六篇文章都寫完了，寫個結(jié)語吧。我很高興的是這些最基本甚至是我們還未入市時就已經(jīng)接觸過的交易理念可以得到大多數(shù)朋友們的重視，這些理念沒有什么是新的東西，都是前輩們的經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)，對大家來說是在看身邊的一個普通散戶在講對這些基本理念的認識，這應(yīng)該比生硬的去理解前輩們的戒條感覺要好一些吧：）。對我來說，我在總結(jié)個人的經(jīng)驗和教訓(xùn)，也在總結(jié)自己從“知”到“行”的一個轉(zhuǎn)化過程，從前也總是在機械的接受這些戒條，不知不覺間已經(jīng)從我的口中說出，我知道這些“戒條”都已經(jīng)深深扎根在我的對市場的基本認識中了。一而再，再而三的無視這些基本的操作戒條而屢錯屢犯一些低級錯誤也算是“成功只屬于少數(shù)人” 的一個解釋了。
記得在我第一次深刻領(lǐng)會“亞當理論”順勢而為的觀點后，我心中竊喜，終于找到了制勝的“秘訣”。可是我卻偶然看到公司內(nèi)部的期刊上有人大談“順勢交易”，我的心一下子就涼了，原來“地球人都知道啊”：）。現(xiàn)在想起來真的很可笑，原來真相是：道理誰都“懂”，就是做不到。
其實在“市場”和“人”之間，真正的難點并不在市場，如果以足夠客觀的態(tài)度來解讀市場，以一個普通人的智商，完全可以輕松找到市場的規(guī)律并制定出相應(yīng)的對策，可惜問題是出在“人”身上，人性的恐懼、貪婪、一相情愿的想法等等“情緒化”特征完全覆蓋了人性當中“理性”的成分，制約了自己邁向成功的腳步，成功最大的敵人正是自己。這也就解釋了為什么成功的決定因素是“性格”而不是“聰明”（其實是自作聰明）。
不能輕倉所反映的是人性中貪婪的一面、不能止損反映的是人性中恐懼失敗和存在僥幸心理的一面、不能長線操作反映的是缺乏耐心和貪婪的企圖抓住市場所有波動的一面、不能順勢操作反映的是人性一廂情愿的強烈的主觀化特征，等等…………。“戰(zhàn)勝自我”這樣的說法不無道理，只要不是在操作中“戰(zhàn)勝”就可以了。多數(shù)人對自己的“錯誤”視而不見，而將自己的失敗歸于“運氣”“主力”，懼怕承認自己的平庸，不愿去碰自己的痛處，用這些謊言來自欺自騙，最終的出局完全是理所當然的，缺乏自我認識，缺乏自我反省的意識也同樣是多數(shù)人的通病，對自我的反省能力也可以決定其對真相的認識程度。
其實很多時候并不是知道什么是對什么是錯而不去做，更重要的是自己潛意識當中對“正確的方法”有一種本能的強烈的“抵觸”心理，這就需要深刻的自我剖析和反省。而這種“自我剖析”很多時候是血淋淋的：當必須承認自己并不優(yōu)秀、當自己必須承認自己是個平庸的人、當自己必須承認自己的操作與身邊的散戶的拙劣表現(xiàn)并沒有什么不同時，原來自信心存在的基礎(chǔ)完全崩潰了，心痛的感覺，畢生難忘。然而這種心痛所帶來的好處是徹底認清了自己的本來面目，不再抱著“我比別人優(yōu)秀所以我會成功”這樣幼稚的想法、不再認為“自己可以為市場把脈”，而轉(zhuǎn)向“一切隨勢而動，順水行舟”。亞當理論是我所有理念和操作的基礎(chǔ)，也是我在探索階段對市場認識最重要的一個轉(zhuǎn)折點，一切的精髓只有四個字：“順勢而為”，其實自己轉(zhuǎn)了很大一個圈才發(fā)現(xiàn)經(jīng)典理論的經(jīng)典之處，可惜包括我在內(nèi)的幾乎所有人都曾忽略過、不屑過，而去尋找什么“制勝絕招”。但這似乎又是個無可奈何的現(xiàn)象，也只有當真正深刻理解市場之后也才能明白何為經(jīng)典。
