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震蕩市中，能有效對沖市場風(fēng)險的量化對沖基金產(chǎn)品正受到各路避險資金的青睞，其實，量化對沖基金不僅是在震蕩市中避險風(fēng)格突出，而是無論在牛市或熊市表現(xiàn)都一樣穩(wěn)重。

英仕曼集團在中國的2只量化對沖基金，面對去年A股6-7月的股災(zāi)，依舊盈利9.8%-9.9%。

那么，在我國的公募基金市場中，量化對沖基金是什么情況呢，今天，遇財君就帶大家來了解一下。

一、量化對沖基金簡介

量化對沖，是將量化方法與對沖工具結(jié)合起來，在發(fā)揮量化優(yōu)勢的同時，又能通過對沖來預(yù)防、降低風(fēng)險，鎖定盈利。

量化對沖基金，是利用股指期貨與股票現(xiàn)貨組合進行對沖,通過量化模型,構(gòu)建市場中性阿爾法股票組合,同時采用安全有效的風(fēng)險監(jiān)控,在降低套利風(fēng)險的同時,力爭為投資者獲取超額穩(wěn)定的收益。

簡單來說就是用量化投資找到超額收益，再做空股指期貨，然后獲取穩(wěn)定的超額收益。

PS:

量化：依靠人工智能，借助現(xiàn)代統(tǒng)計學(xué)、數(shù)學(xué)的方法，從海量大數(shù)據(jù)中尋找能夠帶來股票上漲的多種“大概率”規(guī)律和策略，從而形成模型程序并嚴(yán)格執(zhí)行。

對沖：用一項投資來降低另一項投資的風(fēng)險的投資組合。

二、量化對沖基金特點

1、長期穩(wěn)定：量化對沖基金以追求絕對收益為目的，與股票市場表現(xiàn)相關(guān)性較低，因此在大幅調(diào)整市的表現(xiàn)更為突出。如下圖：

2、理性投資：嚴(yán)格執(zhí)行模型程序，一旦達到目標(biāo)，觸發(fā)相應(yīng)規(guī)則，電腦立刻買賣，克服人性的弱點。

3、風(fēng)險可控：通過對沖，做空機制使得其下行風(fēng)險較小。

4、分散持續(xù)：不在一只股票上深度挖掘，而是通過選股能力，在很多股票上都賺一點錢。

三、量化對沖基金實際表現(xiàn)

自2013年底國內(nèi)成立第一只公募量化對沖基金以來，截止目前共發(fā)行了13只量化對沖公募產(chǎn)品。在市場出現(xiàn)大幅波動時，總體基本呈現(xiàn)是低波動、凈值收益相對穩(wěn)定。

四、遇財提示

量化對沖基金，相對于一般的混合型基金和股票型基金，其風(fēng)險預(yù)期較低，適合追求長期的穩(wěn)定的收益的用戶進行投資。業(yè)績比較基準(zhǔn)通常是一年期銀行定期存款利率(稅后)，或同期一年期定期存款基準(zhǔn)利率(稅后) 2%，或三年期銀行定期存款利率(稅后)?；饘嶋H的收益和風(fēng)險主要取決于基金投資策略的有效性,因此收益不一定能超越業(yè)績比較基準(zhǔn)。

本期主編：張云 流金歲月 賈薇

本文系微信公眾號“遇財”（微信ID：ttyucai）獨家原創(chuàng)，轉(zhuǎn)載請注明出處，謝謝。