期貨投機者多數(shù)以超短線交易為主，我們在期貨教學中談到短線交易價格的波動是隨機的，是一種混沌體，這種短線波動并不符合價格增漲的線性理論。由此看出建立建全短線交易系統(tǒng)是期貨短線交易中一個至關重要的環(huán)節(jié)。我們將成功的短線交易技巧或策略運用計算機技術開發(fā)為電腦程序，再讓計算機自動進行短線交易的這一個程序系統(tǒng)稱之為短線交易系統(tǒng)。如何設計短線交易指標？如何開發(fā)短線交易系統(tǒng)？本章將做簡單的介紹。
利用短線指標公式進行交易：最常使用的短線指標公式有MACD ,BOLL KDJ等等，這些短線交易指標都只能反應出價格波動的一部分規(guī)律現(xiàn)像，并有一定的滯后性，簡單的依靠這些短線指標進行期貨短線交易是沒法實現(xiàn)盈利的。利用文華財經(jīng)程序化測試軟件我們對這些指標進行測試時容易發(fā)現(xiàn)用指令價交易則穩(wěn)定盈利，用收盤價交易則為虧損，由其表現(xiàn)在MACD和KD趨勢指標上，但如果我們使用指令價進行短線交易，則實際盤面中由于價格在一根K線中上下波動，信號則閃爍不定，造成真假信號混亂的現(xiàn)像。于是短線交易系統(tǒng)是不能簡單的使用這些指標來交易的。智冠豐銀是這樣設計一個MACD短線交易系統(tǒng)的，如用MACD指標進行短線交易為列：當MACD信號線金叉時做為多單信號，但開倉點一定是選擇相對的低點。期貨短線交易中如何尋找相對低點？一種簡單的辦法就是多單信號出現(xiàn)尋找下一個陰線，空單信號出現(xiàn)尋找下一個陽錢，依照這樣的方法能解決部分由于信號滯后所帶來的追高損失，從而增加短線交易盈利。
那么竟管這樣的短線交易策略并不能適應所有的價格波動但解 決了信號滯后追高的問題。當然這只是智冠豐銀交易模型設計中的一個技巧，對于BOLL短線交易系統(tǒng)的設計必須要有對趨勢的分析做為開倉方向，我們都知道BOLL 是一個震蕩交易高手，但在較大的單邊行情里它則會出現(xiàn)誤判，這就需要我們對BOLL 進行一個交易方向的限制，如均線系統(tǒng)處于多頭中BOLL在短線中只進行多頭交易，空頭則反之運用。其它指標的短線交易系統(tǒng)設計這里就不一一例舉了，我們已啟發(fā)了大家對短線操作的設計思路。
短線交易系統(tǒng)對于倉位的管理極為重要，我們在看到一些初級的程序化交易者往往只在于對短線系統(tǒng)參數(shù)的優(yōu)化！我們要聲明的是對參數(shù)過分的優(yōu)化是一種極不科學更不可取行為。因為在短線交易系統(tǒng)的測試是對歷史行情的回溯，而對參數(shù)過分的優(yōu)化只能表明此系統(tǒng)只適用于你優(yōu)化測試的這段行情，歷史上沒有完全相同的兩段走趨，歷史更不會簡單的重復，所以過分優(yōu)化出來的短線交易指標或是系統(tǒng)在以后的行情中損虧是必然的。但是無論運用什么樣的系統(tǒng)時，我們在測試時能夠發(fā)現(xiàn)總是虧幾單再賺幾單這一規(guī)律，這種規(guī)律才是一種自然定律，正所謂“久分必合，久合必分”的道理。那么我們能否運用這一規(guī)律來加入到短線交易系統(tǒng)中呢？答案是肯定的，這就要運用到倉位的管理與資金比例的分配。交易開拓者TB系統(tǒng)能對近期短線交易的盈虧進行計數(shù)，從而我們可以制定短線操作加減倉策略，如連續(xù)盈利三次后減倉，連續(xù)出現(xiàn)虧損三次后加倉等策略。能夠使盈利更大化，長期盈利水平更平穩(wěn)。
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