最近一段時間我才開始研究一些新興的理論，比如混沌、分形、莊周的“杠桿操作法”，感覺有意思的是和自己的具體操作技術(shù)出奇的相似，很輕松就可以理解作者的意圖。雖然使用的方法不同，許多專用術(shù)語也阻礙了對其方法進一步理解的耐心，但要解決的問題和解決的思路卻是相同的，很明顯的是莊周的操作技術(shù)是基于道氏理論的，任何市場的最終解決方案必然是簡單的，至少其核心思路一定是簡化的，一些成功者總是在找到市場的解決辦法后將其細化、復(fù)雜化、延伸化和理論化來加以包裝，讓后來者“云里霧里”，感覺似乎很高深，人為的造成了理解上的距離，這一點上克羅做的最好，正是kis。大道至簡，我的感覺是成功的操作方法雖然表面有很大差異但實質(zhì)卻非常近似，只是我不太喜歡這種細化和理論化的包裝，幾句話可以說明的問題卻要用一本書和諸多“不知所云”的術(shù)語去解釋，當然原因大家都心里有數(shù)。我有一個猜想，當初有人用“波浪理論”獲勝時其主體思路一定是簡要可靠的，只是后人對其不斷理論化和細化才使得我們現(xiàn)在所看到的已經(jīng)完全不是當初的本來面目，以致使其只能起到“解釋”作用而全無實戰(zhàn)價值?？梢暂p松理解莊周的操作思路是因為我個人的操作技術(shù)同樣以道氏為基礎(chǔ)，可以輕松理解分形是因為我就在使用類似分形的技術(shù)來標示價格的運行軌跡，所以只是一瞥就已經(jīng)明白這些技術(shù)絕非“華而不實”的技術(shù)，包括混沌的鱷魚操作法在內(nèi)，雖然新的理論名詞大量出現(xiàn)，但其技術(shù)原理均未脫離傳統(tǒng)的經(jīng)典理論，“太陽下沒有新的東西”。
很多朋友在“尋找捷徑”這種潛意識的驅(qū)使下盲目追隨這種“潮流”而放棄對市場的基本認識過程，其實如果不能深刻理解“交易系統(tǒng)”或這些新興交易理論所要解決的核心問題，缺乏基本的市場認識，后果仍然是失敗無疑的。這也就是我非?？粗鼗A(chǔ)的市場理念的原因，任何想要繞過這個環(huán)節(jié)而去尋找成功的“金鑰匙”都是不現(xiàn)實的，你是否見過某位大師是依靠別人成功的操作技術(shù)來獲勝的，每一個成功者無疑不是在深刻理解市場之后才創(chuàng)建出自己的一套方法，認真而耐心的去體驗市場和交易的感覺，去感受失敗的痛苦最終才能夠深刻的理解市場和自己，前人已提供了足夠的技術(shù)方法來幫助我們解決技術(shù)問題，并不需要我們自己去“自創(chuàng)”什么，只要在市場理念正確的基礎(chǔ)上依賴一些簡單的技術(shù)和策略形成一套自己的方法就足夠了。
其實我在反復(fù)強調(diào)“客觀”“務(wù)實”“規(guī)則”這些詞語，但我同樣明白也只有真正依靠自己領(lǐng)會了這些語言的含義也才能真正理解我要表達的意思，這也就是認同和共鳴的區(qū)別。說到底，最終還是要靠自己的，這些文章與前輩們所做的經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)相比實在太過粗淺，我所能夠做的也不過是將自己的想法拿出來，對一些有緣的朋友可以起到清晰思路和啟迪提示的作用，而且也僅此而已。
但凡感受過期市的人就總會有一種滄桑感，誰都無法免俗，文章中也本能的流露出這種感覺，期市猶如人生的濃縮，大悲大喜盡在其中。正所謂“天若有情天亦老，人間正道是滄桑”，在期市中拼搏過的朋友，無論自己最終是帶著成功的自信還是失敗的痛苦走出市場，有一點無須質(zhì)疑：選擇了期市當是人生中最無悔的一個選擇，人生有期市這樣一段經(jīng)歷已是精彩。
謹以此六篇拙文獻與每一個曾經(jīng)拼搏在這個市場、每一個正在艱難行進的散戶投資人。朋友，一路走好。
suhui和會員交流、部分回貼
1、使用了一只均線來作為多空的分界線，價格處在均線上方則只做多倉，價格處在均線下方則只做空倉。相信嗎，逆勢交易的問題就因為這一簡單的規(guī)則解決了；
2、每一次進場時就設(shè)好止損點，不管這個止損是怎么設(shè)置，但必須是一個明確的點，點到就必須離場，不要去想“是不是我出來之后行情又會繼續(xù)，讓我錯誤止損”這樣的問題。
