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2014年12月
易家壇友“javaanse”原創(chuàng)
來到易家已有月余，期間看到了不少優(yōu)秀的帖子，也從照片里認(rèn)識(shí)了古浪，初級(jí)，大金等一些業(yè)有所成的先行者，好吧，其實(shí)只記住了古浪，誰讓他的身材我看著順眼，和我一樣都不是瘦人。
壇友們不吝分享了大量有關(guān)交易的資料，從市場(chǎng)構(gòu)成及原理到詳細(xì)的交易方法以及正確交易思維和心態(tài)的培養(yǎng)等等等等，還有無數(shù)的高手和馬甲下的怪獸們都在盡力幫大家撥云見日。在這里我向他們表示感謝，同時(shí)也獻(xiàn)丑聊一聊自己（一個(gè)有一定交易時(shí)間，但還為能達(dá)到高手高度的普通交易者）對(duì)交易的一些感悟，為大家提供另一個(gè)解讀市場(chǎng)或交易的視角，當(dāng)然，這些都只是我自己的想法，并不能代表一定正確，我的出發(fā)點(diǎn)是希望能起到拋磚，不拋瓦片引玉的作用。
從哪開始呢？隨意聊吧，就先說說我們交易的目標(biāo)。很簡(jiǎn)單，盈利，其他的先都是后話，那么問題來了，怎么盈利？以100次交易為例，我們?cè)诮灰字幸龅骄褪牵?/p>
(平均) 盈利額×盈利次數(shù)＞虧損額×虧損次數(shù)。
這就是我所謂的交易等式，符合這個(gè)等式（當(dāng)然沒有考慮點(diǎn)差等成本），則必然盈利。
將這個(gè)等式變形，就得到了大家熟悉的一些名詞，盈虧比啊，勝率啊。根據(jù)這個(gè)等式，只談?dòng)澅然蛘邉俾屎翢o意義，你必須把他們放在等式之中，這也就是為什么有些系統(tǒng)勝率不到30%，但今年依然做到了10倍以上收益的原因，這也是為什么有些人勝率超過85%，但依然爆倉的原因。明白了這一點(diǎn)，在爆倉后就不會(huì)因?yàn)樽约旱慕y(tǒng)計(jì)勝率高而死抱著自己的理念或系統(tǒng)不放，進(jìn)而怨市尤人，最終離正道愈行愈遠(yuǎn)。明白了這個(gè)等式，你就不會(huì)去企圖尋找所謂的萬無一失的必勝信號(hào)（或系統(tǒng)）進(jìn)而不敢進(jìn)場(chǎng)（這種高勝率信號(hào)失敗時(shí)必然會(huì)進(jìn)一步挫傷你的信心），也不會(huì)讓你不敢將浮虧砍倉兌現(xiàn)。
上面的四個(gè)變量里，盈利次數(shù)=100-虧損次數(shù)，這不用多說，盈利額，市場(chǎng)才能給出答案，因此我們能控制的其實(shí)只有一個(gè)，虧損額。截?cái)嗵潛p，讓利潤奔跑，這句話的重要性或者說止損的必須性明白啦吧，因?yàn)樘潛p是我們唯一能決定的，利潤由市場(chǎng)決定（當(dāng)然你的止盈也是一種“虧損”）。而你要想最終獲得利潤，首要就是在市場(chǎng)連續(xù)讓你止損后你還活著，就像百家樂連續(xù)開13把大之后，你還有資金，在你的行情來臨時(shí)，你還能入場(chǎng)，你的交易系統(tǒng)是正期望值，那么隨后你的盈利必然將超過你的虧損額。
談一談上面說的盈利次數(shù)問題，也就是勝率，這里的勝率其實(shí)有兩個(gè)，一個(gè)是市場(chǎng)的概率，一個(gè)是交易者的概率。市場(chǎng)的概率很簡(jiǎn)單，永遠(yuǎn)都是60%和40%（當(dāng)然你也可以說是51%和49%），為什么，因?yàn)槭袌?chǎng)的波動(dòng)就是在消滅價(jià)格不平衡，重新找到價(jià)格的平衡點(diǎn)（平衡點(diǎn)的移動(dòng)就是走勢(shì)），因此一旦多空任一方占據(jù)優(yōu)勢(shì)，價(jià)格就會(huì)立刻波動(dòng)至下一個(gè)平衡點(diǎn)的位置。因此無論是那種形態(tài)，或者說任何時(shí)間任何點(diǎn)位，價(jià)格向任何方向移動(dòng)，都是合理的，甚至可以說都是符合“技術(shù)分析”的。任何經(jīng)過你統(tǒng)計(jì)的高勝率信號(hào)，都只說明了你統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)（包含未來?。┎粔蜇S富，統(tǒng)計(jì)的方法有問題罷了。這也是一些高勝率信號(hào)或指標(biāo)消逝的原因。這也是交易者不能戰(zhàn)勝市場(chǎng)的原因，因?yàn)槭袌?chǎng)注定要消滅不平衡。明白了這一點(diǎn)，我們就明白，我們主動(dòng)選擇止損，不是說明我們錯(cuò)了，而是為了下一次的戰(zhàn)斗。
那么我們?cè)蹀k??？感謝上帝或者隨便是誰，還給了我們一個(gè)工具，技術(shù)分析。當(dāng)然，我說的技術(shù)分析可能與大家理解的不完全一樣，技術(shù)分析不是預(yù)測(cè)工具，它只是用來分類到現(xiàn)在為止的行情的一把尺子。它會(huì)告訴你，市場(chǎng)在干什么，并不能告訴你市場(chǎng)想干什么（當(dāng)然市場(chǎng)也不知道，這要看所有我們這些交易者搏殺的結(jié)果，價(jià)格走勢(shì)只是一個(gè)記錄）。這把尺子將行情分為無數(shù)類，其中有一類可以給我們帶來贏利，每個(gè)交易者都不一樣，可以是震蕩，可以是趨勢(shì)，可以是炒單，可以是日線。交易者首要任務(wù)就是要明白，哪一類帶給你利潤，以及怎樣分辨這一類，或者說什么信號(hào)說明了這一類行情的開始和結(jié)束，也就是你入場(chǎng)和出場(chǎng)的位置（不一定做哦）。如果你做區(qū)間震蕩，當(dāng)大陽突破上軌后，你就要明白，你的行情結(jié)束了，那么就不要再用自己的交易系統(tǒng)（當(dāng)然對(duì)于震蕩很可能是正期望系統(tǒng)）交易，因?yàn)榉夏憬灰紫到y(tǒng)的行情已經(jīng)結(jié)束。因此交易的第一前提就是弄明白那些是你的行情，或者說交易那些你能看明白的行情。當(dāng)然，隨著你交易水平的提高，也許你能看明白更多的行情，從而交易更多的行情。做到了這一點(diǎn)，離盈利還有多遠(yuǎn)呢，我只能說路漫漫其修遠(yuǎn)兮，你才剛剛上正路。
好了，無體了，總結(jié)一下，交易第一前提，你要明白自己系統(tǒng)或性格適合的行情范圍，交易那些你能看明白的行情。沒有怎么辦？等！系統(tǒng)與性格不符怎么辦？改！哪個(gè)都行。盈利第一前提，符合交易等式，其中一個(gè)潛在條件就是，當(dāng)盈利來時(shí)，你還在場(chǎng)。交易是被動(dòng)的，交易者能決定的只有兩個(gè)，入場(chǎng)（等你的行情），止損（為了下一次）。因此，不要過度交易，不要抗虧損單。祝大家交易順意。
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