最近感覺越來越多的交易者，開始理解交易系統(tǒng)的重要性，我認(rèn)為這是整個(gè)市場(chǎng)慢慢趨于成熟，期貨公司和類似期投圈這樣的第三方機(jī)構(gòu)投資者教育總是有其積極的意義的。當(dāng)然，這個(gè)世界上有沒有交易者不理什么狗屁規(guī)矩，隨性而為也能大獲成功的呢？我想也許有，但是這樣的人實(shí)在是絕頂高手，我這種凡夫俗子如果效仿，那就是裝逼了。而且這種人，如果是天生的，自然學(xué)不會(huì)，如果不是天生的，那就一定經(jīng)過了長(zhǎng)時(shí)間的積累，付出了多少的血和淚，最后才能融會(huì)貫通，我們大部分人也還達(dá)不到，所以還是老老實(shí)實(shí)，規(guī)規(guī)矩矩為好。
去年在和一些朋友交流時(shí)，我談了我對(duì)交易系統(tǒng)的認(rèn)知無非有三個(gè)要素，我比喻為“三座大山”，即：完整性、合理性、一致性，今天重新整理出來和各位分享。
一、交易系統(tǒng)的完整性：
擁有一個(gè)完整的交易系統(tǒng)，是絕大部分交易者在期貨市場(chǎng)長(zhǎng)久生存的先決條件！完整的交易系統(tǒng)，應(yīng)該包含以下要素，每個(gè)要素都應(yīng)有相應(yīng)的、明確的依據(jù)：
二、交易系統(tǒng)的合理性：
合理性首先要求是正期望值系統(tǒng)，在此基礎(chǔ)上，要考慮各個(gè)要素之間的匹配合理。交易系統(tǒng)的合理性，決定了你在期貨市場(chǎng)能走多遠(yuǎn)，走多穩(wěn)，走多好！
三、交易系統(tǒng)的一致性：
只有一致性，才使你的交易系統(tǒng)有實(shí)際意義；只有一致性，才能真正知道你的交易系統(tǒng)的優(yōu)劣特性；只有一致性，才是不斷完善升級(jí)你的交易系統(tǒng)的基礎(chǔ)。
當(dāng)你初步搭建了一個(gè)完整的交易系統(tǒng)后：
復(fù)盤：按你所設(shè)計(jì)的交易系統(tǒng)，回溯交易至少100次甚至更多，根據(jù)你的交易周期做相應(yīng)調(diào)整。統(tǒng)計(jì)結(jié)果。如果能夠正收益（必要條件），勝率、盈虧比、最大回撤（重要條件）都在可接受的范圍內(nèi)，那么恭喜您，可以進(jìn)入實(shí)盤測(cè)試了。
實(shí)盤測(cè)試：按你所設(shè)計(jì)的交易系統(tǒng)，先用最小的倉(cāng)位（如果固定倉(cāng)位，按一手；如果你的系統(tǒng)中倉(cāng)位管理是滾動(dòng)式，那么也按最小變量來設(shè)計(jì)），堅(jiān)持做30次以上的交易來評(píng)估。（如果你的交易系統(tǒng)，適應(yīng)趨勢(shì)行情，而你測(cè)試中所經(jīng)歷的行情是震蕩行情，那么可能還要再增加測(cè)試時(shí)間，反之亦然）。如果得出的結(jié)果讓你滿意，那么再把倉(cāng)位和資金管理放到初始設(shè)計(jì)的水準(zhǔn)，有了前兩步，基本上可以進(jìn)入賺錢模式了！
階段性完善：在測(cè)試、實(shí)盤過程中發(fā)現(xiàn)問題（依據(jù)的合理性、各項(xiàng)依據(jù)之間的匹配度）并進(jìn)行完善。再進(jìn)入復(fù)盤到實(shí)盤測(cè)試的又一個(gè)輪回，逐漸找到一個(gè)自己更優(yōu)的結(jié)果。
在和朋友的交流互動(dòng)中，我用汽車為比喻做了一些答疑，一并附上：
交易系統(tǒng)的完整性要素不能變，可以變的是依據(jù)。
這樣至少你買的是一部完整的車，而不是沒有剎車或者缺一個(gè)輪胎的殘缺車，上路后總是會(huì)死的。馬力越大，死得越快。
交易系統(tǒng)各要素的依據(jù)，構(gòu)成了交易系統(tǒng)的合理性。合理性可逐步完善、不斷調(diào)整。
合理性越高，匹配度越好，車的綜合性能越好
交易系統(tǒng)的一致性不能變：交易系統(tǒng)搭建以后，要有一個(gè)完整周期從復(fù)盤到實(shí)測(cè)的嚴(yán)格執(zhí)行；這個(gè)周期完成后，再做統(tǒng)計(jì)分析，找出需要提高和改進(jìn)的地方，再進(jìn)入復(fù)盤-實(shí)測(cè)的輪回。
車的性能，設(shè)計(jì)出來后，要測(cè)試，要跑了才知道。
不要奢望你的系統(tǒng)可以適應(yīng)所有行情，也不要奢望你的系統(tǒng)完美無缺。如果你的系統(tǒng)已經(jīng)是一個(gè)正收益系統(tǒng)，那么區(qū)別無非是財(cái)富積累的速度，這時(shí)候建議你穩(wěn)定為主，改善為輔甚至可以不去改善。
賽車空間小底盤低，越野車風(fēng)噪大。沒有一部車的所有指標(biāo)都是最優(yōu)的。要適合自己的偏好。
對(duì)于大部分的虧損者，與其把精力放在：這里可以空嗎？那個(gè)可以扛嗎？之類的問題上，不如花點(diǎn)精力，把交易系統(tǒng)各要素的依據(jù)列出來，想清楚。
只關(guān)注發(fā)動(dòng)機(jī)，不關(guān)注底盤、方向、安全等其它方面，肯定是不懂車的人，這樣的車你開上路，結(jié)果無非是毀滅（虧損出局）
進(jìn)出場(chǎng)技術(shù)是無窮盡的，但是永遠(yuǎn)不是盈利的核心（因?yàn)椴豢赡苡杏肋h(yuǎn)正確的進(jìn)出場(chǎng)技術(shù)）。先把其它要素做好，按照一致性原則周而復(fù)始地執(zhí)行，那么你就有能力慢慢研究進(jìn)出場(chǎng)技術(shù)了（很大的可能是到時(shí)候你已經(jīng)不想去研究進(jìn)出場(chǎng)技術(shù)了）
等你的車已經(jīng)讓你走在路上很舒服很爽的時(shí)候，馬力小一點(diǎn)你還會(huì)在乎嗎？
虧損常見原因調(diào)查：
1. 你的交易系統(tǒng)是否完整？
2. 你的交易系統(tǒng)是否經(jīng)過歷史數(shù)據(jù)的驗(yàn)證？
3. 你的交易系統(tǒng)是否合理？
1) 有沒有哪項(xiàng)要素是有明顯漏洞或者極不合理的？
2) 你的各項(xiàng)要素是否能匹配？
4. 如果你的交易系統(tǒng)完整、合理，那么你執(zhí)行的一致性如何？
歡迎朋友們留言交流~
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