3、以“分析行情”來做為交易手段無疑是最大的交易誤區(qū)。人性的情緒化特征是交易的大敵，而制定并嚴格遵守規(guī)則恰恰是最好的解決辦法。
4、止損難，止盈則為難中之難。難在獲利后那種害怕得而復(fù)失的復(fù)雜心態(tài)；
5、使用規(guī)則來解決我所遇到的問題最初只是我思考如何解決問題時所本
能使用的一個方法，當時只是按自己認為正確的方法做，完全是摸著石頭過河。但系統(tǒng)建立后回過頭才發(fā)現(xiàn)原來是規(guī)則的使用使我沿著一條正確的思路到達了終點，習(xí)慣性的將自己的所有對市場規(guī)律的認識規(guī)則化并嚴格執(zhí)行無疑起到了最關(guān)鍵的作用。
aslon，你好：
關(guān)于你“戰(zhàn)勝自我很難”的說法，我有一些經(jīng)驗看是否對你有一些啟示。戰(zhàn)勝自我是期市中很流行的說法，但我認為我基本上沒有遇到過這個問題，我的操作方法一直是這樣一個過程：確定交易思路----制定交易規(guī)則----嚴守規(guī)則進出市場，一共三步。我給你打個比方，我反對逆市交易，這是我的交易思路的一部分。那么我的交易規(guī)則中就會確定一個多空標準，圖表是空頭形態(tài)，我就只做空單，反之亦然。這是制定規(guī)則方面，有了規(guī)則我就會嚴格按照規(guī)則去做，即使我預(yù)感到我的某次進場將是一個錯誤，我也會堅決按照規(guī)則行動，即使我的預(yù)感對了，那么也沒什么關(guān)系，我只付出了一點點預(yù)料之中的虧損。這個錯誤或許是規(guī)則制定上有問題，那么你應(yīng)該去檢查規(guī)則，發(fā)現(xiàn)問題就修改它，這是一個小問題，但是如果你制定了交易規(guī)則，卻不去遵守，那你即使有百分之百完美的交易思路都沒用，這絕對是一個大問題，如果你在這個問題上無法“戰(zhàn)勝自我”那么你最好考慮退出這個市場，錯誤可以發(fā)生在任何一個環(huán)節(jié)，但絕不可以在這個問題上有一點含糊，它是致命的。這個過程中你的交易思路也是一個關(guān)鍵，交易思路作為一個指導(dǎo)思想如果是錯誤的，那么依此制定的規(guī)則也會是錯誤的，那么嚴守規(guī)則也就沒有意義了，所以你的交易思路首先必須正確（我的四篇文章就著重于如何確定正確的思路），其次規(guī)則的制定并不是一個問題。那么我的結(jié)論出來了，你的思路或你的規(guī)則將直接控制你的交易過程。那么也就不存在戰(zhàn)勝自我這個問題，如果說“戰(zhàn)勝自我”一定是存在的話，它也只會存在于你制定交易思路的過程中，如果你發(fā)現(xiàn)某一思路是正確的，而你又發(fā)現(xiàn)自己很難做到（比如長線交易），那么這時你必須想盡辦法戰(zhàn)勝自我，如果你做不到，那么成功永遠與你無緣，我就經(jīng)常用這種想法嚇唬自己，逼迫自己必須改變，這個辦法對我是很有效的。那么最終結(jié)論是：交易的過程只是依照既定規(guī)則進出場，是一個輕松的過程，不需要你戰(zhàn)勝自我，如果有錯誤，那你去檢查你的思路和規(guī)則好了，找到錯誤，改變思路，修改規(guī)則，重新嘗試，很簡單。
?。ㄗ髡?kokolo ）我自己是期貨新手 因此來論壇看的多 說的極少 但是看suhui兄的幾張?zhí)?有感而生 不得不冒昧說點自己的想法。
目前國內(nèi)投機界從去年下半年開始幾乎任何可以稱之為高手的都在討論和建議系統(tǒng)交易的方法，從期貨市場中的程鵬先生的大鵬交易系統(tǒng)等等到a股市場中波濤先生的系統(tǒng)交易方法等書的走紅無不顯示此種傾向。國人有種人云亦云的習(xí)慣思維和行動趨勢，從很多方面都能證實。
