一晃之間，研究
外匯EA已經(jīng)多年，也曾在博客里面發(fā)表了一些心得，但是說實在的，真正特別好用的心得，并沒有發(fā)表，發(fā)表出來的多半是一些半成品或者思路吧。本文不同，是一個相對完整的模型。
網(wǎng)格交易，近年來大家研究較多。網(wǎng)格交易法的好處是可以不管價格的漲跌，以不變應萬變的方式來交易。在現(xiàn)在程序化交易規(guī)?；臅r代，趨勢交易法越來越難以賺錢。試看鋸齒波密閉的K線圖，誰敢說清晰的趨勢在哪里。對于
外匯市場，80%以上的時間都是震蕩，趨勢交易法會頻繁出現(xiàn)小的止損，止損多了也會造成大虧，偶然盈利的一次，還很容易被震出來，只能賺些小利，即便采用移動止損（止盈）也同樣，一個鋸齒就止盈出局了。網(wǎng)格交易法在這樣的背景下，更顯示出其優(yōu)勢。雖然大家把“截斷虧損，讓利潤奔跑”奉為圣經(jīng)，可實際又有多少人能做到？可能在中國尚不發(fā)達的期貨商品市場上，趨勢交易法的機會還更多一些吧。
外匯？還是認識其本質(zhì)吧。
下面就介紹我的實用的穩(wěn)定型網(wǎng)格交易法則。
1. 首先選擇合適的交易品種。一般來說，網(wǎng)格交易法適合震蕩性較強的貨幣對，比方歐美，歐鎊，澳新，美加，歐瑞，或者回調(diào)性比較強的，比方美日。
2. 一般在一小時圖上交易。
3. 以SMA800為中心線。在其上下方各200點的地方設置為邊界線，稱為區(qū)域。作為正常交易流程，只當ASK在區(qū)域內(nèi)時允許正常交易，超出區(qū)域后，停止交易。
4. 雙向對沖方式同時建倉。
例如，同時建立BUY和SELL，均為0.1手。
如果價格上漲一個網(wǎng)格，例如網(wǎng)格設計為30點，則此時建立新的BUY，0.1手。
當價格上漲超過一個網(wǎng)格，并且RSI出現(xiàn)上部拐點，此時建立新的SELL。逆勢單子需要加倉，設立一個加倉系數(shù)，例如1.4。此時SELL手數(shù)為0.14手。
當價格繼續(xù)上漲，每上漲一個網(wǎng)格，就建立一個新的BUY-0.1手。一般，順勢方向新的倉位與第一倉相同。
當價格繼續(xù)上漲，每當比上一次建逆勢倉的價格超過一個網(wǎng)格時，并且RSI出現(xiàn)向下拐點，則建立新的SELL，手數(shù)再次加大1.4倍。
以此類推。
5. 平倉原則：
1）若干個順勢單子出現(xiàn)較大盈利，就是說，每個單子盈利點數(shù)都超過X點，全體BUY平倉（本例），稱為“大賺”。
2）當全體BUY單子中部分為盈利，部分為虧損，則在全體BUY的平均價格值之上Y點處全體止盈平倉，稱為“小賺”。
3）逆勢倉位，價格回調(diào)后，當出現(xiàn)在平均價為基礎上又盈利方向移動了Z點后，全體止盈平倉，稱為“逆襲”。
4）永遠不止損。
以上是常態(tài)的主流程。
（請忽略圖中出現(xiàn)的交易單線段，截圖時沒注意留下的，與本文無關。）
實際運行的效果大致是這樣：
6. 當ASK超出區(qū)域時，例如超出下限。（下圖）
在價格超出下限后，立即平倉所有SELL（此時所有SELL均為止盈）。保留所有的BUY（此時所有BUY應該都是虧損的）。把所有BUY的手數(shù)加起來，按照這個數(shù)值建立鎖單SELL。例如此時買單總手數(shù)為2.5手，則鎖單SELL手數(shù)為2.5手。
