在歷屆操盤手大會(huì)上，眾多私募經(jīng)理和操盤手都會(huì)回顧自身交易經(jīng)歷，分享自己的交易經(jīng)驗(yàn)，介紹個(gè)人交易由繁入簡(jiǎn)的心路歷程。非常榮幸在這里跟大家分享我的交易經(jīng)歷、成長(zhǎng)經(jīng)歷，作為一名操盤手我是2006年目前進(jìn)入期貨行業(yè)的，現(xiàn)在做了十多年，中間有不少的波折和感悟。今天跟大家講的是大道至簡(jiǎn)，我交易的核心就是一條均線打天下，非常符合今天的主題。我的核心思想一句話一根均線打天下，一根均線就根據(jù)各個(gè)品種的不同，我可能選擇均線的不同螺紋鋼我就選擇20均線，很簡(jiǎn)單的方法，上穿做多，下穿做空，再一個(gè)就是我經(jīng)歷過(guò)的各種問(wèn)題，解決問(wèn)題，我通過(guò)ATR指標(biāo)規(guī)避一些震蕩，規(guī)避震蕩、規(guī)避噪音的方法，簡(jiǎn)單幾句話就能講完，如果說(shuō)大道至簡(jiǎn)幾句話講完了，我講一下我對(duì)期貨的理解。
有一句話講的非常經(jīng)典，所有的財(cái)富都來(lái)源于你對(duì)一個(gè)事物清晰而正確的理解，期貨也是這樣，什么是期貨市場(chǎng)？期貨市場(chǎng)本質(zhì)是什么？什么是期貨交易，交易的是什么？作為期貨市場(chǎng)本質(zhì)，期貨就是一個(gè)博弈的市場(chǎng)，人和人的博弈或者是我們自己之間的博弈，在期貨市場(chǎng)沒(méi)有產(chǎn)生過(guò)多的財(cái)富，雖然期貨有兩大功能，套現(xiàn)保值和期限套利，90%以上的人是在做投機(jī)，這個(gè)投機(jī)就堅(jiān)持了博弈、人性，這個(gè)市場(chǎng)就是對(duì)手的市場(chǎng)，有做多的就有做空的，期貨交易我們交易的是什么，很多人說(shuō)我們交易的是心，有的人做股指期貨，有做化工的，我個(gè)人做了這么多年，我們交易的就是我們的想法，思想，現(xiàn)在環(huán)保比較嚴(yán)，價(jià)格利好，我們做多，作為投機(jī)者來(lái)講，我們有了這么一個(gè)想法，我們就做了一個(gè)動(dòng)作進(jìn)場(chǎng)做多，我們進(jìn)場(chǎng)做多之前就有這么一個(gè)想法，我們交易的不是什么商品，我們交易的就是我們的想法。
做交易99%的人，做投機(jī)的人都沒(méi)有參與過(guò)交割，沒(méi)有參與過(guò)交割就是在做投機(jī)。
下一個(gè)交易的就是我們的情緒，做交易的時(shí)候會(huì)有情緒的，當(dāng)我們做一筆交易的時(shí)候，我們現(xiàn)在有一百萬(wàn)資金，我們持倉(cāng)了十萬(wàn)的保證金，我們就沒(méi)有太多的情緒，內(nèi)心很平靜，如果持倉(cāng)是滿倉(cāng)或者是重倉(cāng)50的倉(cāng)位，這個(gè)時(shí)候你的內(nèi)心就會(huì)緊張，當(dāng)你平倉(cāng)的時(shí)候，這筆單子是賺錢的，市場(chǎng)和你的想法是一致，你做多他漲了，你賺錢出來(lái)了，你會(huì)很喜悅，高興，或者是你虧欠了，你做的多，市場(chǎng)和你的想法不一致，跌了，你就會(huì)很郁悶，心情低落，這都是一種情緒。
作為一個(gè)交易員，怎么樣控制我們的情緒，控制好情緒才能夠提高我們的執(zhí)行力，執(zhí)行力是重要的，我們用10%的倉(cāng)位我們執(zhí)行起來(lái)就會(huì)很輕松，心情也會(huì)很愉悅，如果倉(cāng)位重了，我們的執(zhí)行就會(huì)很緊張，該拿的利潤(rùn)就拿不到，不該平掉的平掉了，這就是情緒沒(méi)有控制好，這是我理解的交易，不知道大家是否認(rèn)同。
