1.什么是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)？它與經(jīng)濟(jì)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)的關(guān)系怎樣？
答:1、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門運用經(jīng)濟(jì)理論和統(tǒng)計技術(shù)來分析經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的科學(xué)和藝術(shù)，它以經(jīng)濟(jì)理論為指導(dǎo)，以客觀事實為依據(jù)，運用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)的方法和計算機(jī)技術(shù)，研究帶有隨機(jī)影響的經(jīng)濟(jì)變量之間的數(shù)量關(guān)系和規(guī)律。2、經(jīng)濟(jì)理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)知識是在計量經(jīng)濟(jì)學(xué)這一領(lǐng)域進(jìn)行研究的必要前提，這三者中的每一個對于真正理解現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活中的數(shù)量關(guān)系是必要的，但不充分，只有結(jié)合在一起才行。
2計量經(jīng)濟(jì)學(xué)三個要素是什么？
經(jīng)濟(jì)理論、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和統(tǒng)計方法。
3.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的檢驗包括哪幾個方面？其具體含義是什么？
答:(1)經(jīng)濟(jì)意義檢驗，即根據(jù)擬定的符號、大小、關(guān)系，對參數(shù)估計結(jié)果的可靠性進(jìn)行判斷(2)統(tǒng)計檢驗，由數(shù)理統(tǒng)計理論決定。包括:擬合優(yōu)度檢驗、總體顯著性檢驗。(3)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗，由計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論決定。包括:異方差性檢驗、序列相關(guān)性檢驗、多重共線性檢驗。(4)模型預(yù)測檢驗，由模型應(yīng)用要求決定。包括:穩(wěn)定性檢驗:擴(kuò)大樣本重新估計;預(yù)測性能檢驗:對樣本外一點進(jìn)行實際預(yù)測。
4.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法與一般經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方法有什么區(qū)別？
答:計量經(jīng)濟(jì)學(xué)揭示經(jīng)濟(jì)活動中各因素之間的定量關(guān)系，用隨機(jī)性的數(shù)學(xué)方程加以描述;一般經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方法揭示經(jīng)濟(jì)活動中各因素之間的理論關(guān)系，用確定性的數(shù)學(xué)方程加以描述。
5.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型研究的經(jīng)濟(jì)關(guān)系有那兩個基本特征？
答：一是隨機(jī)關(guān)系，二是因果關(guān)系
6.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的對象和核心內(nèi)容是什么？
