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期貨套利是利用相關(guān)期貨合約之間的價(jià)差波動(dòng)來進(jìn)行套利，在利用歷史數(shù)據(jù)以及實(shí)際中的倉儲(chǔ)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、加工費(fèi)等費(fèi)用確定好合理價(jià)差后，當(dāng)相關(guān)期貨合約之間的價(jià)差偏離合理區(qū)間時(shí)，便可以這樣操作來進(jìn)行套利：

1、當(dāng)價(jià)差過大時(shí)，可以買入低價(jià)合約同時(shí)賣出高價(jià)的合約，價(jià)差一旦縮小便可以獲利。

2、當(dāng)價(jià)差過小時(shí)，可以賣出低價(jià)合約并且買入高價(jià)合約，價(jià)差一旦變大就可以獲利。

期貨套利方法一般有兩大類：

第一種是期現(xiàn)套利，指利用同一種商品在期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)之間的不合理價(jià)差進(jìn)行的套利行為，套利者通過構(gòu)建現(xiàn)貨與期貨的套利資產(chǎn)組合。

以期望基差在未來回歸合理的價(jià)值區(qū)間并獲取套利利潤(rùn)。第二種是跨交割月份套利（跨月套利），利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的差價(jià)的相對(duì)變動(dòng)來獲利是最常用的。