作為交易者來(lái)講最關(guān)鍵的還是我們自己，我們自己才是成功的關(guān)鍵，教練技術(shù)有一句話，“我是一切的根源，若要如何，全憑自我”，這句話在我交易的每一個(gè)階段我都有不同的理解，剛開(kāi)始交易的時(shí)候，包括做了三五年以后，現(xiàn)在做了十年以后對(duì)這句話有了不同的感悟，想成為投資贏家，想在市場(chǎng)上賺錢首先要具備贏家的品質(zhì)，這里面對(duì)于自我分析、自我定位很關(guān)鍵，怎么樣認(rèn)清自己，孫子兵法說(shuō)知己知彼百戰(zhàn)不殆，首先我們要做好交易，首先要認(rèn)清自己，給自己一個(gè)準(zhǔn)確的定位，人分為三端，因，道，術(shù)，就是我們的方向，我們的目的，進(jìn)入市場(chǎng)的目的，道就是在市場(chǎng)交易過(guò)程中的感受，術(shù)就是方法和技巧，很多人只照顧到術(shù)，只去研究方法、技巧，而沒(méi)有照顧到自身的感受，自身情緒的變化，導(dǎo)致交易起來(lái)有很多的困惑，舉個(gè)例子，我們做期貨股票，很多人投資股票的目的是什么，大家說(shuō)你們做股票的目的是什么，站起來(lái)，這是唯一的目的，賺錢，現(xiàn)在還持有股票的人，有90%的人都是被套的，除非你現(xiàn)在沒(méi)有股票，持有股票的人現(xiàn)在都是虧欠的，但是你會(huì)給自己各種各樣的理由，我覺(jué)得未來(lái)這支股票發(fā)展前景會(huì)很好或者是我有內(nèi)部消息，我會(huì)有各種各樣的理由告訴自己，可能這支股票你已經(jīng)虧了20%，50%，你還在持倉(cāng)，請(qǐng)問(wèn)你還記得你的初衷，你投資的本來(lái)目的是什么嗎，這個(gè)時(shí)候你還有沒(méi)有想到。做任何一個(gè)事情，不光是做投資，做實(shí)業(yè)也好我們都是有三端的，道術(shù)，首先我們要有一個(gè)明確的方向，不能忘了我們的初衷，做期貨也是這樣，很多人做期貨交易給自己做一個(gè)定位，他說(shuō)我做期貨我一年要翻一倍，甚至有的人說(shuō)我要一年翻兩倍，我給自己定位這個(gè)目標(biāo)就是錯(cuò)的，我們出去旅行徒步，現(xiàn)在在北京，一天要走到青島，是不可能的，除非你有工具，我坐飛機(jī)、高鐵，不然是不可能的，首先我們的方向要定位清楚，很多的新手做了一年、兩年的期貨，就想在這個(gè)市場(chǎng)上一年翻一兩倍，翻幾倍這是不現(xiàn)實(shí)的，這是自我分析的重要性。
分析好自我，每個(gè)人都是不同的性格，每個(gè)人適合不同的交易方法和策略，認(rèn)清自己很重要，認(rèn)清自己以后我們要給自己一個(gè)準(zhǔn)確的定位，自我定位我把期貨交易分為五個(gè)階段，五個(gè)階段也是我這十多年對(duì)期貨交易的感受。
第一階段：技術(shù)。很多人在一起就會(huì)討論各種各樣的技術(shù)指標(biāo)，想通過(guò)一個(gè)技術(shù)簡(jiǎn)單的技術(shù)就想在這個(gè)市場(chǎng)上獲得一個(gè)圣杯，涌去賺錢，這是相對(duì)困難的，技術(shù)只是最底層延伸進(jìn)入交易的第一個(gè)階段比如說(shuō)我的交易系統(tǒng)剛才跟大家分享的一條均線，一條20的均線你用在螺紋鋼上，我一般是用一個(gè)小時(shí)左右的周期上穿做多，下穿做空，這個(gè)技術(shù)我用了十年，這十年每年50%的回報(bào)非常的簡(jiǎn)單，也非常有效很多人知道這個(gè)方法，但是很多人用這個(gè)方法賺不到錢，因?yàn)榻灰撞粌H僅只有技術(shù)，還有各種各樣的其他條件。
第二個(gè)：資金管理階段。倉(cāng)位和風(fēng)控，合起來(lái)是叫資金管理，我們要做好資金管理，我剛才跟王老師一起交流，他說(shuō)交易技術(shù)是最基礎(chǔ)的，資金管理才是最重要的，這節(jié)課你可以上三天三夜我們一起分享都交流不完，在交易的過(guò)程中虧欠的時(shí)候買的多，的我跟別人做了一樣的技術(shù)、方法，執(zhí)行很到位，倉(cāng)位沒(méi)管好，是賺不了錢的，虧欠的交易我做的很多，賺錢的交易我做的很少，我的倉(cāng)位很重，還有我的風(fēng)控風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有得到有效的控制，該止損的時(shí)候沒(méi)有止損，這就是資金管理沒(méi)做好。
