期貨交易中的一致性。我覺得這個(gè)問題的核心說的其實(shí)是交易邏輯的一致性，或者說，交易系統(tǒng)的一致性。
我之前也曾經(jīng)提過，期貨交易想要獲得成功，一致性的執(zhí)行一套交易系統(tǒng)是關(guān)鍵因素之一。
為什么這么說呢？我舉個(gè)例子。比如，我運(yùn)行的是海龜交易法則交易系統(tǒng)，結(jié)果呢，有些信號(hào)我經(jīng)過自己的判斷不去執(zhí)行。比如，期貨pta的歷史走勢很不好，交易者開始違背系統(tǒng)，有的時(shí)候執(zhí)行，有的時(shí)候不執(zhí)行。結(jié)果呢？結(jié)果沒有執(zhí)行這一波錯(cuò)過了大行情。
本來策略在年度是可以實(shí)現(xiàn)盈利的，但是由于沒有一致性的執(zhí)行它，進(jìn)而錯(cuò)過了行情。
當(dāng)然，這是海龜交易法則這種客觀類型的交易系統(tǒng)。主觀交易者也是一樣。
比如，某主觀交易者的交易規(guī)則是虧損總資金的3%，無條件止損。結(jié)果呢，有一次他因?yàn)槟承┰?，干預(yù)了這個(gè)規(guī)則，他不單單沒有止損，他還是逆勢加倉，結(jié)果導(dǎo)致了虧損慘重。還有的交易者，這次止損1%，下一次止損3%，還有的時(shí)候止損20%。還有的交易者，這次截?cái)嗵潛p，讓利潤奔跑，下次超低摸頂，逆勢死扛。這也屬于沒有一致性的執(zhí)行。
隨心所欲，缺乏一致性，其實(shí)相當(dāng)于沒有固定的規(guī)則，很難達(dá)到“穩(wěn)定”的結(jié)果。
較好的方式之一，就是針對自己的規(guī)則，永遠(yuǎn)一致性的執(zhí)行，這樣階段性的結(jié)果并不一定是最優(yōu)的，但是這樣長期看來最穩(wěn)定。
這就是我的看法，各位有何見解？
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