經(jīng)典交易算法，基于價(jià)格波幅的樞軸區(qū)間突破系統(tǒng)

2020.05.19

關(guān)注

點(diǎn)及財(cái)經(jīng)，股票期貨專(zhuān)業(yè)投機(jī)者。

前言

說(shuō)起價(jià)格'樞軸'交易系統(tǒng)，相信每一位量化交易者或許會(huì)聯(lián)想到全球收益top10的量化交易策略。

例如:R-breaker，Dual Thrust等比較經(jīng)典的基于某個(gè)價(jià)格為樞軸，然后加減一定閥值得到其他關(guān)鍵價(jià)格(上軌、下軌等)的量化策略。

通過(guò)突破區(qū)間或突破區(qū)間后是否反轉(zhuǎn)，作為交易信號(hào)的主要來(lái)源。

如下圖所示:

注:R-breaker策略的開(kāi)平倉(cāng)邏輯。

而今天，作者同樣是給大家分享一個(gè)基于昨日k線(xiàn)的樞軸交易系統(tǒng)，并將其稱(chēng)為'P_breaker'，即'樞軸區(qū)間突破策略'。

同時(shí)，作者將在策略中與跨周期、跟蹤止盈及波動(dòng)率(ATR)過(guò)濾假突破方法相結(jié)合開(kāi)發(fā)程序化交易策略，并實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化交易。

'P_breaker'策略中，樞軸區(qū)間的算法

文章所說(shuō)的樞軸區(qū)間，可以理解成兩條軌道(上軌和下軌)，算法也是比較的簡(jiǎn)單。

我們只需要昨日k線(xiàn)的最高價(jià)、最低價(jià)和收盤(pán)價(jià)就可以計(jì)算出'P_breaker'策略的樞軸價(jià)格區(qū)間。

算法如下圖所示:

注:上圖中Pivot_Up、Pivot_Down就是所謂樞軸價(jià)格區(qū)間的上軌和下軌。'[1]'代表上一個(gè)交易日。

想要計(jì)算樞軸價(jià)格區(qū)間，我們的首先得知道Pivot_Range，也就是樞軸價(jià)差。

樞軸價(jià)差，簡(jiǎn)單來(lái)講。就是昨日k線(xiàn)的高低價(jià)均值與昨日k線(xiàn)的高低收價(jià)均值之差。

如下圖所示:

然后，用昨日k線(xiàn)的高低收價(jià)均值±Pivot_Range就得到我們的樞軸價(jià)格區(qū)間Pivot_Up和Pivot_Down這兩個(gè)軌道。

計(jì)算公式:

效果如下圖所示:

這就我們樞軸價(jià)格區(qū)間的計(jì)算方法。

當(dāng)價(jià)格在上軌之上，代表著多頭趨勢(shì)。反之，則為空頭趨勢(shì)。

作者將其計(jì)算出來(lái)以后，迫不及待的趕緊加個(gè)開(kāi)平倉(cāng)指令看看他的回測(cè)效果。以下是策略的開(kāi)平倉(cāng)邏輯。

① 開(kāi)倉(cāng)邏輯:

價(jià)格小于樞軸價(jià)格區(qū)間下軌。
且價(jià)格跌破20周期的唐奇安通道下軌。
滿(mǎn)足上述2個(gè)條件，開(kāi)空單。
空頭，反之。

如下圖所示:

② 策略平倉(cāng)邏輯:

價(jià)格突破唐奇安通道上軌平掉多頭倉(cāng)位。
空頭，反之。

然而，說(shuō)實(shí)話(huà)回測(cè)報(bào)告差的不是一點(diǎn)半點(diǎn)，而是很差！

如下圖所示:

③ 策略交易信號(hào):

如下圖所示:

其他的不說(shuō)，就說(shuō)這交易次數(shù)。這么多交易次數(shù)，很明顯就是交易過(guò)度而引起的。原因有很多，比如沒(méi)有進(jìn)行假突破過(guò)濾、方向過(guò)濾方法不好、止盈太過(guò)靈敏等！

交易次數(shù)一旦過(guò)多，就會(huì)影響整個(gè)策略的績(jī)效。就拿最致命的一點(diǎn)，那就是滑點(diǎn)成本！進(jìn)而拉低盈虧比，勝率和平均利潤(rùn)指標(biāo)。