技術(shù)和資金管理，在座的各位都經(jīng)歷過(guò)這兩個(gè)階段，大家都是很優(yōu)秀的交易者，很優(yōu)秀的操盤手。
第三個(gè)階段：我認(rèn)為就是交易理念， 好比一個(gè)人一樣，我們一個(gè)人有血有肉，還有靈魂，靈魂就是你的精氣神，如果你只有技術(shù)，只有資金管理，只有外在的軀殼而已，對(duì)于一個(gè)人來(lái)講，如果你是一個(gè)軀殼那就跟僵尸沒(méi)什么區(qū)別，行尸走肉，作為交易者來(lái)講，如果你只懂技術(shù)，懂得資金管理，可能還缺少一個(gè)靈魂，這個(gè)靈魂就是交易理念，在座的各位也聽(tīng)過(guò)程序化交易，所謂的程序化交易為什么在國(guó)內(nèi)包括在國(guó)外很多人都知道，很多人也都用過(guò)，但是真正成功的人少之又少，因?yàn)楹芏嗳瞬欢谪浀娜擞贸绦蚧灰讈?lái)做，他缺少對(duì)交易、市場(chǎng)、交易系統(tǒng)的理解，這個(gè)理解就是理念，交易理念，我做短線，短線最主要的指標(biāo)就是勝率，短線是不可能有大的盈虧，因?yàn)槟愕睦麧?rùn)是被鎖定了，只有把勝率提高才有可能做好，有的人說(shuō)可能我們做十次，七次是錯(cuò)的，三次是對(duì)的，三次對(duì)的把七次錯(cuò)的賺回來(lái)，這就是趨勢(shì)跟蹤的理念。還有的人對(duì)技術(shù)理念非常了解，選一個(gè)方向，用我的資金管理和技術(shù)做交易，來(lái)把交易做好，這也是一種理念，我研究宏觀的，也有大方向，宏觀的今年不太好，宏觀不好，對(duì)股市的基本面也不是很看好，2018年年初到現(xiàn)在我們的股市表現(xiàn)一直不強(qiáng)，一直在跌，這就是宏觀的基本面產(chǎn)生了共振，我們?cè)儆眉夹g(shù)面做空。
比如說(shuō)黑色，前兩年是沒(méi)有矛盾的，2016年、2017年黑色有一個(gè)波瀾壯闊的市場(chǎng)，宏觀也是很好，基本面，政策也是非常的好，我們就是做多，螺紋鋼從1600漲到4500、4600，都是一個(gè)比較大的漲幅，用一個(gè)好的管理和技術(shù)在市場(chǎng)上獲得比較好的作用。這是第三階段。
第四階段就是心理，就算你有好的理念，好的技術(shù)，有的時(shí)候你還是有壓力，舉個(gè)例子， 你現(xiàn)在身家一百萬(wàn)，你給自己定了一個(gè)目標(biāo)，我今年想賺一百萬(wàn)，你要把全部身家壓上去還要把你的身家翻一倍，自然而然你的壓力就大，如果你的身家是一千萬(wàn)而且是閑置資產(chǎn)，你自己今年定了一個(gè)目標(biāo)就是一百萬(wàn)，這個(gè)時(shí)候我相信你的心態(tài)一定會(huì)比剛才那一位好，這就是區(qū)別，同樣是一百萬(wàn)，這就是區(qū)別。
這跟人的心態(tài)有關(guān)，心理素質(zhì)怎么樣提高，一個(gè)是你對(duì)行情的理解，一個(gè)是你對(duì)財(cái)富的理解。行情你要理解到位，方向、技術(shù)理解到位，財(cái)富你要理解到位，現(xiàn)在一百萬(wàn)做起來(lái)很順手，給你一千萬(wàn)你可能就賺不到錢了，因?yàn)槟愕男睦硭刭|(zhì)達(dá)不到那個(gè)層次，這是我認(rèn)為的第四階段，這個(gè)階段統(tǒng)稱為中級(jí)階段。
再高階段就是綜合素質(zhì)的體現(xiàn)，做期貨，舉一個(gè)例子就像談戀愛(ài)一樣，男女雙方在談戀愛(ài)的時(shí)候，每天都有新鮮感，見(jiàn)了對(duì)方以后都會(huì)有說(shuō)不完的話， 做期貨也是一樣，期貨市場(chǎng)不是每天都能給你新鮮感，這個(gè)市場(chǎng)千變?nèi)f化，可能這個(gè)月適用，下個(gè)月就不適用了，這就是期貨市場(chǎng)的魅力之一。不是說(shuō)我們的心理過(guò)關(guān)了，技術(shù)過(guò)關(guān)了，資金管理過(guò)關(guān)了，就可以在這個(gè)市場(chǎng)一勞永逸了，不是這樣的，2008年的金融危機(jī)那是百年一遇，2015年股市大跌我也沒(méi)見(jiàn)過(guò)，至少我做了十多年的期貨我也沒(méi)見(jiàn)過(guò)這種行情，行情總會(huì)有超出你想象范圍之外的事情，在你理解之外的行情出現(xiàn)，當(dāng)這些行情出現(xiàn)的時(shí)候考驗(yàn)的就是你的綜合素質(zhì)，這就是最后一個(gè)階段，高級(jí)階段。
