創(chuàng)建一套適合于自己的交易系統(tǒng)并使之不斷完善，是每一位證券市場投資者在實(shí)施交易之初就必須要做的一件大事。否則，要想在資本市場的博弈中獲勝幾乎是沒有可能的。
什么是交易系統(tǒng)？交易系統(tǒng)是完整的交易規(guī)則體系。它應(yīng)該包含如下內(nèi)容：
1、市場研判（趨勢分析）；2、精選個(gè)股（模式選股）；3、進(jìn)場原則（買入時(shí)機(jī)）；
4、退出機(jī)制（賣出時(shí)機(jī)）；5、空倉法則（定力守則）；6、風(fēng)險(xiǎn)控制（止盈止損）。
一套設(shè)計(jì)良好的交易系統(tǒng)，必須具備完整性和客觀性。這種完整性和客觀性，保證了交易系統(tǒng)結(jié)果的可重復(fù)性。從理論上講，對(duì)任何使用者而言，如果使用條件完全相同，則操作結(jié)果完全相同。系統(tǒng)的可重復(fù)性即是方法的科學(xué)性，系統(tǒng)交易方法屬于科學(xué)型的投資交易方法。
一套設(shè)計(jì)良好的交易系統(tǒng)，必須對(duì)投資決策的各個(gè)相關(guān)環(huán)節(jié)作出相應(yīng)明確的規(guī)定。這種規(guī)定必須是客觀的、標(biāo)準(zhǔn)的、唯一的、可行的。一套設(shè)計(jì)良好的交易系統(tǒng)，它還必須符合使用者的心理特點(diǎn)、交易習(xí)慣以及掌控能力。
一套設(shè)計(jì)良好的交易系統(tǒng)，可以成功地解決投資者在市場投資行為中遇到的兩大問題：
1、如何在高度隨機(jī)的證券市場價(jià)格波動(dòng)中尋找非隨機(jī)的部分；
2、如何有效的控制自身的心理弱點(diǎn)、排除他人忽悠的干擾，使之不致影響自己的理性決策。實(shí)踐證明，交易系統(tǒng)在上述兩方面都是投資人的有力助手。
幫助投資人有效的克服心理弱點(diǎn)，排除他人的忽悠干擾，可能是交易系統(tǒng)的最大功用。交易系統(tǒng)使交易決策的過程更加程序化、公式化、理性化。投資人可以通過交易系統(tǒng)使自己逐步完成由“情緒支配交易型投資人”向“程序支配交易型投資人”的轉(zhuǎn)變，即：單純以判定信號(hào)系統(tǒng)的反映而嚴(yán)格執(zhí)行信號(hào)所代表的意義的決策者。這也就是說：一旦交易系統(tǒng)創(chuàng)建并完善后，你 -- 一個(gè)交易者，就是一個(gè)執(zhí)行程序命令的“機(jī)器人”而不是其他。這個(gè)執(zhí)行程序命令的“機(jī)器人”，從此再也不會(huì)受情緒支配；不會(huì)聽別人忽悠；不會(huì)因?yàn)槭袌龅恼T多而貪婪；也不會(huì)因?yàn)槭袌龅恼T空而恐懼。因?yàn)椋@個(gè)執(zhí)行程序命令的“機(jī)器人”它已經(jīng)完全知道什么時(shí)候該進(jìn)；什么時(shí)候該止。在資本市場中，它就是一個(gè)賺錢機(jī)器，一部印鈔機(jī)。
大多數(shù)投資者在進(jìn)入市場的時(shí)候，對(duì)市場的認(rèn)識(shí)沒有系統(tǒng)的觀點(diǎn)。很多投資人根據(jù)對(duì)市場的某種認(rèn)識(shí)，就片面的承認(rèn)或否認(rèn)一種交易思路的可行性。其實(shí)，他們不知道：要想客觀的評(píng)價(jià)一種交易方法，就要確認(rèn)該方法在統(tǒng)計(jì)概率意義上的有效性。無論是在隨機(jī)的還是在非隨機(jī)的價(jià)格波動(dòng)過程中，不具備統(tǒng)計(jì)意義有效性的部分，只能給投資人以局部獲勝的機(jī)會(huì)而沒有長期穩(wěn)定獲勝的可能。而交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和判斷方式可以幫助投資者有效的克服操盤的盲目性和片面性。
交易系統(tǒng)的幾個(gè)核心內(nèi)涵
1、市場研判（趨勢分析）
市場研判要解決的問題：
市場趨勢研判
