全球唯一一位四次贏得世界交易錦標(biāo)賽期貨外匯組冠軍的世界殿堂級(jí)交易大師——意大利人安德烈·昂格爾。
安德烈·昂格爾（Andrea Unger）從小成長(zhǎng)于意大利，當(dāng)他還是一個(gè)小男孩的時(shí)候就展現(xiàn)了對(duì)數(shù)學(xué)的濃烈興趣，當(dāng)時(shí)的他就希望長(zhǎng)大后能從事一份可以運(yùn)用數(shù)學(xué)運(yùn)算、獨(dú)立性強(qiáng)且收入與能力成正比的職業(yè)。如今，48歲的安德烈已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了其自孩童時(shí)期就為之努力的夢(mèng)想，成為了一名全職獨(dú)立交易員。
時(shí)間軸快進(jìn)到今天：安德烈已經(jīng)成為全世界唯一一位四次贏得世界交易錦標(biāo)賽期貨外匯組冠軍的世界殿堂級(jí)交易大師，尤其令人嘆服的是他在2008-2010年全球行情萎靡不濟(jì)同時(shí)又大起大落的情況下還能連續(xù)三年勇奪第一，成為世界交易史上絕無(wú)僅有的三連冠獲得者。
初涉股市
和其他許多交易員一樣，安德烈是在偶然的機(jī)會(huì)下成為一個(gè)全職交易員的。作為一名曾經(jīng)的機(jī)械工程師，他將所學(xué)技術(shù)運(yùn)用到工程和技術(shù)營(yíng)銷中。1997年，他和一位在意大利瑪努利橡膠工業(yè)工作的同行決定購(gòu)買一些該公司的股票。
安德烈很快就獲得了成功?！爸灰吹接杏臅r(shí)機(jī)，我就迅速拋出這些股票。我不敢相信這么輕松就能夠獲利。”他說(shuō)。
初嘗交易勝利果實(shí)的安德烈于是購(gòu)買了更多的股票并決定持有它們?！拔矣浀媚菚r(shí)股價(jià)急劇下跌，股票市值下降了約70%，我虧了很多錢?！北M管他認(rèn)為那是一段糟糕的經(jīng)歷，但這段經(jīng)歷也同時(shí)讓他看到了市場(chǎng)的巨大潛力。之后，他開始研究交易和投資的其他途徑。
安德烈和他的同行開始購(gòu)買其他公司的股票并開始買賣備兌權(quán)證（covered warrants，類似于美式買權(quán)和賣權(quán)）。“大量的資金從我們的口袋流出，但卻流向了錯(cuò)誤的方向?！卑驳铝一貞浀?。
2000年，安德烈開始進(jìn)一步研究交易方法。他得知了AchilleCapecce是意大利的頂級(jí)交易員。“我曾經(jīng)讀過(guò)關(guān)于他買賣備兌權(quán)證并取得了1700%盈利的報(bào)道。我想如果這家伙能獲得如此高額的表現(xiàn)，那么像我這樣的人怎么著也能取得其十分之一的表現(xiàn)吧?！?/p>
安德烈后來(lái)聯(lián)系了另一位頂級(jí)交易員，同為意大利人的DomenicoFoti，他們很快成為了好朋友。在這位良師益友的指導(dǎo)下，安德烈開始了解到市場(chǎng)的無(wú)效性，并開始進(jìn)行快速套利交易。
“我開始明白備兌權(quán)證是如何波動(dòng)的”他說(shuō)?！爱?dāng)標(biāo)的股票波動(dòng)得越快，備兌權(quán)證則波動(dòng)得越慢。銀行的軟件系統(tǒng)很糟糕。我能夠計(jì)算出期權(quán)的公允價(jià)值，并通過(guò)套利方式進(jìn)行買賣。就像玩電子游戲一樣，你只有行動(dòng)足夠快速才能預(yù)測(cè)做市商的動(dòng)向?！?/p>
針對(duì)報(bào)價(jià)的無(wú)效性，安德烈作了進(jìn)一步解釋：“他們通常延遲20到30秒報(bào)價(jià)，這對(duì)我來(lái)說(shuō)已經(jīng)足夠了，我很享受這樣的過(guò)程。這就像是游戲，但與此同時(shí)，我還在賺錢?！?/p>
然而，此時(shí)的安德烈仍然是一名全職雇員，他不得不在開始上班前以及午餐期間擠出時(shí)間進(jìn)行交易?！拔颐刻熳霭胄r(shí)到一小時(shí)的交易，這已經(jīng)足夠讓我賺錢了?！彼f(shuō)。
實(shí)現(xiàn)飛躍