因此，要想知道自己策略交易次數(shù)是否合理，需要策略邏輯與交易信號(hào)結(jié)合，仔細(xì)觀(guān)察每一筆交易是否是策略應(yīng)該抓住的。

如下圖所示:

并觀(guān)察，信號(hào)在震蕩區(qū)域的表現(xiàn)。如果頻繁觸發(fā)止損，那么策略就還需要改進(jìn)(過(guò)濾)。

因此，作者將結(jié)合策略本身特性、跨周期、跟蹤止盈及波動(dòng)率方法來(lái)對(duì)策略進(jìn)行改進(jìn)！

'P_breaker'策略的 '全新升級(jí)' 版

我們都知道上述策略中，作者觀(guān)察交易信號(hào)。發(fā)現(xiàn)策略交易次數(shù)過(guò)多，震蕩區(qū)域頻繁觸發(fā)假信號(hào)，以及多空趨勢(shì)的劃分仍不夠成熟。

以上因素，導(dǎo)致了策略績(jī)效非常糟糕。

如下圖所示:

而接下來(lái)，作者將在不改變?cè)呗缘闹饕灰走壿嫷幕A(chǔ)上對(duì)其進(jìn)行改進(jìn)。

1. 重大改進(jìn)一，將計(jì)算樞軸價(jià)格區(qū)間的時(shí)間再拉長(zhǎng)。

在之前，我們用于計(jì)算樞軸價(jià)格區(qū)間的k線(xiàn)僅僅是昨日一根k線(xiàn)。而在這里，作者將用N根日k線(xiàn)的價(jià)格數(shù)據(jù)，組合成一根新的k線(xiàn)。作者在策略中N=3，即3根日k。

利用組合后的k線(xiàn)數(shù)據(jù)，計(jì)算樞軸價(jià)格區(qū)間。

如下圖所示:

2. 重大改進(jìn)二，利用跨周期均線(xiàn)進(jìn)行多空趨勢(shì)過(guò)濾。

在原策略中，價(jià)格在上軌之上，稱(chēng)為多頭趨勢(shì)。價(jià)格在下軌之下，稱(chēng)為空頭趨勢(shì)。這樣是不夠的，我們應(yīng)該順大勢(shì)(大周期趨勢(shì))。

所以，除了用樞軸價(jià)格區(qū)間判斷趨勢(shì)外，作者還將采用周線(xiàn)的EMA8均線(xiàn)作為多空趨勢(shì)過(guò)濾器。

如下圖所示:

注:藍(lán)色線(xiàn)為17分鐘周期獲取到的周線(xiàn)EMA8均線(xiàn)。

3. 重大改進(jìn)三，利用波動(dòng)率ATR過(guò)濾假突破。

由于系統(tǒng)在震蕩區(qū)域頻繁的觸發(fā)假信號(hào)，導(dǎo)致策略反復(fù)打臉。因此，作者將在開(kāi)倉(cāng)價(jià)格±1倍ATR，增加信號(hào)的觸發(fā)難度。以降低策略開(kāi)倉(cāng)的靈敏度。

如下圖所示:

4. 重大改進(jìn)四，作者將采用跟蹤止盈作為策略的出場(chǎng)。

在原策略中，我們只采用唐奇安通道作為出場(chǎng)。有一個(gè)很?chē)?yán)重的問(wèn)題，那就是止盈不夠及時(shí)，盈利單子很可能變成虧損。

因此，作者將采用具有加速算法的跟蹤止盈方法，作為策略的出場(chǎng)。

如下圖所示:

小結(jié)。

以上，就是作者通過(guò)自己的一些經(jīng)驗(yàn)結(jié)合策略邏輯，對(duì)策略進(jìn)行改進(jìn)。

跨周期的過(guò)濾，主要是為了順大勢(shì)，開(kāi)倉(cāng)更具有優(yōu)勢(shì)。增加波動(dòng)率ATR過(guò)濾及計(jì)算樞軸價(jià)格區(qū)間所需的日k線(xiàn)數(shù)量，是為了讓策略開(kāi)倉(cāng)信號(hào)不那么靈敏，可以減少交易次數(shù)。