答：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究對象是經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，是研究經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中的具體數(shù)量規(guī)律。計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容包括兩個方面:一是方法論，即計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法或者理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。二是應(yīng)用，即應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。無論是理論計量經(jīng)濟(jì)學(xué)還是應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)，都包括理論、方法和數(shù)據(jù)三種要素。
7.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)中應(yīng)用的數(shù)據(jù)類型怎樣？舉例解釋其中三種數(shù)據(jù)類型的結(jié)構(gòu)。
答：計量經(jīng)濟(jì)模型:WAGE=f(EDU,EXP,GEND,μ)
1)時間序列數(shù)據(jù)是按時間周期收集的數(shù)據(jù)，如年度或季度的國民生產(chǎn)總值。
2)橫截面數(shù)據(jù)是在同一時間點手機(jī)的不同個體的數(shù)據(jù)。如世界各國某年國民生產(chǎn)總值。
3)混合數(shù)據(jù)是兼有時間序列和橫截面成分的數(shù)據(jù)，如1985—2010世界各國GDP數(shù)據(jù)。
8.建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要步驟有哪些？
(1)理論模型的設(shè)計(2)樣本數(shù)據(jù)的收集(3)模型參數(shù)的估計(4)模型的檢驗
9.用OLS建立多元線性回歸模型，有哪些基本假設(shè)？
1、回歸模型是線性的，模型設(shè)定無誤且含有誤差項 2、誤差項總體均值為零 3、所有解釋變量與誤差項都不相關(guān) 4、誤差項互不相關(guān)(不存在序列相關(guān)性)5、誤差項具有同方差 6、任何一個解釋變量都不是其他解釋變量的完全線性函數(shù) 7、誤差項服從正態(tài)分布。
10.隨機(jī)誤差項包含哪些因素影響？
在解釋變量中被忽略的因素的影響（影響不顯著的因素、未知的影響因素、無法獲得數(shù)據(jù)的因素）；變量觀測值的觀測誤差的影響；模型關(guān)系的設(shè)定誤差的影響；其它隨機(jī)因素的影響。
11.為什么要計算調(diào)整后的可決系數(shù)？
在應(yīng)用過程中發(fā)現(xiàn)，如果在模型中增加一個解釋變量， 往往增大。這是因為殘差平方和往往隨著解釋變量的增加而減少，至少不會增加。這就給人一個錯覺：要使得模型擬合得好，只要增加解釋變量即可。但是，現(xiàn)實情況往往是，由增加解釋變量個數(shù)引起的的增大與擬合好壞無關(guān)，需調(diào)整。=0.89表示被解釋變量Y的變異性的89%能用估計的回歸方程解釋。
12.敘述多重共線性的概念、后果和補救措施。
概念:如果兩個或多于兩個解釋變量之間出現(xiàn)了相關(guān)性，則稱模型存在多重共線性。
后果:1、估計量仍然是無偏的 2、參數(shù)估計量的方差和標(biāo)準(zhǔn)差增大 3、置信區(qū)間變寬 4、t統(tǒng)計量會變小 5、估計量對模型設(shè)定的變化及其敏感 6、對方程的整體擬合程度幾乎沒有影響 7、回歸系數(shù)符號有誤
補救措施:1、什么都不做 2、去掉多余的變量 3、增大樣本容量
13.敘述異方差性的概念、后果和補救措施。
概念:對于不同的樣本點，隨機(jī)干擾項的方差不再是常數(shù)，而是互不相同，則認(rèn)為出現(xiàn)了異方差性。
后果:參數(shù)估計非有效，變量的顯著性檢驗失去意義，模型的預(yù)測失效
補救措施:1、加權(quán)最小二乘法(WLS)(對原模型加權(quán)，使之變成一個新的不存在異方差性的模型，然后采用OLS估計其參數(shù))。2、異方差穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤法。
14.敘述序列相關(guān)的概念、后果和補救措施。
概念:在正確設(shè)定的函數(shù)中，如果隨機(jī)干擾項序列的協(xié)方差不為0，則存在序列相關(guān)性。
