交易體系構(gòu)建過(guò)程：理性的自我分析—構(gòu)建體系框架—檢驗(yàn)和完善體系；
一、理性的自我分析
為什么把理性的自我分析放在第一,因?yàn)橹挥星逦亓私庾约旱男愿?理性認(rèn)識(shí)自己擅長(zhǎng)的領(lǐng)域,這種前提下形成的交易體系才可能長(zhǎng)期的堅(jiān)持下去。如果不符合自己的性格特征,那么不斷的情緒沖擊、受挫最終會(huì)導(dǎo)致自己對(duì)交易體系的質(zhì)疑直至放棄。
適合自己的交易體系,一定是讓自己很“舒適”的,無(wú)關(guān)乎倉(cāng)位、市場(chǎng)、漲跌。如果你的持倉(cāng)讓自己有各種情緒,不能說(shuō)這系統(tǒng)不好,但這系統(tǒng)一定不適合你,你也很難實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。因此,適合自己的交易體系應(yīng)該是與自己個(gè)性、習(xí)慣、關(guān)注點(diǎn)能夠充分契合的。我們應(yīng)分析自己的性格特點(diǎn)適合什么樣的交易模式。
自我分析主要涵蓋性格特點(diǎn)、個(gè)人資源、擅長(zhǎng)方式等。
性格特點(diǎn)需要判斷自己是“激進(jìn)”還是“穩(wěn)健”。前者適合集中倉(cāng)位的強(qiáng)勢(shì)個(gè)股交易策略,能承擔(dān)較大的波動(dòng),但彈性也大；后者適合做投資組合,享受投資組合帶來(lái)的平均收益或超額收益。
個(gè)人資源主要是指自己的強(qiáng)項(xiàng)在哪里,擅長(zhǎng)宏觀分析、捕捉熱點(diǎn)、把握政策方向、對(duì)某個(gè)行業(yè)熟悉或者其他。任一個(gè)強(qiáng)項(xiàng)都可以幫助你提高對(duì)應(yīng)交易體系的勝率和風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比,幫助你實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。
擅長(zhǎng)方式是指擅長(zhǎng)什么樣的交易模式。交易模式的關(guān)鍵環(huán)節(jié)包括進(jìn)場(chǎng)策略、持倉(cāng)周期、頭寸安排等。根據(jù)自己的性格特點(diǎn),以及歷史的交易情況,來(lái)固化擅長(zhǎng)的交易模式。如果你對(duì)盤面波動(dòng)敏感,建議你使用短線系統(tǒng),如果短線的波動(dòng)并不能讓你體會(huì)到交易所帶來(lái)的快樂(lè),你應(yīng)該屬于波段趨勢(shì)交易者,建議你使用波段趨勢(shì)系統(tǒng)進(jìn)行交易。
二、構(gòu)建交易體系框架
在清晰地進(jìn)行自我分析之后就可以進(jìn)一步構(gòu)建適合自己的交易體系,具體包含以下內(nèi)容：策略選擇模塊、交易時(shí)間框架、交易信號(hào)判斷、資金管理系統(tǒng)、倉(cāng)位管理系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)控制模塊；
策略選擇模塊：
完整的交易體系,一定不會(huì)依靠單一的交易策略。比如牛市中,板塊輪動(dòng)明顯,絕大部分個(gè)股都會(huì)走出明顯的上升趨勢(shì),這時(shí)精選個(gè)股,買定離手耐心持有就是最好的交易策略；在震蕩和熊市中,對(duì)強(qiáng)勢(shì)板塊和個(gè)股的及時(shí)參與,集中持股短周期的交易則成為主要的交易策略；
因此判斷市場(chǎng)環(huán)境、建立不同的交易策略是一個(gè)完整交易體系的主要骨架,就像指南針,在去往目的過(guò)程中幫我們辨明方向。
明確交易時(shí)間框架：
交易時(shí)間框架指一筆完整的交易所對(duì)應(yīng)的時(shí)間周期,超短線通常為隔日交易,主要5分鐘級(jí)別作為持股時(shí)間；波段交易可以是幾天、幾周甚至幾個(gè)月為周期；中長(zhǎng)線交易可以做到幾年周期的持股；總之不同的交易時(shí)間框架對(duì)應(yīng)不同的持股時(shí)間、進(jìn)出場(chǎng)信號(hào)、波動(dòng)率水平、風(fēng)險(xiǎn)控制手段、資金管理系統(tǒng)等；
清晰的交易信號(hào)：不同的交易體系具有不同的交易信號(hào),但這些信號(hào)一定要清晰明了,具有明確的定義以及便于執(zhí)行的特征。就拿趨勢(shì)交易系統(tǒng)來(lái)說(shuō),股價(jià)對(duì)均線突破的確認(rèn)、短中期均線的金叉、新高的突破等都可以作為交易信號(hào)；
資金管理系統(tǒng)：資金管理用來(lái)控制交易的整體風(fēng)險(xiǎn)、控制賬戶的波動(dòng)率水平。例如剛開(kāi)始,限定每筆交易承擔(dān)一定比例風(fēng)險(xiǎn)；一定安全邊際后,逐步擴(kuò)大每筆交易承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)比例,以增加賬戶的收益彈性；
一定要避免在盈利頭寸上面加比初始倉(cāng)位更重的頭寸,這樣很容易變賺為虧,另外就是不輕易在虧損頭寸上面加倉(cāng)攤低成本。
三、檢驗(yàn)和完善交易體系
實(shí)踐檢驗(yàn)是構(gòu)建交易系統(tǒng)過(guò)程中最重要的一個(gè)環(huán)節(jié),有幾個(gè)方法,持之以恒地做下去,不斷地回顧自己的每一筆交易,從中提煉出最適合自己的體系,不斷完善。
1、每天堅(jiān)持做交易筆記,對(duì)每一筆交易進(jìn)行記錄,尤其是交易的原因、市場(chǎng)和板塊當(dāng)時(shí)情況等。
2、定期回溯賬戶的交易記錄,記錄盈利和虧損來(lái)源于哪些交易,尤其是哪些大幅盈利,哪些大幅虧損,導(dǎo)致出現(xiàn)大幅盈利和虧損的原因是什么。
3、不斷的強(qiáng)化記憶帶來(lái)大幅盈利的那些交易的過(guò)程,不斷重復(fù)審視導(dǎo)致大幅虧損交易的原因,制定策略避免再次出現(xiàn)單筆交易大幅虧損的可能。
4、將盈利交易的共性要素提煉成交易體系的每個(gè)細(xì)節(jié),并且牢記在心,必須注意,無(wú)論發(fā)生任何事情,都要嚴(yán)格按照提煉出來(lái)的細(xì)節(jié)進(jìn)行交易。
5、尤其要不斷通過(guò)交易日記記錄每天的心理波動(dòng),尤其面對(duì)超預(yù)期波動(dòng)時(shí)候的心理波動(dòng),找到紓解和平滑心理的各種心理暗示,鍛造一顆強(qiáng)大而平和的內(nèi)心。