2001年4月，安德烈辭去了他的全日制工作，離開那份穩(wěn)定且讓很多人羨慕的高薪厚職，告別了他手底下管理著的30名員工，開始冒險(xiǎn)嘗試當(dāng)一個(gè)獨(dú)立全職交易員?！拔铱吹搅俗约涸诮灰字械母酀摿?。在交易中，我知道如果我做得好，我就會(huì)賺很多錢，我也不會(huì)依賴于任何其他人。”他于是說(shuō)。
成功的種子
安德烈將他作為工程師的職業(yè)素養(yǎng)融匯到構(gòu)建持續(xù)盈利模型的交易方法中?！白鳛橐幻こ處?，你習(xí)慣于按照一定方式進(jìn)行思考--找出哪些是正確的、哪些是錯(cuò)誤的；沒(méi)有隨機(jī)方法；一個(gè)人必須讓每件事情井然有序，就像做流程圖一樣?！?/p>
他補(bǔ)充道，“我的工程和技術(shù)營(yíng)銷背景增強(qiáng)了我的視覺(jué)圖形分析能力。借助于價(jià)格和圖表，我能夠從數(shù)據(jù)開始進(jìn)行分析，并提取數(shù)據(jù)之外的有用信息?！?/p>
他也指出他的童年和家庭是促成他成功的重要因素?！爱?dāng)我還是一個(gè)孩子的時(shí)候，我就和小伙伴們一起到外面玩耍，那時(shí)還沒(méi)有像電腦這樣的東西可以玩。我們喜歡各種類型的游戲，但我們——我和我的小伙伴們——都非常自律，并尊重來(lái)自我們每個(gè)家庭的不同規(guī)則。這樣的態(tài)度增強(qiáng)了我們規(guī)矩行事以達(dá)成目標(biāo)的意識(shí)，并且我們總有參考標(biāo)的——把家庭作為最重要的決定要素來(lái)考慮。如今，我也有一個(gè)溫馨的家，家人欣賞我的工作以及我做的所有事情。這對(duì)我做任何事情都有莫大(博客,微博)的幫助，尤其是交易--在舒適的私人環(huán)境中，你能加強(qiáng)你的意志力，做到盡可能最好?！卑驳铝艺f(shuō)。
緊隨市場(chǎng)情況作改變
正如其他很多成功的交易員一樣，安德烈也發(fā)現(xiàn)了緊隨市場(chǎng)變化而改變交易方法和策略的必要性。“我了解到交易備兌權(quán)證的方法不會(huì)一直持續(xù)有效，因?yàn)殂y行會(huì)改變他們的軟件?！?/p>
安德烈開始著手摸索適合他個(gè)人特性的方法，開發(fā)自己的交易系統(tǒng)。2004年，他參加了世界交易大師拉瑞·威廉姆斯（Larry Williams）的交易研討會(huì)，由于這個(gè)課程，他進(jìn)一步完善了自己的交易方法。
安德烈開始把注意力集中在日內(nèi)交易系統(tǒng)上，在該系統(tǒng)中，收盤時(shí)，所有平倉(cāng)交易均已完成?！耙?yàn)槲铱倳?huì)擔(dān)心持倉(cāng)過(guò)夜的話我的錢會(huì)發(fā)生什么變化，因此，我選擇不持倉(cāng)過(guò)夜，這樣我便能睡個(gè)好覺(jué)。”
系統(tǒng)開發(fā)
安德烈始終看盤中的趨勢(shì)交易，同時(shí)通過(guò)數(shù)據(jù)運(yùn)算推算出較可能出現(xiàn)市場(chǎng)異常波動(dòng)的日期，暫停交易。
他研究每日的圖表形態(tài)，搜索出最佳區(qū)間并對(duì)它們進(jìn)行反復(fù)驗(yàn)算，目的是研究這些圖表究竟是如何起作用和對(duì)應(yīng)的表現(xiàn)是怎樣。
技術(shù)指標(biāo)并非是安德烈優(yōu)先選擇的工具，但他的確強(qiáng)調(diào)了頭寸控制的重要性。他解釋說(shuō)：“保持清醒的頭腦是最重要的，特別是在比賽中。因?yàn)樵诿看谓灰讜r(shí)，要想獲得盡可能高的收益，就會(huì)產(chǎn)生相對(duì)較高的風(fēng)險(xiǎn)。”
安德烈通常會(huì)制定一些策略以“著重平衡不同交易的表現(xiàn)，限制交易頻率?！?/p>
但在比賽之前，安德烈則通常會(huì)調(diào)整系統(tǒng)，以最大化他的頭寸表現(xiàn)，因?yàn)樗鼈儭巴ǔ?duì)下一單交易起作用。交易的頻率越高，你的系統(tǒng)改變頭寸的次數(shù)也越多?！?/p>
多系統(tǒng)交易員
