2012-09-27 05:34:10| 分類：
投資技術(shù) |舉報 |字號
一個職業(yè)期貨交易員的心路歷程
(2012-09-21 17:55:45)
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財經(jīng)跟莊交易系統(tǒng)技術(shù)分析恒指雜談分類：
技術(shù)分析學(xué)習(xí)我終于認(rèn)為，宏觀和微觀確實在投機實踐中是可以達(dá)到幾乎完美的融合，而不再是哲學(xué)意義和高度上的融合。我認(rèn)識的一個朋友（也可以說是我的老師），他在交易上的確已經(jīng)接近了"無招勝有招"的境界，這在我以前是無法想象的。因為我非常看重細(xì)節(jié)和微觀上的技術(shù)套路，也即我們常提到的所謂"交易系統(tǒng)"。通過對他的交易決策的研究，我發(fā)現(xiàn)，真正達(dá)到將所有技術(shù)（傳統(tǒng)分析技術(shù)、指標(biāo)公式、波浪江恩、時間周期、趨勢跟隨）融合為一體是完全可以作到的，只不過需要經(jīng)歷非常痛苦思考、提煉、再思考、再提煉的循環(huán)過程，而我們大多數(shù)人，在這種冶煉的過程中，或者由于我們的悟性不夠，或者由于我們的韌性不夠，因此，９９％的人是無法在投機市場中實現(xiàn)自己的升華和嬗變的，這個過程，我認(rèn)為，叫做"煉金術(shù)"好象還不夠貼切，我更愿意將她喻為一種"化蝶"的過程，再痛苦艱難，但如果我們堅持將專業(yè)投機作為我們的理想和職業(yè)，那么我們就必須完成這一可能是非常漫長的轉(zhuǎn)變。 我的一個領(lǐng)悟是，以后的時間，我將不再滿足于對我的交易系統(tǒng)的一些技術(shù)細(xì)節(jié)的完善和發(fā)掘，我必須用更多時間去完成，可能有些人甚至認(rèn)為是"毫無意義或浪費時間"的思考?xì)v練。這種抽象的思考不再境界式或粗線條式的，這種抽象是必須建立在諸多細(xì)枝末節(jié)之上的超乎歸納綜合的一種質(zhì)變式的提升。我不知道，我這樣講，大家能否能引起共鳴。我再次感覺到語言的乏力，但我知道，我必須要影著頭皮，超越存在于語言之中的玄虛，完成自己生命和事業(yè)上真正的突破。
我對這種突破的艱難性、復(fù)雜性、不確定性已經(jīng)有了足夠充分和清醒的認(rèn)識，我也知道，我畢生都無法完成這種突破的可能性也完全存在。但我知道，我心靈所指的那個方向，才是超越投機、超越交易者、甚至超越市場、并幾乎接近生命之道的那個方向，不管能否抵達(dá)，至少，我必須調(diào)校好自己的方向，對準(zhǔn)她，然后邁出我的步伐。
人們常說一句話，在期貨市場中，紀(jì)律和心態(tài)控制重于一切。然而，我卻要不客氣的指出，這一切的前提，是你必須要有一套完善、經(jīng)過市場考驗的交易系統(tǒng)，否則，就有流于空談的危險。
在我自己的實踐中，我在最終設(shè)計并完善了自己的交易系統(tǒng)之后，心態(tài)自然更加穩(wěn)定、自信，而你也必然用最嚴(yán)格的紀(jì)律去遵循你系統(tǒng)指示的信號行事，因為違反他，將把你置于非常不利的境地。在你和你的交易系統(tǒng)充分磨合而且你確信你的交易系統(tǒng)可以成功、靈敏的應(yīng)付大多數(shù)市場變化的時候，你會發(fā)現(xiàn)，通過交易賺錢，其實是一件輕松、快樂、自然、水到渠成的事情。一切都變得和諧，你終將遠(yuǎn)離并告別虧損，這就是我切身的體驗。
其實，我的這些體驗，對于初入投機行業(yè)的朋友來說，沒有任何用處，或者說，是一些空話。但是，我對于朋友們的忠告是，一定要建立適合你自己的交易系統(tǒng)，無論你被市場摑的鼻青臉腫，你必須重新站起來，再改善你的系統(tǒng)。不要懼怕復(fù)雜和繁瑣，因為，這是你邁向成功、脫離虧損的唯一之途，別無他法。紀(jì)律和心態(tài)必須建立在科學(xué)有效的系統(tǒng)之上，當(dāng)然，這種系統(tǒng)，他可以是基于技術(shù)分析的，也可以是基于基本分析的，或是其他如周易預(yù)測技術(shù)的。我始終認(rèn)為，感覺是無法長期可靠的，只有客觀的系統(tǒng)，才能保證你有客觀的心態(tài)。
