幾個(gè)朋友把錢湊到一起做期貨，給我管理的話，用什么方法？當(dāng)時(shí)想了很多，公共的賬戶我肯定是不會(huì)主觀交易的。優(yōu)化了海龜法則，回測(cè)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)不太靠譜，這是后話，以后會(huì)說到海龜法則。已知的公布的兩大交易系統(tǒng)除了海龜就是三重濾網(wǎng)了。
只是大概看了一下白糖的三重濾網(wǎng)回測(cè)，沒有進(jìn)行全樣本回測(cè)，但是被它的理念吸引住了，所以決定一試。你知道一個(gè)系統(tǒng)沒有經(jīng)過回測(cè)，并且不跟實(shí)盤跑一段時(shí)間，直接拿來就用，是非常危險(xiǎn)的。但我當(dāng)時(shí)就這么走下去了，還是有點(diǎn)心急。。
一路優(yōu)化指標(biāo)、優(yōu)化參數(shù)、優(yōu)化進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)、優(yōu)化平倉(cāng)點(diǎn)。在交易中各種問題都會(huì)出現(xiàn)，而且是你之前絕對(duì)意想不到的，各種問逐一遇到后，當(dāng)時(shí)的本金已經(jīng)只有最初的64.62%了。在2015年10月份之前，問題基本得到了解決。2015年10月份，資金達(dá)到最初資金的80%，到現(xiàn)在，已經(jīng)全部回籠。而在最近的半年里，最后的優(yōu)化基本就沒有改動(dòng)了。我想，已經(jīng)算是初步成形了吧。
1 最初版本三重濾網(wǎng)法
為什么叫三重濾網(wǎng)？因?yàn)樗呷狸P(guān)，三個(gè)條件都達(dá)到了，才能觸發(fā)交易。哪三個(gè)條件？三重濾網(wǎng)把觀察界分成了兩個(gè)層次，一個(gè)是長(zhǎng)周期，一個(gè)是短周期。這就是兩重，再加一重價(jià)格突破就完成了三重。我們一個(gè)一個(gè)來說。
原版三重長(zhǎng)周期選擇的是周線，這是第一重濾網(wǎng)。調(diào)出周線的MACD，觀察它的柱線圖，如果當(dāng)期柱線圖的數(shù)值較上一根柱線圖大，默認(rèn)為上漲趨勢(shì)。反之為下跌趨勢(shì)。如果為上漲趨勢(shì)，只考慮做多；如果是下跌趨勢(shì)，只考慮做空。
原版三重短周期選擇的是日線，這是第二重濾網(wǎng)。調(diào)出日線的KD，觀察KD的數(shù)值，這里要注意的是原版三重中并沒有強(qiáng)調(diào)是KD的K值還是D值。這就造成了第一個(gè)執(zhí)行困擾，我當(dāng)時(shí)選的是K值。如果周線看漲，并且日線KD值低于30，那么準(zhǔn)備做多；如果周線看跌，并且KD值高于70，準(zhǔn)備做空。一定要注意“準(zhǔn)備”二字。只是準(zhǔn)備而已。
第三重濾網(wǎng)，當(dāng)前兩個(gè)條件都滿足的情況下，我們假設(shè)此時(shí)為“準(zhǔn)備做多”。當(dāng)日線的高點(diǎn)被突破，則觸發(fā)做多條件。比如滿足條件下的日線高點(diǎn)為5000點(diǎn)，那么當(dāng)價(jià)格達(dá)到5001點(diǎn)的時(shí)候，買進(jìn)建倉(cāng)。做空就反過來，準(zhǔn)備做空的情況下，突破日線最低點(diǎn)時(shí)，賣出建倉(cāng)。如果當(dāng)天沒有觸發(fā)，則順延。
平倉(cāng)：當(dāng)周線的MACD柱線由大變小，平多。當(dāng)周線的MACD柱線由小變大，平空。止損，向下突破成交那天的前一根日K線的最低點(diǎn)止損。
2：原版中的一些執(zhí)行困擾
