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流動(dòng)性覆蓋率

◆優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)主要包括現(xiàn)金、中央銀行準(zhǔn)備金、風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為零的資產(chǎn)等。
◆壓力情景體現(xiàn)在折現(xiàn)率：流動(dòng)性資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，折算率越高，優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)中的一級(jí)資產(chǎn)折算率為100%，即認(rèn)為100%變現(xiàn)并用以提供流動(dòng)性資金，而流動(dòng)性相對(duì)較低的附加資產(chǎn)折算率為85%，即認(rèn)為附加資產(chǎn)只能以85%的折現(xiàn)率提供流動(dòng)性資金。
◆未來30日的資金凈流出＝未來30日的資金流出-未來30日的資金流入。

資金流出對(duì)不同的資金來源根據(jù)其穩(wěn)定性程度設(shè)置不同的折算率，穩(wěn)定性越高，折算率越低，如零售存款的折算率低于同業(yè)存款的折算率。

該指標(biāo)在計(jì)算時(shí)要求，資金流入可計(jì)入部分最多不能超過資金流出的75%，這樣設(shè)計(jì)是為了讓銀行通過增加優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)儲(chǔ)備來滿足監(jiān)管要求，而不要過渡依賴未來的現(xiàn)金流入，因?yàn)楝F(xiàn)金流入的不確定性較大。