其實交易系統(tǒng)也不是突然呈現(xiàn)的理念，國內(nèi)投機人主體絕大部分都奮戰(zhàn)于畸形機制的a股市場，2001年以來的大調(diào)整給參與者的震撼不亞于老美進兵給老伊們帶來的震撼，惶惶然中牛市追漲的方法如只鐵類野山類不行了，猜莊跟莊殺莊的作弊手法失效了，面對資金縮水的窘境投機人急于尋找到能夠穩(wěn)定贏利的倚天劍、屠龍刀，因此高手們開始推薦交易系統(tǒng)，趨同者日眾，孰不知交易系統(tǒng)也并不是包治百病的良方，目前投機人對系統(tǒng)交易的態(tài)度只能說是治標不治本，我們需要解決的是理念，對市場的深刻理解，對交易本質(zhì)的深刻理解才是正途?？纯蠢厦纻兊臅s志，網(wǎng)站，哪些不充斥著各類交易系統(tǒng)呢，如果真的有包賺錢的系統(tǒng)，而我是開發(fā)者的話我會輕易地出售嗎？交易充斥著許多看對卻做不對，看錯卻獲利的例子。系統(tǒng)交易主要的依據(jù)是指標，而指標的本質(zhì)是歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，相對于價格未來的發(fā)展本身存在著不確定的因素，因此比較好的交易系統(tǒng)便以統(tǒng)計尋找能獲取大期望收益的方法，良好的資金管理，堅決的止損來制作。擁有良好的系統(tǒng)也并不代表肯定獲利，還有最關(guān)鍵的人性因素，那就是執(zhí)行，能自動下單的系統(tǒng)固然優(yōu)秀，可交易實際中如果遇到連續(xù)虧損等等的情況，操作者是否能堅持系統(tǒng)都是關(guān)鍵所在。我記得richard dennis好象說過，他的交易中只有5%是賺錢的，而這個贏利的5%概率中卻是他大賺特賺的時候，那么對于一般交易者來說，是否能在遇到95%的虧損機會時還能堅持就是個中心問題了，我查過dennis的零星表述，在他的系統(tǒng)中判斷非常簡單，而資金管理卻占有極其重要的分量，而這種武功密技是真高手密不相傳的，作為我們只有在自己的交易中不斷找尋適合自己的方法了。題外話，據(jù)說dennis的烏龜基金目前也遭遇到很大的虧損困惑 ：））。
這些是狹義的系統(tǒng)交易，那么從廣義上來說交易系統(tǒng)的概念，應(yīng)該是事先判斷趨勢，制作計劃，執(zhí)行計劃等部分。那么對于我們普通交易者來說，無法用計算機語言制作狹義的系統(tǒng)，可我們可以制定廣義的系統(tǒng)規(guī)則，只要有效一樣可以穩(wěn)定贏利。我認為廣義的系統(tǒng)主要包括：趨勢判斷，入市依據(jù)，加減倉依據(jù)，出場依據(jù)，止損設(shè)定等風(fēng)險管理幾項原則。
關(guān)鍵點是在于找到適合自己個性的方法，象martin schwartz他這類不依靠機械系統(tǒng)的反趨勢短線交易者也一樣能大獲其利就是佐證，追求簡單，深信自己，控制人性和執(zhí)行紀律是大道至簡。
羅嗦了許多，希望suhui 兄和各位前輩指點 ：）
?。侵骰兀海?br> kokolo:首先應(yīng)該非常感謝你的觀點，無疑你的回帖是心得系列文章所有回帖中最有價值的一篇，很難相信這樣的觀點會出于一個新手之口，完全贊同你的觀點，關(guān)于系統(tǒng)的話題，你所說的內(nèi)容我一度曾經(jīng)想寫進心得系列，但考慮到在基本的市場理念都無法得到統(tǒng)一、基本的操作原則都無法做到的情況下，空談系統(tǒng)是沒有意義的。而心得系列也主要是闡述這些最基本但卻最重要的市場觀點，所以我決定暫不去談這個話題，既然你提出了，那么我也簡單的說說吧。
當前系統(tǒng)的確是個熱門話題，很多人聲稱擁有了自己的系統(tǒng)，但正如你所說，系統(tǒng)并非“萬能”的，至少我不相信在缺乏對市場的基本認識的情況下會做出一套有效的系統(tǒng)。如果將系統(tǒng)比做大廈，基本的交易理念就是大廈的基礎(chǔ)，根基不牢，大廈又怎能穩(wěn)固呢，現(xiàn)實就是現(xiàn)實，絕對沒有包治百病的良方，系統(tǒng)更不是制勝的 “絕招”，交易過程的循序漸進是必要的，在最基本的正確市場認識都沒有解決之前，片面追求系統(tǒng)只會起到反作用，這只能讓自己進入“迷信”的誤區(qū)，最好的途徑還是從簡單的交易規(guī)則化做起，我個人系統(tǒng)的建立就是一種水到渠成的模式，并沒有刻意去追隨“流行”。