它的優(yōu)點(diǎn)是，在既定漲勢(shì)中尋找買入低點(diǎn)，在既定跌勢(shì)中尋找賣出高點(diǎn)。我們知道趨勢(shì)一旦形成，就很難改變。所以在上漲的趨勢(shì)中，尋找一個(gè)低點(diǎn)買進(jìn)，就會(huì)跟隨趨勢(shì)一直向前。并且它的止損位離的很近，一旦突破了前一根K線的高低點(diǎn)就會(huì)止損。這種近位止損，會(huì)讓我們避免了尋找止損的難處，也讓我們用這種小小的虧損換取一次又一次大盈利的機(jī)會(huì)。
如果價(jià)格的趨勢(shì)已經(jīng)形成，那么它的回調(diào)或是反彈，很難回到30以下，或是70以上，然后價(jià)格繼續(xù)向它原有趨勢(shì)行進(jìn)。這種情況下，由于交易系統(tǒng)沒有給出信號(hào)，我們只能眼睜睜的看著價(jià)格一去不回頭。這正是三重濾網(wǎng)交易法的缺點(diǎn)，要眼睜睜的看著錯(cuò)過很多行情。
再說止損方面，以前一天的日K線的高低點(diǎn)作為止損位的話，很可能會(huì)意外的觸發(fā)止損，止損觸發(fā)后，行情又隨即恢復(fù)。也就是止損范圍特別窄，如果遇到震蕩的比較厲害的行情就會(huì)在正確的方向上不停的止損。
容易意外的觸發(fā)止損，同理，也就是容易意外的觸發(fā)成交，畢竟前一根日K線的高低點(diǎn)并沒有多大，非常有可能上破后下破，下破后上破，成交止損成交止損，不停的來回觸發(fā)。特別是當(dāng)日沒有觸發(fā)條件的時(shí)候要向后順延，沒觸發(fā)條件必定是當(dāng)日的高低點(diǎn)空間變得更短，順延后的下一個(gè)交易日，就會(huì)更容易意外的觸發(fā)建倉(cāng)點(diǎn)和止損點(diǎn)，陷入更加惡化的循環(huán)當(dāng)中。
另外周線中的MACD柱線長(zhǎng)短變化非常快，在一波明顯的趨勢(shì)中，價(jià)格沒怎么回調(diào)呢，而MACD柱線已經(jīng)出現(xiàn)了斜率上的變化，你不得不平倉(cāng)，再眼睜睜的看著行情朝著原來的方向繼續(xù)行進(jìn)，而你已經(jīng)踏空。
還有，平倉(cāng)時(shí)如果使用MACD的話或快或慢，如果是一波極速明顯的單邊市，MACD柱線的變動(dòng)卻又顯得略慢了一些。所以當(dāng)觸發(fā)平倉(cāng)條件時(shí)，利潤(rùn)可能已經(jīng)被吞噬了三分之一。
這些缺陷如此之多，是在剛剛開始使用三重濾網(wǎng)法沒有想到的，所以在不停的調(diào)整優(yōu)化的同時(shí)，也在不停的虧損，在改進(jìn)最后一項(xiàng)時(shí)資金已經(jīng)虧損了35%。當(dāng)時(shí)頂著巨大的壓力，不放棄，理念沒問題，那問題一定出現(xiàn)在技術(shù)手段上。發(fā)現(xiàn)問題后修正不就好了嗎？一步一步來，直到半年前確定了最后一點(diǎn)修改方案后，看著資金一點(diǎn)一點(diǎn)回來，信心也就又回來了。
1 MACD優(yōu)化
你打開任何一組圖表，對(duì)比MACD的柱線圖和K線走勢(shì)，你就會(huì)驚奇的發(fā)現(xiàn)，價(jià)格在持續(xù)上漲的時(shí)候，MACD柱線圖不一定會(huì)隨著價(jià)格持續(xù)上漲。所以在第一重中MACD從根本上來說，它并不能指示趨勢(shì)。當(dāng)然任何一種指標(biāo)都不能絕對(duì)的給出趨勢(shì)方向，可總得靠譜一點(diǎn)，MACD柱線圖是明顯的不靠譜。
在很多書中介紹MACD指標(biāo)的時(shí)候，有的把它歸為趨勢(shì)性指標(biāo)，因?yàn)樗且砸苿?dòng)平均線為基礎(chǔ)計(jì)算出來的指標(biāo)。有的把它歸為擺指標(biāo)。根據(jù)我實(shí)盤的觀察，擺動(dòng)指標(biāo)的屬性更大一些。