這是我對(duì)交易的理解，包括我們?cè)诮o自己做定位的時(shí)候，我們要認(rèn)清自己現(xiàn)在處于什么樣的位置，哪個(gè)地方還有不足，哪個(gè)地方需要查漏補(bǔ)缺。交易的五個(gè)階段，我的靈感來(lái)自于馬斯諾理論，馬斯諾理論把人生分為五個(gè)階段，第一個(gè)是生存，第二個(gè)是安全，對(duì)應(yīng)我們的交易非常像。第三個(gè)階段就是愛(ài)和歸屬感，我們生活在大家庭內(nèi)我們需要?jiǎng)e人的認(rèn)可，小家庭內(nèi)需要愛(ài)人的認(rèn)可，大家庭需要領(lǐng)導(dǎo)、員工的認(rèn)可，這就是第三個(gè)階段。第四個(gè)階段就是尊敬，我們有一定的社會(huì)地位，不光要有錢，還要受到別人的尊重，要為社會(huì)做貢獻(xiàn)，這是馬斯諾定義的第四個(gè)階段，第四個(gè)階段就是美好生活的愿望，以前解決溫飽問(wèn)題，現(xiàn)在奔小康，這就是小康階段，最后一個(gè)階段就是富裕階段，現(xiàn)在物質(zhì)、精神都已經(jīng)足夠了，最后一個(gè)階段就是自我實(shí)現(xiàn)了，舉個(gè)例子，孫悟空72般變化為什么還要跟著唐僧九九八十一難，為什么要受那么多的委屈，因?yàn)樗裁炊加?，他需要一個(gè)社會(huì)的認(rèn)同，需要自我價(jià)值的實(shí)現(xiàn)。我為什么要說(shuō)自我定位，交易的五個(gè)階段這也是我成長(zhǎng)的總結(jié)。
下面我就跟大家分享一下我的成長(zhǎng)之路。
我是從2006年開(kāi)始做期貨交易，一開(kāi)始做過(guò)兩年的股票，做上期貨以后就把股票給丟了，專心研究期貨，十多年十年如一日，每天寫交易分析，每天做行情的預(yù)判沒(méi)有間斷過(guò)，十年間我對(duì)交易的感悟，包括一線定艱困，一條均線，后來(lái)我把均線升級(jí)了，注意到很多的問(wèn)題，后來(lái)我又學(xué)到了葛蘭威爾法則，海歸交易法則到了2009年我又增加了三重濾網(wǎng)系統(tǒng)，把我的交易又升華一下，2014年跟盤手交流的時(shí)候，總結(jié)出了一套全景式盤盤的方法，同樣是在優(yōu)化我的一條均線的信號(hào)，最后就是信念系統(tǒng)，這就是我的成長(zhǎng)經(jīng)歷。
剛開(kāi)始做期貨的時(shí)候，2006年那時(shí)候我們的期貨市場(chǎng)不太發(fā)展，市面上的書很少，做的好的人也很少，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)也很少，基本上學(xué)習(xí)靠摸著石頭過(guò)河，當(dāng)時(shí)有幾本書，我看了很多的書，其中比較經(jīng)典的《投資市場(chǎng)秘訣》，《通向財(cái)務(wù)的自由之路》，還有《短線交易秘訣》，國(guó)內(nèi)的就是投資市場(chǎng)還是比較難整的，現(xiàn)在有很多的書，包括操盤手大會(huì)出版的書籍我都看了，我都學(xué)到了很多東西，《投資市場(chǎng)秘訣》其中有一句話投資先求知，選對(duì)方法賺大錢，真正賺錢的方法就是簡(jiǎn)單的方法重復(fù)做，打乒乓球，我們的國(guó)球乒乓球每年都是蟬聯(lián)世界冠軍，乒乓球無(wú)非就是一個(gè)防一個(gè)攻，跟我們的期貨市場(chǎng)很像，開(kāi)倉(cāng)就是進(jìn)攻，平倉(cāng)就是防守，只要我們掌握了開(kāi)平倉(cāng)好的方法就可以了，把殺球和防守練好了，我們就能在乒乓球里面打出一定的成績(jī)出來(lái)。交易也是這樣，沒(méi)有那么復(fù)雜。
