眾所周知，匯市有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎?。?！
投資的核心就是投人，人投對(duì)了一切就都投對(duì)了，學(xué)會(huì)借力借智會(huì)更輕松。例如眾所周知的——孫正義投資馬云！
隨著社會(huì)和投資理財(cái)行業(yè)的發(fā)展，越來(lái)越多的人開(kāi)始關(guān)注并參與外匯交易，如果想要在外匯市場(chǎng)中獲利，則應(yīng)對(duì)外匯相關(guān)方面有所了解，接下來(lái)就談?wù)勍鈪R交易技術(shù)面交易策略——淡出雙零價(jià)位， 欲了解更多，請(qǐng)關(guān)注大車(chē)道外匯。
市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是一個(gè)最被廣泛忽略，然而卻又是有利可圖的交易領(lǐng)域。如果能在市場(chǎng)的微觀(guān)結(jié)構(gòu)和動(dòng)態(tài)發(fā)展方面，鍛煉出敏銳的理解力，交易者會(huì)獲得難以置信的優(yōu)勢(shì)。要從日內(nèi)的波動(dòng)中獲利，這可能是最可靠的戰(zhàn)略之一。對(duì)市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)變化培養(yǎng)出一種感覺(jué)，是從短期波動(dòng)中獲利的關(guān)鍵所在。在外匯交易中，這點(diǎn)特別地重要，原因在于影響日內(nèi)價(jià)格行為的主要因素是訂單流量（order flow）。事實(shí)上，大多數(shù)的個(gè)人交易者無(wú)法知道賣(mài)方銀行的訂單流量，即日交易者要想在短期的波動(dòng)中獲利，就必須學(xué)習(xí)如何辨別和參與到有大量訂單被觸發(fā)的價(jià)格區(qū)域。對(duì)于日內(nèi)交易者來(lái)說(shuō)，這種技巧非常有效，它可以使交易者與做市商站在了同一個(gè)方向。
當(dāng)進(jìn)行日內(nèi)交易時(shí)，想抓住每一個(gè)支持位或阻力位上的反彈機(jī)會(huì)并期望從中獲利，是不可能的事情。日內(nèi)交易成功的關(guān)鍵在于，我們必須有所選擇，只在勝算較高的價(jià)位上入場(chǎng)交易。分辨這類(lèi)機(jī)會(huì)有一個(gè)好方法，就是選擇在一些心理上重要的價(jià)位進(jìn)行交易，例如雙零或整數(shù)的價(jià)位。雙零價(jià)位指的是價(jià)格的最后兩個(gè)數(shù)字是零，例如，美元/日元的107.00，或者歐元／美元的1.2800。我們多次注意到，貨幣對(duì)的日內(nèi)價(jià)格到達(dá)雙零的支持位或阻力位時(shí)，就出現(xiàn)反彈，而不理會(huì)根本的趨勢(shì)。我們也注意到，這類(lèi)反彈通常比在其他價(jià)位的反彈幅度更大。對(duì)于即日外匯交易者來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)的這類(lèi)反應(yīng)是非常理想的機(jī)會(huì)，它提供了賺50點(diǎn)的機(jī)會(huì)，而只需要承擔(dān)15點(diǎn)到20點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。
執(zhí)行這個(gè)方法并不困難，但是，它要求個(gè)人交易者能夠?qū)灰椎目臻g和市場(chǎng)參與者的心理發(fā)展出一種可靠的感覺(jué)。這個(gè)方法之所以有效，原因很簡(jiǎn)單。大型的銀行有途徑，可以看到設(shè)有條件的預(yù)留訂單，比起其他的市場(chǎng)參與者，這是非常明顯的優(yōu)勢(shì)。交易員從銀行的訂單賬本中可以直接洞察到，在不同的價(jià)格水平上市場(chǎng)的潛在反應(yīng)。交易商自己經(jīng)常利用這些戰(zhàn)略信息，在他們的賬戶(hù)中建立短期的頭寸。
