有人說期貨交易者應(yīng)該專注于一個品種，采取一個交易法則，長期堅持下去，就能夠賺大錢。理論上是可行的，當(dāng)然，逍遙劉強在他的《期貨大作手風(fēng)云錄》中也有類似的說法，一個品種做五年你就達到了某某水平，做十年你在行業(yè)內(nèi)就達到了專家級水平，做二十年你就達到了大師級水平等等。如果一個交易者真能做到這一點，那我相信，他無論是做一個品種還是做多個品種都能賺錢，因為一個交易法則加上一個品種能夠長期堅持做二十年的交易者，其一致性能力足以讓人佩服。但是我并不贊同這種說法！
當(dāng)你的資金量比較小的時候，這么做是沒有問題的，因為你可能不太需要考慮分散品種或降低風(fēng)險的問題，基本上是全倉出戰(zhàn)。但是當(dāng)你通過這種方式積累的很多資金時，你就不敢專注于單品種交易了，因為價格的波動會對你賬戶盈虧造成很大的波動，交易者的心理基本上都會受不了這種大的波動，這個時候你不得不進行多品種交易，機構(gòu)交易基本上都采取多品種多策略進行交易。此外，如果你只專注于一個品種，在有些時候，往往這個品種并沒有什么機會，比如當(dāng)下的棉花，如果你只專注與棉花這個品種，估計這一年你基本上很難有所作為。如果只專注于一個品種的話，即使套利也只能進行跨期套利，而無法進行跨品種套利，套利的機會也少一些。所以，無論從交易機會還是套利機會或者是以后資金規(guī)模擴大的情況，都需要進行多品種交易。當(dāng)然，多品種單策略交易，對于個人交易者來說，可以完成，不過比較辛苦些；多品種多策略交易基本上得需要團隊或者程序化交易。
下面簡單的介紹一下，如果構(gòu)建自己的交易品種或者資金分配情況。首先，假設(shè)交易者有100萬的資金規(guī)模，交易者的持倉規(guī)模不超過50%，假設(shè)是40%，留有一定的余地，避免價格的漲跌，導(dǎo)致實際持倉比例超過規(guī)定的持倉比例。其次，我們對期貨品種進行分類，分為四大板塊：黑色、有色、化工、農(nóng)產(chǎn)品四大板塊，每個板塊持倉比例假設(shè)都是10%。再次，每個板塊下尋找?guī)讉€自己熟悉或者感興趣的品種，假設(shè)黑色系中我們只做礦石、螺紋和焦炭，有色板塊中我們只做銅、鋅、鎳，化工板塊我們只做橡膠、甲醇、瀝青；農(nóng)產(chǎn)品板塊我們只做豆粕、豆油、棕櫚油，每個品種我們可以設(shè)定比例，假設(shè)都是33%。那么礦石在總體賬戶中的持倉比例為10%*33%=3.3%，其他品種都是如此。然后我們根據(jù)3.3%計算出可可用于開礦石的資金是3.3萬，，勉強可以開5手左右。對于主觀交易者來說，所有的品種基本上交易策略都是一致的，但是對于程序化交易者來說，可以進行多策略交易，例如礦石采取的是均線交易策略，橡膠采取的是布林線交易策略，銅采取的是MACD交易策略等。當(dāng)然，程序化交易者可以多這些品種進行回測，多所有品種進行所有交易策略的回測，看一下不同品種對應(yīng)哪種策略效果更好，在實戰(zhàn)交易中針對不同品種，采取不同的交易策略，這個暫時不多說。
對于個人主觀交易者來說，一次性同時關(guān)注那么多品種不討可能，但我建議，每個板塊至少關(guān)注一兩個品種，畢竟期貨的漲跌板塊內(nèi)的品種一致性比較大，板塊間有時候會分化。這樣的話可以在你精力允許的范圍內(nèi)，盡量多一些交易機會，這對你實戰(zhàn)經(jīng)驗的累積和以后大資金的操作是有所幫助的。當(dāng)然，如果你的精力實在不允許的話，那么我建議你關(guān)注與某一個板塊的品種，只做一個板塊的品種也是可以的，這樣即使沒有單邊機會或者跨期套利機會的時候，或許還存在跨品種套利的機會。
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