2010-02-10 11:43:23
本周《風(fēng)云對話》將專訪諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎得主Robert John Aumann。 
歐曼
羅伯特·約翰·歐曼（Robert John Aumann,1930年6月8日—），美國和以色列（雙重國籍）經(jīng)濟(jì)學(xué)家，以色列耶路撒冷希伯來大學(xué)合理性研究中心教授，猶太人。因?yàn)?#8220;通過博弈論分析改進(jìn)了我們對沖突和合作的理解”與托馬斯·克羅姆比·謝林（Thomas Crombie Schelling）共同獲得2005年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎。
羅伯特•奧曼作為一名杰出的經(jīng)濟(jì)學(xué)家，在決策制定理性觀點(diǎn)方面有著杰出的貢獻(xiàn)，對博弈論和其他許多經(jīng)濟(jì)理論的形成起到了重要的乃至不可或缺的作用。因此，他于1983年獲得了以色列技術(shù)機(jī)構(gòu)頒發(fā)的科學(xué)技術(shù)哈維獎，1994年獲得了以色列頒發(fā)的經(jīng)濟(jì)學(xué)獎。本文就他在博弈論方面的貢獻(xiàn)以及相關(guān)思想作一評析。
一、弈論：交互式條件下“最優(yōu)理性決策”
一般認(rèn)為，博弈理論加?944年。數(shù)學(xué)家約翰•馮•諾伊曼(John von Neumann)和經(jīng)濟(jì)學(xué)家奧斯卡•摩根斯坦(Oskar Morgenstern)合作出版了《博弈論與經(jīng)濟(jì)行為》一書，概括了經(jīng)濟(jì)主體的典型行為特征，提出了策略型與廣義型（擴(kuò)展型）等基本的博弈模型、解的概念和分析方法，奠定了經(jīng)濟(jì)博弈論大廈的基石，也標(biāo)志著經(jīng)濟(jì)博弈論的創(chuàng)立。
那么，什么是博弈論？奧曼認(rèn)為，較具描述性的名稱應(yīng)是“交互的決策論”?？梢钥吹?，奧曼對博弈論的定義是十分簡潔凝練的。因?yàn)椴┺恼撌茄芯繘Q策者的行為發(fā)生直接相互作用時(shí)的決策以及這種決策的均衡問題的，就是說人們之間的決策與行為將形成互為影響的關(guān)系，一個(gè)經(jīng)濟(jì)主體在決策時(shí)必須考慮到對方的反應(yīng)，所以用“交互的決策”來描述博弈論是再簡潔不過的了。奧曼還以經(jīng)濟(jì)主體的理性為分析的出發(fā)點(diǎn)，認(rèn)為博弈論是交互式條件下“最優(yōu)理性決策”，即每個(gè)參與者都希望能以其偏好獲得最大的滿足。如果僅有一個(gè)參與者，通常就會產(chǎn)生劃分明確的最優(yōu)化問題。而在多人參與者的博弈論中，一個(gè)參與者對結(jié)果的偏好等級并不意味著是他的可能決策的等級，這個(gè)結(jié)果也取決于其他參與者的決策。
奧曼還分析了一般和特殊模型中的“解概念”，指出，就社會科學(xué)的理性方面而言，博弈論是一種概括或“統(tǒng)一場論”。這里的“社會”是廣義的，包括人類和非人類的參與者（如計(jì)算機(jī)、動物、植物等）。與探討像經(jīng)濟(jì)學(xué)或政治學(xué)等學(xué)科的他種方法不同，博弈論不利用個(gè)別的、特定的結(jié)構(gòu)討論各種具體問題，如完全競爭、壟斷、寡頭壟斷、國際貿(mào)易、征稅、表決、威懾等等。更確切地說，博弈論發(fā)展了原則上應(yīng)用于所有交互情形的一套方法，并進(jìn)而探討這些方法在每一具體應(yīng)用中所導(dǎo)致的結(jié)果。從一般博弈論方法得到的結(jié)果與用較為特殊的方法得到的結(jié)果之間，常常出現(xiàn)密切的聯(lián)系。然而在其他的情形下，博弈論方法會得出一些其他方法未能得出的新見解。