在系統(tǒng)的設(shè)計上，我個人并不信任單純的數(shù)學(xué)模型類的系統(tǒng)（當然我不否認這類型系統(tǒng)成功的可能性），尤以當前流行的依靠“公式”“指標”來建立系統(tǒng)的思路為代表，一些系統(tǒng)設(shè)計類軟件所提供的設(shè)計方法太側(cè)重于對“公式”測試結(jié)果的追求，很明顯犯了本末倒置的錯誤，單純建立于歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計基礎(chǔ)上的測試結(jié)果能說明的問題很有限，也很容易就會陷入“優(yōu)化陷阱”，一些朋友一定有過系統(tǒng)測試結(jié)果非常優(yōu)良，后用于實戰(zhàn)則失敗的經(jīng)歷，而這恰恰是許多人所說的“系統(tǒng)”，這無疑是另一個誤區(qū)，也是“跟風(fēng)”的結(jié)果。系統(tǒng)并不能等同于單純的“公式”或“指標”。
系統(tǒng)最重要的是設(shè)計理念，這和個人的交易理念息息相關(guān)，完全應(yīng)該是量身定做的，依據(jù)投資人投資理念的不同系統(tǒng)設(shè)計的差異也會是非常大的，并不存在可以通用于所有人的系統(tǒng)，建立與自己個性相符的系統(tǒng)才是系統(tǒng)設(shè)計的關(guān)鍵點。熟悉自己系統(tǒng)的設(shè)計思路是在系統(tǒng)出現(xiàn)“連續(xù)虧損”的不利時期時保持信心的重要因素。
系統(tǒng)并非是單一的“技術(shù)”，最基本也應(yīng)該由行情判斷、交易策略、風(fēng)險控制三項所組成，重要性依次遞增。還有一個普遍性的誤區(qū)是將交易系統(tǒng)等同為計算機化的交易技術(shù)，系統(tǒng)首先強調(diào)的是由一套有效規(guī)則（建立于自身正確的交易理念基礎(chǔ)上）所組成的投資決策體系，計算機化是檢驗系統(tǒng)客觀性的一個重要標準但非系統(tǒng)設(shè)計成敗的關(guān)鍵因素，計算機化仍然僅處于從屬地位。計算機可以提供一些人腦所不能做到的一些交易方案，起到了一個極佳的輔助作用。大鵬交易系統(tǒng)盡管程鵬先生所透露出的信息很有限，但的確可以算當前系統(tǒng)設(shè)計的典范了。其不間斷交易的特點不是人工交易所能做到的，計算機所帶來的優(yōu)勢在其系統(tǒng)設(shè)計的方方面面都是很明顯的。
我個人系統(tǒng)設(shè)計在前，讀波濤的《系統(tǒng)交易方法》在后，認識“大鵬”也只在幾個月前，我一直跟蹤了解“大鵬”同時也與我的系統(tǒng)進行比較，盡管程鵬先生僅展示了行情判斷中較次要的趨勢判斷部分，但從其所公布的一些策略和理念來看，已是不俗。在比較的過程中，發(fā)現(xiàn)有許多不同點，也有許多相同點，這些差異是由于系統(tǒng)設(shè)計理念、投資資本特征、設(shè)計者投資理念差異等等所造成，但殊途同歸，最終目標都是要使自己的資金在相對低風(fēng)險情況下穩(wěn)定增長
我對你所做的廣義系統(tǒng)和狹義系統(tǒng)的區(qū)分也完全贊成，如同止損的概念一樣，給其一個更寬泛的定義更能正確表示其含義。交易系統(tǒng)是交易規(guī)則化的產(chǎn)物，是交易客觀化、科學(xué)化要求下的最佳選擇。但如果走入系統(tǒng)“迷信”的誤區(qū)，失敗同樣是在意料之中的。
