周五市場全面進(jìn)入調(diào)整，其實(shí)周四市場個股表現(xiàn)就不行了，得虧下午匯金出來干活，滬深300頂住了指數(shù)的下跌，看起來不錯，其實(shí)屬于強(qiáng)弩之末。
鮑威爾出來繼續(xù)“嘴炮加息”，美元美債順勢上漲，美股下跌。有人會說，為什么A股要看美聯(lián)儲臉色呢？沒辦法，誰讓自己人不頂用。
從周四周五兩市成交量可以看到，只要外資還在持續(xù)凈流出，內(nèi)資手上還能打的彈藥不多了。況且8月28日上方套牢盤太多了。周五全天成交量僅有8274億，對于當(dāng)前的A股來說確實(shí)不夠。
下周A股又要承壓了，外圍再起鬼故事。
首先是，周五美國30年期債券的拍賣情況很糟糕，機(jī)構(gòu)投資者和國外投資者買入意愿并不強(qiáng)烈。
其次，在美股收盤一小時，全球三大評級機(jī)構(gòu)穆迪下調(diào)美國評級展望為負(fù)面，這里主要針對的是美國債券的評級，當(dāng)然這也意味著穆迪可能進(jìn)一步下調(diào)美國的評級（目前僅穆迪給予美國最高評級）。上一次是8月2惠譽(yù)下調(diào)美國信用評級，美債大幅飆升，美股持續(xù)拋壓。
這時間點(diǎn)很巧妙，正好是美國30年期債券拍賣失敗之后，同時也是美股收盤前一小時，金融市場完全來不及反應(yīng)。2年期和5年期美債飆升至日內(nèi)高位，周一開盤對于亞洲市場來說又會是一場考驗(yàn)。（8月份可以說是A股2023年下跌最多的月份）
這也解釋了，為什么美方一直促進(jìn)與中方元首會見，美方需要有人來買債券，而中方此時可以借此談條件。
雙方領(lǐng)導(dǎo)人已經(jīng)確認(rèn)在11月15~17日，在美國舊金山APEC會議之上進(jìn)行會見。對于A股來說，當(dāng)然是利好。但是短期來說，因?yàn)殡p方緩和了關(guān)系，所以數(shù)據(jù)上也就沒必要硬撐，截止目前11月份的美國公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)大多數(shù)是不及市場預(yù)期的。同時國內(nèi)的11月份公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)也都不及市場預(yù)期，包括至今還未公布的社融。
總結(jié)下來，市場年內(nèi)第七次押注美聯(lián)儲將會提前降息宣告失敗，美聯(lián)儲再次掌握市場的預(yù)期引導(dǎo)。而中美雙方的關(guān)系緩和，本質(zhì)上是因?yàn)槎济媾R著各種各樣的問題需要大家坐下來好好談。短期數(shù)據(jù)的不及預(yù)期，反而會促進(jìn)更多的政策出臺。
回調(diào)反而是機(jī)會。
來看一下滬指的60分鐘走勢圖：
滬指的周四的時候就已經(jīng)收出了60分鐘的頂背離，而創(chuàng)業(yè)板和深成指是先一步給出了30分鐘多次的頂背離信號，三大股指同時共振頂背離，沒啥好說的，短期上漲動能衰竭，調(diào)整一下也是正常。之前在11月1號的時候就是指標(biāo)的頂部鈍化問題，雖然市場是選擇橫盤消化了短期指標(biāo)的超買問題，但是隨著各指數(shù)進(jìn)一步的新高，頂部結(jié)構(gòu)就自然的出來了。這次的調(diào)整空間和幅度自然不是鈍化能比擬的。下周初先看調(diào)整到什么位置。
回到期權(quán)市場
周五可以說是普跌，但是跌幅居前的是50和300，500和創(chuàng)業(yè)板盤中一度也有加速下跌，但是盤中是多次V起來。買入的意愿很強(qiáng)烈，畢竟前面龍飛鳳舞吸引了不少人氣。券商是一直嘗試護(hù)盤的，經(jīng)歷了前面的大幅下跌我們知道這種護(hù)盤意義不大，因?yàn)槿糖懊娴男星樘桌蔚娜颂嗔?。周末也沒啥實(shí)質(zhì)性的利好，下周大概率又是需要大藍(lán)籌去護(hù)盤了，主要關(guān)注中小盤行情還能否延續(xù)。
主要成分股，綠的多，但是跌幅不大
中國平安最近事挺多，由于手上拿著的房地產(chǎn)資產(chǎn)不少，很容易受到這個行業(yè)的影響。
期權(quán)方面，認(rèn)購跌的多，認(rèn)沽一度是有翻倍的行情
50etf
300etf
500etf
創(chuàng)業(yè)板etf
隱波倒是小幅的升高，這里大陽或者大陰都會引發(fā)市場的情緒波動，看看后續(xù)有沒有持續(xù)性的行情。
當(dāng)前50etf期權(quán)隱波為16.49，10日歷史波動率為16.12，20日歷史波動率為16.63
當(dāng)前創(chuàng)業(yè)板etf期權(quán)隱波為21.21，10日歷史波動率為20.56，20日歷史波動率為20.87
下周開始又是末日輪了。這次隱波的位置預(yù)示著這次末日輪不簡單，有可能會見到末日輪+升波的行情，參考10月的末日輪，幾十倍都不在話下。一個月一次，好好把握。
日內(nèi)關(guān)鍵價位和數(shù)據(jù)：
11月12日 50ETF 期權(quán)價格日內(nèi)關(guān)鍵位置（根據(jù)持倉變化測算）
目前階段價格重心（買方最痛點(diǎn)）：2.500
上端壓力價位：2.548
下方支撐價位：2.425
11月12日 創(chuàng)業(yè)板ETF 期權(quán)價格日內(nèi)關(guān)鍵位置（根據(jù)持倉變化測算）
目前階段價格重心（買方最痛點(diǎn)）：1.900
上端壓力價位：1.977
下方支撐價位：1.857
好了，祝下個交易日順利！
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