二、完全競爭經(jīng)濟(jì)：參與者連續(xù)統(tǒng)模型
眾所周知，完全競爭經(jīng)濟(jì)模型描述了一種存在著許多參與者（居民和廠商），并且每個(gè)參與者的影響都是微不足道的市場情形。就是說，在完全競爭的經(jīng)濟(jì)狀態(tài)下，每個(gè)居民或廠商的交易量相對于市場總量來說是很小的，任何一個(gè)人交易的商品數(shù)量并不會影響總供給和總需求。然而，奧曼認(rèn)為：“事實(shí)上，只要僅存在有限多的參與者，個(gè)別參與者對經(jīng)濟(jì)的影響就不能被忽視。因此，適合于完全競爭的直觀上的概念的數(shù)學(xué)模型必須包括無限多的參與者。我們認(rèn)為適合這個(gè)目的的最自然的模型包括了參與者連續(xù)統(tǒng)(Continuum)，類似于一條線上點(diǎn)的連續(xù)統(tǒng)或流體中粒子的連續(xù)統(tǒng)。”
在經(jīng)濟(jì)理論中，“連續(xù)統(tǒng)”觀點(diǎn)的引入對經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科發(fā)展有很大的影響。奧曼指出，連續(xù)統(tǒng)可以被看作接近于存在許多但是數(shù)量有限的粒子（或經(jīng)濟(jì)主體，或策略，或可能的價(jià)格）的真實(shí)情形。采用連續(xù)統(tǒng)的粗略估計(jì)的目的是使稱為“分析”的數(shù)學(xué)分支的強(qiáng)有力的、精確的方法得以應(yīng)用，而使用有限的方法將會更困難甚至是無望的。古典經(jīng)濟(jì)學(xué)假定每個(gè)人接受既定的所有商品的價(jià)格（單個(gè)居民或廠商的決策不能影響價(jià)格）。為了使經(jīng)濟(jì)處于穩(wěn)定的狀態(tài)，價(jià)格必須使總需求等于總供給，這就是瓦爾拉斯的競爭均衡(Walrasian competitive equilibrium)。奧曼證明了它的存在，并用商人連續(xù)統(tǒng)的市場作了明確的說明。
奧曼還考慮了稱為聯(lián)盟的團(tuán)體和它們之間以互益的方式進(jìn)行的交易。競爭均衡定義假定廠商允許市場力量決定價(jià)格，他們根據(jù)市場價(jià)格進(jìn)行交易；而對埃奇沃思著名的“契約曲線”(contract curve)進(jìn)行概括的博弈論概念的核心，則認(rèn)為這個(gè)核心由在此之上沒有聯(lián)盟可以有所進(jìn)步的所有分配組成，它忽視了價(jià)格機(jī)制，僅僅涉及參與者之間的直接交易。奧曼指出，競爭分配的核心和模式與廠商連續(xù)統(tǒng)的市場相一致。奧曼通過精確表達(dá)完全競爭觀點(diǎn)的連續(xù)統(tǒng)模型，成功地使最初由埃奇沃思提出，經(jīng)許多其他模型改進(jìn)的理論精確化，并從此成為經(jīng)濟(jì)理論的基本準(zhǔn)則之一。