安德烈現(xiàn)在在使用自己開發(fā)的13到16個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行一攬子交易，其中有些是自動(dòng)交易系統(tǒng)?！拔业南到y(tǒng)能夠告訴我一切信息，我沒(méi)有設(shè)置全權(quán)委托的方法?！彼f(shuō)。
安德烈目前已開發(fā)并使用順勢(shì)和逆勢(shì)兩種交易系統(tǒng)，主要在期貨市場(chǎng)上交易，包括德國(guó)DAX指數(shù)、歐洲斯托克50 指數(shù)、美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)庫(kù)券、E-迷你標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)期貨以及貨幣期貨。他的系統(tǒng)通常采用5分鐘圖，他僅持有當(dāng)天頭寸，從不持倉(cāng)過(guò)夜。
比賽的動(dòng)力
2005年，安德烈參加了歐洲頂級(jí)交易員錦標(biāo)賽，以三個(gè)月超60%的盈利表現(xiàn)贏得了比賽。
2008年世界期貨交易錦標(biāo)賽是安德烈參加歐洲杯之后的下一步。“我想嘗試業(yè)內(nèi)最著名的交易錦標(biāo)賽，時(shí)間跨度一整年的比賽對(duì)我個(gè)人而言會(huì)是一次極好的挑戰(zhàn)?！彼f(shuō)。
在2008年一整年中的大部分時(shí)間里，安德烈都超越了之前的錦標(biāo)賽贏家Michael Cook （2007年冠軍）和Kurt Sakaeda（2000年和2004年冠軍），躋身于第一名的位置。最終，他在2008年9月初掌控住了局勢(shì)，并在剩下的時(shí)間始終保持第一名的位置。
“作為一名交易員，參加交易比賽是測(cè)試我的系統(tǒng)以及交易技術(shù)的一種方式。同時(shí)，這也是對(duì)我日復(fù)一日的工作的一種調(diào)節(jié)。有些時(shí)侯，我也會(huì)覺(jué)得交易有點(diǎn)枯燥。因此，比賽能讓腎上腺素保持在適當(dāng)?shù)乃?。”安德烈解釋道?“同時(shí)，這也是非常具有挑戰(zhàn)性的經(jīng)歷，由于賽制的關(guān)系，其他參賽者甚至公開市場(chǎng)上的交易員都可以跟隨我的操作進(jìn)行交易，這于我而言是一種巨大的責(zé)任；只要想到“其他”人能與我同時(shí)成功，我那制勝一擊的滿足感就會(huì)倍增?！?/p>
越賽越佳
安德烈發(fā)現(xiàn)參加交易比賽實(shí)際上有助于自己成為一名更好的交易員。
“作為一名交易員，比賽幫助我更多地了解我自己，特別是從心理方面?！彼f(shuō)?！按送?，贏得比賽讓我能夠接觸到其他技術(shù)熟練的知名交易員。任何觀念的改變都有助于我們的活動(dòng)，因?yàn)樗茏屇銖牟煌嵌瓤创赡苡绊懩阆乱粋€(gè)交易系統(tǒng)的問(wèn)題?！?/p>
孜孜不倦
安德烈并沒(méi)有因?yàn)闃s譽(yù)而停滯不前，他孜孜不倦的工作，不斷監(jiān)控和更新他的不同系統(tǒng)。他說(shuō)，“持續(xù)從市場(chǎng)獲取最新信息是一大挑戰(zhàn)。我從來(lái)不會(huì)坐下休息，因?yàn)槭袌?chǎng)總是在變化，我需要及時(shí)應(yīng)對(duì)這些變化?！?/p>
他分享了多年來(lái)積累的兩大重要經(jīng)驗(yàn)：“你永遠(yuǎn)都不夠優(yōu)秀”以及“你永遠(yuǎn)都不能確切知道下一刻會(huì)發(fā)生什么”。
他不把交易視為“賺錢的一種方式”，而把交易視為“工作的一種方式”。安德烈總結(jié)道：“你必須熱愛交易并讓交易成為你的工作?！?/p>
關(guān)于贏得世界交易錦標(biāo)賽 (World Cup Trading Championships)
2008年，安德烈成為第一個(gè)贏得全球知名的世界交易錦標(biāo)賽期貨組冠軍的意大利交易員，盈利率為驚人的672%。
2009年，安德烈又以115%的盈利表現(xiàn)再次獲勝，成為在近20年來(lái)第一個(gè)連續(xù)贏得該比賽的交易員。