均線，剛開(kāi)始的時(shí)候跟大家一樣，普通的軟件里邊看到的，有五日均線，十日均線，三十日均線，六十日均線，普通軟件一打開(kāi)都是有的，一開(kāi)始我也是這么用的，我在用的時(shí)候發(fā)現(xiàn)很多問(wèn)題，第一個(gè)問(wèn)題你在用均線的時(shí)候，到五日均線應(yīng)該到支撐了我應(yīng)該做多，一下子把五日均線跌破了，我就要考慮是不是再等等，我在等十日均線或者是五日均線我應(yīng)該止損了，但是他把五日均線擊破了，有的時(shí)候我就會(huì)考慮、猶豫，再等等十日均線，二十日均線，一定就會(huì)錯(cuò)過(guò)了，均線多了就會(huì)產(chǎn)生猶豫的心理，干脆把那些去掉，我弄一條，不存在那么多的矛盾，也不會(huì)看其他的了，就看這一條均線，這條均線可能是二十日均線，無(wú)所謂，不同的品種是不同的參數(shù)，我用這些均線的時(shí)候會(huì)發(fā)現(xiàn)兩大問(wèn)題，第一個(gè)問(wèn)題均線系統(tǒng)是趨勢(shì)性指標(biāo)，趨勢(shì)跟蹤指標(biāo)，這種震蕩就會(huì)出錯(cuò)，頻繁的止損進(jìn)出。還有一個(gè)問(wèn)題，一條均線在當(dāng)天要給信號(hào)的時(shí)候會(huì)有很多的噪音，如果是以收盤價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng)，特別是在重要的均線壓力的時(shí)候，它的突破往往是大幅度的，甚至漲停的突破，你等著收盤就晚了，如果不以收盤價(jià)盤中選擇，可能上去下來(lái)，上去下來(lái)，有很多的噪音，針對(duì)這兩個(gè)問(wèn)題我要去想解決的方法。怎么解決？趨勢(shì)有三種形態(tài)，上漲趨勢(shì)，下跌趨勢(shì)和橫向延伸趨勢(shì)，我把這個(gè)趨勢(shì)又細(xì)分了幾類，一是指標(biāo)上漲趨勢(shì)，失控的行情。二是快速的行情。三是有趨勢(shì)震蕩的行情。四是無(wú)趨勢(shì)震蕩行情，分為四類，為什么分這四類，現(xiàn)在的PBA9月就失控了，從五千直接漲到一萬(wàn)，每天都是陽(yáng)線，五日線都達(dá)不到就往上漲，前三分之一的部分，這個(gè)價(jià)格是快速下跌，連著十日均線往下跌，下跌快速暴跌，但幾乎是沿著五日均線往下跌，后面又有一個(gè)震蕩上行，這個(gè)震蕩上行沿著二十日均線往上上行，這個(gè)時(shí)候會(huì)有矛盾點(diǎn)，失控的行情應(yīng)該用五日均線跟隨，這樣會(huì)比較有效，一個(gè)失控的行情用二十日均線跟隨回勢(shì)會(huì)很大，怎么解決？我在2007年的時(shí)候我學(xué)了一套方法，行情在快速往上漲的時(shí)候，支撐因子在0到1之間用1的參數(shù)跟隨，我的均線自動(dòng)會(huì)變的很快，日本進(jìn)入震蕩以后，我的均線參數(shù)自動(dòng)會(huì)調(diào)下來(lái)，調(diào)成十日均線，二十日均線，這樣就解決了我剛才所說(shuō)的困惑點(diǎn)，我到底用幾日均線合適，用一條均線讓它自己判斷現(xiàn)在是一個(gè)什么市場(chǎng)，這是一個(gè)聰明的均線。
這條均線有一個(gè)特點(diǎn)變寬了，我把一條均線變寬，變寬的好處會(huì)規(guī)避當(dāng)時(shí)一天當(dāng)中來(lái)回穿越的噪音，避免噪音，我把均線加寬，上穿上軌道的時(shí)候做多，下穿下軌道的時(shí)候做空，這樣就會(huì)避免一天當(dāng)中來(lái)回穿越的現(xiàn)象，這是我解決了剛才所說(shuō)的問(wèn)題，這也是均線的特點(diǎn)。