所以我們要換一種更能指示方向的指標(biāo)，在三重的發(fā)明者的著作《以交易為生》中，有讀者來信跟他反映，周線上或者說長(zhǎng)周期的圖表中，可以用EMA（13）來替代MACD柱線圖，效果會(huì)更好。所以我第一步就換成了EMA線。
2 EMA優(yōu)化
用EMA實(shí)盤跑了一段時(shí)間后，發(fā)現(xiàn)這東西確實(shí)不錯(cuò)，但總體還是虧錢的。所以在此時(shí)，你就必須有統(tǒng)觀全局的能力。虧錢是虧在三重濾網(wǎng)中的哪一重？如果跟第一重沒有關(guān)系，那就是EMA沒有問題。當(dāng)時(shí)根據(jù)我的判斷，EMA確實(shí)沒什么問題，問題出現(xiàn)在第二重和第三重。
可用EMA（13）的某一段時(shí)間，幾乎沒有任何交易，我又有些著急了。是不是參數(shù)13太慢了？要不要調(diào)快一點(diǎn)？我將EMA（13）調(diào)成了EMA（8），交易次數(shù)是增多了，可錯(cuò)誤率在直線上升，我知道參數(shù)讓我調(diào)的太快了，最后還是改成了EMA（13），一直自用至今。
在平倉(cāng)信號(hào)中，當(dāng)價(jià)格未初發(fā)止損時(shí)，EMA線向下拐頭，觸發(fā)平倉(cāng)（止盈）信號(hào)。但我發(fā)現(xiàn)，每次平倉(cāng)之時(shí)，利潤(rùn)回吐的過多，有點(diǎn)心疼。那怎么才能不讓他回吐的過多呢？我先將平倉(cāng)時(shí)的參考線EMA換成了SAR，理由是SAR是一直跟著趨勢(shì)走的，它不會(huì)因?yàn)閮r(jià)格反向走了很遠(yuǎn)之后，它才反應(yīng)過來。SAR會(huì)一直逼近最高/低價(jià)位，這讓我能以最近的價(jià)位最快的時(shí)間平倉(cāng)。
SAR用了幾天之后發(fā)現(xiàn)，它的優(yōu)點(diǎn)也是缺點(diǎn)，價(jià)格可能只是寬幅的震蕩一下，SAR就被觸發(fā)了，導(dǎo)致平倉(cāng)過早，后面的行情完全踏空，這又得不償失了。
到這一步我換成了趨勢(shì)線。一直在看我的公眾號(hào)文章的朋友們可以發(fā)現(xiàn)有一篇文章是《一起來畫趨勢(shì)線》，就是在那個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，我開始使用主觀畫趨勢(shì)線來設(shè)定平倉(cāng)點(diǎn)位。在客觀之中加上了一點(diǎn)的主觀的東西。
3 加倉(cāng)優(yōu)化
三重濾網(wǎng)法雖然可以穩(wěn)定盈利，但等待開倉(cāng)機(jī)會(huì)的時(shí)間太久。一波行情好不容易來了，每次只下一個(gè)單位的注賺的還是太少，所以在第一重中我又加入了道氏理論。當(dāng)做多的時(shí)候，在長(zhǎng)周期的走勢(shì)中，價(jià)格向上突破了前一個(gè)波峰的高點(diǎn)時(shí)，我再加一個(gè)單位籌碼的多單。同理，做空的時(shí)候，價(jià)格向下突破前一個(gè)波谷的高點(diǎn)時(shí)，再加一個(gè)單位籌碼的空單。
4 平倉(cāng)優(yōu)化
在結(jié)合了趨勢(shì)線界定平倉(cāng)和道氏理論加倉(cāng)的方法中，如果已經(jīng)持有了兩個(gè)單位的倉(cāng)位，平倉(cāng)也要隨之變化。因?yàn)檫@不再是一個(gè)單位的倉(cāng)位了，而是兩個(gè)單位的平均持倉(cāng)成本。
如果你學(xué)過高一代數(shù)的話，就可以計(jì)算出這條趨勢(shì)線的代數(shù)表達(dá)式y(tǒng)=kx+a。你會(huì)知道在這條線上的每個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)的價(jià)格。對(duì)于沒有學(xué)過這個(gè)一次函數(shù)的朋友們，用笨方法給大家舉個(gè)例子。
