一、上期所掛牌的是什么期權(quán)合約？
答：目前上期所的期權(quán)合約均為商品期貨期權(quán)，是指買方有權(quán)在將來某一時間以特定價格買入或者賣出標(biāo)的期貨合約，而賣方需要履行相應(yīng)義務(wù)的合約。其中，買賣雙方交易的標(biāo)的物，是對應(yīng)的期貨合約。
二、如何識別期權(quán)合約交易代碼？
答：期權(quán)合約的交易代碼由四部分組成，分別由標(biāo)的期貨合約交易代碼、合約月份、看漲（跌）期權(quán)代碼和行權(quán)價格組成。以AU2006C372為例，AU為標(biāo)的期貨合約交易代碼，2006為合約月份，即2020年6月，C為看漲期權(quán)代碼（若為P則為看跌期權(quán)代碼），372為行權(quán)價格。
三、怎么樣才能參與期權(quán)交易？
答：期權(quán)交易實施適當(dāng)性制度，個人、一般單位、特殊單位等類型投資者均有對應(yīng)要求，滿足適當(dāng)性后方可以參與期權(quán)交易。總之，期權(quán)交易要求高于期貨，投資者要注意交易風(fēng)險。
四、期權(quán)和期貨交易，風(fēng)險度有什么區(qū)別呢？
答：期權(quán)合約和期貨合約有較大不同，期權(quán)合約的杠桿不固定且一般較高，而期貨合約的保證金比例比較固定，其杠桿低于期權(quán)。同時，期權(quán)合約的買賣雙方權(quán)利義務(wù)不對等，買方持有的合約可能到期作廢，損失100%的資金，而賣方前期收取權(quán)利金，但面臨價格大幅波動而被動履約的風(fēng)險?？傊?，期權(quán)交易較期貨更加復(fù)雜，一般來講風(fēng)險程度高于期貨。
五、為什么要掛牌那么多期權(quán)合約？
答：期權(quán)合約分為看漲、看跌合約，又存在多個執(zhí)行價格，故合約眾多，以滿足投資者對未來市場走勢的不同交易需求。一般來講，單一期權(quán)品種合約多達(dá)幾百個，遠(yuǎn)多于對應(yīng)期貨品種。
六、有些期權(quán)合約昨天還沒有，今天怎么有了？
答：根據(jù)期權(quán)掛牌規(guī)則，合約加掛存在兩種方式：第一，當(dāng)新期貨合約上市交易時，掛牌對應(yīng)系列期權(quán)；第二，當(dāng)某期貨合約結(jié)算價出現(xiàn)波動后，可能加掛新的執(zhí)行價格期權(quán)合約，加掛范圍以覆蓋標(biāo)的期貨當(dāng)日1倍或者1.5倍漲跌停板幅度。
七、期權(quán)合約那么多，流動性都好嗎？
答：由于期權(quán)合約眾多、期權(quán)定價相對復(fù)雜，部分合約流動性充裕，而部分合約不足，流動性往往集中于平值及部分虛值期權(quán)合約。
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