....認(rèn)識的一位香港的專業(yè)恒指期貨做手，他在恒指市場已經(jīng)生存了近十年。他講到，當(dāng)年和他一起做恒指的，有的改行了，有的破產(chǎn)了，他所認(rèn)識的和他一起進(jìn)入這個市場的并且至今還生存于該市場的，只有他一個。時間的力量超乎我們想象的強大，看對一兩年、盈利一兩年并不足為奇。只有經(jīng)歷長時間的洗滌、磨礪和淘汰，才可以看出你真正的投機才能。而他的基于自己設(shè)計的數(shù)學(xué)模型在計算機上建立的交易系統(tǒng)，直到今天，他仍然在完善和修正。從他的身上，我看到了一個"專業(yè)交易者"身上的"專業(yè)性"所在。同他相比，我只不過是個籃球愛好者，而他已經(jīng)是ＮＢＡ中馳騁的職業(yè)運動員了。我回來坐在車上的時候才想到，時間的積分和微分作用，在我的身上，剛剛顯現(xiàn)。
其實，對于每一個職業(yè)交易者而言，心里都明白交易系統(tǒng)的重要性。我最近有一個想法，將自己用了5年多時間建立自己交易系統(tǒng)的體驗，整理成文字，期望能對大家最終構(gòu)建自己的系統(tǒng)有所啟發(fā)。
建立一個真正經(jīng)歷市場考驗的成熟可用的一致性的系統(tǒng)，我認(rèn)為，必定會歷經(jīng)兩個階段。
1。堆積
我說的所謂的堆積，大概等同于"厚積薄發(fā)"的"厚積"的過程吧。在這個積累階段，是大量儲備各種知識、技巧、方法的階段，強調(diào)的是盡最大可能，廣泛占有，兼收并蓄，甚至要發(fā)揚"囫圇吞棗"、"不求甚解"、"神農(nóng)氏遍嘗百草"的雜家精神，把你能收集到的一切素材，積淀到你的大腦，以備后用。
積累從何而來？當(dāng)然首先是書籍。你必須要有橫掃一切大小金融書店的氣概，不需要有太強的針對性，但必須有廣泛性，中西并舉，閱讀各類金融、經(jīng)濟類書籍。有條件的最好請老手開一個書單，這樣閱讀起來更有針對性，效率也更高。這大概就類似于古人所說的"熟讀唐詩三百首"吧。我的經(jīng)驗是，以西方經(jīng)典的技術(shù)分析文叢開始下手，先開立一個20本左右的書單，英文水平高的最好直接閱讀原版，用最簡單的串行方式，將其一本本消滅。這整個過程完全沒有任何投機取巧，過程雖然枯燥冗長，卻不可替代、不可跨越。而且，對于好書，要一遍又一遍的讀，直到爛熟于胸為止。
堆積的過程更多使用的智能，是記憶和少量的推理。你首要的是，牢記書里的方法和教條，并不需要你有太多的懷疑主義和主觀能動。因為這兩者是必須在你有一定積累的基礎(chǔ)上才會涉及。你如果可以在國外任何一項標(biāo)準(zhǔn)智商測試中，輕松取得最前面兩個級別的評分的話，我想，這個階段對于你，可能只需要2-3年的時間，間中你還有余暇閱讀些哲學(xué)、方法論類似的書籍，起到旁征博引、互相貫通的意義。
在閱讀階段，也不是我妄自菲薄，我認(rèn)為應(yīng)盡量少讀國內(nèi)的讀物，而盡一切可能（如去國外網(wǎng)站訂購等）去不知疲倦的閱讀西方的經(jīng)典文叢，尤其是技術(shù)分析方面的。其實，老手的書房中的書單，對于新手來說，就是最大的財富了，可以少讓你走許多的彎路。我本人就是在幾乎掃遍了國內(nèi)幾乎所有的跟莊、投機書籍之后，才繞了個大彎，在朋友的指點下，開始閱讀西方的技術(shù)分析經(jīng)典，也讀過少量幾本原版的"圣經(jīng)"類書籍。
積累的素材除了來自于書籍之外，當(dāng)然還有網(wǎng)絡(luò)。你應(yīng)該有橫掃國內(nèi)外大多數(shù)最著名的論壇的決心，以謙虛、容納的胸懷去閱讀一切壇子里老手的文章和體會。個人的體會有時候比書籍來的更為直接、更為深刻。我個人來講，在其他論壇結(jié)識的一些好手，對我的幫助作用，可以說是極其深遠(yuǎn)的。
除了這兩者之外，我認(rèn)為，你應(yīng)該把所有（記住，是所有）的時間用于看盤，讀盤，復(fù)盤?。?！
看盤，其實對于剛開始的時候來說，無非就是個"外行看熱鬧"的罷了，但這個熱鬧，無論如何，你硬著頭皮，也得看下去。
有條件的，看一切你能看到歷史數(shù)據(jù)的市場行情：外匯、商品、利率、期指、股票等。尤其是指數(shù)，觀察、分析、預(yù)測各個市場指數(shù)現(xiàn)貨和期貨的走勢，至少要占到你所有看盤時間的70%左右。即使在股票市場，我的理念是，指數(shù)終于一切，永遠(yuǎn)看著指數(shù)的臉色行事，絕對不做類似股評的所謂"拋開大盤做個股"的傻事。我不認(rèn)為，自己總可以驍幸抓到跑贏大盤或獨立于大盤走勢的各股.