在一段行情中的兩個(gè)明顯的低點(diǎn)中，畫一條趨勢(shì)線。第一個(gè)低點(diǎn)為1000點(diǎn)，第二個(gè)低點(diǎn)為1100點(diǎn)，從第一個(gè)低點(diǎn)到第二個(gè)低點(diǎn)共經(jīng)歷了9天。再簡(jiǎn)單一點(diǎn)就是，9天時(shí)間價(jià)格從1000點(diǎn)上漲至了1100點(diǎn)，每天上漲11.11點(diǎn)。
再在距離第二個(gè)低點(diǎn)過去了5天，問現(xiàn)在這條趨勢(shì)線上對(duì)應(yīng)的點(diǎn)位是多少。平均每天11.11點(diǎn)，5天為55.55點(diǎn)，從哪兒過了5天？從第二個(gè)低點(diǎn)處，所以現(xiàn)在位置的價(jià)格是1100+55.55點(diǎn)，為1155.55點(diǎn)。那價(jià)格向下突破1155點(diǎn)時(shí)平倉(cāng)。
1：KD取值
在原版三重濾網(wǎng)中，短周期可以利用的指標(biāo)非常多。并且基本都是自己作者本人編制的，我試著跟隨編制使用了幾個(gè)，模擬中這些自己編制的指標(biāo)反應(yīng)太快。對(duì)于我這個(gè)相對(duì)保守的人來說，信號(hào)越少越好。信號(hào)多了準(zhǔn)確率就會(huì)降低。在《以交易為生》很不起眼的一行文字中說到，也可以用KD。并且我試了他所說的幾乎全部指標(biāo)，發(fā)現(xiàn)短周期KD是最好用的沒有之一。
但KD有兩根線，我們需要30以下 /70以上的數(shù)據(jù)，到底是取K值還是取D值呢？開始我選用的是K值，但用了一段時(shí)間后，發(fā)現(xiàn)KD中的K線上竄下跳，30以下/70以上很容易很輕松就達(dá)到了。也會(huì)導(dǎo)致交易次數(shù)過多，從而導(dǎo)致偽信號(hào)過多，止損過多。
基于我保守的性格，我開始使用D值，KD的計(jì)算方法是，先將K值計(jì)算出來后，再將K值三天平均，得出D值。D線要緩慢很多，因?yàn)槁?，所以它很靠譜。選用D線后，一直延用至今。
2：30/70優(yōu)化
講解指標(biāo)的書中在介紹KD的時(shí)候，會(huì)說到超買和超賣，當(dāng)KD達(dá)到70以上時(shí)是超買，當(dāng)KD達(dá)到30以下時(shí)是超賣。當(dāng)然還是很聰明很隱晦的沒有說清楚到底是K值還是D值。
但其他方面并不統(tǒng)一，有的說30/70不行，至少得20/80。當(dāng)然這就是程度問題了，沒有必要較那么多的真?？晌覀冇脕碜鱿到y(tǒng)，每一個(gè)數(shù)字你都得量化，你不能說30/70可以，20/80也差不多。這也可以那也可以，就會(huì)給執(zhí)行層面帶來很多困擾。
我開始還是選取了30/70，因?yàn)榈谝恢貫V網(wǎng)中我就選用的是比較緩慢的EMA，拋棄了過快的MACD柱線（有人還覺得MACD慢呢）。這讓我想起了metllica中的主音吉他Kirk Hammet，據(jù)說在其他人還在追求速度的時(shí)候，他已經(jīng)在控制速度了。
隨著實(shí)盤交易我又發(fā)現(xiàn)，D值雖然較之于K值更加緩慢穩(wěn)重。但在現(xiàn)實(shí)交易中，還是顯得有些過快。低于30，給出第二重信號(hào)后，買入再止損的例子比比皆是。這讓我意識(shí)到，我還是交易的過早了。
請(qǐng)注意“交易的過早了”是指交易的時(shí)機(jī)，也就是價(jià)格下的同時(shí)，KD向下，給出信號(hào)，準(zhǔn)備交易。但在這過程中，我是在預(yù)測(cè)D值低于30之后，價(jià)格接近低部，然后做多?？墒沁€有一種可能，價(jià)格還沒跌完，第三重給出信號(hào)后成交了，價(jià)格繼續(xù)向下，只能止損。這個(gè)推理的關(guān)鍵詞是“預(yù)測(cè)”。
