的算式里面，我們可以看到，提高該數(shù)值的辦法，理論上是存在兩種途徑的：其一是擴(kuò)大分子的數(shù)值，也就是要盡力提高平均盈利的水平；其二則是縮小分母的數(shù)值，也就是要盡力壓縮平均虧損的水平。
不過，只要一聯(lián)系到交易的實(shí)際，就不難得出這樣的結(jié)論：第一種途徑實(shí)施起來，是很困難，也是很不可靠的。盡管大家在主觀上都希望能盡量多賺一些，不過這有一定“靠天吃飯”的意思。如果行情不支持，想必不會(huì)有人死搬教條地在行情已然回調(diào)的時(shí)候，還是不平倉了結(jié)吧？所以第一種途徑的實(shí)現(xiàn)，具有一定的不確定性。某種程度上來講，決定的主動(dòng)權(quán)，并沒有完全掌握在操盤手自己的手上。
第二種途徑，也就是壓縮平均虧損的額度，實(shí)施起來是可行的，也是必須的。盡管在遇到突發(fā)行情的時(shí)候，會(huì)發(fā)生虧損超過計(jì)劃的情形，但是在絕大多數(shù)情況下，還是能夠被操盤手所掌控的。因而也就成了提高盈虧比數(shù)值的可靠途徑。這一過程，也就是眾所周知的“止損”。通過對(duì)于盈虧比算式的一番推論，止損的重大意義，陡然呈現(xiàn)出來了。
對(duì)于超短線交易來講，止損則有更為深遠(yuǎn)的意義。由于平均盈利具有一定的不可控性，加之超短線交易快進(jìn)快出的特點(diǎn)，也使得盈利數(shù)額變得十分有限。如此一來，要想實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的盈利，就必須更加重視止損的作用了。從某種意義而言，超短線交易的利潤，很大程度上要?dú)w功于對(duì)于平均虧損空間的壓縮。事實(shí)上也是如此，一個(gè)操盤手是否能夠穩(wěn)定盈利，在很大程度上取決于他的止損意識(shí)。一個(gè)始終做不好止損的人，想要通過超短線交易來實(shí)現(xiàn)盈利，會(huì)比登天還難！
日內(nèi)交易對(duì)心態(tài)要求更高，需要極大耐心極大的耐得住寂寞。以及機(jī)會(huì)來了快進(jìn)快出。這就需要操盤手的心態(tài)保持一種對(duì)盈虧心如止水、心無旁騖的狀態(tài)，否則就仿佛在高速公路上開車，注意力不夠集中一樣的危險(xiǎn)。心態(tài)的磨礪，既需要對(duì)交易的本質(zhì)有一個(gè)全新的認(rèn)識(shí)，同時(shí)也需要一定時(shí)間的磨合。一旦心態(tài)達(dá)到了一定境界，超短線交易也就不必那么勞神費(fèi)力了。
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