本文內(nèi)容摘錄于《以交易為生》，三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)出來(lái)就是為了過(guò)濾趨勢(shì)跟隨指標(biāo)和震蕩指標(biāo)的缺陷，同時(shí)保留他們的優(yōu)勢(shì)。在不同時(shí)間周期下的趨勢(shì)很可能并非同時(shí)上升或下降的。日線圖可能展現(xiàn)的是向上的趨勢(shì)，然而周線圖顯示的卻是下降的趨勢(shì)，反之亦然。我們需要一個(gè)系統(tǒng)來(lái)解決不同時(shí)間周期之間信號(hào)的沖突。查爾斯·道是道氏理論的創(chuàng)立者，他定義了20世紀(jì)股票市場(chǎng)的三種趨勢(shì)，分別是持續(xù)好幾年的長(zhǎng)期趨勢(shì)、持續(xù)幾個(gè)月的中期趨勢(shì)、和更短一些的短期趨勢(shì)。20世紀(jì)30年代一位偉大的市場(chǎng)技術(shù)分析大師，羅伯特 ·雷亞，將這三種趨勢(shì)分別比之為潮流、波浪和浪花。他建議沿著潮流的方向交易，學(xué)會(huì)利用波浪，而去忽略一些小的浪花。他建議沿著潮流的方向交易，學(xué)會(huì)利用波浪，而去忽略小的浪花。
三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)建立的基礎(chǔ)是，市場(chǎng)的每一個(gè)時(shí)間周期對(duì)其大一號(hào)或小一號(hào)的時(shí)間周期，大概是五倍的關(guān)系。周線圖、日線圖，還是10分鐘或者其他線圖？無(wú)論你喜歡用哪一個(gè)時(shí)間周期，三重濾網(wǎng)交易系統(tǒng)稱之為中期時(shí)間周期。長(zhǎng)其一號(hào)的是長(zhǎng)期時(shí)間周期，短其一號(hào)的是短期時(shí)間周期。一旦你選定了中期時(shí)間周期，你先不用去看它，因?yàn)橄热タ此鼤?huì)使你產(chǎn)生先入為主的偏見(jiàn)，而是先去查看大一號(hào)的長(zhǎng)期時(shí)間周期的線圖，找出長(zhǎng)期圖標(biāo)中的大趨勢(shì)，這是三重在那里你將做出市場(chǎng)是牛市還是熊市的戰(zhàn)略決策。然后，再回到中期時(shí)間周期來(lái)，開(kāi)始做策略性的決策，比如在什么位置買入和在什么位置設(shè)置止損。進(jìn)場(chǎng)位由中期時(shí)間周期來(lái)確定，而買入時(shí)機(jī)應(yīng)縮小到60分鐘短期時(shí)間周期來(lái)把握。大多數(shù)交易者僅僅對(duì)日線圖給予關(guān)注，每個(gè)人都看著相同的幾個(gè)月的數(shù)據(jù)。如果你開(kāi)始分析周線圖時(shí)，你的視角會(huì)比你的競(jìng)爭(zhēng)者大出五倍。它僅允許你順著大趨勢(shì)的方向進(jìn)行交易，它使用中期圖表中的趨勢(shì)與長(zhǎng)期趨勢(shì)方向相反時(shí)的機(jī)會(huì)建立頭寸。就是當(dāng)周趨勢(shì)是上升的時(shí)候，則在日趨勢(shì)下降時(shí)買入。當(dāng)周趨勢(shì)是下降的時(shí)候，則日趨勢(shì)上升時(shí)是賣出的機(jī)會(huì)。
使用周線圖MACD作為三重濾網(wǎng)中的第一重，它要求我們?cè)诳慈站€之前，先要去分析周線圖。MACD柱狀線的斜率由最近兩根MACD線柱之間的關(guān)系確定。這個(gè)指標(biāo)會(huì)在它的斜率轉(zhuǎn)而向上時(shí)發(fā)出買入的信號(hào)，在斜率向下時(shí)發(fā)出賣出的信號(hào)。最佳的買入信號(hào)出現(xiàn)在MACD低于中心線位置，但方向轉(zhuǎn)而向上的時(shí)候。最佳的賣出信號(hào)出現(xiàn)在當(dāng)它的斜率在中心線上方位置，但方向轉(zhuǎn)而向下的時(shí)候 。三重濾網(wǎng)系統(tǒng)中的第二重，定義的是和 “浪潮 ”相對(duì)應(yīng)的 “波浪 ”這一概念。當(dāng)周趨勢(shì)是上升的，日趨勢(shì)的回調(diào)正是很好的買入機(jī)會(huì)。當(dāng)周趨勢(shì)是下降的，日趨勢(shì)的上升正是很好的賣出機(jī)會(huì)。第二重濾網(wǎng)應(yīng)用的是震蕩指標(biāo)，當(dāng)周線MACD柱狀線上升，但日線隨機(jī)指標(biāo)下降到30以下時(shí)，它確認(rèn)為超賣的區(qū)域，是一個(gè)買入的機(jī)會(huì)。當(dāng)周線MACD下降，但日線隨機(jī)指標(biāo)上升到70以上時(shí)，它確認(rèn)為超買的區(qū)域，是一個(gè)賣空的機(jī)會(huì)。第三重濾網(wǎng)是買入的技術(shù)，這里你可以選擇使用短期時(shí)間周期，也可以用中期時(shí)間周期。
