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什么是指數(shù)期現(xiàn)差？

指數(shù)期現(xiàn)差是指股指期貨合約價(jià)格對(duì)應(yīng)的指數(shù)的現(xiàn)貨價(jià)格。國(guó)內(nèi)的存在股指期貨合約的三個(gè)指數(shù)為上證50指數(shù)、滬深300指數(shù)和中證500指數(shù)。

期貨基差和期現(xiàn)差的區(qū)別？

這個(gè)期現(xiàn)差的確是用期貨減去現(xiàn)貨。至于為什么不用指數(shù)基差要用期現(xiàn)差，只能說是同花順比較偏向股票類型的行情軟件，這種表達(dá)更容易讓人理解升貼水，對(duì)于大部分做股指期貨的人來說，很多都只有股票交易經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于商品期貨的基差之類沒有太多概念。一般做期貨或商品期貨多數(shù)是不會(huì)用同花順軟件的，國(guó)內(nèi)期貨主流用的普遍是文華財(cái)經(jīng)、博易大師這類行情軟件。

一般來說，無論升水還是貼水，隨著期貨合約時(shí)間的減少，期貨合約價(jià)格最終會(huì)向現(xiàn)貨價(jià)格靠攏，至于期貨與現(xiàn)貨如何靠攏會(huì)是多樣性的。由于期貨合約還未到期，不同月份的期貨合約價(jià)格的走勢(shì)也會(huì)分化表現(xiàn)，有時(shí)會(huì)呈現(xiàn)近強(qiáng)遠(yuǎn)弱或近弱遠(yuǎn)強(qiáng)(近指的可能是近月合約或現(xiàn)貨，遠(yuǎn)指的是遠(yuǎn)月合約)，這很可能摻雜了某些因素導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)價(jià)格預(yù)期不同形成的。

股指期貨中的“期現(xiàn)差”是什么意思

期現(xiàn)差，其實(shí)按字面意思還是很簡(jiǎn)單的期貨和現(xiàn)貨的差價(jià)期貨開戶手續(xù)費(fèi)加1分交返90%無條件直返期貨賬戶52ol.cn

現(xiàn)貨是指滬深300字?jǐn)?shù)現(xiàn)在是多少吧，IF合約都是期貨來的。

你理解的現(xiàn)貨和我理解的現(xiàn)貨不一樣呢。我理解的現(xiàn)貨就是現(xiàn)在滬深300的點(diǎn)位，與IF里面的沒關(guān)