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微博/雪球：小魚量化

關(guān)于中證500的LOF基金套利，今天終于開始操作啦。

賣出：

首先賣出持有場內(nèi)賣出了鵬華500ETF，持有了一年左右，今天賣出后虧損8%左右。上次盤點的時候，2023年這一只小規(guī)模的中證500指數(shù)基金相對于指數(shù)有3%多一點的超額收益，也還成。

鵬華500ETF這只基金的場內(nèi)交易額還不錯，今天有用680萬左右的交易額，我賣出的時候，只需要按照市價委托即可，我的十多萬基金不一會就全部成交。當然了，還是容納不了大資金的交易。

買入：

買入西部利得500增強LOF(SH:502000)這只基金困難一點，下午我在1.629元委托了幾次，目前成交了40000份，6.5萬左右，現(xiàn)在還在繼續(xù)以1.629元繼續(xù)委托，每次20000份，還有二十多分鐘到三點，看看今天能夠成交多少。

還是這只基金的場內(nèi)份額有限，成交量也在100萬左右，規(guī)模雖然小，承接我這十來萬資金一點問題都沒有，只是需要一點時間而已。

目前啊這只LOF基金，我觀察了一段時間了，一般情況下都能有0.7%以上的折價，這個折價就可以操作套利了，只是套利的獲利空間相當小。如果是裸套的話真不至于操作。

在長期持有的情況下，就可以慢慢搬磚。還要考慮的另一個因素是，贖回費率，持有時間大于7天才可以，這樣贖回費率是0.5%。