為什么在一個(gè)追求慢、穩(wěn)的系統(tǒng)中出現(xiàn)了“預(yù)測(cè)”，這不符合邏輯。所以我要把“預(yù)測(cè)”改為“追隨”。怎么辦？這就涉及到了拐點(diǎn)的概念，和與之相關(guān)的左側(cè)交易、右側(cè)交易的概念。
我們想在大漲中的回調(diào)底部買進(jìn)，是三重濾網(wǎng)的精髓理念所在。何時(shí)回調(diào)結(jié)束呢？按原版來說，在長(zhǎng)周期看漲的條件下，短周期KD低于30時(shí)，就是調(diào)整結(jié)束之時(shí)，可這不對(duì)，或者說這不完全對(duì)。
當(dāng)KD低于30時(shí)，我們還未見拐點(diǎn)，可能只是無限靠近拐點(diǎn)而已，我們還處于拐點(diǎn)的左側(cè)。如果此時(shí)交易，反而變成了我們一直想要避免的左側(cè)交易，我們想要的是拐點(diǎn)右側(cè)的交易。左側(cè)交易就是預(yù)測(cè)，右側(cè)交易就是追隨。
好吧，KD低于30了，我就舉起槍打開瞄準(zhǔn)鏡準(zhǔn)備射擊了嗎？不是。我在等另一個(gè)信號(hào)，現(xiàn)在這一步只是我大致觀測(cè)到了敵人，還沒有進(jìn)行最后的瞄準(zhǔn)。繼續(xù)觀察KD值，當(dāng)D值低于25時(shí)，我才認(rèn)為它已經(jīng)進(jìn)入狙擊范圍。再繼續(xù)觀察，當(dāng)它從25以下向上起來的時(shí)候，我們才舉起槍準(zhǔn)備扣動(dòng)扳機(jī)。
這是一個(gè)U字型，進(jìn)入30以下就是進(jìn)入U(xiǎn)字型的左側(cè)，是底部范圍。再向下，到25以下，才真正有點(diǎn)意思，但還不夠，這只是比之前更加深入了5個(gè)值而已，也不能確定這個(gè)位置就是拐點(diǎn)的右側(cè)。所以當(dāng)它從25以下向上，再次突破30時(shí)，就構(gòu)成了一個(gè)U字型。拐點(diǎn)就是兩個(gè)30之間的地方，我們?cè)谟覀?cè)，把虧損留在左側(cè)。
有時(shí)D值進(jìn)入30后，它并不再次進(jìn)入更低的25，那我只有放棄了。我設(shè)置的條件比原版三重濾網(wǎng)更加嚴(yán)謹(jǐn)更加苛刻，都是因?yàn)槲姨Ｊ亓?。保守是好事嗎？保守可能是件讓人愉悅的事，但過于保守還是讓人覺得有些迂腐。
不過，這沒關(guān)系。市場(chǎng)中有膽大的交易者，有存活時(shí)間很長(zhǎng)的老交易者，但沒有膽大的老交易者。我寧可錯(cuò)過，我不冒險(xiǎn)，畢竟我有妻子和女兒，我的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)不僅僅是我的風(fēng)險(xiǎn)了，這是我們?nèi)胰说娘L(fēng)險(xiǎn)。
1 突破點(diǎn)位的優(yōu)化
原版三重中，因?yàn)闆]有我后來設(shè)計(jì)的U字型過濾，所以它簡(jiǎn)單粗暴的以前一根K線的高低點(diǎn)作為建倉(cāng)突破點(diǎn)。由于我多加了內(nèi)容，所以突破點(diǎn)位也需要跟著進(jìn)行優(yōu)化。
其實(shí)在最初始的狀態(tài)中，我就考慮過這樣一個(gè)問題。相臨兩根K線的高低點(diǎn)太容易互相突破了，也就非常容易觸發(fā)止損。這就像一把沒保險(xiǎn)的槍一樣，隨時(shí)可能走火。U字型確保了讓我們可以盡量在拐點(diǎn)右側(cè)交易，相當(dāng)于給這個(gè)系統(tǒng)加了個(gè)保險(xiǎn)，但當(dāng)時(shí)沒想明白這個(gè)保險(xiǎn)怎么加。當(dāng)我做完了第二重的優(yōu)化的時(shí)候，就知道如何走這一步了。
