第一看書、第二模擬盤，第三一手一手的實戰(zhàn)，最終目的就是摸索出一套符合自己的交易系統(tǒng)，然后做到知行合一，有符合交易系統(tǒng)信號就入場交易，沒有交易機會就耐心觀望等待。
下面講講我的交易系統(tǒng)，給您一點借鑒，希望對您有幫助。
交易系統(tǒng)是什么：是你自己的交易理念的量化表現(xiàn)規(guī)則。是先有交易理念，再有交易系統(tǒng)。
下面文章分兩部分講解，第一部分講交易理念，第二部分講交易系統(tǒng)。
一、交易理念：
1、順勢：順勢而為。
（1）每個時間周期都有“勢”，例如周線上漲趨勢，日線下跌趨勢，60分鐘級別上漲趨勢，15分鐘級別下跌趨勢，那么我們到底是要順哪個“勢”。“勢”和“時間周期”是相互依存關(guān)系，您要說“勢”，那么您就要先確定你所說勢的“時間周期”。
（2）我是怎么確定勢的呢：兩個時間周期方向共振，確定“勢”的方向，順著這個“勢”的方向操作。兩個時間周期通常是4倍或者5倍的關(guān)系，例如60分鐘級別周期和15分鐘級別周期。單個時間周期確定的“勢”方向不穩(wěn)定，兩個時間周期方向共振確定的“勢”方向比較穩(wěn)定趨勢波段大概率有可操作的空間，當然如果是兩個以上的時間周期方向共振，那么“勢”’的方向確定性更加的強烈。
2、輕倉：通常每個品種配置5%-10%的倉位，如果均不能設(shè)置保本止損則最高只能開到30%的倉位，以此作為前提類推，能設(shè)置保本止損之后，就可以再開新倉位。
3、止損：截斷虧損，讓利潤奔跑。
（1）順著大周期和中周期的共振方向操作，小周期找點位入場，并且設(shè)置好止損，能設(shè)置保本止損之后，轉(zhuǎn)到中周期等待波段止盈信號平倉。
（2）首次建倉每個標的的止損空間不能大于賬戶總資金的1%，最近的第一目標位計算的盈虧比至少要大于3:1才能入場交易。
（3）因為有“輕倉”理念，每次戰(zhàn)役的持倉還不能設(shè)置保本止損的倉位最大不能超過30%，并且每個標的的最初止損空間不能大于總資金的1%，所以，單次戰(zhàn)役的正常情況下理論風險度控制為不大于總資金量的3%。
（4）突發(fā)不可預(yù)計的重大事件，全倉離場觀望。
（5）由于身體、感情、家庭等因素引起情緒的持續(xù)低迷或劇烈波動，全倉離場觀望。
4、階段性停止交易：
（1）每天交易虧損額度不能大于賬戶總資金的5%，大于5%則當天必須關(guān)掉電腦停止交易，至少休息一天，等理清思路之后才能重新入場交易。
（2）損失總資金量的10%，無條件休息一星期。
（3）損失總資金量的20%，無條件休息一個月。
（4）損失總資金量的30%，無條件休息三個月。
（5）損失總資金量的50%，當年平倉，徹底休息，等來年理清思路后再戰(zhàn)。
5、資金管理：100萬資金為例，執(zhí)行下面的資金管理風控原則：
（1）剛開始沒有盈利時，最大持倉不能超過50%。
（2）本金虧損超過5%后，單次戰(zhàn)役無條件只用25%以下的資金操作，直到出現(xiàn)以下信號：本金虧損小于5%了而且開始有賺錢效應(yīng)了，這個時候，最大持倉恢復(fù)到50%以下。
（3）盈利超過5%后，最多可以動用75%的資金進行操作，盈利小于5%時重新進入第1條。
（4）盈利超過15%后，最多可以動用100%的資金進行操作，盈利小于15%時重新進入第3條。
（5）盈利在50%以內(nèi)繼續(xù)用100萬作為總倉位；盈利超過50%后，從證券賬戶中轉(zhuǎn)20萬盈利到銀行賬戶，剩下的130萬作為新的總倉位，然后從第1條重新開始。
（6）如果連續(xù)三次短線操作失手，無條件降低到半倉以下，恢復(fù)正常的條件是：資金收復(fù)3次失手的失地或者連續(xù)三次操作得手。
（7）總資金從最高點回撤8%后，無條件降低到半倉以下，恢復(fù)正常的條件是：資金恢復(fù)到最高點以上。
（8）任何時候從盈利狀態(tài)進入虧損，則重新進入第1 條，重新開始循環(huán)。
二、交易系統(tǒng)
1、大周期和中周期共振判斷趨勢：入多單還是空單。
（1）大周期多頭拐點策略：大周期MACD底部高于最近的兩個MACD底部 中周期MACD底部高于最近的兩個MACD底部=多周期多頭共振，可以操作中周期的多頭波段。
（2）大周期多頭趨勢延續(xù)策略：大周期20/60均線金交并且60均線拐頭向上 中周期MACD底部高于最近的兩個MACD底部=多周期多頭共振，可以操作中周期的多頭波段。
（3）大周期空頭拐點策略：大周期MACD頂部低于最近的兩個MACD頂部 中周期MACD頂部低于最近的兩個MACD頂部=多周期空頭共振，可以操作中周期的空頭波段。
（4）大周期空頭趨勢延續(xù)策略：大周期20/60均線死交并且60均線拐頭向下 中周期MACD頂部低于最近的兩個MACD頂部=多周期空頭共振，可以操作中周期的空頭波段。
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