近期運(yùn)用系統(tǒng)虧損的兩個原因
在線下培訓(xùn)時我說了，交易者在運(yùn)用一個新系統(tǒng)時，開始階段都是危險期，大多會出現(xiàn)虧損，要降低倉位度過這個危險的磨合期。
在近期實(shí)盤講解過程中也感覺到，不少期貨交易者操作三順大k線交易系統(tǒng)是虧損的，主要有兩個原因：
一是講課以來，期貨市場整體處于盤整期，幾乎沒有趨勢行情，除了豆一1801走了一段（實(shí)盤講解即時從頭跟蹤到尾）。三順系統(tǒng)是一個趨勢波段交易系統(tǒng)，盤整期操作三順系統(tǒng)不虧或小虧就是成功。事實(shí)上，運(yùn)用嫻熟可小有盈利。
二是大多數(shù)人正處在與系統(tǒng)危險的磨合期中，尚未真正理解、掌握三順系統(tǒng)，難以正確有效運(yùn)用，又碰上市場盤整期，執(zhí)行偏差虧損難以避免。
對第一個原因，交易者無能為力，只能順其自然地去等待盤整結(jié)束，趨勢開始，像一個種地的農(nóng)民耐心等待春天的到來。
對第二個原因，交易者要主動作為，從交易理念、心理、系統(tǒng)、技術(shù)上深刻理解、切實(shí)掌握三順系統(tǒng)，逐步成功運(yùn)用系統(tǒng)，減少執(zhí)行偏差虧損，為趨勢到來時盈利做好準(zhǔn)備。
通過時空框架過濾劣質(zhì)信號
有人說，既然現(xiàn)在是盤整期，那就休息啊，瞎折騰個啥。
聽起來很有道理，事實(shí)上，這只是這個市場上眾多脫離實(shí)踐的謬論之一。
上面說的耐心等待盤整結(jié)束，也不是指就坐在那里休息等待，而是在嚴(yán)格按照系統(tǒng)操作的積極作為中迎接趨勢結(jié)果的到來。
期市與股市，浩瀚的大趨勢行情都很少，但期市相對更活躍，局部波段行情更多，加上雙向交易、帶杠桿，有價值的交易機(jī)會更多。
期市在結(jié)束盤整，開始趨勢前，一般都會反復(fù)折騰，反復(fù)出現(xiàn)交易信號，然后反復(fù)失敗，最后才有一次成功的趨勢啟動。
也就是說，在盤整結(jié)束、趨勢開始的那個真正的臨界點(diǎn)出現(xiàn)前，可能已經(jīng)出現(xiàn)了數(shù)個長得一樣的、失敗的、假的臨界點(diǎn)，而在每個假的或真的臨界點(diǎn)出現(xiàn)的當(dāng)時，你都是無法去判斷真假的，真假成敗都是在行情走出來后才知道的。
如果，你交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)，是去抓住最后那一個成功臨界點(diǎn)，那么，最終你一定抓不住，因?yàn)槭虑笆轮校裣啥疾恢滥囊粋€是真的。
而如果為了避免錯過最后一個真的臨界點(diǎn)，前面每一個臨界點(diǎn)都不放過，都去做，那一定也會讓人抓狂，讓交易崩潰。
科學(xué)的設(shè)計(jì)是，通過實(shí)踐中的統(tǒng)計(jì)，選定一個時間和空間框架，選定的標(biāo)準(zhǔn)是，在這個框架內(nèi)的臨界點(diǎn)失敗居多，框架外的臨界點(diǎn)成功增多，框架越大，框架外臨界點(diǎn)的成功率越高。
這樣通過時空框架的限制，過濾掉不穩(wěn)定的劣質(zhì)交易信號，提高交易的勝率和穩(wěn)定性。
而且，可以通過對時空框架的分級，實(shí)現(xiàn)對交易信號級別的分級，級別越高，交易的成功率和穩(wěn)定性越高，便于根據(jù)市場和交易狀況選擇不同級別交易信號交易，以調(diào)控和管理整個交易。
這就是三順大k線交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)原理之一。
做數(shù)次失敗，換來做一次成功
三順大k線交易系統(tǒng)交易信號的最小時間框架，即最小級別交易信號是：至少30根日k線的形態(tài)突破（下跌可少于30根，寬底尖頂），時間框架越大、被突破的形態(tài)越大，交易信號級別越高，成功率越高。