?。?作者:zhangcharlie）成功的交易系統(tǒng)實際上是一個投資者通過不斷執(zhí)行系統(tǒng)重復(fù)贏利的模式。實際上也可以說是一種成功的交易習(xí)慣。這種交易習(xí)慣是要通過長期積累，不斷學(xué)習(xí)實踐才完善的。主要包括客觀的買賣規(guī)則，風(fēng)險控制，資金管理，心態(tài)管理。一般投資者對行情判斷預(yù)測談的最多，其實它只是建立客觀買賣規(guī)則的基礎(chǔ)而已。資金管理和心態(tài)管理是最難的，也是談的最少的。。。
zhangcharlie:完全贊同你對系統(tǒng)的解釋。但我個人倒是認為資金管理是最簡單的，一句老話“將虧損限于小額，將贏利盡可能放大”足以概括資金管理的最終目標了，可是做起來似乎就不那么容易了。其次我個人同樣不認同“心理控制”這樣的說法（至少我的系統(tǒng)思路中不包含這樣的說法）。在從前也總是在提醒自己要控制心態(tài)，可那是在情緒化交易階段，不知究竟從什么時候起，我就再沒有“控制心態(tài)”這樣的想法了，因為規(guī)則取代了所有的主觀性判斷，制定規(guī)則并執(zhí)行規(guī)則，這樣的過程中并不存在“心”態(tài)這樣的說法存在，當然我是那種可以堅決執(zhí)行即定規(guī)則的那類型人，可能有些人需要在執(zhí)行系統(tǒng)命令時“控制心態(tài)” 吧：）
期貨炒手：謝謝你的文章，克羅的操作思路仍然是我所最推崇的，可惜我還是做不到他那種持倉三五年的耐心
0068：呵呵，交易經(jīng)驗不是按年來計的，我在半年頭上即全部解決掉的問題，一些有四五年交易經(jīng)驗的老散戶依然在不折不扣的重復(fù)，比如順勢這樣的問題。正如上面笑傲兄所說，交易經(jīng)驗和技術(shù)是隨個人性格和悟性的不同而有所差異的，時間所占比重要小的多，否則你可以說十年經(jīng)驗的交易者比兩年經(jīng)驗的交易者水平高，呵呵，沒道理吧。
星雨：均線怎么設(shè)是次要問題中的次要問題，完全依個人操作理念和不同的市場而有所差異，沒有也不可能有定數(shù)的。
小被所言非常贊同，系統(tǒng)的設(shè)計成敗仍然有賴于“人”的素質(zhì)，系統(tǒng)是應(yīng)對市場的最佳工具，但最終決定因素是人而不是工具。
任何書籍能起到哪怕一丁點啟發(fā)作用已經(jīng)物有所值，相比犯錯所帶來的高昂代價，這樣的啟發(fā)是很廉價的了，呵呵，你是否原來對它期望值太高了。/
我感覺你身上有很強烈的矛盾，單看你對交易的一些看法，相當多的觀點已經(jīng)遠遠超出期市中散戶的平均水平，但卻又存在著諸如“聽別人的意見”“心理惶恐、恐懼”等較初級的一些問題，我是很不理解的，或許同你從股市中走來有些關(guān)系吧，不過剖析自己的錯誤已經(jīng)是解決問題的一個好的開端了，心態(tài)問題可以通過強化規(guī)則來解決，你關(guān)于系統(tǒng)的初始思路是很正確的，但有這樣的問題存在，可能規(guī)則化方面有一些問題，具體到交易規(guī)則，規(guī)則的制定必須是明確的，信號的發(fā)出必須是唯一的，否則如果系統(tǒng)中還存在需要主觀判斷的地方，那么只能說明系統(tǒng)的設(shè)計肯定有問題。
zhangcharlie :呵呵，關(guān)于資金管理，我可能是有些經(jīng)驗主義了，“資金管理實際上是如何應(yīng)用杠桿的藝術(shù)”這句話我完全贊同，對于大資金和小資金，具體資金管理原則會有相當大的差異，我當然是說我們大家的“小資金了”，你不會是基金經(jīng)理吧。我的基本原則是初始輕倉和初始獲利后長線持倉并持續(xù)加碼（一定限度），的確不進行 “滾動操作”（事實上我是克羅理念的追隨者，我個人是反對用“滾動操作”來求取資金利用最大化的，通常的結(jié)果是得不償失，對大資金適用的操作原則未必能應(yīng)用于小資金）。我個人在獲利態(tài)度上求“穩(wěn)”勝過求“最大限度增值”。你所說的重要當然是很有道理的，我也只是拿“將虧損限于小額，將贏利盡可能放大”這句話來概括資金管理所要解決的根本問題，這是一個基本原則，關(guān)鍵是如何來使用這個“杠桿”，如何在矛盾的兩端之間找一個最佳平衡點。資金管理的重要性我當然不會反對，但你將它提到“密技”的高度，我不能認同，很明顯將一個簡單的問題復(fù)雜化、神秘化了。我感到你的這些觀點都是站在一個龐大資金操作者的角度來說的，莫非………?。?！。