（1）.國際、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體趨勢（是上行周期還是下行周期，或者是處于上行周期與下行周期的重要拐點(diǎn)時(shí)期）；
（2）.A股市場大趨勢（是牛市還是熊市，或者是牛皮市 -- 平衡市），A股市場小趨勢（短期走勢是調(diào)整還是反彈）；注：牛市時(shí)的回?fù)踔^之“調(diào)整”，熊市時(shí)的上漲謂之"反彈"。
（3）.A股市場上證指數(shù)與深證成指籌碼峰狀況【個(gè)股亦然】（是頂密集還是底密集，或者是頂與底的不完全密集）；
技術(shù)指標(biāo)分析
（1）.(以季線、月線判斷長期趨勢；用月線買賣點(diǎn)真好指標(biāo)判斷長期趨勢,)(以周線買賣點(diǎn)真好指標(biāo)判斷中期趨勢；)(以日線、N分鐘線買賣點(diǎn)真好指標(biāo)判斷短期（超短期）趨勢。)
（2）.以“天堂孤影”判斷不同時(shí)段大盤、個(gè)股的方位并以此給趨勢定性（看看大盤、個(gè)股即時(shí)是處于什么位置及趨勢狀態(tài)：頂部、底部或是中部；強(qiáng)勢、弱市或是平衡勢；超買、超賣或是勢均力敵）。是否發(fā)出買入、賣出信號(hào)？只有在趨研判斷基本完成，對(duì)大盤、個(gè)股已經(jīng)做到心中有數(shù)的情況下，再才談得上考慮是否采取相應(yīng)的行動(dòng)。而在此之前，決不可以感情用事，隨機(jī)貿(mào)然行動(dòng)。（更不可聽人忽悠或一見紅盤就心動(dòng)）
（3）.以籌碼峰判斷主力建倉與出局，用以分析大盤與個(gè)股籌碼所處階段形態(tài)（頂密集、頂部不完全密集、底密集、底部不完全密集等形態(tài)）。以此分析大盤及個(gè)股的壓力與支撐，并分析其有無參與價(jià)值及買、賣個(gè)股的時(shí)機(jī)。
2、精選個(gè)股（模式選股）
3+3操盤模式（波段操盤選股）
（1）、周線MACD已上0軸或?qū)⒁?軸的個(gè)股；【必備條件】
（2）、周K線已上60天均線或?qū)⒁?0天均線的個(gè)股；【必備條件】
（3）、近期（一個(gè)月）的量能超過以前（最高點(diǎn)的時(shí)候）的量能的個(gè)股；【必備條件】
（4）、總股本不上2個(gè)億，流通盤不上8000萬的個(gè)股（越小越好）；【必備條件】
（5）、現(xiàn)金凈流量較充裕，銷售毛利率(%) 高于25%，流動(dòng)比率高于1.5的上市公司股票；【必備條件】
（6）、全流通股（無大小非解禁股的股票）；【另類選股】
（7）、慢牛股（沿30度-45度角爬升的個(gè)股）；【另類選股】
（8）、籌碼峰相對(duì)底密集的股票?！颈貍錀l件】
股本T+0模式（中長線投資選股--暫時(shí)確定以周線反轉(zhuǎn)為進(jìn)場、出局標(biāo)準(zhǔn)或者在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)考慮先期介入）
（1）、具備股本擴(kuò)張潛力的上市公司股票；
（2）、具備壟斷優(yōu)勢的上市公司股票；
（3）、具備行業(yè)優(yōu)勢的上市公司股票；
（4）、具備科技領(lǐng)先優(yōu)勢的上市公司股票；
（5）、平均每年的利潤增長率不能低于20%的上市公司股票；
波段操作選股模式:
(1)、用KDJ〈0或KDJ J〈5---10選股
（2）、跟據(jù)個(gè)股均線系統(tǒng)選則有上漲潛力股票
（3）、。。。。。。
（1）.中長線進(jìn)場原則：以“天堂孤影”趨勢定性標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，以月線、周線三金叉、三平底為標(biāo)準(zhǔn)；
（順序--先大盤，后個(gè)股）。
（2）.短線進(jìn)場原則：以“天堂孤影”趨勢定性標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，以日線三金叉、三平底為標(biāo)準(zhǔn)；
（順序--先大盤，后個(gè)股）。