此外，1975年，奧曼還獲得了另一個(gè)完全競爭經(jīng)濟(jì)中競爭分配和值分配之間等價(jià)性的結(jié)果。在奧曼看來，博弈論和經(jīng)濟(jì)理論中最顯著而獨(dú)有的現(xiàn)象或許是競爭市場經(jīng)濟(jì)的價(jià)格均衡與對應(yīng)的博弈的主要解概念（除一個(gè)以外）之間的關(guān)系。直觀上看，等價(jià)性原理是說，市場價(jià)格的建立是從在完全競爭市場上運(yùn)轉(zhuǎn)的基本力量自然地產(chǎn)生的，幾乎不管我們假定這些力量是怎樣運(yùn)轉(zhuǎn)的。
綜上所述可以看到，完全競爭分析所獲得的基本觀點(diǎn)，使對完全競爭之外的基本經(jīng)濟(jì)問題的研究成為可能并且更加容易。在這方面，奧曼最重要的貢獻(xiàn)和影響是利用一個(gè)或更大的參與者的連續(xù)統(tǒng)建立的壟斷和寡頭壟斷競爭模型，以及公共經(jīng)濟(jì)學(xué)基于經(jīng)濟(jì)活動和政治過程相互交織的稅收模型，如表決、固定價(jià)格模型等。
三、重復(fù)博弈論：理論系統(tǒng)性的發(fā)展
重復(fù)博弈是指同樣結(jié)構(gòu)的博弈重復(fù)多次，其中的每次博弈稱為“階段博弈”。重復(fù)博弈是動態(tài)博弈中的重要內(nèi)容，它可以是完全信息的重復(fù)博弈，也可以是不完全信息的重復(fù)博弈。奧曼對重復(fù)博弈的貢獻(xiàn)在于對理論系統(tǒng)性的發(fā)展起了一定的促進(jìn)作用。
首先是對完全信息的重復(fù)博弈研究的促進(jìn)。完全信息博弈的最早結(jié)果出現(xiàn)在50年代，被稱為“佚名定理”。該定理認(rèn)為，重復(fù)博弈的策略均衡結(jié)局與一次性博弈中的可行的個(gè)體理性結(jié)局恰好相一致。這個(gè)結(jié)局可被視為把多階段非合作行為與一次性博弈的合作行為聯(lián)系在一起。然而，雖然所有可行的個(gè)體理性結(jié)局確實(shí)代表了合作博弈的解觀點(diǎn)，但是它相當(dāng)模糊，并且不提供信息。而奧曼認(rèn)為，完全信息的重復(fù)博弈論與人們之間相互作用的基本形式的演化相關(guān)。它的目的是解釋諸如合作、利他主義、報(bào)復(fù)、威脅（自我破壞或其他）等現(xiàn)象。博弈論和新古典經(jīng)濟(jì)學(xué)模式的現(xiàn)象，可能一開始看起來是非理性的。
奧曼還考察了許多具體的合作行為，定義了“強(qiáng)均衡”概念，即沒有任何參與者團(tuán)體可以通過單方面改變它們的決策來獲益的情形。他指出，重復(fù)博弈的“強(qiáng)均衡”與一次性博弈的核（更精確的是“6核心”）相一致。為此，奧曼定義和研究了經(jīng)濟(jì)理論中極為重要的“一般”合作博弈，即非轉(zhuǎn)移效用(non-transferable utility)博弈，這開拓了該領(lǐng)域的研究空間，因?yàn)樵诖酥?，僅有“單邊支付”博弈被研究，即每個(gè)聯(lián)盟可以任意在其成員中分享一定數(shù)額的贏得。