2010年，安德烈·昂格爾使用三個(gè)賬戶同時(shí)進(jìn)行世界交易錦標(biāo)賽-- 一個(gè)“普通型”賬戶，用于交易E-迷你標(biāo)普500指數(shù)期貨、德國(guó)DAX指數(shù)期貨、歐元外匯期貨和原油期貨；一個(gè)“激進(jìn)型”賬戶面向全世界任何有獲利機(jī)會(huì)的電子交易市場(chǎng)；另一個(gè)“世界杯顧問(wèn)賬戶”僅交易四組外匯貨幣對(duì)。這三個(gè)賬戶最終分別獲得比賽的第一名、第四名和第五名。
2012年，他第四次贏得世界交易錦標(biāo)賽期貨與外匯組的冠軍，成為全球交易史上唯一一位四次獲此殊榮的交易員。
安德烈后來(lái)曾解釋道，盡管他贏得了2008及2009年的比賽，但他對(duì)自己的交易系統(tǒng)并非完全滿意：“我需要分散風(fēng)險(xiǎn)，這是我為什么在指數(shù)期貨和外匯期貨以外還加入原油這個(gè)產(chǎn)品來(lái)涵蓋能源板塊的原因……通過(guò)增加新的板塊，即使指數(shù)在某段時(shí)期內(nèi)沒(méi)有太大的波動(dòng)，我的系統(tǒng)仍然能正常交易?！?/p>
交易之外
安德烈常常強(qiáng)調(diào)交易領(lǐng)域之外的生活，他建議人們“除了交易之外，留點(diǎn)空間給生活?！?/p>
對(duì)于他而言，這意味著留出時(shí)間給跑步和進(jìn)行體能訓(xùn)練。作為一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)者和目標(biāo)設(shè)定者，他下定決心，從2010年9月開始跑他的第一個(gè)馬拉松，他相信這樣的目標(biāo)也有助于鍛煉他成為一個(gè)成功交易員。他解釋說(shuō)“跑步能放松心情并鍛煉我的自律能力……有時(shí)在市場(chǎng)上的失敗可通過(guò)愉快的跑步得以平復(fù)?！?/p>
盡管馬拉松的長(zhǎng)度具有挑戰(zhàn)性，但當(dāng)他僅用三個(gè)多小時(shí)就完成柏林馬拉松時(shí)，他獲得了“極大的”滿足感。他說(shuō)：“這讓我感到：只要認(rèn)真計(jì)劃、堅(jiān)持訓(xùn)練和保持自律，我就能夠完成任何目標(biāo)。這同樣也適用于交易：計(jì)劃是需要的，自律是必須的，成功的滿足感是極好的！”
安德烈的秘訣
安德烈·昂格爾與我們分享了圍繞交易系統(tǒng)開發(fā)的秘訣：
1、保持簡(jiǎn)單的理念。即使遺傳算法(genetic algorithms)或神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)法(neural networks)有可能會(huì)讓你得到一定時(shí)間內(nèi)的卓越表現(xiàn)，老式的、簡(jiǎn)單的理念也能帶給你良好的結(jié)果。
2、小心并防止使用過(guò)于優(yōu)化的模型。一個(gè)良好的過(guò)濾器（filter）和一種數(shù)據(jù)挖掘方法之間的界限從來(lái)就不會(huì)足夠明顯，如果某些情況下你沒(méi)有看到一個(gè)足夠讓自己信服的退場(chǎng)機(jī)制，更好的選擇是不進(jìn)場(chǎng)。
3、防止花費(fèi)太多的時(shí)間在擺弄開發(fā)工具所提供各種花哨功能上，因?yàn)檫@可能會(huì)導(dǎo)致你忽略你的交易目標(biāo)。首先，很重要的是明確需要開發(fā)的系統(tǒng)目標(biāo)，然后再逐步評(píng)估獲得該結(jié)果所需的步驟。
安德烈記得不止一個(gè)案例：當(dāng)他對(duì)已經(jīng)顯示出良好結(jié)果的策略進(jìn)行修改時(shí)，他卻發(fā)現(xiàn)此時(shí)的修改會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)生成的獲利減少，但卻又無(wú)法恢復(fù)到之前的版本?！拔ㄒ荒軌蚍乐勾祟愂虑榘l(fā)生的方法只有一個(gè)--保證每一步都非常精確”，他如是說(shuō)。
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