當價格ASK回到區(qū)域內(nèi)時，立即把鎖單SELL平倉，多數(shù)情況下，鎖單會有一些小利潤。
一旦回到區(qū)域內(nèi)后，恢復以上的正常交易流程。
處于鎖單狀態(tài)（超區(qū)域狀態(tài)）時，不允許交易。此時賬戶凈值會被鎖定，凈值不變，不管此時的單邊有多大。
7. 合理選擇貨幣對，選擇MA周期，選擇合適的邊界線數(shù)值，選擇合適的加倉系數(shù)，以及起始手數(shù)，可以獲得很好的收益，而且只要控制得當，這個網(wǎng)格就是不會爆倉，不管個別時候出現(xiàn)的凈值回撤有多大，甚至多大80%以上，一旦價格回到區(qū)域內(nèi)，將很快在1-2個交易日內(nèi)恢復到正常的凈值范圍內(nèi)。根據(jù)筆者的經(jīng)驗，每年可以穩(wěn)定地獲得翻倍的利潤。
8. 該模型的難點主要集中在如何加鎖和解鎖，需要不少小技巧。歡迎讀者發(fā)表想法來優(yōu)化。
關于網(wǎng)格交易法，除了交易模式外，更為重要的是資金管理，我提出下面幾個原則，務必要嚴格遵守，才能獲得良好的使用效果。
1. 網(wǎng)格交易法因為能實現(xiàn)快速盈利，當賬戶資金翻番后，第一件要做的事情就是要去除本金。
2. 當資金再次翻番后，例如，1萬的戶頭成為2萬后，一定要把賬戶劈開，成為2個賬戶。以后可能會出現(xiàn)N個賬戶。每個賬戶選擇不同的交易品種，設定不同的風險系數(shù)。
3. 每個月賬戶凈值增加的百分之多少，一定要給自己分紅。
4. 好的網(wǎng)格交易法，應該是“風險可控，快速恢復”。
歡迎讀者就本文內(nèi)容探討和完善。希望這個法則能給喜歡網(wǎng)格交易的盆友一些啟示。謝謝支持。
發(fā)一個測試圖
2014年1月1日 —— 2014年11月20日
H1圖，歐美，起始1萬，結果為22885，獲利12885，最大回撤為27%，其中有一個多月時間處于鎖單后的靜默狀態(tài)。資金曲線圖的最后的大幅度降低時因為此時誒強行終止造成的，否則很快還將恢復到26000左右的正常凈值位置。測試時采用的是控制點，網(wǎng)格交易對數(shù)據(jù)精度要求不高，基本效果是這樣。
一些必要的預置變量：
1. 第一次開倉手數(shù)。
2. 增倉系數(shù)——就是逆勢加倉時，每一次增倉手數(shù)比上一次倉位加大多少倍。一般1.1-1.5之間。
3. MA周期，實測發(fā)現(xiàn)在H1圖上，800-1300之間比較好用。選擇平滑MA為宜。
4. 區(qū)域點數(shù)范圍——在MA上下200點不錯。
5. 順勢多少單子后允許止盈——1-3之間，1比較保守，但是曲線更平滑，3有點激進，風險偏大。
6. 逆勢多少單子后允許止盈——2-4之間為宜。
7. 順勢時多少點止盈平倉——所有順勢倉位，每個倉位，最少要盈利**點才允許平倉。
8. 逆勢倉多少點止盈平倉——所有的逆勢倉位，按照平均價格，出現(xiàn)**點盈利后就可以止盈平倉。
9. 全體平倉的條件——當凈值比上次空倉的凈值增大百分之多少后，關閉所有倉位。設置在2-3%之間為宜。
10. MA至少變化多少點后允許鎖單解鎖——一般3-6點為宜。這個控制參數(shù)能夠有效地避免出現(xiàn)剛鎖單就解鎖的問題，頻繁加鎖解鎖會造成不少虧損，因為鎖單的手數(shù)往往不小。