市場(chǎng)參與者作為一個(gè)整體，傾向于在同一個(gè)價(jià)格水平的附近，預(yù)先留下有條件的訂單。止損單通常會(huì)設(shè)在整數(shù)價(jià)位左右的位置，而交易者通常也在整數(shù)價(jià)位設(shè)置他們的止贏(yíng)單。之所以出現(xiàn)這種情形，是因?yàn)榻灰渍呤侨?，人?lèi)傾向于用整數(shù)思考。因此，有很高的可能性，止贏(yíng)單會(huì)設(shè)在雙零的價(jià)格水平。由于外匯市場(chǎng)是一個(gè)不停運(yùn)轉(zhuǎn)的市場(chǎng)，相比其他市場(chǎng)，投機(jī)者更為頻繁地在外匯市場(chǎng)上使用止損單和止贏(yíng)單。大型銀行有途徑，看到止損單和止贏(yíng)單之類(lèi)的有條件訂單，他們積極地利用這些頭寸密集的價(jià)位，去觸發(fā)止損訂單。這個(gè)策略試圖讓交易者和做市商站在同一個(gè)方向，參與到雙零的價(jià)位上一個(gè)快速的反趨勢(shì)波動(dòng)。
當(dāng)其他的技術(shù)指標(biāo)也同樣確認(rèn)雙零價(jià)位的重要性時(shí)，這個(gè)交易的獲利更多。
策略的規(guī)則
買(mǎi)入
1.首先，在10分鐘或15分鐘圖，找出價(jià)格正在處于日內(nèi)20期簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線(xiàn)以下的貨幣對(duì)。
2.接著，在這些數(shù)字以下的幾點(diǎn)（不超過(guò)10點(diǎn)）的位置下買(mǎi)單。
3.最初的保護(hù)性止損訂單設(shè)在入場(chǎng)價(jià)格以下不多于20點(diǎn)的位置。
4.當(dāng)頭寸的利潤(rùn)超過(guò)所冒風(fēng)險(xiǎn)的2倍時(shí)，平倉(cāng)一半的頭寸，把剩余頭寸的止損點(diǎn)移到盈虧平衡點(diǎn)。當(dāng)價(jià)格朝對(duì)你有利的方向移動(dòng)時(shí)，使用移動(dòng)止損。
賣(mài)出
1.首先，在10分鐘或15分鐘圖，找出價(jià)格正在處于日內(nèi)20期簡(jiǎn)單移動(dòng)平均線(xiàn)以上的貨幣對(duì)。
2.接著，在這些數(shù)字以上的幾點(diǎn)（不超過(guò)10點(diǎn)）的位置下賣(mài)單。
3.最初的保護(hù)性止損訂單設(shè)在入場(chǎng)價(jià)格以上不多于20點(diǎn)的位置。
4.當(dāng)頭寸的利潤(rùn)超過(guò)所冒風(fēng)險(xiǎn)的2倍時(shí)，平倉(cāng)一半的頭寸，把剩余頭寸的止損點(diǎn)移到盈虧平衡點(diǎn)。當(dāng)價(jià)格朝對(duì)你有利的方向移動(dòng)時(shí)，使用移動(dòng)止損。
市場(chǎng)狀況
當(dāng)市場(chǎng)沒(méi)有任何重要的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)作為催化劑時(shí)，也就是說(shuō)，在較為平靜的市場(chǎng)狀況下，這個(gè)策略最為有效。最能成功運(yùn)用該策略的貨幣對(duì)，是那些處于窄幅區(qū)間交易的貨幣對(duì)、交叉貨幣對(duì)和商品貨幣。這種策略對(duì)于主要貨幣對(duì)也是有效的，但必須在較為平靜的市場(chǎng)狀況下才有效，原因在于主要貨幣對(duì)的止損單相對(duì)緊密。
進(jìn)一步優(yōu)化
當(dāng)整數(shù)價(jià)位是心理上重要的價(jià)位，如果它恰好也是重要的技術(shù)位時(shí)，那么意義就更為重大了。因此，當(dāng)其他重要的支持位或阻力位匯聚在這些價(jià)位上，如移動(dòng)平均線(xiàn)、關(guān)鍵的費(fèi)波納契價(jià)位和布林帶等，這個(gè)策略的勝算通常更高。
范例
讓我們看一些運(yùn)用該策略的實(shí)例。第一個(gè)例子是圖8.8，歐元／美元的15分鐘圖。根據(jù)策略的規(guī)則，我們看到歐元／美元在向