其次是對不完全信息的重復(fù)博弈研究的促進(jìn)。從20世紀(jì)60年代中期開始，奧曼和其他合作者一起，在其學(xué)生的輔助下，發(fā)展了不完全信息的重復(fù)博弈論。 1966年，奧曼和M.馬希勒(Michael Maschler)在給美國武器控制和裁軍機(jī)構(gòu)的開創(chuàng)性報(bào)告中，建立了不完全信息的重復(fù)博弈模型。他們指出，信息使用的復(fù)雜性實(shí)際上可以以一種出色的、簡練的、明確的方式來解決。在最簡單的一個(gè)重復(fù)的2人零(zero-sum)和博弈中，其中一個(gè)參與者比另一個(gè)擁有更多的信息（這就是所謂的單邊的不完全信息），擁有更多信息的參與者所使用（并揭露）的信息數(shù)量是被精確地決定的；有時(shí)是完全揭露或根本沒有揭露；有時(shí)是部分揭露。這種分析被擴(kuò)展至更一般的模型，即2人零和博弈與非零和博弈。許多新的精深的觀點(diǎn)和概念由此產(chǎn)生。例如，奧曼、馬希勒和斯特恩斯在1968年引入了一個(gè)“聯(lián)合控制的彩票” (jointly controlled lottery)的概念，即沒有參與者可以單方面地改變彩票不同結(jié)果的可能性，這個(gè)概念與非零和博弈密切相關(guān)。之后，奧曼在重復(fù)博弈上的研究獲得了豐碩成果。事實(shí)上，他的有關(guān)不完全信息博弈的許多重要觀點(diǎn)已被應(yīng)用于許多經(jīng)濟(jì)學(xué)科，諸如寡頭壟斷、委托人與代理人、保險(xiǎn)等等。
四、合作與非合作博弈論：非轉(zhuǎn)移效用與理性的假設(shè)
博弈論還可以劃分為合作博弈與非合作博弈。在20世紀(jì)50年代，既是合作博弈發(fā)展的鼎盛期，又是非合作博弈的開創(chuàng)期。奧曼在該方面的貢獻(xiàn)在于，一方面把“可轉(zhuǎn)移效用”理論擴(kuò)展為一般的非轉(zhuǎn)移效用理論；另一方面發(fā)展并提煉了“什么是理性”，使之形成統(tǒng)一的觀點(diǎn)。
合作博弈理論不討論理性的個(gè)人如何達(dá)成合作的過程，而是直接討論合作的結(jié)果與利益的分配。合作博弈的基本形式是聯(lián)盟型博弈，它隱含的假設(shè)是存在一個(gè)在參與者之間可以自由轉(zhuǎn)移的交換媒介（“貨幣”），每個(gè)參與者的效用在其中是線性的。這些博弈被稱為“單邊支付”博弈，或“可轉(zhuǎn)移效用”博弈(TU- games)。奧曼把“可轉(zhuǎn)移效用”理論擴(kuò)展到一般的非轉(zhuǎn)移效用理論，發(fā)展并加強(qiáng)了可轉(zhuǎn)移效用和非轉(zhuǎn)移效用的合作博弈論。他先是界定了非轉(zhuǎn)移效用聯(lián)盟形式的博弈概念，然后提出了相應(yīng)的合作解的概念。他研究了不同模型中的合作解，同時(shí)，將非轉(zhuǎn)移效用值公理化，這是奧曼對合作博弈論基本原理所作的貢獻(xiàn)之一。在 1985年，奧曼還成功地制定了描述非轉(zhuǎn)移效用值的一個(gè)簡單公理集，這不僅拓展了這一領(lǐng)域的研究，而且產(chǎn)生了許多新的研究方向。
非合作博弈論的重點(diǎn)是對個(gè)體的戰(zhàn)略選擇，即每個(gè)參與者如何博弈，或者說選擇什么策略達(dá)到他的目標(biāo)。與之不同，合作博弈理論的重點(diǎn)則是對群體，并僅從更一般的意義上闡述了每個(gè)聯(lián)盟的贏得，而沒有說明如何贏得。奧曼通過多年的努力，發(fā)展并提煉了“什么是理性”。他認(rèn)為：“如果一個(gè)參與者在既定的信息下最大化其效用，他就是理性的。”因此，一個(gè)理性人選擇他最偏好的行動，當(dāng)然“最”是相對于他所掌握的（關(guān)于環(huán)境和其他參與者的）知識而言的。令人驚訝的是，這個(gè)看上去簡單清晰的表述可以以不同的方式理解，當(dāng)然，也有些是互相矛盾的。什么是“參與者的信息”？他知道其他人的什么情況？是他們的理性嗎？奧曼在他的許多影響深遠(yuǎn)的研究工作中解決了這些問題，并為這些模型制訂了標(biāo)準(zhǔn)。
