ATR指標(biāo)的原文是Average True Range，原文的意思是「平均真實(shí)范圍」指標(biāo)，所謂的真實(shí)范圍，其實(shí)指的是真實(shí)的股價(jià)「波動(dòng)」區(qū)域．這個(gè)指標(biāo)也是威爾德（Wilder）所發(fā)明的。
在計(jì)算ATR指標(biāo)時(shí)，要先算出TR (True Range)這個(gè)數(shù)列，TR有一個(gè)明確的定義, 它指的是在以下三個(gè)數(shù)字中最大的那個(gè)數(shù)字：１. 今日最高價(jià)減最低價(jià)；2.今日最高價(jià)減昨日收盤(pán)價(jià)的絕對(duì)值；3. 今日最低價(jià)減昨日收盤(pán)價(jià)的絕對(duì)值。TR (在此指的是今天股價(jià)真正的波動(dòng)范圍)．
ＡＴＲ#平均真實(shí)范圍
我喜歡平均真實(shí)范圍（ATR）指標(biāo)。
因?yàn)榕c其他衡量動(dòng)量，趨勢(shì)方向，超買水平等的交易指標(biāo)不同。
ATR指標(biāo)不是關(guān)於這些，而是完全不同的東西。
如果使用正確，ATR平均真實(shí)范圍是你遇到的最強(qiáng)大的指標(biāo)之一。這就是為什么要寫(xiě)這篇文章來(lái)解釋ATR“平均真實(shí)范圍”指標(biāo)的出色之處。
這是你將學(xué)到的東西：
· 什么是平均真實(shí)范圍（ATR）指標(biāo)以及它如何工作
· 如何使用ATR指標(biāo)在市場(chǎng)出現(xiàn)爆炸性波動(dòng)之前“尋找”到它
· 如何使用ATR指標(biāo)并設(shè)置適當(dāng)?shù)闹箵p，以免過(guò)早的被止損
· 如何使用ATR指標(biāo)并把握巨大的趨勢(shì)
· 使用ATR設(shè)定利潤(rùn)目標(biāo)
· 如何使用ATR指標(biāo)識(shí)別“疲憊”走勢(shì)和市場(chǎng)反轉(zhuǎn)
我們開(kāi)始吧...
1、ＡＴＲ #什么是平均真實(shí)范圍
平均真實(shí)范圍是衡量波動(dòng)率的指標(biāo)。
它由J. Welles Wilder開(kāi)發(fā)，并在他的書(shū)《技術(shù)分析系統(tǒng)的新概念》（1978年）中首次提到。
現(xiàn)在你可能想知道：
“如何計(jì)算ATR值？”
嗯，這是使用3種方法之一完成的，具體取決于蠟燭的形成方式。
是這樣…
方法1：當(dāng)前的高點(diǎn)減去低點(diǎn)
方法2：當(dāng)前的高點(diǎn)減去前一個(gè)收盤(pán)價(jià)
方法3：當(dāng)前的低點(diǎn)減去前一個(gè)收盤(pán)價(jià)
感到困惑對(duì)嗎？
不用擔(dān)心，請(qǐng)看下面的圖片…
如你看到的：
示例A：當(dāng)前蠟燭的范圍大于上一個(gè)蠟燭，我們使用方法1。
示例B：當(dāng)前蠟燭的收盤(pán)價(jià)高于上一個(gè)蠟燭，我們使用方法2。
示例C：當(dāng)前蠟燭的收盤(pán)價(jià)低于上一個(gè)蠟燭，我們使用方法3。
要點(diǎn)是這個(gè)…
蠟燭的范圍越大，ATR值就越大, 反之亦然。
ATR指標(biāo)不是趨勢(shì)指標(biāo)
交易者犯的一個(gè)錯(cuò)誤是，以為波動(dòng)率和趨勢(shì)方向相同。但是不是！
記得嗎：
ATR平均真實(shí)范圍指標(biāo)是衡量市場(chǎng)的波動(dòng)性。
這意味著在市場(chǎng)趨于上升的同時(shí)波動(dòng)率可能較低, 反之亦然。
這是一個(gè)例子：標(biāo)普指數(shù)趨于上升，而波動(dòng)率趨向于下降……
這樣能理解嗎？
好。
繼續(xù)前進(jìn)...