有了這么好的一根均線，我們用這個(gè)均線就能夠?qū)崿F(xiàn)正常的交易，開(kāi)平倉(cāng)，我還想優(yōu)化一下，后面我學(xué)習(xí)了葛蘭威爾法則，有人說(shuō)葛蘭威爾法則是八個(gè)買賣點(diǎn)，我只用四個(gè)買賣點(diǎn)，上穿，價(jià)格在下跌，下跌的途中突然開(kāi)始走平開(kāi)始第一次上穿，這是買賣時(shí)機(jī)的選擇，第一次上穿均線的時(shí)候，這是買點(diǎn)一，上穿以后有一個(gè)回踩，第一次回踩這是買點(diǎn)二，這是買點(diǎn)一和買點(diǎn)二，剛才這個(gè)圖是螺紋鋼近期的行情，日線第一次上穿買點(diǎn)一，一路上漲就漲到了四千七，漲到四千五，這個(gè)圖是新的行情，也是今年的，第一次下穿26000的時(shí)候出現(xiàn)了一個(gè)賣點(diǎn)一，一個(gè)回踩，回踩到26300，回踩了以后我就做空，一路下跌跌到20000，這一波行情我們抓的也是很好，這就是兩個(gè)買點(diǎn)兩個(gè)賣點(diǎn)，我最愿意用的就是賣點(diǎn)二和買點(diǎn)二，有可能你在買點(diǎn)一突破的時(shí)候這個(gè)行情盈利，快速突破你追不上，追不上不要強(qiáng)求，我們就等著回踩，回踩以后再往里進(jìn)，一樣止損非常小，非常安全，一樣能夠把握住大行情，這就是讓度一塊利潤(rùn)，這就是葛蘭威爾法則幫助我們選擇進(jìn)出場(chǎng)時(shí)機(jī)，買點(diǎn)三和賣點(diǎn)三，當(dāng)價(jià)格出現(xiàn)快速的下跌和上漲，我們選擇平倉(cāng)，我們不會(huì)選擇用它來(lái)開(kāi)倉(cāng)，這個(gè)點(diǎn)很難把握，買點(diǎn)一、賣點(diǎn)一，買點(diǎn)二，賣點(diǎn)二是很好把握的。
這是2008年我的成長(zhǎng)。
2009年，又增加了一個(gè)開(kāi)倉(cāng)條件，學(xué)了海歸交易里面的ATR，螺紋鋼現(xiàn)在的日線平均波幅是一百個(gè)點(diǎn)，我們的開(kāi)倉(cāng)條件，我用這個(gè)指標(biāo)過(guò)濾一些信號(hào)，過(guò)濾一下開(kāi)平倉(cāng)一個(gè)條件，技術(shù)就像一張藏寶圖一樣，你在藏寶圖是找不到寶藏的，利用寶藏圖實(shí)地尋找寶藏，在實(shí)地尋找寶藏的時(shí)候你會(huì)遇到各種各樣的陷阱，怎么樣避開(kāi)陷阱，在找到寶藏之前不會(huì)被陷阱坑死，這就是我們要做的，我加了一個(gè)又一個(gè)的條件，篩選掉一些又一些的陷阱出來(lái)，也會(huì)過(guò)濾到好的機(jī)會(huì)，一個(gè)月交易一百次好，還是交易五十次好，相信大家心里邊都有答案，我個(gè)人的答案交易次數(shù)越說(shuō)越好，交易次數(shù)越好你的滑點(diǎn)，你的交易成本，你的失誤都會(huì)越少，相對(duì)應(yīng)你的成本就會(huì)越少，也是需要個(gè)人去領(lǐng)悟，我又交易了海歸法則ATR理念，也是篩選出一些信號(hào)來(lái)，多頭趨勢(shì)我讓它回撤一個(gè)ATR的幅度再進(jìn)場(chǎng)，空頭反彈一個(gè)ATR的幅度進(jìn)場(chǎng)做空，ATR有一個(gè)功能幫助我們?cè)O(shè)立止損止盈，進(jìn)場(chǎng)之后怎么止損，可以設(shè)0.5倍的止損，螺紋鋼可以設(shè)一百個(gè)止損或者是五十個(gè)止損都可以的。
第三個(gè)功能倉(cāng)位管理，用它控制我的倉(cāng)位，怎么控制？我有一百萬(wàn)資金，我能承受的單筆止損是2%，那就是兩萬(wàn)，以損定量，止損是一千塊錢，心里承受能力單筆是兩萬(wàn)，倉(cāng)位就是20手，倉(cāng)位等于唯心的止損/ATR乘以合約乘數(shù)，這是一個(gè)公式，這是海歸交易法則ATR的應(yīng)用，基本上解決了最基本的生存問(wèn)題，技術(shù)有了而且也有了一定的判斷時(shí)機(jī)和止損止盈資金管理的條件在里面，基本的生存問(wèn)題就解決了。