下跌，價(jià)格正在20期移動(dòng)平均線(xiàn)以下交易。價(jià)格繼續(xù)下跌的趨勢(shì)，正接近1.2800，我們的雙零價(jià)位。按照規(guī)則，我們?cè)?.2800以下幾點(diǎn)，也就是1.2795下預(yù)留入場(chǎng)買(mǎi)單。訂單被執(zhí)行，我們?cè)谌雸?chǎng)價(jià)以下20點(diǎn)，也就是1.2775下止損單。在上漲前，歐元／美元曾經(jīng)跌到1.2786。當(dāng)它反彈到1.2835，利潤(rùn)相當(dāng)于2倍的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，我們賣(mài)出一半的頭寸。剩余頭寸的止損點(diǎn)就移到1.2795的盈虧平衡點(diǎn)。我們開(kāi)始進(jìn)行移動(dòng)止損。移動(dòng)止損的方法有許多種，包括以資金或百分比為基礎(chǔ)的止損方法。對(duì)于真正的短線(xiàn)交易，我們選擇根據(jù)兩根蠟燭的最低點(diǎn)（two-bar low）進(jìn)行移動(dòng)止損。最終，另外一半的頭寸在1.2831平倉(cāng)。在這次交易中，我們從第一部分的頭寸中獲利40點(diǎn)，第二部分頭寸獲利36點(diǎn)。
接下來(lái)的例子是圖8.9，美元／日元的10分鐘圖。我們看到，
美元／日元正處于20期移動(dòng)平均線(xiàn)以下，正向著105.0。這個(gè)雙零的價(jià)位移動(dòng)。由于105價(jià)位對(duì)美元／日元非常重要，它不僅是心理上關(guān)鍵的價(jià)位，也是2004年到2005年初一個(gè)重要的支持位和阻力位，同時(shí)，它也是2004年5月14日的高點(diǎn)到2005年1月17日的低點(diǎn)之間的23.6%費(fèi)波納契回調(diào)位。所有這些都提供了一個(gè)非常強(qiáng)烈的信號(hào)，很多投機(jī)者會(huì)在這個(gè)位置止贏(yíng)平倉(cāng)，非?？赡艹霈F(xiàn)反趨勢(shì)的波動(dòng)。因而，我們?cè)?05以下幾點(diǎn)的位置，也就是104.95下限價(jià)買(mǎi)單。訂單被執(zhí)行，我們?cè)?04.75的價(jià)位下止損單。當(dāng)美元/日元觸及104.88的低位后，轉(zhuǎn)為上升。當(dāng)它反彈到105.35，利潤(rùn)相當(dāng)于2倍的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，我們賣(mài)出一半的頭寸。我們把剩余頭寸的止損點(diǎn)移到104.95的盈虧平衡點(diǎn)。然后，我們根據(jù)5根蠟燭的最低點(diǎn)（five-bar low）進(jìn)行移動(dòng)止損，過(guò)濾更短時(shí)間框架內(nèi)出現(xiàn)的噪音。最終，我們?cè)?05.71平倉(cāng)另外一半的頭寸?？偨Y(jié)這次交易，我們從第一部分頭寸獲利了40點(diǎn)，第二部分的頭寸獲利76點(diǎn)。這次交易之所以比第一個(gè)例子獲利更多，原因是這次的雙零價(jià)位同時(shí)也是關(guān)鍵的技術(shù)位。
確保雙零價(jià)位是一個(gè)重要的技術(shù)位，是篩選出良好交易的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)。下一個(gè)例子是圖8.10，美元／加拿大元的15分鐘圖。這次交易最好的地方在于，這個(gè)價(jià)將不只是雙零，而是3個(gè)零的價(jià)位。由于這種情形不經(jīng)常出現(xiàn)，所以3個(gè)零的價(jià)位有更高的重要性。如圖8.1所示，美元／加拿大元也在20期移動(dòng)平均線(xiàn)的下方波動(dòng)，正向著1.2000下跌。我們?cè)?.2000以下幾點(diǎn)的1.1995下單買(mǎi)入，止損單的價(jià)格設(shè)在入場(chǎng)點(diǎn)20點(diǎn)以下的1.1975。美元／加拿大元觸及1.1980的低點(diǎn)后，出現(xiàn)反沖。當(dāng)它反彈到1.20元，利潤(rùn)相當(dāng)于2倍
的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，我們賣(mài)出一半的頭寸。剩余頭寸的止損點(diǎn)就移到1.1995的盈虧平衡點(diǎn)。然后，我們?cè)俅胃鶕?jù)兩根蠟燭的最低點(diǎn)進(jìn)行移動(dòng)止損。結(jié)果，我們從第一部分頭寸中獲利40點(diǎn)，第二部分獲利86點(diǎn)。因?yàn)?.2000是有3個(gè)零的價(jià)位，所以這次交易相當(dāng)成功。
盡管這些例子都是多頭的例子，但是該策略同樣適用于空頭。
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