后果:參數(shù)估計非有效，變量的顯著性檢驗失去意義，模型的預(yù)測失效
補救措施:1、廣義最小二乘法(消除一階純序列相關(guān)，回復(fù)估計量為最小方差性質(zhì)的方法)2、Newey-West標(biāo)準(zhǔn)差法(在不改變估計值本身的前提下，修正存在序列相關(guān)性的標(biāo)準(zhǔn)差)。
15.寫出用White檢驗進(jìn)行異方差的檢驗過程。
1.假設(shè)回歸模型
2.對模型做普通最小二乘回歸，得到殘差 做輔助回歸
3.求輔助回歸方程的R2，在原假設(shè):不存在異方差下，nR2服從X2(df)
4.自由度df等于輔助回歸方程中解釋變量的個數(shù)。如果拒絕原假設(shè)，有證據(jù)表明存在異方差。
16.寫出用方差膨脹因子檢驗多重共線性的檢驗過程。
對于模型:
第一步:計算下面輔助方程的決定系數(shù)。
第二步:計算參數(shù)估計值的方差膨脹因子。
如果VIF(βj)>5則存在嚴(yán)重的多重共線性。
17.寫出用杜賓-沃森DW方法檢驗序列相關(guān)的檢驗過程。
(1)計算DW統(tǒng)計量
(2)確定臨界值:dL、dU
(3)提出假設(shè):H0:ρ=0，H1:ρ≠0,
若0<DW<dL,則存在負(fù)自相關(guān)
若dU<DW<4-dU,則無自相關(guān)
若dL<DW<dU,or 4-dU<DW<4-dL，不能確定
18.在所有的計量經(jīng)濟(jì)問題中，以方差性似乎是最難理解的，用自己的語言來解釋異方差性，用圖示法說明。
概念:對于不同的樣本點，隨機(jī)干擾項的方差不再是常數(shù)，而是互不相同，則認(rèn)為出現(xiàn)了異方差性。在異方差的情況下，σI2已不是常數(shù)，它隨著X的變化而變化，即σI2=f(Xi)異方差一般可以歸結(jié)為三種類型:(1)同方差性(2)單調(diào)遞增型(3)單調(diào)遞減型(4)復(fù)雜型
19.當(dāng)多遠(yuǎn)線性回歸模型的回歸系數(shù)符號與預(yù)期不一致時，應(yīng)該檢查什么？
1）檢驗是否有無關(guān)變量 2）檢驗是否有相關(guān)變量的遺漏 3）檢驗函數(shù)形式是否設(shè)定偏誤。
20.在所建立的回歸模型中，你遇到過哪些計量經(jīng)濟(jì)學(xué)問題？
1）即使所有的經(jīng)典假設(shè)都滿足，得到的估計結(jié)果也會與“實際”有偏誤。
2）經(jīng)濟(jì)理論并未告知變量之間的具體關(guān)系應(yīng)當(dāng)是什么樣的，比如說應(yīng)該包括多少個解釋變量，模型應(yīng)該選線性形式還是雙對數(shù)線性形式等。
3）對于自回歸模型，隨機(jī)干擾項的自相關(guān)問題始終是存在的。
21.回歸模型中引入虛擬變量的作用？有哪幾種基本引入方式？
一些影響經(jīng)濟(jì)變量的因素?zé)o法定量度量，如：職業(yè)、性別對收入的影響，戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害對GDP的影響，季節(jié)對某些產(chǎn)品（如冷飲）銷售的影響等等。為了在模型中能夠反應(yīng)這些因素的影響，并提高模型的精度，需要將它們“量化”。這種“量化”通常是通過引入“虛擬變量”來完成的。虛擬變量做為解釋變量引入模型有兩種基本方式：加法方式（截距虛擬變量）和乘法方式（斜率虛擬變量）
22.滯后變量模型有哪幾種類型？分布滯后模型使用OLS存在哪些問題？
滯后變量模型有兩種類型，一是分布滯后模型，二是自回歸模型存在的問題：
1）對無線分布滯后模型，由于樣本觀測值得有限性，無法直接對其進(jìn)行估計。
2）對有限分布滯后模型，沒有先驗準(zhǔn)則確定滯后期長度，若滯后期較長，樣本容量有限，自由度減少，同名變量滯后值之間可能存在高度線性相關(guān)。
23.在對聯(lián)立方程模型進(jìn)行估計之前我們先做些什么工作？為什么？
在進(jìn)行模型估計之前首先要判斷它是否可以估計，所以要進(jìn)行聯(lián)立方程模型的識別。聯(lián)立方程模型可以由多個方程組成，對方程之間的關(guān)系有嚴(yán)格的要求，否則模型就可能無法估計。如果一個方程式不可識別的，則它的結(jié)構(gòu)參數(shù)不能被估計，也就是說，不存在估計這些參數(shù)的有意義的方法。
24.簡述兩個階段最小乘法估計方法的思路。
