MSCI最終還是把A股拒絕了，從官面上給的理由來看， qfii每月資本贖回額度不得超過上一年度凈資產(chǎn)20%是最大的障礙。通俗解釋一下，就是洋大人去年持倉1000億，那么今年每個月最多只能退出200億，想要清倉需要5個月時間。
5個月有可能A股指數(shù)一半跌沒了，也有可能人民幣突然貶值15-20%，洋大人覺得這條規(guī)定讓他們沒安全感，可如果沒有這條規(guī)定我們也沒有安全感。我去查了一下最新的QFii額度是5000億人民幣多一點，如果再遇到股災(zāi)，沒有黨性的洋大人們duang一把全砸了逃命，我天朝上國的體面就危了。
A股進入MSCI是歷史的必然趨勢，今年不行明年再談。
這次沖擊MSCI失敗真正讓人玩味的是前天的大跌和今天的大漲，為什么有的時候利空出了是利空，有的時候利空出盡是利好？區(qū)別在于這個消息公布之前的保密程度，像這次MSCI就屬于保密很差，所以針對事件消息的所有反應(yīng)都提前了。
最近趨勢交易太衰了，買在高點，割在低點，今天收盤后我也有些沮喪，但之后依然會堅持，每一種交易風(fēng)格的模型都有爆發(fā)期和低谷期。
這幾天有很多網(wǎng)友向我建議采用網(wǎng)格交易法。我先給不知道的網(wǎng)友簡單介紹一下，就是你給指數(shù)設(shè)立一個中樞線，我拍個腦袋，比如上證指數(shù)3000點為中樞，每跌50點就買10%，如果漲到3000點以上，每漲50點就賣10%，不設(shè)止損，不賺錢不賣。
這就是最基礎(chǔ)的網(wǎng)格交易，當(dāng)然中樞線、點數(shù)(網(wǎng)格寬度)和百分比你可以自己調(diào)整，它屬于左側(cè)交易的一個分支。如果未來大盤行情持續(xù)震蕩，那么這套規(guī)則會不停的賺錢，但如果出現(xiàn)單邊行情，比如跌破2500點(巨幅虧損)，或者漲到3500點之上，也會非常難受。
網(wǎng)上還有一些網(wǎng)格交易的變種，有的是設(shè)立止損規(guī)則，有的是在中樞線兩側(cè)分別做趨勢網(wǎng)格，但無論哪一種其實都逃脫不了盈虧同源的規(guī)律，你想要獲得更多收益，就必須釋放出等量的風(fēng)險敞口，不可能存在低風(fēng)險高收益的投機模型，那些通過過度優(yōu)化跑出來的極品歷史回測收益是走火入魔。
它和趨勢交易的特點完全反過來，網(wǎng)格交易的勝率很高，不斷累積小利潤，但有可能一次巨大的錯誤虧損(踏空)很多。趨勢交易的勝率很低，不斷累積小虧損，但碰到雞把大的就賺回來了。網(wǎng)格交易在交易體驗上更符合人性，但最后結(jié)果未必更好。
核心選擇在于你對未來走勢的判斷，是震蕩還是單邊？我判斷不了，我選擇趨勢交易的原因是它從長期看收益期望更高，比網(wǎng)格交易高不少。之所以最近網(wǎng)格交易特別火，是因為過去三四個月的走勢特別適合網(wǎng)格交易，賺到錢的人高興，四處宣揚就火了，而去世交易臉都被扇腫了，集體噤聲，讓人覺得這一脈玩不下去了，事情就是這樣。
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