七禾網(wǎng)注：嘉賓回答僅代表其本人觀點，不代表七禾網(wǎng)的觀點及推薦。金融投資風險叢生，愿七禾網(wǎng)用戶理性謹慎。
團隊實盤賬戶資金曲線圖
盈利軍師策略開發(fā)和維護團隊前身為大智慧炒股軟件省級總代理，2007年進入股票市場，2010年股指期貨上市后進入期貨市場，2012年開始程序化實盤交易，目前在國內(nèi)股指期貨和活躍商品品種上均有多套成熟、穩(wěn)定策略在實盤運行，常年實現(xiàn)低風險下的穩(wěn)定業(yè)績回報。策略運行賬戶參加七禾網(wǎng)程序化排行榜、CCTV期貨實盤大賽均取得不錯成績，在2014年12月和2017年4月先后兩次接受中央電視臺期貨實盤大賽的專訪。
盈利軍師策略開發(fā)和維護團隊核心成員介紹
韓鵬：畢業(yè)于河北經(jīng)貿(mào)大學計算機專業(yè)，具有15年證券投資經(jīng)驗，參與股票、期貨軟件的開發(fā)及數(shù)據(jù)傳輸，擅長趨勢交易，參與滬深300股指交易以來，保持良好收益。
賀延飛：畢業(yè)于河北科技大學計算機專業(yè)，7年期貨交易經(jīng)驗，5年程序化實盤經(jīng)驗。負責交易策略開發(fā)、交易策略執(zhí)行整合、交易策略平臺建構及交易部人員管理，穩(wěn)健的操盤風格獲得客戶的一致好評。
劉榮冰：畢業(yè)于河北經(jīng)貿(mào)大學金融專業(yè)，負責期貨品種的研究和分析，對各交易策略運行跟蹤和維護，為客戶量身定制策略方案，具有優(yōu)秀的選用策略和執(zhí)行策略的操控能力。
張光遠：畢業(yè)于河北科技大學，計算機科學與工程專業(yè)。負責策略檢驗、實盤加載運行、風控管理及公司硬件、軟件設備優(yōu)化。
精彩觀點
不管是股票市場還是期貨市場，我們發(fā)現(xiàn)，大部分投資者很難實現(xiàn)盈利，可能原因是受情緒干擾、沒時間看盤、執(zhí)行紀律不堅決等，還有一些投資者想實現(xiàn)程序化交易，限于交易水平?jīng)]有很好的交易思路，或者限于編程水平不能很好地編寫策略，不會使用相關軟件。
（我們）真心希望投資者能用更好的方式參與投資，減少不必要的虧損，逐步提高交易水平，為投資者帶來幫助。
很多趨勢策略都是反人性的思路，如果一個策略的思路能適應大部分操作者的思路，那這個策略肯定是不可行的，因為大部分操作者都是很難盈利的。
人機結合是操作的最高境界，通過程序來開倉，人為判斷平倉位置，不過能做好的人是鳳毛麟角。
金字塔加倉特點是初始風險較大，做對后由于加倉手數(shù)逐漸降低，利潤增加有限；倒金字塔加倉特點是初始風險較小，做對后加倉手數(shù)逐漸增加，雖會大幅增加利潤，但成本抬高幅度較大，行情一旦反轉(zhuǎn)，浮盈回吐嚴重。
我們用的比較多的是等額加倉，每次加倉手數(shù)是固定的，與前兩種加倉方式（金字塔加倉和倒金字塔加倉）比較，風險居中，收益也居中。
1分鐘、5分鐘只是策略執(zhí)行的周期，策略交易思路統(tǒng)計的數(shù)據(jù)量可能是幾百根或幾千根1分鐘的K線，策略的開平倉條件可能是根據(jù)日線，也可能是根據(jù)周線。
很多剛開始研發(fā)程序化策略的投資者都有一個共性，就是想把一個策略優(yōu)化到完美，可以適應任意行情，可以適合任何品種，其實這種“圣杯”似的策略根本不存在。
不可能有一種思路可以適合任何品種、適用任意行情，那么就需要增加新的策略來彌補老策略所不能適應的品種和行情。