交易任何時候都只是做一個大概率，都沒有絕對，即使至少30根日k線的形態(tài)突破后，仍有可能數(shù)次突破只有最后一次成功，這很正常。
于是，在實(shí)盤講解中，大家會看到，用三順系統(tǒng)做期貨，就是做數(shù)次失敗，換來做一次成功。
每一次進(jìn)場，都是沖著做趨勢波段去的，失敗了就當(dāng)日出場，成功了就留單，一個趨勢波段交易系統(tǒng)，似乎長著一副日內(nèi)短線交易的臉。
為此，三順系統(tǒng)專門設(shè)計(jì)了兩個有機(jī)銜接的子系統(tǒng)：日內(nèi)交易系統(tǒng)+波段交易系統(tǒng)，日內(nèi)交易系統(tǒng)就是為了做那數(shù)次失敗，波段交易系統(tǒng)就是為了做那一次成功。
三順系統(tǒng)的另一個設(shè)計(jì)核心是，通過詳盡而科學(xué)的日內(nèi)小順交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)，使日內(nèi)交易系統(tǒng)做的數(shù)次失敗，每次都不虧或小虧，操作嫻熟還可小盈，而一次成功的波段交易，就足以填平數(shù)次日內(nèi)交易的虧損并盈余，從而整體上實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的盈利功能。
因?yàn)閿?shù)次交易信號中，不知哪次是真的，失敗了仍是盤整，成功了趨勢才開始，因此，只要達(dá)到最小級別交易信號，都應(yīng)該用纏斗的方式反復(fù)去做，才有可能抓住趨勢的開始，做成波段交易，否則，波段交易無從開始和成功。
當(dāng)然，可以選擇盡可能做較大級別交易信號，以減少纏斗，提高勝率，但任何大級別交易信號也只是一個勝率高一點(diǎn)的概率而已，沒有絕對。
因?yàn)楸P整和趨勢是事后才知道，說盤整就休息，趨勢就做單，是一種主觀想像，是不成立的，只會把交易引向混亂。
盤整期不一定是休息期
做期貨，市場的盤整期并不一定是交易休息期。從前一段時間到現(xiàn)在，期市整體處于盤整期，但期間仍會不斷出現(xiàn)最小級別交易信號，偶爾還有較大級別的，你主觀認(rèn)為是盤整期不去做，哪一天趨勢開始了，你就被甩下了。
交易往往是失之毫厘，差之千里，趨勢開始被甩下，波段行情往往就拿不住單，行情被做碎了，做殘了，交易做失敗了。
事實(shí)上，對于交易來說，期市盤整期與趨勢期同樣重要，二者分別完成交易“截?cái)嗵潛p”和“讓利潤奔跑”兩大任務(wù)。
盤整期重點(diǎn)考驗(yàn)交易的安全能力，即截?cái)嗵潛p，出信號即做，成功即留，失敗即出，在確保不虧或少虧的前提下，抓住可能的趨勢開始。
趨勢期重點(diǎn)考驗(yàn)交易的持單能力，即讓利潤奔跑，科學(xué)合理地一步步移動止錯，盡可能持單到波段行情結(jié)束的臨界點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)確定性利潤的最大化。
二者有機(jī)結(jié)合，共同構(gòu)建交易在安全前提下的盈利功能。
當(dāng)然，盤整期截?cái)嗵潛p的交易絕對不是去隨意做，不是在盤整形態(tài)內(nèi)頻繁交易，而是必須嚴(yán)格按照三順系統(tǒng)，只做至少最小級別交易信號的形態(tài)突破。
否則，虧損無法截?cái)啵麧櫾僭趺幢寂?，也填不平，交易無法盈利。
即使三順系統(tǒng)最小級別交易信號的形態(tài)突破一個都不放過，也遠(yuǎn)不是大家平常看到的隨性頻繁交易，交易機(jī)會和頻率都是比較有限的。
不僅期貨整體盤整期不一定是休息期，現(xiàn)在股市正在擺脫齊漲共跌，進(jìn)入優(yōu)劣分化的新時代，目前股市大盤的盤整期也不一定是休息期，以酒類、醫(yī)藥、家電等為主的大消費(fèi)類股票，正在走出浩瀚的慢牛行情，存在局部優(yōu)質(zhì)交易機(jī)會。
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