第一階段：將要估計的方程中作為解釋變量的每一個內(nèi)生變量對聯(lián)立方程系統(tǒng)中全部前定變量回歸（即估計簡化式方程—用普通最小二乘法），然后計算這些內(nèi)生變量的估計值。
第二階段：用第一階段得出的內(nèi)生變量的估計值代替方程右端的內(nèi)生變量（即用它們作為這些內(nèi)生變量的工具變量），對原方程應(yīng)用OLS法，以得到結(jié)構(gòu)參數(shù)的估計值。
25.平穩(wěn)時間序列應(yīng)滿足什么條件？
1）均值E（Yt）=μ，是與時間t無關(guān)的常數(shù)；
2）方差Var（Yt）=σ2是與時間t無關(guān)的常數(shù)；
3）協(xié)方差Cov（Yt，Yt+k）=γK是只與時期間隔k有關(guān)，與時間t無關(guān)的常數(shù)
26.什么是時間序列的單整性？舉例說明。
隨機(jī)游走序列的一階差分序列△Yt=Yt - Yt -1是平穩(wěn)序列。在這種情況下，我們說原非平穩(wěn)序列Yt是“一階單整的”，表示為I（1）。若非平穩(wěn)序列必須取二階差分（△2 Yt=△Yt—△Yt -1）才變?yōu)槠椒€(wěn)序列，則原序列是“二階單整的”，表示為I（2）。一般地，若一個非平穩(wěn)序列必須取d階差分才變?yōu)槠椒€(wěn)序列，則原序列是“d階單整的”，表示為I（d）。
27.對非平穩(wěn)變量直接建立ARMA模型可以嗎？為什么？寫出ARIMA（1,1,1）模型。
可以，一個非平穩(wěn)的隨機(jī)時間序列通常可以通過差分的方法將它變換為平穩(wěn)的，對差分后平穩(wěn)的時間序列也可找出對應(yīng)的平穩(wěn)隨機(jī)過程或模型。如果我們將一個非平穩(wěn)時間序列通過d次差分，將它變?yōu)槠椒€(wěn)的，然后用一個平穩(wěn)的ARMA（p，q）模型作為它的生成模型，則我們就說該原始時間序列是一個自回歸單整移動平均時間序列，記為ARIMA（p,d.q）。
ARIMA(1,1,1)模型
28.解釋相關(guān)關(guān)系與因果關(guān)系的區(qū)別與聯(lián)系。
相關(guān)關(guān)系是指兩個以上的變量的樣本觀測值序列之間表現(xiàn)出來的隨機(jī)數(shù)學(xué)關(guān)系，用相關(guān)系數(shù)來衡量。因果關(guān)系是指兩個或兩個以上變量在行為機(jī)制上的依賴性，作為結(jié)果的變量是由作為原因的變量來決定的，原因變量的變化引起結(jié)果變量的變化。因果關(guān)系有單向因果關(guān)系和互為因果關(guān)系之分。具有因果關(guān)系的變量之間一定具有數(shù)學(xué)上的相關(guān)關(guān)系。而具有相關(guān)關(guān)系的變量之間并不一定具有因果關(guān)系。
29.什么是協(xié)整？
如果變量之間有著長期的穩(wěn)定關(guān)系，即它們之間是協(xié)整的，則是可以使用經(jīng)典回歸模型方法建立回歸模型的。假設(shè)X與Y間的長期“均衡關(guān)系”由式描述：Yt=α0+α1Xt+μt該均衡關(guān)系意味著：給定X的一個值，Y相應(yīng)的均衡值也隨之確定為α0+α1X（d,d）階協(xié)整是一類非常重要的協(xié)整關(guān)系，它的經(jīng)濟(jì)意義在于：兩個變量，雖然它們具有各自的長期波動規(guī)律，但是如果它們是（d,d）階協(xié)整的，則它們之間存在著一個長期穩(wěn)定的比例關(guān)系。
30.簡述建立誤差校正模型的步驟。
首先對變量進(jìn)行協(xié)整分析，以發(fā)現(xiàn)變量之間的協(xié)整關(guān)系，即長期均衡關(guān)系，并以這種關(guān)系構(gòu)成誤差修正項。然后建立短期模型，將誤差修正項看作一個解釋變量，連同其他反映短期波動的解釋變量一起，建立短期模型，即誤差修正模型。
31.簡述建立誤差校正模型（ECM）的基本思路。
由協(xié)整與誤差修正模型的關(guān)系，可以得到誤差修正模型建立的E-G兩步法：第一步，進(jìn)行協(xié)整回歸（OLS法），檢驗變量之間的協(xié)整關(guān)系，估計協(xié)整向量（長期均衡關(guān)系參數(shù)）；第二步，若協(xié)整性存在，則以第一步求到的殘差作為非均衡誤差項加入到誤差修正模型中，并用OLS法估計相應(yīng)參數(shù)。
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