優(yōu)化后的突破點(diǎn)的表述有點(diǎn)麻煩。以KD指標(biāo)中D值進(jìn)入30以下或70以上至目前階段中的范圍內(nèi)，找出這組K線中的最高點(diǎn)或最低點(diǎn)作為突破點(diǎn)位。
我拿做多來舉個(gè)例子，當(dāng)D值由30以上進(jìn)入30以下時(shí)，例如29.56，此時(shí)對(duì)應(yīng)K線的最高價(jià)1000點(diǎn)，當(dāng)D值為28時(shí)，對(duì)應(yīng)K線的最高點(diǎn)為990，D值為24時(shí)，對(duì)應(yīng)的高點(diǎn)為920，此時(shí)準(zhǔn)備做多。D值進(jìn)入30以來這一段時(shí)間（3根K線）的最高點(diǎn)為1000點(diǎn)，所以以1000點(diǎn)作為突破建倉(cāng)點(diǎn)。
剛剛舉的例子是一組非常常規(guī)的案例，可能還會(huì)出現(xiàn)這樣的情況。D值29.56，價(jià)格1000點(diǎn)。D值28，價(jià)格1005。D值24價(jià)格920。D值進(jìn)入30以下后，隨后這階段的K線（3根K線）的最高點(diǎn)在1005，就是D值為28時(shí)所對(duì)應(yīng)的價(jià)格。那么就以1005作為突破建倉(cāng)點(diǎn)。
這么做是為了在第二重U型優(yōu)化后的另一種保障，可以讓我們更加確定的我們是在拐點(diǎn)的右側(cè)交易，如果你仔細(xì)思考這里面也有道氏理論的影子。
2 加倉(cāng)的設(shè)定
關(guān)于加倉(cāng)我們?cè)诘谝恢貎?yōu)化的時(shí)候已經(jīng)說過了，在長(zhǎng)周期下，向上/向下突破前一階段的波峰/波谷的時(shí)候，再加一個(gè)單位的倉(cāng)。并且我們說了止損的時(shí)候，畫出趨勢(shì)線，計(jì)算出趨勢(shì)線在任何時(shí)間結(jié)點(diǎn)上的價(jià)位，以此來跟蹤止損。
這里面有一條主觀的設(shè)定，如果我們手里只有一個(gè)單位的倉(cāng)，還未給出加倉(cāng)的信號(hào)，此時(shí)不論價(jià)格如何演化，我們都以最初的止損為止損。未給出加倉(cāng)信號(hào)，意味著價(jià)格沒突破前期波峰/波谷，推導(dǎo)出價(jià)格未走出新的趨勢(shì)。此時(shí)的價(jià)格還處于回調(diào)/反彈之中，它還需要一些寬幅的震蕩，所以還需要我們保持止損幅度不變，不能讓漸漸向上的趨勢(shì)線把我們先給洗出去了。一旦加了倉(cāng)，立刻畫出趨勢(shì)線，并且嚴(yán)格按照趨勢(shì)線來交易。
3：某些主觀判斷
一般期貨合約有三個(gè)接力的主力月合約，在任何一個(gè)時(shí)段，都會(huì)有兩個(gè)合約有著足夠的流動(dòng)性，我們交易哪個(gè)合約？最初的時(shí)候，我只交易成交量最大的合約，或者是持倉(cāng)量最大的合約，其他都屬于次要合約，都不看。
但有一次我持有焦碳近月的多單，因?yàn)橐呀?jīng)要換主力月合約了，我就把近月多單平掉換成了遠(yuǎn)月合約?？山潞霞s一路上漲，遠(yuǎn)月合約不僅不漲反而下跌，反而是近月合約一路高歌猛進(jìn)。在這之后，不論哪個(gè)是主力合約，我把三個(gè)合約的數(shù)據(jù)都記下來，都列在可選范圍內(nèi)。不能讓任何一條魚漏網(wǎng)。