2、A T R #如何使用ATR指標(biāo)在市場(chǎng)出現(xiàn)爆炸性波動(dòng)之前“尋找”到它
事實(shí)是：
市場(chǎng)的波動(dòng)總是在變化。
它從低波動(dòng)時(shí)期過(guò)渡到高波動(dòng)時(shí)期, 反之亦然。
這意味著當(dāng)市場(chǎng)處于低波動(dòng)時(shí)期時(shí)……你可以預(yù)期波動(dòng)會(huì)很快回升。
那么，你如何利用這些知識(shí)在爆炸性突破交易發(fā)生之前找到它？
是這樣…
1. 等待波動(dòng)達(dá)到多年低點(diǎn)（每周區(qū)間 W1）
2. 識(shí)別這段時(shí)間內(nèi)的區(qū)間
3. 交易區(qū)間的突破
這里有一些例子：
布倫特原油連續(xù)多年低位震蕩，隨后跌破支撐。
EUR/USD 多年低位震蕩，隨后出現(xiàn)支撐中斷。
在一段時(shí)間的低震蕩之后，你是否注意到這些爆炸性驅(qū)動(dòng)如何發(fā)生呢？
3、A T R#是否厭倦了過(guò)早的被止損？解決方法在這
讓我問(wèn)問(wèn)你…
你是否曾經(jīng)進(jìn)行過(guò)交易，然后只是看著市場(chǎng)觸及止損后, 又繼續(xù)朝預(yù)期的方向前進(jìn)？
很爛吧？
那是因?yàn)槟愕闹箵p設(shè)置的“太緊”。
那么，解決方法是什么？
給你的交易有空間呼吸。
這意味著你的止損應(yīng)該有足夠的空間以適應(yīng)市場(chǎng)的日常波動(dòng)。
現(xiàn)在你想知道：
“但是多少足夠呢？”
好吧，你可以使用ATR指標(biāo)來(lái)幫助您……
1. 找出當(dāng)前的ATR值是多少
2. 選擇ATR值的倍數(shù) (x2, x3, x4)
3. 將該金額加到最近的支撐或阻力位
所以…
如果你從支撐線開(kāi)始做多，并設(shè)定為1倍數(shù)，則將止損1ATR設(shè)置為低于支撐線下方。
或者，如果你從阻力線做空，并設(shè)定為2倍數(shù)，則將止損設(shè)置為2ATR，高于阻力線的上方。
一個(gè)例子：
4、A T R#如何使用ATR指標(biāo)并把握巨大的趨勢(shì)
如果你想順應(yīng)市場(chǎng)的巨大趨勢(shì)，則必須在交易中使用追蹤止損。
問(wèn)題是……如何使用？
有很多方法可以做到這一點(diǎn)，但是一種流行的方法是使用ATR指標(biāo)追蹤止損。步驟是這樣…
1. 先確定你要使用的ATR倍數(shù)（無(wú)論是x2,x3,x4,x5倍數(shù)）
2. 如果做多，那么從高點(diǎn)減去x ATR，這就是你的追蹤止損。
3. 如果做空，那么從低點(diǎn)加上x(chóng) ATR，這就是你的追蹤止損。
4. 為了使你的交易更輕松，有一個(gè)有用的指標(biāo)叫做“ Chandelier Stop” 吊燈停損，可以執(zhí)行此功能。
這是5ATR作為追蹤止損的示例：
現(xiàn)在你可能想知道：
“那么，到底哪個(gè)是最好的ATR倍數(shù)？”
嗯，事實(shí)是……沒(méi)有最佳的ATR倍數(shù)。
如果你使用較小的ATR倍數(shù)，則捕捉到的趨勢(shì)會(huì)較?。ń灰讜r(shí)間更短）。
如果你使用更大的ATR倍數(shù)，則捕捉到的趨勢(shì)會(huì)更大（交易時(shí)間會(huì)更長(zhǎng)）。
那么哪種方法最適合自己？
只有你自己可以回答這個(gè)問(wèn)題。
但請(qǐng)注意, 市場(chǎng)也有可能會(huì)出現(xiàn)黑天鵝事件, 所以你設(shè)立的止損一定要是自己可以承受的風(fēng)險(xiǎn)范圍。
繼續(xù)…
5、ＡＴＲ#使用ATR設(shè)定利潤(rùn)目標(biāo)
現(xiàn)在，如果你不想把握趨勢(shì)，也可以使用ATR指標(biāo)設(shè)置目標(biāo)利潤(rùn)。
操作方式如下...
