受4月份期貨市場瘋狂表現(xiàn)的影響，期貨私募產(chǎn)品整體收益較3月份大幅回升。昨日記者獲悉，在納入統(tǒng)計(jì)排名的411只期貨私募單賬戶4月份整體平均收益為12.52%，明顯好于3月份4.81%的平均收益，創(chuàng)下了今年以來期貨私募單賬戶最好月度成績。其中“佛意投資”表現(xiàn)最為搶眼，4月份以340.79%的收益成為最“?！逼谪浰侥?。
期貨私募業(yè)績爆發(fā)四月平均收益近13%
4月份以來，商品期貨市場開啟了瘋狂的上漲模式，不少品種接連拉漲，市場多點(diǎn)開花。在市場的單邊上漲行情中，期貨市場的操作難度變小，這也讓選對了方向的期貨私募在4月份賺得盆滿缽滿。據(jù)期貨資管網(wǎng)最新的數(shù)據(jù)顯示，有持續(xù)業(yè)績記錄的411只期貨私募單賬戶4月份的平均收益達(dá)12.53%，明顯好于3月份期貨私募4.81%的平均收益。據(jù)了解，這也是今年以來期貨私募單賬戶創(chuàng)下的最好月度收益。數(shù)據(jù)還顯示，在納入統(tǒng)計(jì)的411只期貨私募單賬戶中，整體盈利能力明顯好于3月份，有282只實(shí)現(xiàn)了正收益，盈利占比高達(dá)68.61%。
記者發(fā)現(xiàn)，由于4月份商品期貨市場在經(jīng)歷前半個(gè)月持續(xù)大漲之后，后半個(gè)月又出現(xiàn)大幅暴跌，導(dǎo)致純量化策略產(chǎn)品的表現(xiàn)略好于純主觀策略產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，4月份納入統(tǒng)計(jì)的411只期貨私募單賬戶中，量化交易策略的賬戶有167只，占比為40.63%，其平均收益率為12.68%；主觀交易策略的賬戶有244只，占比為59.37%，其平均收益率為12.41%。不過期貨資管網(wǎng)表示，量化策略產(chǎn)品的表現(xiàn)略好于純主觀策略產(chǎn)品，原因在于4月下旬商品市場的突然暴跌行情讓純主觀策略產(chǎn)品措手不及，從而回吐了部分利潤。
黑色系成賺錢利器“佛意投資”摘得頭牌
4月份，商品期貨市場延續(xù)了年初以來的持續(xù)反彈，眾多期貨品種的反彈力度超過了歷史同期水平，特別是螺紋鋼、焦煤、鐵礦石、焦炭等黑色系商品更是出現(xiàn)了連續(xù)拉漲的罕見行情。記者發(fā)現(xiàn)，在黑色系的這波火爆行情中，期貨私募抓位機(jī)會(huì)做多并大幅盈利。有期貨私募表示，4月份通過做多黑色系期貨品種差不多賺了一年的線。
數(shù)據(jù)顯示，4月份綜合收益排名前三甲的期貨私募單賬戶，操作的主要品種為螺紋鋼、PTA、棉花、白糖、鐵礦石、豆粕等商品期貨，而且盈利品種主要來自于螺紋鋼、鐵礦石、熱卷等黑色系期貨。其中由基金經(jīng)理吳洪濤管理的“佛意投資”摘得4月份收益的頭牌，月收益為340.79%。據(jù)了解，“佛意投資”成立于2010年3月，屬純主觀趨勢策略產(chǎn)品，日均運(yùn)作資金在300萬左右，4月份的主要盈利品種為菜粕、天膠、白銀等。收益排名第二位的是由基金經(jīng)理王兵管理的“固利資產(chǎn)趨勢進(jìn)取策略”，4月份收益為339.65%。據(jù)悉，“固利資產(chǎn)趨勢進(jìn)取策略”成立于2015年3月，屬純主觀趨勢策略產(chǎn)品，日均運(yùn)作資金4700萬左右，4月份的主要盈利品種為螺紋鋼、鐵礦石、熱卷等黑色系期貨品種。收益排第三名是由經(jīng)理陳創(chuàng)欽管理的“麥田一號”，該產(chǎn)品屬純量化趨勢策略，4月份的收益為291.53%，主要盈利品種為螺紋鋼、鐵礦石、中證500等。
記者發(fā)現(xiàn)，4月份納入統(tǒng)計(jì)的411只期貨私募單賬戶中，“虧損王”為基金經(jīng)理張海峰管理的“韋航日內(nèi)波段一號”。據(jù)了解，該產(chǎn)品采取主觀套利策略，最大回撤為91.02%，4月份的虧損達(dá)88.51%，主要是在焦炭、焦煤、鐵礦石等期貨品種的上方向判斷失誤導(dǎo)致大幅虧損。收益倒數(shù)第二名是由基金經(jīng)理王利森管理的“烽火高頻1號”，4月份虧損達(dá)80.46%。記者發(fā)現(xiàn)，“烽火高頻1號”屬量化高頻策略產(chǎn)品，在期貨市場上很少拋頭露面，有關(guān)它的資料也很少，4月份的虧損主要來自于鐵礦石、螺紋鋼和玻璃等品種上的操作。
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