關(guān)于執(zhí)行信號問題，我明白你的意思，對我而言，我的系統(tǒng)完全由我來設(shè)計，可以說是我全部交易經(jīng)驗的一個匯集，我清楚它每一個設(shè)計細節(jié)和設(shè)計依據(jù)。系統(tǒng)信號和主觀想法有所抵觸，最開始時有一些，后來就很少了，我更信任我的系統(tǒng)，勝過我的“感覺”，其實我早就不相信我的所謂“感覺”了（這也是強調(diào)使用客觀化規(guī)則的一個重要原因），印象中我的感覺似乎就從來沒有對過。再說執(zhí)行吧，我初入市時腦子里最擔心的是我不能執(zhí)行即定規(guī)則而導(dǎo)致“致命損失”，呵呵，結(jié)果完全相反，我從第一筆單起就沒有犯過有命令而不執(zhí)行的錯誤，這一向被我視作最低級、最無法容忍的錯誤之一（僅僅當初由于止損設(shè)計上的缺陷使我不知所措而有所延緩）。關(guān)于執(zhí)行命令這個問題在上面磨刀青年的那篇翻帖中有我較細的觀點。是否能堅定執(zhí)行命令和系統(tǒng)的設(shè)計與設(shè)計和執(zhí)行者的性格有很大關(guān)系，對我來說，我完全自信，起碼到現(xiàn)在為止，我還從未在這點上出現(xiàn)過問題。自身技術(shù)的“得法”與“不得法”也會對信號的執(zhí)行有很大的影響。在規(guī)則化與情緒化兩種交易狀態(tài)下，同一個人執(zhí)行起來難度也會有很大差別。波濤說的是100次，但這樣籠統(tǒng)的說法不必認真的。如果在規(guī)則明確的情況下還會出現(xiàn)“執(zhí)行難”的問題，那就是 “自身基本素質(zhì)”的問題了。
wsxgy :你是說1月份那兩個停板嗎？呵呵，沒有任何辦法，只能在第二個板上出，我有一個簡單的合約強弱選擇原則，當時是參與3、5月合約，第二個停板距最后加碼點也還有距離。0401是當時的最弱合約，按信號初始倉有贏利而加碼倉有虧損，結(jié)果是基本持平。當時兩個停板我直擔心又一個綠豆“誕生”了，唉，綠豆死的慘，遺憾吶。關(guān)于系統(tǒng)，上面與kokolo的討論應(yīng)該說清楚了，并不是掛靠某軟件，而是強調(diào)一套完全客觀化的規(guī)則和策略，重點是系統(tǒng)主體設(shè)計思路是要解決什么樣的問題，不是單純追求“好”的歷史數(shù)據(jù)檢測結(jié)果。關(guān)于你所說的那三點，是些戰(zhàn)術(shù)問題，因人而異，不可一概而論的，如果對我的某些思路不理解的話，可以將問題具體一些我好做答。
易雲(yún)：這樣的說法我真是太熟悉不過了，這個話題是個不值得去討論的話題（《預(yù)》一文也不是在探討這樣的話題），我也不想展開這類問題，我只是在做一些經(jīng)驗和教訓(xùn)的總結(jié)。用嘴來說些道理，可以海闊天空，怎么說都對，你盡可以堅持你的想法，一句話：市場會告訴你一切。你我對市場的理解相差很大，多說無益，此類討論到此為止，恕不回帖。
wsxgy:你好，我再說一次吧，請不要稱呼我老師 ，你對我的尊重我理解，可是我不喜歡這個稱呼，總會有慚愧的感覺，心里也不舒服，只稱呼我suhui即可，好嗎。我不知你所指的中線是否是指波段操作，如果是的話，完全可以，但我不建議進行太短線的操作，我只做長線不做波段，但有很長時間一直在做波段，如果是新人的話可以從波段做起，過渡到長線操作是需要結(jié)合自己的實際情況并有一個漫長過程的。