你知道ATR指標(biāo)會(huì)告訴你一天中市場(chǎng)的潛在移動(dòng)量。
所以…
如果EUR / USD的每日ATR為100點(diǎn)，則平均每天移動(dòng)100點(diǎn)。
這意味著，如果你是日間交易者，則可以設(shè)定約100點(diǎn)的目標(biāo)利潤(rùn)（買入和賣出），并且很有可能被兌現(xiàn)。當(dāng)然，你不想“盲目”設(shè)定100點(diǎn)的目標(biāo)利潤(rùn)。
而是將其與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)（如支撐和阻力，上下波動(dòng)等）結(jié)合起來(lái)，以便你知道當(dāng)天的價(jià)格可能到達(dá)的位置。
這是一個(gè)例子：
假設(shè)EUR / USD再次每天平均移動(dòng)100點(diǎn)。
你在支撐線做多，但不確定要從哪里獲利。
有3種可能的阻力水平：距離30點(diǎn)，80點(diǎn)和200點(diǎn)。你會(huì)選擇哪一個(gè)？
30點(diǎn)的目標(biāo)可能會(huì)在一天之內(nèi)達(dá)到，但由于市場(chǎng)每天可能會(huì)移動(dòng)100點(diǎn)，因此你無(wú)法賺到整個(gè)波動(dòng), 你會(huì)把可以拿走的錢留在桌上。
200點(diǎn)目標(biāo)不太可能在一天之內(nèi)達(dá)到目標(biāo)（因?yàn)樗^(guò)了ATR的數(shù)值）。
80點(diǎn)目標(biāo)是你的最佳選擇，因?yàn)樗挥诿咳誂TR數(shù)值之內(nèi)（并提供比30點(diǎn)多的金錢）。
這是我的意思
EUR/USD 1小時(shí)的三個(gè)可能目標(biāo)：
所以這就是你學(xué)到的……
1. 確定每日ATR值。
2. 設(shè)定利潤(rùn)目標(biāo)時(shí)，請(qǐng)將其與市場(chǎng)結(jié)構(gòu)結(jié)合起來(lái)并確保距離小于每日ATR數(shù)值。
專家提示：
如果你進(jìn)行長(zhǎng)期交易，則可以參考每周或每月的ATR數(shù)值。
下一個(gè)…
6、A T R #如何使用ATR指標(biāo)識(shí)別“疲憊”走勢(shì)和市場(chǎng)反轉(zhuǎn)
我敢肯定，你同意沒(méi)有人可以在不疲憊的情況下“一直”在工作。我們大多數(shù)人約專注工作一個(gè)小時(shí)左右后，都需要休息一下充電。等等... 我為什么要告訴你這些呢？
因?yàn)槭袌?chǎng)就像你一樣，它只能工作一段時(shí)間然後必須休息一下。這意味著市場(chǎng)很可能在達(dá)到極限后會(huì)“精疲力盡”。
現(xiàn)在你可能想知道...
“你怎么知道何時(shí)是極限？”
好吧，你可以使用ATR“平均真實(shí)范圍”指標(biāo)進(jìn)行查找。
就是這樣…
1. 識(shí)別當(dāng)前的ATR值
2. 乘以2
3. 如果市場(chǎng)價(jià)格是ATR值的2倍，則可能被“耗盡”
但是，我不建議你單獨(dú)使用此概念。
相反，將其與“支撐和阻力”相結(jié)合，你會(huì)發(fā)現(xiàn)自己比其他任何人都先發(fā)現(xiàn)了市場(chǎng)反轉(zhuǎn)。
例如：GBP/JPY的每周ATR數(shù)值為300點(diǎn)…
現(xiàn)在，你意識(shí)到GBP/JPY已移動(dòng)了500點(diǎn)（接近2 ATR），并進(jìn)入了支撐區(qū)域。
然后，它在“每日”時(shí)間框架上形成了一個(gè)大型的看漲吞噬模式。
現(xiàn)在……你認(rèn)為會(huì)發(fā)生什么？
好吧，我不能肯定地說(shuō)。
但你現(xiàn)在有一個(gè)“精疲力竭”的趨勢(shì)，價(jià)格進(jìn)入了支撐區(qū)域，并且看漲蠟燭形態(tài)表明市場(chǎng)可能會(huì)逆轉(zhuǎn)的更高。
現(xiàn)在總結(jié)你學(xué)到的知識(shí)：
· 平均真實(shí)幅度（ATR）是衡量市場(chǎng)波動(dòng)性的指標(biāo)
· 可以使用ATR指標(biāo)來(lái)確定多年的低波動(dòng)性，因?yàn)樗赡軐?dǎo)致爆發(fā)性突破交易
· 可以將支撐線和阻力線的止損設(shè)置為1 ATR，這樣就不會(huì)過(guò)早止損
· 如果你想把握趨勢(shì)，可以將止損設(shè)置為倍數(shù)x ATR遠(yuǎn)離高/低點(diǎn)
· 當(dāng)市場(chǎng)在一天之內(nèi)達(dá)到2 ATR或更高時(shí)，它往往“精疲力竭”，并且有可能開(kāi)始逆轉(zhuǎn)
現(xiàn)在你已擁有了這些知識(shí)
這是我要問(wèn)的問(wèn)題...
你將如何使用ATR 平均真實(shí)范圍指標(biāo)呢？
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