首先，他考察了知識和信息問題。對于這個(gè)問題，奧曼相當(dāng)精確地概括出具有常識性的概念。他指出，如果開始時(shí)兩個(gè)參與者具有了相同信念，但在對于一個(gè)具體事件的較晚的信念（基于不同的個(gè)人信息）是常識的，則這些較晚的信念必然形成一致。奧曼的觀點(diǎn)對非博弈論產(chǎn)生了重大的影響。一方面，它導(dǎo)致了涉及多人情形下知識的正式概念的“交互認(rèn)識論”整個(gè)領(lǐng)域的發(fā)展。另一方面，它形成了許多應(yīng)用范疇。從經(jīng)濟(jì)模型——諸如只要人們有相同的最高執(zhí)行官，他們的行為是人所共知的，那么具有不同信息的人們之間就不會產(chǎn)生交易——到計(jì)算機(jī)科學(xué)——用于分析分布環(huán)境，諸如多重處理器網(wǎng)絡(luò)等。
其次，他假定參與者是“貝葉斯理性的”(Bayesian rational)。這在一人決策論中或許是標(biāo)準(zhǔn)的，但是它在多人模型中是否也適用？奧曼引入了相關(guān)均衡的基本理論概念。相關(guān)均衡出現(xiàn)在經(jīng)濟(jì)和其他許多領(lǐng)域，引起了對不同交流程序和通常所說的“機(jī)制”的更重要的研究。 同時(shí)，奧曼還研究了“達(dá)到古典納什均衡所需要的理性和理性知識的范圍”的基本問題。他的觀點(diǎn)與專業(yè)人士相反，認(rèn)為答案并不一定是“理性的常識”。嚴(yán)格的理性是對決策者行為復(fù)雜的假設(shè)，由此產(chǎn)生了對邊界理性模型的考察，該模型放寬了假定。奧曼指出，在交互情形下，微小的非理性是如何起很大作用的。實(shí)際上，在某些情形下，它能夠?qū)е轮貜?fù)博弈的合作。
五、其他貢獻(xiàn)
奧曼在值集函數(shù)（即值為點(diǎn)集而非單獨(dú)一點(diǎn)的函數(shù)）領(lǐng)域，也作出了許多重要的貢獻(xiàn)，如“奧曼可衡量選擇定理”、值集函數(shù)積分結(jié)果等。大部分問題產(chǎn)生于對不同博弈論和經(jīng)濟(jì)模型的研究，經(jīng)濟(jì)人連續(xù)統(tǒng)和數(shù)學(xué)理論是這些模型演化和分析的重要工具。奧曼所獲得的諸如一般均衡、最優(yōu)分配、非線性編制程序、控制理論、測量理論、定點(diǎn)理論等結(jié)果是基本的，它們被應(yīng)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、運(yùn)籌學(xué)等許多領(lǐng)域。此外，奧曼把庫恩(Kuhn)著名的完全檢索有限博弈中的行為和混合戰(zhàn)略的均衡結(jié)果擴(kuò)展為無限的情形，克服了復(fù)雜的技術(shù)困難。除了他發(fā)表的書外，奧曼多年來對許多人的研究產(chǎn)生了直接的影響。他向他們建議并提出了重要的問題和研究的渠道，與他們分享了深層的理解，幫助并鼓勵(lì)他們從事研究工作。奧曼總是引導(dǎo)他的學(xué)生走向這一領(lǐng)域，與學(xué)生之間形成了雙向反饋的相互作用，所獲得的結(jié)果又被他用于塑造和提煉他的觀點(diǎn)和理解。
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