（3）.超短線進(jìn)場原則：以“天堂孤影”趨勢定性標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，以日線、N分鐘線三金叉、三平底為標(biāo)準(zhǔn)；
（順序--先大盤，后個(gè)股）。
進(jìn)場：以“天堂孤影”趨勢定性標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，再看三金叉、三平底。當(dāng)三金叉與三平底發(fā)生共振時(shí)，是最佳進(jìn)場時(shí)機(jī)。若不能求得共振，則需以三金叉為主要參數(shù)，以三平底為輔助條件，選擇進(jìn)場戰(zhàn)機(jī)。
三金叉見底（三線合一）:
技術(shù)指標(biāo)作為一種參考工具，在不同的人的眼里會(huì)有不同的研判結(jié)果，投資者不應(yīng)該單以一項(xiàng)指標(biāo)的訊號(hào)而對(duì)行情做出絕對(duì)的判斷，因?yàn)橹笜?biāo)所起的只是一種輔助的作用而不是絕對(duì)的作用。如果采用多種指標(biāo)可以增加訊號(hào)的客觀性與準(zhǔn)確性，也可以增加相對(duì)的可信度。事實(shí)上，各項(xiàng)指標(biāo)之間往往會(huì)產(chǎn)生矛盾，如果多種指標(biāo)同時(shí)皆發(fā)出買賣信號(hào)的話，將極大地提高研判準(zhǔn)確性的概率，而三金叉見底（三線合一）就是其中最實(shí)用的一例。
所謂三金叉見底，簡而言之就是均線、均量線與MACD的黃金交叉點(diǎn)同時(shí)出現(xiàn)，股價(jià)在長期下跌后開始啟穩(wěn)筑底，而后股價(jià)緩慢上升，這時(shí)往往會(huì)出現(xiàn)5日與10日均線、5日與10日均量線以及MACD的黃金交叉點(diǎn)，這往往是股價(jià)見底回升的重要信號(hào)。與此同時(shí)，還可能出現(xiàn)“兩陽夾一陰--多方炮”、“出水芙蓉”和“MACD上穿零軸”等圖形。尤其是，當(dāng)出現(xiàn)“價(jià)托”時(shí)，則底部無疑，應(yīng)果敢進(jìn)場，不可錯(cuò)失戰(zhàn)機(jī)。
三金叉見底的市場意義為：股價(jià)在長期下跌后人氣渙散，當(dāng)?shù)鵁o可跌時(shí)開始進(jìn)入底部震蕩，隨著主力的逐漸建倉，股價(jià)終于開始回升。剛開始的股價(jià)上漲可能是極其緩慢的，也有可能會(huì)潛龍出水、厚積薄發(fā)，但不管怎樣最終都會(huì)造成股價(jià)底部的抬高與上攻行情的雄起。當(dāng)成交量繼續(xù)放大推動(dòng)股價(jià)上行時(shí)，5日、10日均線、5日、10日均量線以及MACD自然而然地發(fā)生黃金交叉，這是強(qiáng)烈的底部信號(hào)。隨著股價(jià)的推高，底部買入的投資者開始有盈利，而這種強(qiáng)烈的賺錢示范效應(yīng)將會(huì)吸引更多的場外資金介入，從而全面爆發(fā)一輪氣勢磅礴的多頭行情。
三金叉的出現(xiàn)從技術(shù)角度來看有三層含義：
1、短中期均線的金叉表明市場的平均持倉成本已朝有利于多頭的方向發(fā)展，隨著多頭賺錢效應(yīng)的不斷擴(kuò)大，將吸引更多的場外資金入市；
2、短中期均量線的金叉表明了市場人氣得以進(jìn)一步的恢復(fù)，場外新增資金在不斷地進(jìn)場，從而使量價(jià)配合越來越理想；
3、MACD的黃金交叉，不管是DIF、MACD是在0軸之上還是在0軸之下，當(dāng)DIF向上突破MACD時(shí)皆為短中期的較佳買點(diǎn)，只不過前者為較好的中期買點(diǎn)，而后者僅為空頭暫時(shí)回補(bǔ)的反彈?？偠灾S著三金叉的出現(xiàn)，在技術(shù)分析“價(jià)、量、時(shí)、空”四大要素中有三個(gè)發(fā)出買入信號(hào)，將極大地提高研判準(zhǔn)確性的概率，因此三線合一的三金叉為強(qiáng)烈的見底買入信號(hào)。
（上圖）三金叉圖示
（上圖）三死叉圖示
（上圖）三平底、三平頂圖示
注：其中的“三”并非實(shí)數(shù)，只是個(gè)概數(shù).