說(shuō)到交易系統(tǒng)，什么是交易系統(tǒng)？交易系統(tǒng)就是一個(gè)完整的交易規(guī)則體系，一個(gè)方法，一個(gè)技術(shù)，一個(gè)交易系統(tǒng)有什么區(qū)別，一個(gè)方法可能就是你的一個(gè)理念，我是做陽(yáng)線的，我是做趨勢(shì)跟隨的，就是這么一個(gè)理念，指引的一個(gè)方向，一種技術(shù)就好比一個(gè)買賣技巧，比如說(shuō)均線上穿做多，下穿做空，就是一個(gè)技巧。交易系統(tǒng)就包括了開(kāi)倉(cāng)、平倉(cāng)、止損、止盈、倉(cāng)位風(fēng)控包含在內(nèi)才是一個(gè)完整的交易系統(tǒng)，這是我對(duì)交易系統(tǒng)的理解。剛才通過(guò)一條均線，然后再加上一些附加的條件形成了一個(gè)完整的交易系統(tǒng)，我們后邊在2009年的時(shí)候，我又總結(jié)了一套三重濾網(wǎng)的系統(tǒng)，目的在篩選掉一些信號(hào)，通過(guò)附加條件篩選到不必要的交易信號(hào)，三重濾網(wǎng)的系統(tǒng)功能可以解決兩個(gè)問(wèn)題，一個(gè)問(wèn)題各個(gè)指標(biāo)之間它是有沖突的，有矛盾的。
再一個(gè)問(wèn)題 各個(gè)周期之間也有可能會(huì)相互矛盾，現(xiàn)在的螺紋鋼日線上漲，小日線看跌，是做多還是做空，怎么選擇，指標(biāo)它分為趨勢(shì)性指標(biāo)和震蕩指標(biāo)，如果趨勢(shì)性指標(biāo)告訴你是看漲的，震蕩指標(biāo)告訴你是看跌的，這是矛盾的，怎么解決這個(gè)矛盾？用三重濾網(wǎng)解決這個(gè)問(wèn)題，第一重濾網(wǎng)首先選擇一個(gè)中間圖表作為我們的主周期，我一般選擇一個(gè)小時(shí)作為主周期，現(xiàn)在很多品種都有涅盤了，沒(méi)有涅盤一天可能就是四個(gè)小時(shí)，有涅盤大概就是八個(gè)小時(shí)，選擇主周期之后再定一個(gè)長(zhǎng)周期，比如說(shuō)我選擇一個(gè)小時(shí)，我就選擇五個(gè)小時(shí)作為長(zhǎng)周期，文化財(cái)經(jīng)里面四個(gè)小時(shí)最好，時(shí)間段也區(qū)分清，長(zhǎng)周期是四個(gè)小時(shí)，在長(zhǎng)周期圖表賦以趨勢(shì)性指標(biāo)，是空頭趨勢(shì)還是均線定方向。
第二重濾網(wǎng)在中間周期選擇精準(zhǔn)的出場(chǎng)點(diǎn)，我剛才跟大家分享的葛蘭威爾法則，還有海歸交易系統(tǒng)ATR，還有MACD這些都是震蕩的指標(biāo)，可以幫助我們選擇精準(zhǔn)的進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)位。
第三重濾網(wǎng)我們?cè)倥浜弦恍┢渌臈l件，再制定一個(gè)完整的交易系統(tǒng)，配合我們的交易理念，配合我們的交易經(jīng)驗(yàn)加上我們自己的交易習(xí)慣制定一個(gè)完整的交易計(jì)劃，這就是三重濾網(wǎng)，又篩選出一些不必要的進(jìn)出場(chǎng)信號(hào)，這是2009年。
2012年的時(shí)候，2009年至2012年我做的也順，沒(méi)有什么進(jìn)展，只有遇到問(wèn)題的時(shí)候，我們才會(huì)有進(jìn)步，給我印象深刻的是2012年以后行情震蕩了，趨勢(shì)性行情就很少了，震蕩了一兩年的時(shí)間，這個(gè)時(shí)候我又遇到瓶頸了，這個(gè)時(shí)候我又在進(jìn)步，這個(gè)時(shí)候就是心理上的進(jìn)步了，這幅圖里面提到了認(rèn)知范圍、安全空間，一個(gè)上線，一個(gè)下線，一個(gè)天線，一個(gè)地線，地線就是我能承擔(dān)的，天線就是我能做到的。什么叫我能承擔(dān)的，在交易當(dāng)中我的止損，我能承擔(dān)多少止損，我能賺到多少錢，做到多少盈利，對(duì)自己應(yīng)該有一個(gè)明確的定位，一個(gè)認(rèn)知的空間，在安全空間之內(nèi)我們做事情才安全，心態(tài)才好，但是不可避免，像我剛才所說(shuō)的雙十一，2015年的行情，我們會(huì)遇到一些超出我們能力范圍之外的事情，打破我們的安全空間，我止損螺紋鋼一百個(gè)點(diǎn)很輕松的止損，突然一個(gè)跳空低開(kāi)，就不敢止損了，這些都是錯(cuò)誤的選擇，這個(gè)時(shí)候更應(yīng)該用正確的心態(tài)去面對(duì)，這個(gè)時(shí)候就是成長(zhǎng)的時(shí)候。
