（箭頭的標(biāo)記分別代表2005年末、2006年末、2007年末、2008年末）
雖然有“窮則獨善其身，達則兼善天下”的古訓(xùn)，但我仍然喜歡不自量的去教導(dǎo)別人，其實在教導(dǎo)別人的同時，也在教導(dǎo)我自己。2009年度的期貨行情，撲朔迷離，最近使得很多期貨高手都已無所適從，以寬幅振蕩為主基調(diào)的格局顯露無疑，很多趨勢跟蹤者的資金曲線出現(xiàn)大幅回撤，甚至報怨、至少是懷疑趨勢跟蹤是否仍然有效？我想以我去年編寫的一個叫做“兩儀四象”的趨勢跟蹤系統(tǒng)為例，來談一談我的看法。
EF:=MAX(HHV(CLOSE,N1)-LLV(CLOSE,N1),ABS(CLOSE-REF(CLOSE,N1)))/SUM(ABS(CLOSE-REF(CLOSE,1)),N1);
EFMA:=EMA(EF,N1);
MER:=INTPART(N1-(EFMA-0.5)*N2);
LY:=SUM((CLOSE-REF(CLOSE,1))*VOL,MER);
LYSX:=EMA(LY,N1);
LYSX>0,BPK;
LYSX<0,SPK;
這個系統(tǒng)的思想非常簡單，源碼也只有七行，如果你愿意合并的話，三行也可以。
兩儀就是陰、陽，四象的意思就是取自價格的開、高、低、收，實際上也并未全部用到。N天內(nèi)的價格漲跌合計值是正數(shù)，還是負(fù)數(shù)，決定買賣信號的方向。同時，源碼的第一行計算了一個市場效率值，這個值會在0-1之間波動，它的計算得值，代表市場是處于趨勢市，還是處于振蕩市，其意義在于通過第三行的算法，對N天的取值，實現(xiàn)自動的浮動，以更好的自適應(yīng)市況。
上圖是我測試的自2005年1月1日，至2009年5月21日的系統(tǒng)盈虧資金曲線圖，去掉WS、CF、C、AU、ER、RB等六個趨勢不活躍品種或新品種，包括了CU、RU、FU、SR、M、P、RO、A、TA、L、ZN、AL、Y等十三個商品市場主要活躍品種。假設(shè)你有50萬元的本金，采用50%的資金動用比例，平均建倉在這13個品種上，那么在最近四年半的時間里面，可以獲得228萬元的利潤，總收益為4.56倍，折合年收益率為100%！期間最大資金回撤為10萬元，即20%，當(dāng)然我并未考慮信號中間的資金波動，估計最多回撤30%。即便去掉去年下半年金融海嘯時出現(xiàn)的極端單邊行情（約100萬元利潤），使用該系統(tǒng)進行趨勢跟蹤交易，至少也可以達到60%的年收益率水平。那么，按照復(fù)利的原則，每10年就可以實現(xiàn)100倍的利潤，每20年可以實現(xiàn)1萬倍的利潤，30年后，就是100萬倍的利潤，即便你的本金只有區(qū)區(qū)10萬元，你也已經(jīng)成為世界首富了！
我知道每一個趨勢跟蹤者，尤其是系統(tǒng)交易愛好者，總有追求盡善盡美的傾向，總想識別趨勢與振蕩，其實我認(rèn)為，殘缺，反而是真正的完美。在趨勢跟蹤的天地里，用腦子是賺不到錢的，只有用屁股坐享成功，才是王道！我親愛的博友們，不要再等待了、不要再猶豫了、更不要再研究了，就拿我上面的這個系統(tǒng)開干吧！你我兄弟并肩攜手，PK一下，看看30年后，誰是世界首富？
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