?。ǚ菢侵鳎┪曳磳π星檫M行任何預(yù)測 隨市場而動應(yīng)該是我們格守的原則之一。
太陽底下沒有新鮮事物，這是jesse livermore在作手回憶錄里的一句名言?；氐浇灰字衼?，天下各種技術(shù)歸根結(jié)底來說就只有兩招：抄底，追漲。試問還有什么新鮮的呢。追漲是不用學(xué)的，初次進入市場的人天生都會用，這好象是本能反應(yīng)，無師自通。而抄底就需要訓(xùn)練、學(xué)習(xí)，需要經(jīng)驗積累，需要制定系統(tǒng)的交易方法。
這樣說來很籠統(tǒng)簡單 ，實際中怎么抄 怎么追 ，做對了怎么辦 做錯了怎么辦 卻都是有一系列的控制的方法。
我雖然反對預(yù)測，可并不是不對價格的壓力和支持進行判斷，長線倉是我們帳戶的戶主，只有它才能保證把虧損控制住，追求穩(wěn)定贏利。而短線或者波段是為了追求效率，為了贏利擴大化，降低持倉成本為目標的，此種操作如果勝率高當然能錦上添花，如果錯也不應(yīng)該影響大局。短線我認為不應(yīng)該以交易時間為唯一原則，還應(yīng)加入獲利效率高的原則。對于很多交易者的觀點，短線易為，做好短線也就能適合中長線，我對此不敢茍同，我的觀點是只有中長線能穩(wěn)定，會做了才能去嘗試短線，這是個邏輯上的分歧。
wsxgy:這個問題可難倒我了，長久與穩(wěn)定同樣是我追求的目標，方法沒有經(jīng)過長久的檢驗，怎么證明其具備長久的獲利能力。對我來說，暫可以認為系統(tǒng)化可以基本解決這個問題，但要知道自己的方法是否是“長久而穩(wěn)定”的，還需要很長時間來驗證的。
kokolo：呵呵，對于我們來說，短線追求“效率”的結(jié)果通常是得不償失，總體贏利一定會大大小于拿著不動的，你可以試一下你的想法，兩種持倉方式結(jié)果會出乎你原先的預(yù)計的，第四篇就是在說這個問題，理論上可行的實際操作則是另一回事，對這個問題，你試一下最好。另外“抄底”這個詞你在表達什么意思呢，我想這樣的操作應(yīng)該首先是“逆勢”的吧，其次認為“趨勢將結(jié)束，反向行情將開始”也應(yīng)該是與“追隨”相矛盾的呀，有明顯的“主觀化”傾向，不符合“系統(tǒng)”所要求的“客觀化”原則。解決這些矛盾是需要時間和足夠的操作經(jīng)驗來把思路理順才可以的。
?。ǚ菢侵鳎㎏okolo :哈哈，客氣什么，看來你我有很多操作和理念都很相似，其實我倒是想到你的“抄底”是這個意思，以你的思路，逆勢這樣的想法當是不存在的，不過，以“抄底”這個詞來形容你的做法我覺的不合適，起碼會給人很大的誤解，我對這類型詞是很反感的，通常代表了一種低水平的操作方式，當然意思相同，用什么詞是無所謂的：），克羅的理念同樣是我所崇尚的，符合我的性格，我的許多策略和技術(shù)都受到過相當大的影響。
?。ǚ菢侵鳎┙K于全都看完了。由于我的水平太低，要說看完后就有了多么大的提高，有點自己騙自己的感覺，但還是有一些粗淺的感受，不吐不快。
在我所認識的有限的"成功人士"中,既有以短線為主的也有以長線為主的，有一個明顯得區(qū)別，長線為主的大都象suhui兄一樣，只看k線 量 均線 ，而且基本都是這樣；而短線為主的幾乎沒有不看指標的，最牛的自稱花了四年時間精研了20幾個指標。不過有一點是相同的，他們都由普通散戶發(fā)展成了大戶，都獲得了成功（起碼到現(xiàn)在為止）。
我想也許可以這樣理解，作長線的好比是軍師（諸葛孔明、suhui一類），需要有正確的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)思想，合理的兵力部署，知人善任，能通查全局并能審時度勢；作短線的好比時獨擋一面的將領(lǐng)（趙云一類），必須刀馬嫻熟、武藝高強，能夠在局部戰(zhàn)役中穩(wěn)操勝券。
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