可是有一些明顯的不能做的，就要果斷放棄，比如現(xiàn)在已某個(gè)品種的5月合約已經(jīng)給出了信號(hào)，但我不能操作，因?yàn)楝F(xiàn)在已經(jīng)是3月末了，馬上進(jìn)入4月了。保證金會(huì)漲很多，并且臨近交割的合約博弈的時(shí)間和空間都在縮小，可能性喪失。
在這里可能會(huì)有一些明顯的技術(shù)信號(hào)給出來，比如給出了做多信號(hào)，但是技術(shù)上有明顯的頂背離現(xiàn)象出現(xiàn)，這樣的品種最好暫時(shí)先回避，雖然可能回避錯(cuò)了，錯(cuò)過了一波行情，但慢、穩(wěn)是我們的原則。
4：我的一些經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)
第一條，既然做了程序化，千萬不要人為估計(jì)，剛剛開始做三重濾網(wǎng)的時(shí)候。正好趕上2015年夏天的商品期貨大跌，我錯(cuò)誤的認(rèn)為下跌已經(jīng)臨近尾聲，我們現(xiàn)在進(jìn)場(chǎng)可能有些時(shí)候就要跟趨勢(shì)跟在屁股上。從那以后，做空信號(hào)即使給出來，我也不做，我只等做多信號(hào)。至少讓行情走一個(gè)輪回后，我再開始多空都做。
可我的估計(jì)是錯(cuò)誤的，從那時(shí)起，商品期貨幾乎所有品種都又下跌了半年時(shí)間。我不但錯(cuò)失了這些賺錢的機(jī)會(huì)，還在各種多單中反復(fù)止損。最初的虧損原因中，不單單是系統(tǒng)沒有完善的原因，也存在在空頭市場(chǎng)中反復(fù)做多止損的原因。
第二條，倉(cāng)位千萬不要太大，這是老生常談了。所謂老生見不生，常談見不談。越是覺得不用說的問題，就越容易出現(xiàn)問題。所幸我做這個(gè)賬戶，還沒有出現(xiàn)重倉(cāng)的情況，因?yàn)檫@不單單是我自己的錢的原因吧，這些錢是大家的，朋友的，師長(zhǎng)的，學(xué)生的，我得為他們負(fù)責(zé)。當(dāng)很多品種都給出信號(hào)的時(shí)候，我最大的倉(cāng)位也只占了4成左右。
第三條，堅(jiān)持。在遵循著交易系統(tǒng)機(jī)械的做交易的時(shí)候，可能很多時(shí)候都沒有交易信號(hào)給出，你就會(huì)變得不耐煩。當(dāng)系統(tǒng)給出的信號(hào)連續(xù)出現(xiàn)止損的時(shí)候，你就會(huì)懷疑自己是不是一個(gè)純粹的傻逼。甚至在利潤(rùn)回吐的時(shí)候，我都在痛恨我自己，懷疑我自己，是不是我又錯(cuò)了，是不是系統(tǒng)中還存在著巨大的邏輯漏洞。當(dāng)一個(gè)交易周期中，三天是盈利增長(zhǎng)的，兩天是利潤(rùn)回吐的，我就會(huì)在這三天中自滿膨脹，在這兩天中把自己罵的豬狗不如。
雖然沒有表現(xiàn)出來，但內(nèi)心還是煎熬的。但這并不代表我不再遵守這套系統(tǒng)了，反而我為我自己并不避諱，坦誠(chéng)的把自己內(nèi)心的想法說出來，讓你們嘲笑而感到自豪，哈哈。既然用這套系統(tǒng)賺到了錢，為什么不堅(jiān)持呢？不能總想著那山比這山高，不可能有更快的賺錢方式就把這套系統(tǒng)扔了。
在沒有更好的系統(tǒng)之前，不要像我一樣，拿真金白銀來測(cè)試一種交易系統(tǒng)。這次僥幸沒有虧損，不代表以后也會(huì)這么幸運(yùn)。不過幸好我已經(jīng)摸索出來一些路子了，可以讓大家借鑒。真金白銀并沒有白白浪費(fèi)，我老師李群先生說，天道未必酬勤，如果能用一二年的時(shí)間，將一套系統(tǒng)完善，都算是幸運(yùn)的了。
可能我就是那個(gè)比較幸運(yùn)的人吧，如果能把它當(dāng)成是提款機(jī)，我不怕慢。因?yàn)槁?、穩(wěn)是我的原則。我，聰明不足，勤奮有余，但愿天道酬勤。
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