1、指標(biāo)原理
平均K線圖（Heiken Ashi）指標(biāo)代表了一類與我們習(xí)慣的在K線圖上所見(jiàn)的價(jià)格柱不同的特定類型的價(jià)格柱。“Heiken Ashi”從日語(yǔ)翻譯過(guò)來(lái)的意思是“位于中間的柱”。這種方法始于18世紀(jì)，由本間宗久創(chuàng)立。
與傳統(tǒng)的日本蠟燭圖不同的是，Heikenashi并不反映市場(chǎng)的開(kāi)市價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)和收市價(jià)，而是計(jì)算主導(dǎo)趨勢(shì)中的單根K線的價(jià)值，再通過(guò)顏色的變化來(lái)表明趨勢(shì)的變化。
該指標(biāo)的主要目的是過(guò)濾掉市場(chǎng)噪音。平均K線圖指標(biāo)有一套對(duì)應(yīng)的特定公式：
平均K線圖開(kāi)盤(pán)價(jià) = [開(kāi)盤(pán)價(jià) (前期價(jià)格柱) 收盤(pán)價(jià) (前期價(jià)格柱)]/2
平均K線圖收盤(pán)價(jià) = (開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià))/4
平均K線圖最高價(jià) = 最大值 (最高價(jià)，開(kāi)盤(pán)價(jià)或收盤(pán)價(jià))
平均K線圖最低價(jià) = 最小值 (最低價(jià)，開(kāi)盤(pán)價(jià)或收盤(pán)價(jià))
如果賣(mài)方占據(jù)主導(dǎo)地位，Heikenashi圖就會(huì)顯示紅色，即使是價(jià)格的收盤(pán)價(jià)高于其開(kāi)盤(pán)價(jià)（如下圖所示）。
對(duì)于趨勢(shì)交易者來(lái)說(shuō)，Heikenashi是一個(gè)完美的工具，因?yàn)樗雌饋?lái)相當(dāng)?shù)闹庇^和簡(jiǎn)潔。
我們看一看Heiken Ashi圖與K線圖的比較。以下是Emini SP500的60分鐘圖表，上面的是K線圖，下面的是Heiken Ashi圖表。
2、一種可行的交易策略
基于Heikenashi蠟燭圖的這些優(yōu)點(diǎn)，我們復(fù)盤(pán)并開(kāi)發(fā)了一個(gè)簡(jiǎn)單策略。
我們需要回測(cè)的時(shí)間跨度足夠長(zhǎng)，回測(cè)品種足夠多，回測(cè)樣本數(shù)據(jù)足夠大，足以排除偶然性，使策略具有普適性。
我們回測(cè)了哪些品種呢？
基本涵蓋了我們能接觸到的所有交易品種：外匯，股票，期貨，ETF，貴金屬，等等。我們以商品銅為回測(cè)對(duì)象。
交易策略規(guī)則如下：
圖表為Heiken Ashi蠟燭圖（HA圖），交易周期H1。
假如當(dāng)日銅收盤(pán)還剩兩小時(shí)時(shí)，HA圖為紅色，指示向下，當(dāng)收盤(pán)前還剩一小時(shí)，HA蠟燭由紅轉(zhuǎn)變?yōu)榫G色，指示向上，此時(shí)我們毫不猶豫做多，因?yàn)楦鶕?jù)HA圖的特性（不輕易變色），我們期望價(jià)格進(jìn)一步上升。我們?cè)诋?dāng)日收盤(pán)時(shí)平倉(cāng)退場(chǎng)。
如此簡(jiǎn)單的策略，做多銅的回測(cè)結(jié)果如何呢？
總交易786筆，平均每筆盈利69美元，還不錯(cuò)。
對(duì)于該策略的止損優(yōu)化：
通過(guò)我進(jìn)一步的優(yōu)化，調(diào)整止損的區(qū)間100$-1000$，每次遞增100$，測(cè)試結(jié)果如下。
可以發(fā)現(xiàn)，設(shè)置較大的止損效果明顯結(jié)果更優(yōu)，過(guò)小的止損不僅操作難度大，勝率更低，總盈利也不如大止損。
市場(chǎng)總是在變化，現(xiàn)時(shí)有效的策略不能保證未來(lái)持續(xù)有效。上圖盈利曲線圖中藍(lán)線為100SMA均線，對(duì)我來(lái)說(shuō)，盈利曲線處于均線以下，我就會(huì)調(diào)整這個(gè)策略。只有不斷優(yōu)化、修正策略才能在這個(gè)市場(chǎng)生存！
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