多品種、多周期、多策略組合使用可以讓賬戶資金曲線更加平滑，同時，根據(jù)品種間的差異性及不同策略之間的差異性，可以大幅降低賬戶的風險。
原則上一個優(yōu)秀的策略是具有很強的普適性，實盤應用中要根據(jù)品種不同來選擇不同的策略，讓賬戶的風險最小、利潤最大化。
滑點是每個程序化策略不可避免的因素，降低滑點有兩個途徑，一是選擇活躍品種，分散資金，增加更多的策略；二是降低交易頻率。
目前我們的策略在實盤交易的有上百套，交易成交量最活躍的十幾個品種，大部分策略平均交易周期是2-3個交易日做單，從盈虧比上及長期交易結果看，滑點對賬戶整體收益不是太大。
單個策略沒有太優(yōu)秀一說，盈利高的策略可能回撤就要大一些，回撤小的模型盈利會少一些，各有優(yōu)缺點。
評價一個策略的好壞，主要看在相同使用資金情況下，總利潤、損益回撤、盈虧比、平均盈虧、交易頻率等幾個參數(shù)。最基本的是回撤不能太大，然后交易頻率適中。
做好資金管理的最佳途徑就是盈利加倉！平時用小倉位去試倉，錯了及時止損，一旦盈利抓住了行情，會根據(jù)盈利情況和行情走勢自動進行加倉，結合賬戶資金，持續(xù)進行，直至行情結束。
未來行情會輪轉(zhuǎn)到哪個品種、未來會走什么行情，誰也不好判斷。我們只能是繼續(xù)堅持這種方案去運行，加載多個品種的多個策略，不會大幅調(diào)整倉位，讓策略自動去分配，等待行情的到來。
盈利軍師策略開發(fā)和維護團隊開發(fā)了數(shù)十套優(yōu)秀策略（包括單品種策略和多策略組合），供大家免費選擇和使用，為你自動交易！同時，提供量化模型編寫等服務。了解詳情，電話/微信：13336100866，QQ：3397230027，或掃描下方二維碼
七禾網(wǎng)1、盈利軍師策略開發(fā)和維護團隊，各位好，感謝你們和七禾網(wǎng)進行深入對話。一個交易策略從研發(fā)到測試以及后期的優(yōu)化，可能需要花費大量的時間和精力，而貴團隊將這些交易策略分享給大家，這樣做的原因是什么？
盈利軍師：從進入金融市場到現(xiàn)在十幾年間，正面接觸了解的有幾千名投資者，不管是股票市場還是期貨市場，我們發(fā)現(xiàn)，大部分投資者很難實現(xiàn)盈利，可能原因是受情緒干擾、沒時間看盤、執(zhí)行紀律不堅決等，還有一些投資者想實現(xiàn)程序化交易，限于交易水平?jīng)]有很好的交易思路，或者限于編程水平不能很好地編寫策略，不會使用相關軟件。我們用大量的時間和精力研發(fā)了上百套策略，并且都實盤驗證過，真心希望投資者能用更好的方式參與投資，減少不必要的虧損，逐步提高交易水平，為投資者帶來幫助。
七禾網(wǎng)2、貴團隊把策略分享給投資者使用，是否會擔心由于使用同一策略的人過多，而導致策略沖擊成本過大或失效的問題？
盈利軍師：首先，我們把策略分享給全國投資者，是為了讓更多投資者進入到量化投資的領域，每個策略都在使用的容量范圍內(nèi)，如果投資者希望大資金參與程序化，我們還是希望他們提供更多的交易思路，我們輔助投資者開發(fā)出自己的交易模型。
然后，我們主要操作成交量靠前的活躍的品種，策略容量很大，每個品種都有十多個模型，實盤都是多品種多策略組合，還有很強的模型研發(fā)團隊，一直在持續(xù)開發(fā)新策略。
七禾網(wǎng)3、看來貴團隊已經(jīng)考慮過策略容量問題了，那么你們認為哪些類型的交易者，適合使用你們分享的策略？
