大家好，我是倡導(dǎo)健康交易的七俠，歡迎大家和我一起學(xué)交易。
昨天關(guān)于技術(shù)分析的文章引來了大量的評(píng)論，雷霆雨露皆是君恩，感謝大家的關(guān)注。我寫的是系列文章，如果大家有興趣可以從頭看起，可以幫我更好地完善內(nèi)容。
沿著昨天的話題，學(xué)習(xí)技術(shù)分析的誤區(qū)就是走向準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來的走勢(shì)，當(dāng)無法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)則進(jìn)入了學(xué)習(xí)瓶頸而導(dǎo)致最終虧錢退出交易行業(yè)。
關(guān)于技術(shù)分析本身，永遠(yuǎn)無法回避一個(gè)問題：時(shí)靈時(shí)不靈。例如，當(dāng)我們學(xué)習(xí)MACD這個(gè)指標(biāo)，按照書本的圖例，一波趨勢(shì)走出來后，我們清晰地看到MACD在底部金叉，而在頂部死叉，可以完美地賺一波錢。但問題就是，自己一用發(fā)現(xiàn)金叉之后立刻死叉，甚至還有死叉剛封上，下一根K線立刻又打開的。然后初學(xué)者就會(huì)進(jìn)入到一個(gè)探索如何更好地準(zhǔn)確使用指標(biāo)的探索里，研究一下MACD的高級(jí)戰(zhàn)法，或者調(diào)各種參數(shù)，還是不準(zhǔn)的話增加其他指標(biāo)輔助，三重濾網(wǎng)什么的，最后發(fā)現(xiàn)還是不準(zhǔn)干脆放棄找其他的交易方法。
我們看到這個(gè)問題沒有？就是不斷努力找到更準(zhǔn)的預(yù)測(cè)方法。其實(shí)，100%準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)方法根本沒有，哪怕你某個(gè)階段是100%準(zhǔn)確，早晚遇到勝率的均值回歸問題，還是會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤的情況。那么在技術(shù)分析的準(zhǔn)確性這條路探索下去自然就是死路一條！
正確的交易思維應(yīng)該是什么呢？
對(duì)的，昨天有很多讀者都說——概率思維。既然怎么也無法避免買入后會(huì)出現(xiàn)不符合預(yù)期的情況，那么與其尋找更準(zhǔn)的圣杯不如換個(gè)維度，想想怎么對(duì)得多而錯(cuò)得少，然后把對(duì)單次交易結(jié)果的關(guān)注改向對(duì)一定時(shí)間內(nèi)多次交易結(jié)果的關(guān)注，由此而來，就出現(xiàn)了管理概率的交易系統(tǒng)的概念。
我之前文章曾經(jīng)說過交易系統(tǒng)最終的目的是獲得正預(yù)期收益，也就無論單次交易盈利與否，在長(zhǎng)期執(zhí)行多次交易后，得到的是賺錢的結(jié)果。正預(yù)期結(jié)果是由勝率、盈虧比和交易頻率決定的，經(jīng)過一定時(shí)間的交易統(tǒng)計(jì)，最終會(huì)得到上面這三個(gè)參數(shù)。
再次解釋一下這三個(gè)參數(shù)：
勝率：交易賺錢的次數(shù)/總交易次數(shù)；
盈虧比：也叫賠率，每次平均盈利金額/每次平均虧損金額；
交易頻率：在一定時(shí)間內(nèi)的交易次數(shù)；
計(jì)算公式：盈利結(jié)果=(勝率X(盈虧比+1)-1)X交易頻率X風(fēng)險(xiǎn)度；
【風(fēng)險(xiǎn)度：每次平均虧損金額/總賬戶金額】
追求技術(shù)分析的圣杯就是希望交易勝率無限接近100%，但對(duì)公式更有影響力的卻是被忽略的盈虧比。原因這里不再舉例，簡(jiǎn)單說公式里勝率最大就是100%（即數(shù)字1），而盈虧比可以是比數(shù)字1大很多的數(shù)字。
為了獲得勝率，我們希望在技術(shù)分析上越準(zhǔn)越好，而為了追求盈虧比該怎么做呢？
答案就借用經(jīng)典交易語錄：截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑！
而要做到好盈虧比，我們就發(fā)現(xiàn)，交易變成了這么兩個(gè)事：1、進(jìn)場(chǎng)后對(duì)了怎么做？2、進(jìn)場(chǎng)后錯(cuò)了怎么做？然后確定好規(guī)則后，循環(huán)往復(fù)就可以了。
建立交易系統(tǒng)就是為了獲得基于概率統(tǒng)計(jì)上的正收益結(jié)果
行了，推導(dǎo)到此為止，交易系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)就出來了，因?yàn)橐非?u>勝率、盈虧比和交易頻率的最優(yōu)正預(yù)期組合，我們就需要做好如下幾個(gè)事情：
1、買什么？
2、怎么買？
3、買多少？
4、怎么賣？
只需要四句話，交易系統(tǒng)的一個(gè)最小模型就這么出來了，這時(shí)技術(shù)分析的目的就變了，變成了如何為這四個(gè)事情服務(wù)了。那么我們把這四句話換成標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語：
1、根據(jù)自己的情況，通過技術(shù)分析選出合適的交易標(biāo)的并確定周期和方向；
2、根據(jù)交易方法確定進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)；
3、根據(jù)資金管理和風(fēng)險(xiǎn)控制要求設(shè)置好買入的倉位；
4、根據(jù)交易方法確定好退場(chǎng)點(diǎn)。
其實(shí)技術(shù)分析還是很有用的，交易系統(tǒng)的一致性基本就是由技術(shù)分析決定的，但技術(shù)分析的目標(biāo)對(duì)交易系統(tǒng)而言并不是追求準(zhǔn)確性，而是規(guī)范交易邏輯的一致性，這是交易系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)結(jié)果有效性的前提。如果各種方法總變來變?nèi)ィ蛘呒兇饪扛杏X，那么交易系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果就不一定會(huì)出現(xiàn)什么樣子了。
還有人會(huì)說執(zhí)行、紀(jì)律、心理、情緒這些……是的，每個(gè)人的交易系統(tǒng)包含的東西都會(huì)多少不同，但我們只揀選出來所有系統(tǒng)都必須有的內(nèi)容，也就是具備這個(gè)就可以讓系統(tǒng)開始運(yùn)轉(zhuǎn)了。量化程序就是替人把這些交易系統(tǒng)的事情做了，顯然電腦不存在執(zhí)行紀(jì)律心理情緒這些問題。
好了，今天的文章暫時(shí)講這么多，后面我會(huì)陸續(xù)拆解交易系統(tǒng)的不同部分詳細(xì)講解。關(guān)于技術(shù)理論的參照系就是用道氏理論，交易方法就是利弗莫爾的趨勢(shì)跟蹤法，我相信還有很多厲害的交易方法，但這些對(duì)交易系統(tǒng)而已只不同選擇，并不影響系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
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