免責(zé)聲明：信息均來(lái)自wind資訊，僅供參考，不構(gòu)成具體操作建議，據(jù)此操作盈虧自負(fù)、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞：通道，指標(biāo)，波動(dòng)，周期，策略
對(duì)于散戶來(lái)說(shuō)，最實(shí)用的還是趨勢(shì)跟蹤策略。趨勢(shì)跟蹤還有另外兩個(gè)名字：追漲殺跌和順勢(shì)而為。等趨勢(shì)走出來(lái)叫追漲殺跌，在趨勢(shì)剛剛形成叫順勢(shì)而為。區(qū)別就在于賺多賺少。
今天給大家介紹一下趨勢(shì)跟蹤策略：
通道趨勢(shì):
已經(jīng)被證明有效的是海龜交易法則和唐奇安通道交易策略。海龜交易法中最重要的是采用了真實(shí)波動(dòng)率的20日指數(shù)移動(dòng)平均這一指標(biāo)，然后根據(jù)交易規(guī)則實(shí)行倉(cāng)位配比。下圖是滬深300指數(shù)的BOLL通道。突破中軌買(mǎi)，跌破中軌賣，也可以獲得正收益。
均線趨勢(shì):
計(jì)算方法是N日收盤(pán)價(jià)的移動(dòng)平均。常見(jiàn)有5、10、20、30或者用斐波那契數(shù)列做均線：5、8、13、21等。最有名的可能是克羅均線。他用10、20、50天均線。中線買(mǎi)入策略是收盤(pán)價(jià)>10天>20天>50天。如果是短線操作，則用4、9、18天均線。即收盤(pán)價(jià)>4天>9天>18天。均線是典型的跟隨趨勢(shì)策略。缺點(diǎn)是當(dāng)市場(chǎng)波動(dòng)率大的的時(shí)候，跌破均線之時(shí)，賺錢(qián)變虧錢(qián)。散戶往往過(guò)不了心理坎。
指標(biāo)趨勢(shì):
技術(shù)指標(biāo)是趨勢(shì)的變形。常見(jiàn)的趨勢(shì)指標(biāo)有：MACD,BOLL,SAR等。這些技術(shù)指標(biāo)可以單獨(dú)構(gòu)成簡(jiǎn)單的趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)，也可以互相印證。一般這些指標(biāo)都有自己的參數(shù)，你可以使用系統(tǒng)默參數(shù)，也可以優(yōu)化一下，設(shè)置成獨(dú)特的個(gè)性參數(shù)。比如，我將MACD的三個(gè)參數(shù)設(shè)為11，21，9。
形態(tài)趨勢(shì):
形態(tài)是K線的組合，最少兩根K線，比如烏云蓋頂，曙光初現(xiàn)等。三根K線一般有紅三兵、黑三兵、希望之星等。更多K線組成的有雙頂、雙底、頭肩頂?shù)?、三角形態(tài)等，多根K線形態(tài)需要在40-50個(gè)交易日內(nèi)才算有效，時(shí)間跨度過(guò)長(zhǎng)，形態(tài)的參考意義不大。
波動(dòng)趨勢(shì):
波動(dòng)性可以定義為：在今日振幅、今日最高與昨收差價(jià)、今日最低與昨收差價(jià)，這三個(gè)數(shù)值中取最大值。用公式表示為：
MAX[（最高價(jià)-最低價(jià)）,（最高價(jià)-昨收）,（昨收-最低價(jià)）]
波動(dòng)率可以反映趨勢(shì)變化方向。當(dāng)波動(dòng)率異常升高時(shí)，對(duì)當(dāng)前趨勢(shì)加以確認(rèn)。當(dāng)波動(dòng)率低時(shí)，當(dāng)前趨勢(shì)將延續(xù)。所以波動(dòng)率其實(shí)是一種風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量的工具。
由于個(gè)股，特別是小盤(pán)股容易被大資金操縱，開(kāi)、收盤(pán)時(shí)可以利用資金優(yōu)勢(shì)做出最高或最低價(jià)，誤導(dǎo)投資者。波動(dòng)率一般用來(lái)看指數(shù)或大盤(pán)股。
周期趨勢(shì):
均線或指標(biāo)決定了空間，而周期決定了時(shí)間。
以滬指為例：大約每7年來(lái)一波大牛市，下圖中三個(gè)高點(diǎn)大約相隔7年。背后的原因是我國(guó)每5年制定一個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)規(guī)劃。政府任期兩屆、10年，前5年鋪墊，上市公司業(yè)績(jī)爆發(fā)在第二個(gè)五年中，在最瘋狂的時(shí)候見(jiàn)到股市高點(diǎn)。
下圖是中證500指數(shù)周期圖，從有中證500指數(shù)開(kāi)始，到第一個(gè)高點(diǎn)，這個(gè)周期是243個(gè)交易日。目前可以得到的規(guī)律：漲兩個(gè)周期，跌一個(gè)周期，橫盤(pán)再一個(gè)周期，循環(huán)往復(fù)。所以，中證500指數(shù)明年看漲！
退出策略:
止損
你不可能每筆交易都賺錢(qián)，止損是為了控制風(fēng)險(xiǎn)。一般采用市值止損法或者技術(shù)止損法。市值止損是指虧損達(dá)到總市值一定比例就無(wú)條件止損。技術(shù)止損一般是死叉，跌破重要均線而觸發(fā)止損。
止盈
止盈也有兩種法方：目標(biāo)位止盈和技術(shù)止盈。達(dá)到目標(biāo)價(jià)位或者盈利達(dá)到預(yù)期就止盈。技術(shù)止盈常用SAR拋物線指標(biāo)止盈，是一種趨勢(shì)跟隨的止盈法。隨著股價(jià)上漲，而不斷提高止盈位，這種方法可以在一定程度上做到利潤(rùn)最大化。
限期了結(jié):
這是以時(shí)間為首要考慮因素的策略。假設(shè)某一策略可以做到：盈虧比2:1，勝率超過(guò)40%。每次投入25%的倉(cāng)位，經(jīng)過(guò)數(shù)學(xué)論證是可以盈利的。這種策略目的是用勝率和資金周轉(zhuǎn)率提高盈利。比如曾經(jīng)的追漲停戰(zhàn)法，預(yù)期漲停股第二天仍有沖高機(jī)會(huì)，有3-5%就止盈。如果早盤(pán)繼續(xù)漲停就持倉(cāng)等到第三天。再比如：經(jīng)過(guò)多因子策略選股后，買(mǎi)入股票三天后，不管盈虧均主動(dòng)離場(chǎng)。
總結(jié)
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今天講的內(nèi)容，每一段都可以寫(xiě)一篇文章介紹給大家。但是分批介紹給您，您可能會(huì)迷失在叢林中。一次性簡(jiǎn)單講出來(lái)，可以讓您更快的建立起自己的交易系統(tǒng)。
上面任何一種策略都可以構(gòu)成一個(gè)小的交易策略。多個(gè)策略就可以組成交易系統(tǒng)。有了適合您自己的交易系統(tǒng)您才能在股市交易中買(mǎi)賣有據(jù)，進(jìn)退有理。
今天就講到這里，歡迎大家多多來(lái)與老鐵在留言區(qū)交流！
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