盈利軍師：其實所有投資者都可以使用我們的策略，具體的話有這么幾類投資者特別適合使用程序化交易：一是有投資需求，希望能在自己可承受的風險范圍內(nèi)獲得一定風險回報的投資者；二是初入市場者，缺少成熟的投資理念，期貨投資沒有頭緒；三是賺錢了貪心不止盈，虧損了心存僥幸不止損，還有的投資者下單買賣猶豫不決，沒有毅力堅持紀律，不能很好地執(zhí)行計劃。
另外我們也可為有思路不會編程的投資者提供代編策略服務；可為一些機構、高凈值、私募客戶提供交易方案定制服務。
七禾網(wǎng)4、有些客戶在使用貴團隊的策略的過程中，可能會手工去干預程序化交易。你們是如何看待手工干預程序化這樣的行為的？對于這些客戶，你們有什么建議？
盈利軍師：對于初入程序化交易的投資者，都不可避免人工去干預程序的單子，很多趨勢策略都是反人性的思路，如果一個策略的思路能適應大部分操作者的思路，那這個策略肯定是不可行的，因為大部分操作者都是很難盈利的。接受程序化交易需要一個過程，我們接觸的大部分客戶，都是做錯的單子不干預，而盈利的單子拿不住，有一點利潤就離場，結果這筆單子盈利豐厚。吃過幾次虧，就會放棄干預的念想，完全執(zhí)行程序化。當然，人機結合是操作的最高境界，通過程序來開倉，人為判斷平倉位置，不過能做好的人是鳳毛麟角。我們希望使用程序化交易的投資者沒有成熟的干預理念前，還是堅持完全程序化操作。
七禾網(wǎng)5、也就是說盡量別干預程序化策略的運行。目前貴團隊對外分享的程序化交易策略總共有多少個？這些策略主要可以分為哪些類型？每種類型策略的最大特點是什么？
盈利軍師：我們團隊目前研發(fā)的成熟策略有一百多套，主要類型有日內(nèi)策略、隔夜趨勢策略、帶資金管理的加減倉策略、類網(wǎng)格策略、統(tǒng)計套利策略。大部分策略回撤控制比較嚴格，注重盈虧比，交易頻率都不高。
七禾網(wǎng)6、在貴團隊分享的策略當中，有一些是加減倉策略。加倉的方法有多種，比如金字塔加倉、倒金字塔加倉，你們使用的加倉方法主要是什么？
盈利軍師：市場上的加倉有兩大方向，第一種是逆勢加倉，也是使用人數(shù)較多的一種，就是開倉方向錯誤后，虧損到一定程度，再增加同方向的頭寸，可能倉位更重，這種逆勢加倉的好處是遇到行情反轉(zhuǎn)會很快回本，在特定的行情內(nèi)可以做到平倉勝率100%，如遇特大單邊行情，最終會因資金不夠繼續(xù)補倉，導致巨大虧損。如果根據(jù)資金容量制定止損策略，可一旦止損觸發(fā)，幾個月甚至幾年的利潤都會回吐完畢。還有一種是順勢加倉，也是我們比較常用的方式。金字塔加倉特點是初始風險較大，做對后由于加倉手數(shù)逐漸降低，利潤增加有限；倒金字塔加倉特點是初始風險較小，做對后加倉手數(shù)逐漸增加，雖會大幅增加利潤，但成本抬高幅度較大，行情一旦反轉(zhuǎn)，浮盈回吐嚴重。
我們用的比較多的是等額加倉，每次加倉手數(shù)是固定的，與前兩種加倉方式比較，風險居中，收益也居中。
七禾網(wǎng)7、在貴團隊分享的這么多類型的策略當中，有一些策略是1分鐘、5分鐘等比較短周期的策略，有些人認為，短周期的策略交易頻率高，時效性比較差，需要經(jīng)常調(diào)整。對于這個問題，你們怎么看？
盈利軍師：1分鐘、5分鐘只是策略執(zhí)行的周期，策略交易思路統(tǒng)計的數(shù)據(jù)量可能是幾百根或幾千根1分鐘的K線，策略的開平倉條件可能是根據(jù)日線，也可能是根據(jù)周線。因此1分鐘只是策略使用周期，這樣周期小了數(shù)據(jù)量更大，樣本數(shù)量放大，策略的適應性也就更強。大部分策略平均2-3天交易一筆。
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