當(dāng)一個(gè)嬰兒開(kāi)始說(shuō)“不要”時(shí)，意味著他已經(jīng)成為獨(dú)立的個(gè)體，擁有自己的偏好和選擇，也自此踏入了欲念的世界。有調(diào)查稱，人每天要產(chǎn)生500個(gè)左右的念頭，暫不論數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性，從人們談話中頻繁出現(xiàn)的“糾結(jié)”一詞，便可以了解人是有豐富思想的矛盾體。
許多念頭起自貪、嗔、癡，而痛苦源于追求錯(cuò)誤的東西，想得卻不可得。太在意自己，太在意別人的做法，太在意別人對(duì)自己的看法，只能使自己深陷泥潭而無(wú)法自拔。欲念是沉重的彼岸，所以，理智戰(zhàn)勝情感的人會(huì)想方設(shè)法阻止其肆意蔓延。
這也就可以理解，為什么主觀經(jīng)驗(yàn)交易者逐步轉(zhuǎn)型為量化自律交易者成為一種趨勢(shì)——紀(jì)律性是交易者面臨的第一道考驗(yàn)，必須明白游戲規(guī)則，如果無(wú)法理性掌控自身行為，那盈利更是無(wú)從談起。成功轉(zhuǎn)型為量化交易團(tuán)隊(duì)的“金輝程序化系列”分享了他們的核心理念：完善的策略+嚴(yán)格的紀(jì)律=盈利。也是憑借著這樣的理念讓他們的賬戶位列海通期貨“笑傲江湖”長(zhǎng)期業(yè)績(jī)鑒證平臺(tái)量化組的前列。
團(tuán)隊(duì)核心成員阮先生，現(xiàn)任陜西金輝投資管理有限公司總裁，1996年投身國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng)，曾多次參與全國(guó)和地區(qū)性的股票實(shí)盤大賽并摘取桂冠。在證券市場(chǎng)長(zhǎng)期實(shí)戰(zhàn)中，摸索出一套成熟的投資理念和交易技巧，形成了自己獨(dú)有的價(jià)值判斷體系和投資風(fēng)格。2005年他轉(zhuǎn)戰(zhàn)期貨市場(chǎng)，并于2007年研究程序化交易系統(tǒng)，2010年起重點(diǎn)研究股指期貨交易。
投資很難一帆風(fēng)順，金輝投資的期貨交易之路一開(kāi)始也經(jīng)歷過(guò)不少波折，但他自2010年開(kāi)始重點(diǎn)轉(zhuǎn)向股指期貨的量化投資后，逐步實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利。阮先生說(shuō)：“要走向穩(wěn)健盈利除了具備嚴(yán)格的紀(jì)律、良好的執(zhí)行力以及對(duì)價(jià)格變化的科學(xué)認(rèn)知外，還應(yīng)具備對(duì)基本面的敏感性和對(duì)宏觀全局的把握。”
金輝投資的交易風(fēng)格凌厲，在反復(fù)實(shí)戰(zhàn)檢驗(yàn)中，最終確定以把握中線波段為主。目前應(yīng)用了兩套交易策略，交易邏輯通過(guò)指標(biāo)識(shí)別和數(shù)理識(shí)別為主，交易周期為日內(nèi)與隔夜策略配比互補(bǔ)，在分散風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)爭(zhēng)取利潤(rùn)最大化。他們每季度對(duì)交易策略進(jìn)行一次評(píng)估，觀察價(jià)格波動(dòng)幅度是否在策略尺度范圍內(nèi)，以判斷策略是否需要優(yōu)化和調(diào)整。他們認(rèn)為，判斷一套策略的優(yōu)劣應(yīng)關(guān)注：勝率、交易次數(shù)、盈虧比、最大回撤比例以及連續(xù)虧損比例等指標(biāo)，而系統(tǒng)陷阱主要在于過(guò)度單一地追求某項(xiàng)指標(biāo)的突出。
雖然加入業(yè)績(jī)平臺(tái)的時(shí)間并不長(zhǎng)，但他們的賬戶運(yùn)行較穩(wěn)健，用一句華爾街格言來(lái)說(shuō)：截?cái)嗵潛p，讓利潤(rùn)奔跑。他們對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有嚴(yán)格監(jiān)控，可接受的最大回撤是-15%。
羅曼羅蘭說(shuō)過(guò)，有一種英雄主義是在你看清生活的真相后還能熱愛(ài)生活。那么，所謂交易達(dá)人，應(yīng)該就是那些在市場(chǎng)中感受過(guò)快意和殘酷后還能保持理智、克制和睿智的人，摒棄人性弱點(diǎn)，嚴(yán)守交易策略。
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