2014年，全景式看盤分為幾個(gè)步驟，從整體到局部，從宏觀到微觀，從大周期到小周期，層層篩選，這時(shí)候你篩選出來(lái)的條件，篩選出來(lái)的信號(hào)肯定是很精準(zhǔn)的，從整體到局部，我們先看指數(shù)再看單品種，以前分析螺紋鋼我就分析螺紋鋼，不懂得分析整體，現(xiàn)在我們的文化指數(shù)很成熟了，文化指數(shù)包括工業(yè)品指數(shù)等等都很成熟了，我分析盤面的時(shí)候我會(huì)先看文化指數(shù)，再看工業(yè)品指數(shù)，分析螺紋鋼再看黑電是什么方向，從整體再到局部去分析螺紋鋼怎么操作，從宏觀到微觀，從宏觀大的周期，從大的事件再到小的事件，大周期到小周期很簡(jiǎn)單，一般先看日線、周線、小日線去看，這是第一個(gè)步驟。第二個(gè)步驟就是板塊之間對(duì)比強(qiáng)弱，現(xiàn)在工業(yè)品比較強(qiáng)，同一個(gè)板塊之間也是有強(qiáng)弱，我們就做到持強(qiáng)凌弱。第三個(gè)層面就是將所收集的基本面信息結(jié)合技術(shù)面一同分析，制定相應(yīng)的交易計(jì)劃，通過(guò)層層篩選你會(huì)篩選出很多的陷阱。
最后我想跟大家分享一下信念系統(tǒng)，有一句話我非常認(rèn)同平庸的交易者用技術(shù)來(lái)交易，頂尖的交易者用信念來(lái)交易，就像付老師他不懂技術(shù)，他憑著他的信念在交易，他就覺(jué)得未來(lái)要漲，這個(gè)品種就是要做多，管你跌多少我就是要做多，這就是信念非常強(qiáng)大，強(qiáng)大到極端，在這個(gè)市場(chǎng)里面，就需要有這樣極端的信念來(lái)支撐你，你才能夠成功，才能在這個(gè)市場(chǎng)上獲得優(yōu)秀的成績(jī)。交易技術(shù)就像練功一樣，技術(shù)就像內(nèi)功一樣，如果你的技術(shù)再好，你沒(méi)有內(nèi)功，沒(méi)有內(nèi)力做支持，就是花拳繡腿，如果沒(méi)有簡(jiǎn)單的均線，用好了，只要你的信念足夠強(qiáng)烈，內(nèi)功夠豐富，就可以，怎么對(duì)待交易，怎么形成自己很堅(jiān)定的信念，有幾點(diǎn)，首先要用你的技術(shù)要了解你的技術(shù)，要充分認(rèn)可你的技術(shù)，要融入你的技術(shù)，做到人劍合一，才能知行合一，螺紋鋼我永遠(yuǎn)跟隨，只要他出信號(hào)我就做，我連續(xù)執(zhí)行了十年，比如說(shuō)螺紋震蕩次數(shù)不會(huì)超過(guò)六次，我們?cè)谡鹗幜巳拇我院笤龠M(jìn)場(chǎng)，就會(huì)規(guī)避掉一些信號(hào)，這也是一種方法。
技術(shù)只是一種思想，期貨交易就是一種想法，上穿做多就是一個(gè)想法，要完全了解你的技術(shù)系統(tǒng)前提下，還要有堅(jiān)定的信念，這樣做交易做起來(lái)才能行云流水，很多時(shí)候很多人把交易理解錯(cuò)了，他理解到某一筆或者是某幾筆交易，現(xiàn)在PDA動(dòng)蕩率套牢了，他有堅(jiān)定的信念等待PDA回歸，不要把堅(jiān)定的信念放在某一筆或者是某幾筆交易商，應(yīng)該放在嚴(yán)格執(zhí)行你認(rèn)可的交易方法，完整的交易方法上，這樣你的交易才能夠越做越順。
最后一句話總結(jié)，我的交易經(jīng)驗(yàn)，十多年我總結(jié)的一句話就是簡(jiǎn)單的事情重復(fù)做，就能成功。
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